读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 196052 | ||||||||
基金代码 | 610002 | ||||||||
公告日期 | 2013-01-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2012年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月30日 报告期末基金份额总额 92,566,286.36份 投资目标 本基金主要通过投资于优质的,具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1)自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。 2)运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力,有纪律地进行资产的动态配置,在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日) 1.本期已实现收益 -775,604.38 2.本期利润 8,020,958.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0843 4.期末基金资产净值 98,147,981.32 5.期末基金份额净值 1.060 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.61% 1.11% 6.26% 0.77% 2.35% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2008年7月30日生效,2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的30%-80%,债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%,权证占基金资产净值的0%-3%;其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李坤元 本基金的基金经理 2010-5-25 - 6年 南开大学经济学硕士。2002年9月至2003年7月就职于天津华宇国际贸易有限公司;2006年3月至2007年5月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年5月加入信达澳银基金公司,任投资研究部高级分析师、信达澳银精华配置混合基金基金经理助理。 杜蜀鹏 本基金的基金经理 2012-4-6 - 4年 中国人民银行研究生部金融学硕士。2008年8月加入信达澳银基金公司,任投资研究部研究员、信达澳银精华配置混合基金基金经理助理。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 3、本基金基金经理李坤元女士已结束产假,于2012年10月8日回岗履职。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 就4季度而言,我们对自己的工作还是比较满意的。回顾年初,就像我们在基金季报中屡次提到的那样,我们对2012年全球经济的判断还算是比较准确的:美国经济如期是今年全球经济的一大亮点,房地产市场的复苏为美国经济增加了持续回升的动力,而QE3的推出可能会加速复苏进程;欧洲稳定机制以及热议中的欧洲银行联盟或许不能使欧洲避免衰退,但却限制了欧债危机的进一步恶化。但我们对国内政治、经济、社会等方面的困难和复杂却没有充分的预计。特别是在11月份,随着一系列宏观数据的公布,配合微观层面的信息,经济见底回升的趋势比较清楚,而"十八大"的顺利召开,也没能扭转市场不断创新低的态势,和外围市场,特别是香港市场不断上涨形成鲜明的对比。 让投资者安心,也让自己比较满意的是,在不断悲观的市场情绪中,我们始终保持着乐观积极的心态,并没有盲目的跟随市场情绪,草率的降低仓位;我们坚持在震荡市场中的平常心,积极的调整结构。在10月份以后,我们明显减少了白酒的配置比例,增加了银行的配置比例,同时保持房地产和汽车行业的超配。苦尽甘来,市场在12月份迎来了久违的反弹,而我们组合中的银行、地产和汽车取得了良好的表现,最终为投资者贡献了一定的全年正收益。 2013年1季度,由于春节的影响,大部分时间是宏观经济数据和微观企业数据公布的真空期。无论是对经济、企业盈利还是行情,我们都需要等待。一方面,一些周期性行业已经进入淡季,价格可能有所松动,但3月份旺季来临时能否如期价格上行需要观察。另一方面,也应该看到,一些如零售、旅游、纺织服装等消费行业的景气下行可能会告一段落,其收入端是否能恢复增长需要观察。国际方面,我们相信欧债危机仍然可控;我们也相信,美国"财政悬崖"最终会顺利解决,不会阻挠其复苏步伐。2013年1季度我们判断市场维持震荡上行的可能性较大。但由于前期金融、地产、汽车涨幅较大,我们预计会有一段时间的休整期,市场会去追逐即期出现的热点以及一些滞胀的板块或公司,因此我们的组合可能会面临阶段性的压力。休整是为了更远的前行,我们对自己的投资能力充满信心。 在策略上,我们仍然坚持自下而上的选股原则,积极精选个股,并加入自上而下的行业配置的指导。一方面跟踪经济基本面的变化,保持对投资品行业景气状况的密切跟踪,寻找是否有大幅度提高水泥、煤炭、有色、机械等行业的配置比例的机会,以及银行、房地产、汽车等行业风险加大的迹象;另一方面,也会关注一些成长股、消费股、创业板和中小盘股票的估值压力和解禁减持压力。对有较大调整的业绩增长确定的成长股和消费股,我们会更加积极,考虑择机介入后做持有期收益,分享成长带来的回报。重点行业方面,我们密切关注汽车和零售。汽车行业的景气仍在不断上升中,3-4月份是检验全年景气的重要时间窗口,我们判断重点公司的业绩和估值仍有上调空间。我们也关注零售行业的景气变化。社会零售总额保持较高增速已经持续一段时间了,政治经济的稳定会恢复消费的信心,同时温和的通胀环境会给消费者"货币幻觉",我们看好零售业的景气反转和估值提升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.060元,份额累计净值为1.480元,报告期内份额净值增长率为8.61%,同期业绩比较基准收益率为6.26%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 76,558,057.70 77.37 其中:股票 76,558,057.70 77.37 2 固定收益投资 17,982,688.00 18.17 其中:债券 17,982,688.00 18.17 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,753,920.99 1.77 6 其他资产 2,658,976.84 2.69 7 合计 98,953,643.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,995,484.00 2.03 C 制造业 29,958,416.68 30.52 C0 食品、饮料 1,401,479.10 1.43 C1 纺织、服装、皮毛 1,378,485.44 1.40 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,065,105.82 3.12 C5 电子 2,113,105.00 2.15 C6 金属、非金属 5,440,545.55 5.54 C7 机械、设备、仪表 14,353,507.77 14.62 C8 医药、生物制品 2,206,188.00 2.25 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,509,838.68 1.54 E 建筑业 2,435,705.00 2.48 F 交通运输、仓储业 1,941,979.36 1.98 G 信息技术业 1,648,877.92 1.68 H 批发和零售贸易 6,920,855.36 7.05 I 金融、保险业 17,265,915.35 17.59 J 房地产业 3,096,781.74 3.16 K 社会服务业 8,443,119.61 8.60 L 传播与文化产业 1,341,084.00 1.37 M 综合类 - - 合计 76,558,057.70 78.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600104 上汽集团 321,493 5,671,136.52 5.78 2 600153 建发股份 548,912 3,858,851.36 3.93 3 601888 中国国旅 124,295 3,408,168.90 3.47 4 601169 北京银行 363,277 3,378,476.10 3.44 5 600016 民生银行 422,100 3,317,706.00 3.38 6 600015 华夏银行 309,151 3,199,712.85 3.26 7 600383 金地集团 441,137 3,096,781.74 3.16 8 000069 华侨城A 406,300 3,047,250.00 3.10 9 000651 格力电器 106,800 2,723,400.00 2.77 10 600585 海螺水泥 138,700 2,559,015.00 2.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,074,629.20 4.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 2,081,541.00 2.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 11,826,517.80 12.05 8 其他 - - 9 合计 17,982,688.00 18.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 51,270 5,618,166.60 5.72 2 110015 石化转债 42,820 4,406,606.20 4.49 3 019202 12国债02 40,730 4,074,629.20 4.15 4 113001 中行转债 18,700 1,801,745.00 1.84 5 122836 11盘锦债 10,970 1,122,231.00 1.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 290,911.47 2 应收证券清算款 2,057,119.73 3 应收股利 - 4 应收利息 220,117.98 5 应收申购款 90,827.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,658,976.84 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 5,618,166.60 5.72 2 110015 石化转债 4,406,606.20 4.49 3 113001 中行转债 1,801,745.00 1.84 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 90,382,094.51 报告期期间基金总申购份额 8,119,666.22 减:报告期期间基金总赎回份额 5,935,474.37 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 92,566,286.36 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |