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| 国联央视50ETF(159965) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1962257 | ||||||||
| 基金代码 | 159965 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月20日 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 央视50 基金主代码 159965 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年03月19日 报告期末基金份额总额 96,426,953.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1．投资管理体制和程序 2．股票投资组合管理 3. 债券投资策略 4. 股指期货投资策略 业绩比较基准 央视财经50指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 中融基金管理有限公司 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 3 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 7,180,505.75 2.本期利润 21,245,037.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.1589 4.期末基金资产净值 115,636,546.53 5.期末基金份额净值 1.1992 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.44% 0.86% 12.05% 0.88% 3.39% -0.02% 过去六个月 6.35% 1.44% 1.31% 1.46% 5.04% -0.02% 过去一年 20.03% 1.18% 11.82% 1.20% 8.21% -0.02% 自基金合同生效起至 今 19.92% 1.25% 9.96% 1.30% 9.96% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 4 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 赵菲 中融中证一带一路主题指 数分级证券投资基金、中 融中证银行指数分级证券 投资基金、中融国证钢铁 行业指数分级证券投资基 金、中融中证煤炭指数分 级证券投资基金、中融央 视财经50交易型开放式指 数证券投资基金、中融央 视财经50交易型开放式指 2019- 03-19 - 11 赵菲先生，中国国籍，毕 业于北京师范大学概率论 与数理统计专业，研究生、 硕士学位，具有基金从业 资格，证券从业年限11年。 2008年8月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总 部投资经理；2011年5月至 2012年11月曾任嘉实基金 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 5 数证券投资基金联接基 金、中融中证500交易型开 放式指数证券投资基金、 中融中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金、中融智选对冲策略3 个月定期开放灵活配置混 合型发起式证券投资基 金、中融智选红利股票型 证券投资基金的基金经理 及指数投资部总经理。 管理有限公司结构产品投 资部专户投资经理 。201 2年11月加入中融基金管 理有限公司，现任指数投 资部总经理职位。 陈薪 羽 中融央视财经50交易型开 放式指数证券投资基金、 中融央视财经50交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金、中融中证500交易 型开放式指数证券投资基 金、中融中证500交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金、中融量化智选混 合型证券投资基金、中融 智选红利股票型证券投资 基金、中融量化小盘股票 型发起式证券投资基金的 基金经理。 2019- 08-01 - 4 陈薪羽先生，中国国籍， 毕业于北京大学概率论与 数理统计专业，研究生、 硕士学位，具有基金从业 资格，证券从业年限4年。 2015年8月至2016年10月 任中国人保寿险首席投资 官秘书。2016年10月加入 中融基金管理有限公司， 现任指数投资部基金经 理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 6 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金作为一只投资于央视50指数的被动型产品，我们采取完全复制的被动投资策 略，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪 效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化 的央视50指数的投资工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末央视50基金份额净值为1.1992元，本报告期内，基金份额净值增长率 为15.44%，同期业绩比较基准收益率为12.05%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 113,225,618.80 97.30 其中：股票 113,225,618.80 97.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 7 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,132,495.24 2.69 8 其他资产 10,936.89 0.01 9 合计 116,369,050.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,349,840.00 1.17 C 制造业 67,084,275.83 58.01 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 634,110.00 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 1,860,791.70 1.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 4,375,743.00 3.78 J 金融业 30,305,884.00 26.21 K 房地产业 3,777,230.00 3.27 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 555,408.00 0.48 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 338,880.00 0.29 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 110,282,162.53 95.37 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 8 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,943,456.27 2.55 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,943,456.27 2.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 5,684 8,315,009.92 7.19 2 600276 恒瑞医药 89,768 8,285,586.40 7.17 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 9 3 600887 伊利股份 203,800 6,344,294.00 5.49 4 601318 中国平安 76,900 5,490,660.00 4.75 5 601166 兴业银行 347,500 5,483,550.00 4.74 6 300136 信维通信 100,600 5,333,812.00 4.61 7 600036 招商银行 142,200 4,794,984.00 4.15 8 600016 民生银行 806,900 4,575,123.00 3.96 9 601398 工商银行 915,900 4,561,182.00 3.94 10 002415 海康威视 137,399 4,170,059.65 3.61 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688266 泽璟制药 12,212 997,231.92 0.86 2 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.51 3 688186 广大特材 7,172 244,923.80 0.21 4 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.17 5 688558 N国盛 5,432 191,532.32 0.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行(601398)、民生银行(600016)、兴 业银行(601166)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中国银行间市场交易商协会2020年5月15日发 布对兴业银行股份有限公司的处罚、央行2020年2月14日发布对中国民生银行股份有限 公司的处罚（银罚字〔2020〕1号）、北京银保监局2019年12月20日发布对中国民生银 行股份有限公司的处罚（京银保监罚决字〔2019〕56号）、银保监会2020年5月9日发布 对中国工商银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕7号）。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相 关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,615.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 321.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,936.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 11 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 688266 泽璟制药 997,231.92 0.86 首次公开发行限售 2 688278 特宝生物 584,916.28 0.51 首次公开发行限售 3 688186 广大特材 244,923.80 0.21 首次公开发行限售 4 688080 映翰通 193,779.74 0.17 首次公开发行限售 5 688558 国盛智科 191,532.32 0.17 首次公开发行限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 164,426,953.00 报告期期间基金总申购份额 2,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 70,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 96,426,953.00 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200401 - 20200505 35,385,203.00 37,268,403.00 72,653,606.00 0.00 0.00% 中融央视 财经 50 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基金 1 20200513 - 20200630 29,055,661.00 13,000,000.00 20,900,000.00 21,155,661.00 21.94% 中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 12 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 （2）《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （3）《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （4）《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2020年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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