最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国融融兴混合C(007876) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1961747 | ||||||||
| 基金代码 | 007876 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:国融基金管理有限公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 20日 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国融融兴混合 基金主代码 007875 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月05日 报告期末基金份额总额 42,065,003.20份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产 配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角 度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本 基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例， 并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态 调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50% + 上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券 型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国融基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国融融兴混合A 国融融兴混合C 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 下属分级基金的交易代码 007875 007876 报告期末下属分级基金的份额 总额 30,747,452.20份 11,317,551.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 国融融兴混合A 国融融兴混合C 1.本期已实现收益 4,691,544.08 1,690,080.36 2.本期利润 5,450,850.63 2,233,319.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.1005 0.0886 4.期末基金资产净值 33,749,021.07 12,405,699.22 5.期末基金份额净值 1.0976 1.0961 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国融融兴混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.08% 1.00% 6.67% 0.45% 5.41% 0.55% 过去六个月 11.22% 1.25% 2.64% 0.75% 8.58% 0.50% 自基金合同生 效起至今 9.76% 1.09% 4.62% 0.67% 5.14% 0.42% 国融融兴混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 过去三个月 12.02% 1.00% 6.67% 0.45% 5.35% 0.55% 过去六个月 11.10% 1.26% 2.64% 0.75% 8.46% 0.51% 自基金合同生 效起至今 9.61% 1.09% 4.62% 0.67% 4.99% 0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 注：1、本基金合同于 2019年 11月 5日生效，自基金合同生效日起到本报告期末不满 一年。 2、本基金建仓期为 2019年 11月 5日至 2020年 5月 4日，建仓期结束时及本报告期内， 本基金的各项投资比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 梁国 桓 本基金的基金经理、投资 副总监 2019- 11-05 - 7 年 梁国桓先生，中央财经大 学经济学学士，具备7年证 券从业经验，历任中纺机 集团财务有限责任公司资 金计划部副经理、日信证 券有限责任公司（后更名 为国融证券股份有限公 司）投资部副经理、华联 财务有限责任公司总经理 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 助理兼投资部经理。现任 国融基金管理有限公司投 资副总监。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易程序包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各投资组合公平获 得投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投 资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制 度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行 为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本基金管理人对旗下各投资组合的投资交易行为进行监控和分析，对各投资组合不 同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行T检验，未发现违 反公平交易程序的交易。 本报告期内本基金管理人公平交易程序运作良好，旗下各投资组合不存在因不公平 交易等导致的利益输送行为，未出现违反公平交易程序的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，本基金管理人制定《国融基金管理有限公司 投资交易风险管理规定》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利 益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控 措施。 本报告期内，本基金管理人严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交 易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，未发生同一投资组合或 不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易或利益输 送的异常交易。 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年上半年市场跌宕起伏，2次因疫情影响出现了深度调整，但是这并没有让市 场一蹶不振，反而成为了布局的良机。从本质上讲是中国经济的韧性以及投资者对中国 经济的信心，放眼世界，中国在处理新冠疫情方面的政策措施是最成功的，中国经济也 会最先回归到正常状态。回首上半年，消费、医药、科技等行业表现突出，相对收益非 常明显，产品对这些资产也进行了集中的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国融融兴混合A基金份额净值为1.0976元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为12.08%，同期业绩比较基准收益率为6.67%；截至报告期末国融融兴混 合C基金份额净值为1.0961元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.02%，同期 业绩比较基准收益率为6.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 33,743,937.05 66.52 其中：股票 33,743,937.05 66.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,590,000.00 9.05 其中：债券 4,590,000.00 9.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 12,186,639.67 24.03 8 其他资产 203,592.90 0.40 9 合计 50,724,169.62 100.00 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,166,877.02 48.03 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 7,660.80 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,420.57 12.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,748,682.26 5.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,227,296.40 6.99 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,743,937.05 73.11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 12.12 2 688111 金山办公 8,018 2,738,788.44 5.93 3 603986 兆易创新 11,100 2,618,601.00 5.67 4 300782 卓胜微 6,200 2,515,774.00 5.45 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 5 002371 北方华创 14,000 2,392,740.00 5.18 6 300750 宁德时代 12,500 2,179,500.00 4.72 7 300760 迈瑞医疗 7,000 2,139,900.00 4.64 8 300685 艾德生物 27,200 2,093,312.00 4.54 9 300601 康泰生物 12,000 1,945,920.00 4.22 10 300347 泰格医药 18,030 1,836,896.40 3.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,590,000.00 9.94 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,590,000.00 9.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 128074 游族转债 12,000 1,823,400.00 3.95 2 128102 海大转债 10,000 1,417,400.00 3.07 3 128080 顺丰转债 9,000 1,223,100.00 2.65 4 128112 歌尔转2 1,261 126,100.00 0.27 注：本基金本报告期末仅持有四只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -27,080.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 利用股指期货多头对一部分资产进行类指数化投资，或利用一部分股指期货空头对股票 现货头寸进行套期保值。股指期货工具不是本产品投资的主要手段，只作为投资过程中 的辅助手段，且按照适度适量的原则，严格控制在合同约定和监管要求的范围内。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未发现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，无超过基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,500.93 5 应收申购款 196,091.97 6 其他应收款 - 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 7 其他 - 8 合计 203,592.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128074 游族转债 1,823,400.00 3.95 2 128080 顺丰转债 1,223,100.00 2.65 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况 说明 1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 12.12 首发原股东限 售股份 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国融融兴混合A 国融融兴混合C 报告期期初基金份额总额 48,878,864.37 15,697,358.09 报告期期间基金总申购份额 42,968,683.90 39,610,407.44 减：报告期期间基金总赎回份额 61,100,096.07 43,990,214.53 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 30,747,452.20 11,317,551.00 注:总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 市场中性策略执行情况： 截至本报告期末，本基金持有股票资产33,743,937.05元，占基金资产净值的比例 为73.11%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值0.00元，占基金资产净值的比例为 0.00%，空头合约市值占股票资产的比例为0.00%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为7,293,244.96元， 公允价值 变动损益为1,024,152.44 元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准国融融兴灵活配置混合型证券投资基金募集的批复文件； （2）《国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （3）《国融融兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （4）《国融融兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内国融融兴灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存 放在基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 国融基金管理有限公司 2020年07月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |