最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商聚潮产业成长混合A(688888) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 196097 | ||||||||
| 基金代码 | 688888 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2012年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2013年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商聚潮产业成长股票 基金主代码 688888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 报告期末基金份额总额 696,811,473.77份 投资目标 本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票，在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。 投资策略 本基金基于全球以及中国经济发展过程中产业演进的趋势，挖掘在国际、国内产业转移与升级中具有竞争优势的上市公司股票，以经过初选的沪深A股股票池为基础，采用"自上而下"的分析方法，将定性与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置、股票选择、组合构建以及组合风险管理的全过程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合。投资中运用的策略主要包括： 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平、市场情绪是决定证券市场运行趋势的主要因素。本基金将深入分析各个因素的运行趋势及对证券市场的作用机制，综合分析评判证券市场中股票、债券等各类资产风险收益特征的相对变化。在此基础上，在投资比例限制范围内，适时动态地调整股票、债券等资产的比例。 2、股票投资策略 把握产业转移和产业升级的驱动力是本基金的投资逻辑，而那些能够体现这种特征的具体行业及其企业是本基金的投资对象。 3、债券投资策略 为降低基金投资的系统性风险，本基金将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要适度积极操作，进行债券投资，以提高基金收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年10月1日-2012年12月31日） 1.本期已实现收益 2,707,938.77 2.本期利润 42,122,054.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0586 4.期末基金资产净值 629,298,500.24 5.期末基金份额净值 0.9030 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.12% 0.90% 7.72% 0.96% -0.60% -0.06% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2011年5月17日至2011年11月16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜培正 本基金的基金经理，投资管理部副总监 2011年5月17日 － 10年 姜培正先生，1975年生，籍贯山东威海。华东师范大学政治经济学硕士，英国华威大学经济和金融理学硕士。具备基金从业资格。历任平安证券综合研究所研究员；国联安基金研究部研究员；现任浙商基金管理有限公司投资管理部副总监兼研究总监。 方维 本基金的基金经理 2012年12月31日 － 5年 方维先生先后于天相投资顾问有限公司证券投资部、海通证券股份有限公司研究所行业公司部担任研究员。现任浙商基金管理有限公司基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济 宏观经济整体出现企稳回升趋势。从10月份开始，汇丰中国制造业PMI出现见底回升的势头，11、12月份该数据稳定在50%的"荣枯线"上方，表明国内制造业环境正在回暖。工业和发电量数据也印证了经济的企稳回升。规模以上工业企业增加值10月、11月同比增长9.6%、10.1%，规模以上工业企业利润同比增速更是达到了20.5%、22.8%，全社会用电量10、11月份同比分别增长了6.1%、7.6%，增速明显回升。房地产市场回暖。1~11月，全国房地产开发投资同比增长16.7%，增速较1~10月上升1.3个百分点，房价也连续2个月环比上涨。 物价涨幅较为温和。CPI10月、11月同比分别增长1.7%、2.0%，这为政府"稳增长"采取一些刺激政策提供了一定的条件。 外贸依旧低迷，资金持续流出。11月出口仅同比增长2.9%，全年完成10%的增长目标已不可能。8~11月根据"外汇占款-顺差-FDI"计算，再剔除外汇存款增加部分得出的资金量分别为-2217亿元、-1048亿元、-2092亿元和-2595亿元，这4个月外汇贷款量共766亿美元，这表明资金在持续流出。 资金面持续宽松。11月末M2余额94.48万亿元，同比增长13.9%，全年新增信贷规模预计超过8万亿元。12月本是全社会资金较为紧张的月份，但央行通过定期逆回购成功缓解了这一局面。 市场表现 四季度A股市场呈现前低后高的走势。虽然10和11月份A股市场持续下跌，受益于经济好转，以及中央经济工作会议传递的对经济发展的信心，A股市场在12月份表现优异，以金融、地产为代表的低估值大盘蓝筹股却先于指数见底反弹，并于12月初引领A股市场展开一波强势反弹。受"大小非"减持压力以及估值水平过高拖累，以创业板、中小板为代表的中小市值股票10、11月份跌幅明显超过蓝筹股。 基金操作 第四季度本基金在行业配置上，重点配置受益于经济复苏和固定资产投资回升的板块，包括建筑建材等板块，同时也配置了受益于新城镇化的房地产板块。另外本基金仍投向受益于政策放松和成长确定的行业，包括医药、新兴产业等行业。在12月份本基金增加了对非银行金融板块的配置比重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年12月31日为止，报告期内本基金净值增长率为7.12%，业绩比较增长率为7.72%，基金净值增长率低于业绩比较基准0.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济 国际方面，预计2013年中国经济所面临的外部环境依然充满了不确定性。虽然美国经济缓慢复苏，但是欧洲未来经济走势仍存在不确定性，中国出口仍将面临挑战。 国内方面，中共中央政治局会议和中央经济工作会议均强调了以提高经济增长质量和效益为中心，表明更加关注增长的质量和效益已成为共识，结构调整和深化改革在 2013年经济工作中的地位将进一步提升，因此伴随扩张性的财政政策和稳健的货币政策，政府可能会逐步推出系列化的改革措施。由于2013年政府持续的财政投入以及企业的补库存，预计经济整体仍将处在温和复苏的趋势。 市场展望 经济复苏和流动性改善，均有助于提升市场风险偏好，对本轮A股市场上涨形成支撑。风格方面，"新型城镇化"和"结构转型"将是未来构成周期股和中小市值股票的两条主线。 基金操作 本基金在下一阶段将保持较高的风险资产配置比例。在行业配置方面将重点配置受益于新城镇化以及基础设投入的相关板块。另外本基金将重点关注美丽中国带来的相关主题投资机会，包括环保、清洁能源等细分领域。本基金仍重点投向改善民生以及成长确定的医药板块和相关新兴产业。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 554,733,910.03 82.17 其中：股票 554,733,910.03 82.17 2 固定收益投资 61,654,100.00 9.13 其中：债券 61,654,100.00 9.13 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 54,599,456.63 8.09 6 其他各项资产 4,097,983.29 0.61 7 合计 675,085,449.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 28,771,024.64 4.57 C 制造业 193,186,580.81 30.70 C0 食品、饮料 － － C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,917,095.95 1.58 C5 电子 33,783,074.30 5.37 C6 金属、非金属 30,864,876.74 4.90 C7 机械、设备、仪表 55,005,815.18 8.74 C8 医药、生物制品 63,615,718.64 10.11 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,415,642.10 1.97 E 建筑业 26,500,322.24 4.21 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 41,071,613.30 6.53 H 批发和零售贸易 13,186,231.33 2.10 I 金融、保险业 113,885,342.75 18.10 J 房地产业 77,913,667.72 12.38 K 社会服务业 38,454,619.04 6.11 L 传播与文化产业 － － M 综合类 9,348,866.10 1.49 合计 554,733,910.03 88.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300289 利德曼 1,683,851 38,560,187.90 6.13 2 002421 达实智能 2,251,118 37,931,338.30 6.03 3 600208 新湖中宝 7,589,157 32,709,266.67 5.20 4 601117 中国化学 3,884,746 32,010,307.04 5.09 5 600030 中信证券 2,135,900 28,535,624.00 4.53 6 600837 海通证券 2,518,183 25,811,375.75 4.10 7 601628 中国人寿 953,870 20,412,818.00 3.24 8 000970 中科三环 589,699 19,218,290.41 3.05 9 601601 中国太保 846,662 19,049,895.00 3.03 10 002285 世联地产 1,317,590 18,433,084.10 2.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 61,654,100.00 9.80 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 61,654,100.00 9.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122539 12阜城投 200,000 20,568,000.00 3.27 2 122642 12朝阳建投债 200,000 20,000,000.00 3.18 3 122598 12荆门债 100,000 10,075,000.00 1.60 4 122602 12松城投 100,000 10,000,000.00 1.59 5 1280416 12喀什建投债 10,000 1,011,100.00 0.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,250,000.00 2 应收证券清算款 392,296.67 3 应收股利 － 4 应收利息 1,455,092.84 5 应收申购款 593.78 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 4,097,983.29 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 731,546,239.32 本报告期基金总申购份额 4,300,501.99 减：本报告期基金总赎回份额 39,035,267.54 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 696,811,473.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期末基金管理人未使用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一三年一月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |