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| 国融融君混合C(006232) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1961739 | ||||||||
| 基金代码 | 006232 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:国融基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 20日 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国融融君混合 基金主代码 006231 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月12日 报告期末基金份额总额 17,566,169.07份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资 产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个 角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确 定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投 资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适 时进行动态调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国融基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国融融君混合A 国融融君混合C 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 下属分级基金的交易代码 006231 006232 报告期末下属分级基金的份额总 额 17,277,991.22份 288,177.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 国融融君混合A 国融融君混合C 1.本期已实现收益 1,251,496.68 18,513.33 2.本期利润 2,760,054.33 43,800.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.1436 0.1472 4.期末基金资产净值 21,188,473.26 351,123.59 5.期末基金份额净值 1.2263 1.2184 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国融融君混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.16% 0.66% 4.21% 0.27% 8.95% 0.39% 过去六个月 8.99% 1.08% 2.83% 0.44% 6.16% 0.64% 过去一年 19.34% 0.89% 6.74% 0.36% 12.60% 0.53% 自基金合同生 效起至今 33.73% 0.87% 16.08% 0.41% 17.65% 0.46% 国融融君混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 ② 率③ 准差④ 过去三个月 13.12% 0.66% 4.21% 0.27% 8.91% 0.39% 过去六个月 8.88% 1.08% 2.83% 0.44% 6.05% 0.64% 过去一年 19.16% 0.89% 6.74% 0.36% 12.42% 0.53% 自基金合同生 效起至今 32.92% 0.87% 16.08% 0.41% 16.84% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 注：1、本基金合同于 2018年 9月 12日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 田宏 伟 本公司的基金经理、公司 总经理助理兼首席投资官 2018- 09-12 - 19 年 田宏伟先生，天津大学博 士，具备19年证券从业经 验，历任国泰君安证券股 份有限公司研究所/衍生 产品部/资产管理部研究 员及高级投资经理、国泰 君安证券资产管理公司投 资管理部/产品部/基金管 理部总经理。 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易程序包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各投资组合公平获 得投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投 资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制 度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行 为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本基金管理人对旗下各投资组合的投资交易行为进行监控和分析，对各投资组合不 同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行T检验，未发现违 反公平交易程序的交易。 本报告期内本基金管理人公平交易程序运作良好，旗下各投资组合不存在因不公平 交易等导致的利益输送行为，未出现违反公平交易程序的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，本基金管理人制定《国融基金管理有限公司 投资交易风险管理规定》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利 益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控 措施。 本报告期内，本基金管理人严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交 易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，未发生同一投资组合或 不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易或利益输 送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年2月下旬随着海外疫情的爆发，海外主要经济体的资本市场均出现大幅下跌、 经济停滞，带动A股回落。进入3月份，随着国内疫情控制取得显著成效和海外防控措施 不断升级，各国央行大幅释放流动性，美联储祭出"无限量宽松"，全球利率大幅下降， 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 国内经济在复工复产和减税降费的政策下逐步趋于稳定，市场情绪逐渐从恐慌中冷静下 来，股市恢复上涨。二季度核心资产受到集体追捧，从科技链到内需主线，A股出现结 构性牛市，具有业绩支撑的消费、医药和以产业驱动为导向的科技等行业表现较好。 本基金以绝对收益为投资目标，坚持价值投资，在严格控制风险的前提下，通过优 化大类资产配置和选择业绩增长安全边际高的证券，力争实现基金资产的长期稳健增 值。在仓位方面，根据合同要求基金净值不高于1.2时，股票资产不高于净资产的60%， 本季度我们的股票仓位大部分时间维持在不超过60%。在二季度海外新冠疫情流行的环 境下，市场波动加大，我们二季度适当控制仓位，将配置重心布局在需求和供给都在国 内且具备业绩支撑的必选消费、基建等行业中的优质龙头，精选估值合理、有业绩支撑 的新兴消费、新基建和政府扶持的新兴产业龙头，同时攻守兼备的转债也是我们的重要 配置。在报告期间产品净值大幅增长并超越基准，产品的波动维持在相对较小的范围内。 我们将继续坚持绝对收益的理念，以长期稳健的表现穿越不同市场周期，通过净值持续 稳定的增长给投资者带来较好的投资体验。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国融融君混合A基金份额净值为1.2263元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为13.16%，同期业绩比较基准收益率为4.21%；截至报告期末国融融君混 合C基金份额净值为1.2184元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为13.12%，同期 业绩比较基准收益率为4.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 2、本基金自2019年9月12日至2020年6月30日出现连续超六十个工作日基金资产净 值低于五千万元的情形，基金管理人前期已按照基金合同约定向中国证监会报告并提出 解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 14,987,424.31 67.93 其中：股票 14,987,424.31 67.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,120,907.46 14.14 其中：债券 3,120,907.46 14.14 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,943,471.14 17.87 8 其他资产 12,129.87 0.05 9 合计 22,063,932.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,194,837.80 38.05 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,745,003.25 17.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 460,108.26 2.14 J 金融业 - - K 房地产业 846,936.00 3.93 L 租赁和商务服务业 1,740,539.00 8.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,987,424.31 69.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 11.00 2 600519 贵州茅台 1,300 1,901,744.00 8.83 3 601888 中国中免 11,300 1,740,539.00 8.08 4 000858 五 粮 液 6,900 1,180,728.00 5.48 5 300760 迈瑞医疗 3,500 1,069,950.00 4.97 6 600009 上海机场 14,600 1,052,222.00 4.89 7 601100 恒立液压 12,800 1,026,560.00 4.77 8 600276 恒瑞医药 10,026 925,399.80 4.30 9 000333 美的集团 15,200 908,808.00 4.22 10 000002 万 科Ａ 32,400 846,936.00 3.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,120,907.46 14.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,120,907.46 14.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 (元) 1 127005 长证转债 6,410 747,662.40 3.47 2 127006 敖东转债 5,281 549,012.76 2.55 3 110041 蒙电转债 4,510 480,675.80 2.23 4 113518 顾家转债 3,420 442,719.00 2.06 5 110043 无锡转债 3,530 362,636.90 1.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -240.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分 析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除迈瑞医疗（证券代码： 300760)、上海机场 （证券代码： 600009）外其他证券的发行主体未发现有被监管部门立案调查，未发现 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、迈瑞医疗（证券代码： 300760） 根据2019年9月4日发布的相关公告，该证券发行主体因相关安全设施不完善，光明 区应急管理局于2019年9月4日依据相关法规给予责令改正。 2、上海机场（证券代码：600009） 据2020年3月13日发布的相关公告，浦东新区卫生健康委员会对上海机场在卫生计 生领域进行行政处罚，罚款人民币5000元。 基金管理人分析认为上述证券所受监管处罚事项均是针对其具体业务操作层面，我 们判断此次行政处罚不影响公司的正常稳健经营，不影响其长期投资价值，因此，基金 管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其的投资。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，无超过基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,237.32 5 应收申购款 2,892.55 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,129.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 127005 长证转债 747,662.40 3.47 2 127006 敖东转债 549,012.76 2.55 3 110041 蒙电转债 480,675.80 2.23 4 113518 顾家转债 442,719.00 2.06 5 110043 无锡转债 362,636.90 1.68 6 113508 新凤转债 288,176.70 1.34 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 7 113543 欧派转债 250,023.90 1.16 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况 说明 1 60181 6 京沪 高铁 2,370,051.25 11.00 首发原股东限 售股份 注：非因金融机构主观因素导致流动性受限资产突破有关比例限制的，应在所涉证券可 出售、可转让或者恢复交易的10个交易日内调整至符合相关要求。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国融融君混合A 国融融君混合C 报告期期初基金份额总额 21,465,289.25 378,287.01 报告期期间基金总申购份额 411,616.83 1,377.27 减：报告期期间基金总赎回份额 4,598,914.86 91,486.43 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 17,277,991.22 288,177.85 注:总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 市场中性策略执行情况： 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 截至本报告期末，本基金持有股票资产14,987,424.31元，占基金资产净值的比例 为69.58%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值0.00元，占基金资产净值的比例为 0.00%，空头合约市值占股票资产的比例为0.00%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为1,331,962.33元， 公允价值 变动损益为1,605,743.21 元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予国融融君灵活配置混合型证券投资基金募集的批复文件； （2）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （3）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （4）《国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内国融融君灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存 放在基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 国融基金管理有限公司 2020年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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