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| 国富焦点驱动混合A(000065) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1962286 | ||||||||
| 基金代码 | 000065 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 18 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富焦点驱动混合 基金主代码 000065 交易代码 000065 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 7日 报告期末基金份额总额 798,543,445.90份 投资目标 本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资 策略，并通过深入挖掘和把握市场投资机会来确定本 基金的投资焦点，同时合理控制组合风险，力争获取 较高的绝对回报。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏 观经济、国家政策、证券市场流动性、大类资产相对 收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比 例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中 股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优 化，平衡投资组合的风险与收益。本基金在进行资产 配置时，重点考察宏观经济状况、国家政策、资金流 动性、资产估值水平和市场因素这五个方面。 （二）股票投资策略 本基金所关注的投资焦点将从宏观经济、政策制度、 行业发展前景及地位、公司治理结构和管理层评价、 核心竞争力、盈利能力和估值等多个角度进行挖掘。 （三）债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结 合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳 健的投资收益。 （四）股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原 则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活 跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。 （五）权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，采取市场 公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平，作为基 金投资权证的主要依据。 业绩比较基准 60% × 沪深 300 指数收益率 + 40% × 中债国债总 指数收益率（全价） 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 18 页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中 风险收益特征的基金品种。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 18 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 26,486,084.24 2.本期利润 34,845,588.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0436 4.期末基金资产净值 1,322,562,687.01 5.期末基金份额净值 1.656 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.67% 0.23% 6.79% 0.54% -4.12% -0.31% 过去六个月 1.66% 0.35% 1.83% 0.88% -0.17% -0.53% 过去一年 9.09% 0.30% 6.69% 0.71% 2.40% -0.41% 过去三年 18.12% 0.34% 11.79% 0.74% 6.33% -0.40% 过去五年 32.62% 0.28% 0.47% 0.86% 32.15% -0.58% 自基金合同 生效起至今 87.25% 0.56% 44.04% 0.89% 43.21% -0.33% 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 18 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2013年 5月 7日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例 符合基金合同约定。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 18 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵晓东 公司权益 投 资 总 监、职工 监事，国 富中小盘 股 票 基 金、国富 焦点驱动 混 合 基 金、国富 弹性市值 混 合 基 金、国富 恒瑞债券 基金及国 富基本面 优选混合 基金的基 金经理 2013年 5月 7日 - 17年 赵晓东先生，香港大 学 MBA。历任淄博矿业 集团项目经理，浙江 证券分析员，上海交 大高新技术股份有限 公司高级投资经理， 国海证券有限责任公 司行业研究员，国海 富兰克林基金管理有 限公司研究员、高级 研究员、国富弹性市 值混合基金及国富潜 力组合混合基金的基 金经理助理、国富沪 深 300 指数增强基金 的基金经理、国海富 兰克林基金管理有限 公司 QDII投资总监。 截至本报告期末任国 海富兰克林基金管理 有限公司权益投资总 监、职工监事，国富 中小盘股票基金、国 富焦点驱动混合基 金、国富弹性市值混 合基金、国富恒瑞债 券基金及国富基本面 优选混合基金的基金 经理。 刘怡敏 公司固定 收益投资 总监，国 富强化收 益债券基 金、国富 恒久信用 2019年 1月 3日 - 16年 刘怡敏女士，CFA，四 川大学金融学硕士。 历任西南证券研究发 展中心债券研究员、 富国基金管理有限公 司债券研究员、国海 富兰克林基金管理有 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 18 页 债 券 基 金、国富 恒利债券 （LOF）基 金及国富 焦点驱动 混合基金 的基金经 理 限公司国富中国收益 混合基金的基金经 理。截至本报告期末 任国海富兰克林基金 管理有限公司固定收 益投资总监，国富强 化收益债券基金、国 富恒久信用债券基 金、国富恒利债券 （LOF）基金及国富焦 点驱动混合基金的基 金经理。 刘晓 国富深化 价值混合 基金、国 富新机遇 混 合 基 金、国富 天颐混合 基金及国 富焦点驱 动混合基 金的基金 经理兼研 究员 2019年 1月 25日 - 13年 刘晓女士，上海财经 大学金融学硕士。历 任国海富兰克林基金 管理有限公司研究助 理、研究员、研究员 兼基金经理助理。截 至本报告期末任国海 富兰克林基金管理有 限公司国富深化价值 混合基金、国富新机 遇混合基金、国富天 颐混合基金及国富焦 点驱动混合基金的基 金经理兼研究员。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 18 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度 A股市场大盘涨幅明显，风格分化大，沪深 300指数上涨 13.0％，而创业板指大幅上 涨 30.25%。行业方面，休闲服务、食品饮料、医药、电子涨幅最大，建筑、采掘、服装和银行涨 幅较小。 整个二季度的 A股市场呈现单边上扬的走势。随着全球主要经济体疫情陆续进入拐点，各国 经济活动逐步恢复，而国内的疫情控制成果显著，对经济回暖提供了有力支撑。4月以来稳增长 措施明显加码：政治局会议首提“六保”，提高赤字率，发行特别国债，MLF和存准率同步下调， 新基建高度提升等。之后社融、产出数据逐渐改善，经济 4月以来明显回暖，市场之前的悲观情 绪迅速消散。与国外经济复苏有望产生共振。 二季度，本基金维持中性偏低的权益仓位，目前组合中，金融、消费、化工、医疗保健等配 置相对较多，总体在行业和风格配置上保持均衡，继续自下而上的深入研究挖掘个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日,本基金份额净值为 1.656元，本报告期份额净值上涨 2.67%，同期业 绩比较基准上涨 6.79%，跑输业绩比较基准 4.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 18 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 275,183,942.92 20.50 其中：股票 275,183,942.92 20.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,021,502,986.30 76.10 其中：债券 1,021,502,986.30 76.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 22,000,150.00 1.64 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,714,158.97 0.57 8 其他资产 15,997,411.33 1.19 9 合计 1,342,398,649.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,398,607.00 0.11 C 制造业 143,598,999.58 10.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,192,172.00 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 11,358,800.57 0.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,960,147.57 0.15 J 金融业 79,906,475.64 6.04 K 房地产业 6,674,766.24 0.50 L 租赁和商务服务业 - - 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 18 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,413,053.00 0.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,668,155.00 1.41 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 275,183,942.92 20.81 注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列 示，故标注为“0.00”。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601966 玲珑轮胎 1,998,406 40,367,801.20 3.05 2 600036 招商银行 1,081,271 36,460,458.12 2.76 3 002044 美年健康 1,295,500 18,668,155.00 1.41 4 600597 光明乳业 1,169,914 17,384,922.04 1.31 5 601166 兴业银行 1,062,424 16,765,050.72 1.27 6 600298 安琪酵母 321,319 15,898,864.12 1.20 7 601398 工商银行 3,039,060 15,134,518.80 1.14 8 000651 格力电器 238,700 13,503,259.00 1.02 9 600201 生物股份 269,364 7,499,093.76 0.57 10 600887 伊利股份 236,800 7,371,584.00 0.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 84,659,594.20 6.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 252,697,500.00 19.11 其中：政策性金融债 252,697,500.00 19.11 4 企业债券 348,809,720.00 26.37 5 企业短期融资券 70,019,000.00 5.29 6 中期票据 155,511,400.00 11.76 7 可转债（可交换债） 109,805,772.10 8.30 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 18 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,021,502,986.30 77.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180303 18进出 03 500,000 52,795,000.00 3.99 2 150220 15国开 20 500,000 50,190,000.00 3.79 3 180214 18国开 14 400,000 41,904,000.00 3.17 4 1728015 17招商银 行 02 400,000 40,448,000.00 3.06 5 101652015 16三峡 MTN001 400,000 40,232,000.00 3.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 18 页 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,354.64 2 应收证券清算款 8,068.21 3 应收股利 - 4 应收利息 15,937,518.88 5 应收申购款 16,469.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,997,411.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113019 玲珑转债 13,361,760.00 1.01 2 113011 光大转债 6,843,600.00 0.52 3 110048 福能转债 5,829,210.00 0.44 4 113021 中信转债 2,093,800.00 0.16 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 18 页 5 110059 浦发转债 1,018,500.00 0.08 6 127012 招路转债 705,110.00 0.05 7 110062 烽火转债 319,257.60 0.02 8 128080 顺丰转债 245,979.00 0.02 9 113518 顾家转债 22,006.50 0.00 注：鉴于部分债券占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以 列示，故标注为“0.00”。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 18 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 799,899,651.29 报告期期间基金总申购份额 721,473.83 减:报告期期间基金总赎回份额 2,077,679.22 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 798,543,445.90 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 16 页 共 18 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 17 页 共 18 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020 年 4 月 1 日至 2020年 6 月 30日 785,979,737.61 - - 785,979,737.61 98.43% 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无 法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请 进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 该基金投资者集中度较高，管理人将积极通过持续营销优化持有人结构，审慎办理大额申购和赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基 金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基 金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 18 页 共 18 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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