最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中融稳健添利债券(001779) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1962178 | ||||||||
| 基金代码 | 001779 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融稳健添利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月20日 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。。 §2 基金产品概况 基金简称 中融稳健添利债券 基金主代码 001779 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月20日 报告期末基金份额总额 22,230,682.32份 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主 动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增 值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 1．债券投资策略 2．股票投资策略 3．中小企业私募债券投资策略 4．资产支持证券投资策略 5．权证投资策略 业绩比较基准 中债总指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和 预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高 于货币市场基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 632,878.48 2.本期利润 1,188,988.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0511 4.期末基金资产净值 22,197,348.00 5.期末基金份额净值 0.999 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.49% 0.33% -1.70% 0.19% 7.19% 0.14% 过去六个月 7.30% 0.58% 0.84% 0.18% 6.46% 0.40% 过去一年 10.51% 0.42% 2.33% 0.14% 8.18% 0.28% 过去三年 10.02% 0.30% 6.25% 0.11% 3.77% 0.19% 自基金合同生效起至 今 -0.10% 0.35% 3.60% 0.12% -3.70% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 4 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨萍 中融融裕双利债券型证券 投资基金、中融稳健添利 债券型证券投资基金的基 金经理及信评部总经理。 2019- 08-21 - 6 杨萍女士，中国国籍，毕 业于深圳大学国际经济与 贸易专业，研究生、硕士 学位，具有基金从业资格， 证券从业年限6年。2010 年7月至2013年4月曾于大 公国际资信评估有限公司 评级部担任分析师；2013 年8月至2015年7月曾于中 国中投证券有限责任公司 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 5 担任研究员；2015年7月至 2016年12月曾于招商证券 资产管理有限公司担任投 资经理。2017年1月加入中 融基金管理有限公司，现 任信评部总经理。 赵睿 中融稳健添利债券型证券 投资基金、中融融裕双利 债券型证券投资基金、中 融国企改革灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。 2019- 09-16 - 6 赵睿女士，中国国籍，毕 业于英国巴斯大学金融与 银行专业，研究生、硕士 学位，具有基金从业资格， 证券从业年限6年。2014 年2月至2014年12月任国 信证券（香港）资产管理 有限公司固定收益部研究 助理；2015年4月至2017 年7月任宝盈基金管理有 限公司研究部研究员。20 17年7月加入中融基金管 理有限公司，现任权益投 资部基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 6 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债市在近期调整后，总体收益率水平仍处于历史较低水平，中短端性价比正在回归， 较此前相对股市的劣势出现一定程度修复。我们认为后续十年国债收益率3%为顶部，债 市风险不大，下半年债市收益率将震荡下行。具体来看，信用债优于利率债，信用债看 重短久期票息机会，利率债以波段策略为主，可转债在把握结构性行情的同时兼顾打新 和二级市场机会。当前长端利率已回调至疫情爆发前的水平，已经充分反映前期市场对 经济加速回暖的乐观预期。而目前基本面并未出现超预期表现，经济复苏仍偏弱，决定 利率继续上行的空间有限。高频数据显示6月以来生产端出现回落，内需疲弱可能将呈 现常态，再加上海内外部分地区已出现了疫情反复、复工暂停，或将拖累外需修复节奏。 政策方面，6月以来国常会提出要进一步引导贷款和债券利率下行以及央行下调再贷款、 再贴现的利率，我们认为短期内货币宽松完全退出的可能性不大，但货币政策也无法回 到疫情时超宽松的状态，利率下行有底。总结来看，我们预计后续债市上有顶，下有底， 收益率将震荡下行。 2020年二季度主要指数均出现上涨，主要是国内外新冠状病毒疫情的影响短期告一 段落。国内随着复工复产基本完成，企业盈利有望逐季修复，但国内经济仍承压，中长 期货币政策维持宽松基调，叠加资本市场改革提速，支撑了市场的风险偏好。公募基金 和外资增量资金入市将强化市场趋势，整体对权益市场偏乐观，寻找结构性机会。二季 度结构上以内需和逆周期板块为主，加大新能源汽车和科技的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融稳健添利债券基金份额净值为0.999元，本报告期内，基金份额 净值增长率为5.49%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 7 （%） 1 权益投资 4,394,088.22 17.76 其中：股票 4,394,088.22 17.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,668,849.10 79.49 其中：债券 19,668,849.10 79.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 189,627.01 0.77 8 其他资产 491,892.85 1.99 9 合计 24,744,457.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,730,333.22 16.81 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 210,615.00 0.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 88,080.00 0.40 J 金融业 135,660.00 0.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 8 N 水利、环境和公共设施管 理业 99,000.00 0.45 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 130,400.00 0.59 S 综合 - - 合计 4,394,088.22 19.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002541 鸿路钢构 22,300 652,052.00 2.94 2 300750 宁德时代 2,000 348,720.00 1.57 3 603826 坤彩科技 8,300 278,631.00 1.26 4 600305 恒顺醋业 14,848 275,430.40 1.24 5 002475 立讯精密 5,330 273,695.50 1.23 6 300151 昌红科技 14,900 266,561.00 1.20 7 300760 迈瑞医疗 800 244,560.00 1.10 8 002332 仙琚制药 14,200 239,128.00 1.08 9 603605 珀莱雅 1,300 234,026.00 1.05 10 002867 周大生 9,500 210,615.00 0.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 1,245,568.50 5.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,312,419.90 28.44 其中：政策性金融债 6,312,419.90 28.44 4 企业债券 11,405,039.90 51.38 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 705,820.80 3.18 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 9 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,668,849.10 88.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 018012 国开2003 34,070 3,417,902.40 15.40 2 143265 17泰达02 20,540 2,051,124.40 9.24 3 143438 17乌资01 18,060 1,832,006.40 8.25 4 112654 18新泰01 16,800 1,720,656.00 7.75 5 112585 17桂建01 15,940 1,656,644.20 7.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 10 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,934.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 451,242.79 5 应收申购款 35,715.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 491,892.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128084 木森转债 4,897.20 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 23,083,767.19 报告期期间基金总申购份额 2,088,264.05 减：报告期期间基金总赎回份额 2,941,348.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 22,230,682.32 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,619,802.06 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 11 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,619,802.06 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 29.78 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200401 - 20200630 6,619,802.06 0.00 0.00 6,619,802.06 29.78% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融稳健添利债券型证券投资基金募集的文件 （2）《中融稳健添利债券型证券投资基金基金合同》 （3）《中融稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融稳健添利债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 中融稳健添利债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 12 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2020年07月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |