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| 摩根标普港股通低波红利指数C(005052) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1960377 | ||||||||
| 基金代码 | 005052 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说明书； 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 3.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 4. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 5.本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市 企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资 中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风 险和流动性风险。 6. 本招募说明书摘要所载内容截止日为2020年6月24日，基金投资组合及基金业绩 的数据截止日为2020年3月31日。 二〇二〇年七月 一、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 法定代表人：陈兵 总经理：王大智 成立日期：2004年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托投资有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5 月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67％和 摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%。 2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准， 并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部 总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国 际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事：Paul Bateman 大学本科学位。 曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管 理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事：Daniel J. Watkins 学士学位。 曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、 欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运 营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队 成员。 董事：Richard Titherington 牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。 曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。 现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。 董事：王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾 区负责人。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行 长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。 现任上海浦东发展银行总行信息科技部总经理。 董事：丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银行 总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 董事：林仪桥 硕士研究生、会计师、经济师。 曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融市场部总经 理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理助理。 现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部（深圳）副总经理。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士。 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任申银万国期货有 限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立 董事和锦江国际集团有限公司外部董事。 独立董事：汪棣 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师 执照和中国注册会计师证书。 曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。 现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公 司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。 独立董事：曾翀 英国特许公认会计师公会资深会员。 曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执 行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育 及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，以及另类投 资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成员。 现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司 兼职顾问。 独立董事：王学杰 华东政法大学法学学士、日本帝京大学民商法专业博士前期学位。 曾在日本Sunroute公司海外业务室专门从事有关亚太地区市场发展和设立企业的日常 法律顾问工作。 现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。 2. 监事会成员基本情况： 监事：梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。 现任摩根大通集团中国法律总监。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩 效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚 腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况： 王大智先生，总经理 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾 区负责人。 4. 其他高级管理人员情况： 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部 副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人 银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行 业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究 部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市 场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 刘鲁旦先生，副总经理 博士研究生。 历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定 收益总监/董事总经理。 邹树波先生，督察长 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公 司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 卢蓉女士，首席信息官 硕士研究生。 曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公 司）信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。 5．本基金基金经理 张淑婉女士，台湾大学财务金融研究所MBA，自1987年9月至1989年2月，在东盟成 衣股份有限公司担任研究部专员；自1989年3月至1991年8月，在富隆证券股份有限公司 担任投行部专员；自1993年3月至1998年1月，在光华证券投资信托股份有限公司担任研 究部副理；自1998年2月至2006年7月，在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经 理；自2007年11月至2009年8月，在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理；自2009年 9月至2014年6月，在嘉实国际资产管理公司担任副总经理；自2014年7月至2016年8 月，在上投摩根资产管理（香港）有限公司担任投资总监；自2016年9月起加入上投摩根 基金管理有限公司，自2016年12月起同时担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基 金经理及上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月起同时担 任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理，自2018年6月起同时担任 上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。 施虓文先生，北京大学经济学硕士，2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司， 先后担任助理研究员、研究员/基金经理助理、基金经理，主要承担量化支持方面的工作。 自2017年1月至2019年9月担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理，2017 年1月至2018年10月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理，自2017年12 月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理，自2018年2月 至2019年4月同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至7 月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理，2018年4月起同时担任上投摩根 富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）基金经理，2018年9月至2020年5月同 时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年4月至2020年5月同 时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年12月起同时担任上投 摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金及上投摩根中证消费服务领先指数证 券投资基金基金经理；自2020年5月起同时担任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。 6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；刘鲁旦，副总经理兼债券 投资总监；张军，投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理；朱晓龙， 研究部总监兼基金经理；陈圆明，绝对收益投资部总监兼基金经理；聂曙光，债券投资部总 监兼资深基金经理；孟晨波，总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理；任翔，固 收研究部总监兼基金经理；钟维伦，资深投资经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼基金经 理；张文峰，组合基金投资部副总监兼投资经理；孟鸣，基金经理兼资深投资组合经理；叶 承焘，投资经理；陈晨，投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2020年3月31日，中国银行已托管780只证券投资基金，其中境内基金735只， QDII基金45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 一、基金销售机构： 1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上） 2.代销机构： (1) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 网址：www.boc.cn (2) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (3) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：王菁 客户服务热线：95559 公司网址：www.bankcomm.com (4) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn (5) 江苏银行股份有限公司 办公地址：南京市中华路26号 法定代表人：夏平 电话：95319 网址：www.jsbchina.cn (6) 东莞农村商业银行股份有限公司 地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：王耀球 客服电话：961122 网址：www.drcbank.com (7) 南京银行股份有限公司 办公地址：南京市玄武区中山路288号 法定代表人： 胡升荣 客服电话：95302 网站：www.njcb.com.cn (8) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523 网址: www.swhysc.com (9) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （邮编:830002） 法定代表人：李琦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com (10) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话：021-962518 网址：www.shzq.com (11) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区新闸路669号 博华大厦 21楼 法定代表人：贺青 客户服务咨询电话：95521 网址：www.gtja.com (12) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn (13) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人: 闫峻(代行) 客服热线：95525 网址：www.ebscn.com (14) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 客服电话: 4008888888 网址：www.chinastock.com.cn (15) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务咨询电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com (16) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (17) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：翁振杰 客户服务电话：4008188118 网址：www.guodu.com (18) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人: 何如 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (19) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客户咨询电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (20) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务热线：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com (21) 中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：姜晓林 客户服务电话：95548 公司网址：www.sd.citics.com (22) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (23) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客户服务热线：95579或4008-888-999 长江证券客户服务网站：www.95579.com (24) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址: www.stock.pingan.com (25) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn (26) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网站： www.noah-fund.com (27) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com (28) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com (29) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 客户服务电话：400-817-5666 (30) 上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn (31) 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 咨询电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn (32) 嘉实财富管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人: 赵学军 客服电话: 400-021-8850 公司网址: www.harvestwm.cn (33) 国金证券股份有限公司 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn (34) 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人： 张皓 电话：400-990-8826 网站： www.citicsf.com (35) 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人：王滨 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com (36) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客户服务热线：95396 公司网址：www.gzs.com.cn (37) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com (38) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com (39) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：祖国明 客服电话：400-0766-123 公司网站：www.fund123.cn (40) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网站： www.1234567.com.cn (41) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com (42) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡学勤 客服电话：400-821-9031 网站：www.lufunds.com (43) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人：何静 客服电话：400-618-0707 网站： www.hongdianfund.com (44) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn (45) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室 法定代表人： 李昭琛 客服电话：010-62675369 网站：www.xincai.com (46) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人： 王苏宁 客服电话：95118 网址： kenterui.jd.com (47) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com (48) 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn (49) 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层 法定代表人：刘明君 客户服务热线：95017 公司网站：www.tenganxinxi.com/www.txfund.com (50) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址： 北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层（电梯楼层） 法定代表人：钟斐斐 客户服务热线：400-1599-288 公司网站：danjuanapp.com (51) 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：葛新 客户服务热线：95055 公司网站：www.baiyingfund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 二、基金登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 三、律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 联系电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 经办律师：刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 四、基金概况 基金名称：上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 基金的类别：指数型证券投资基金 基金的运作方式：契约型开放式 五、基金份额的申购、赎回和转换 1、基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T日该类基金份额净值 申购费率如下表所示： A类基金份额 申购金额区间 费率 人民币100万以下 1.0％ 人民币100万以上（含），500万以下 0.5％ 人民币500万以上（含） 每笔人民币1,000 元 C类基金份额不收取申购费。 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： A类基金份额： 持有期限 费率 7天以内 1.5% 7天以上（含），30日以内 0.1% 30日以上（含） 0% C类基金份额： 持有期限 费率 7天以内 1.5% 7天以上（含），30日以内 0.5% 30日以上（含） 0% 3、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 六、基金的投资 一、投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差 控制在4%以内，以实现对标的指数有效跟踪。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、权证、债券（包括 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、 短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的90%-95%，其中投资于标普港股通低波 红利指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90%，权证占基金资产净值 的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 三、投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有 效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准 的跟踪误差最小化。 1、资产配置策略 为了实现追踪误差最小化，本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于90%，将 不低于90%的非现金基金资产投资于标普港股通低波红利指数的成份股及其备选成份股。 2、股票投资策略 （1）投资组合构建 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标普港股通低波红利指数成份股 的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用 与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在初始建仓期或者为申购资 金建仓时，本基金按照标普港股通低波红利指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中， 本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基 金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。 （2）投资组合调整 1）定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调 整。标普港股通低波红利指数的样本股每半年调整一次，指数调整方案公布后，本基金将及 时对现有组合的构成进行相应的调整，若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影 响，将采用逐步调整的方式。 2）不定期调整 ①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重 调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置， 基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有 效跟踪标的指数。 3)股票替代 通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。 但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为 本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的 成份股进行替换。 在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相结合的方法， 在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上，优先从 标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的股票进行替代投资。 3、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分 析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况， 灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积 极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态 调整。 （1）久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，对未来市 场的利率变化趋势进行预判，进而主动调整债券资产组合的久期，以达到提高债券组合收益、 降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券 市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风 险。 （2）期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲 线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外，还将 考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借 利率等，进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘 策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 （3）信用债投资策略 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率 主要受宏观经济和政策环境的影响，信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水 平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金将分别采用以下的分析策 略： 1）基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史 统计区间等因素，进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险，以及 信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置。 2）基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，研究债券发行主体的基本面，以确 定债券的违约风险和合理的信用利差水平，判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发 行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量（包括资产负债水平、资产变现能力、 偿债能力、运营效率以及现金流质量）等要素，综合评价其信用等级，谨慎选择债券发行人 基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 （4）可转换债券投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御 下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司 基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全 边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 （5）中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流程和风险控制制度需经 董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两 个角度出发，结合信用分析和信用评估进行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风 险的有效管理。本基金将对债券发行人所在行业的发展前景、公司竞争优势、财务质量及预 测、公司治理、营运风险、再融资风险等指标进行定性定量分析，确定债券发行人的信用评 分。为了提高对私募债券的投资效率，严格控制投资的信用风险，在个券甄选方面，本基金 将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。 （6）证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负 债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险 等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定 价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批 准。 5、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信 用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方 面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配 置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 6、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金 将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于 对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人 员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同 时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的90%-95%，投资于标普港股通低波红利指数成分股和备选 成分股的资产不低于非现金基金资产的90%； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得 展期； （12）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。基金 管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险 等各种风险； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金参与股指期货交易，需遵守下列规定： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不 得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。若本基金在交易 日日终未持有股指期货合约，则不受此条款约束； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基 金资产的90%-95%； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的20%； （14）本基金参与股票期权交易，需遵守下列规定： 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有 合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数计算； （15）本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （16）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的10%； （17）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （19）法律法规和中国证监会规定的及《基金合同》约定的其他投资比例限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资不符合上述规定投资比例的，除上述（9）、（12）、（15）、（18）项所述情况外，基 金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法 律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基 金投资不再受相关限制，但需提前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不 受上述规定的限制或按变更后的规定执行。 五、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数：标普港股通低波红利指数 本基金的业绩比较基准：95%×标普港股通低波红利指数收益率+ 5%×税后银行活期存 款收益率 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替 代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟 踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据 维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基 金名称。其中，若标的指数的变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管 理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。若标的指数变更对 基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持 有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率 风险以及境外市场的风险。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销 售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征， 但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结 果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利 益； 2.有利于基金财产的安全与增值； 3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 八、基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 373,339,106.49 93.25 其中：股票 373,339,106.49 93.25 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 25,815,337.10 6.45 7 其他各项资产 1,215,685.48 0.30 8 合计 400,370,129.07 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 1）积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 28,393,318.87 7.13 B 消费者非必需品 23,864,791.42 5.99 C 消费者常用品 11,925,772.30 2.99 D 能源 38,530,984.84 9.67 E 金融 75,005,445.69 18.83 F 医疗保健 - - G 工业 59,519,541.86 14.94 H 信息技术 9,351,472.80 2.35 I 电信服务 30,545,680.84 7.67 J 公用事业 34,924,460.17 8.77 K 房地产 61,277,637.70 15.38 合计 373,339,106.49 93.71 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 00338 上海石油化工股份 11,030,000.00 19,349,973.12 4.86 2 00386 中国石油化工股 4,066,000. 14,191,698.04 3.56 份 00 3 01088 中国神华 831,500.00 11,213,785.28 2.81 4 00008 电讯盈科 2,737,000.00 10,678,402.76 2.68 5 01288 农业银行 3,483,000.00 9,897,317.18 2.48 6 03328 交通银行 2,259,000.00 9,804,229.43 2.46 7 00303 VTECH HOLDINGS 182,600.00 9,351,472.80 2.35 8 01313 华润水泥控股 1,070,000.00 9,043,345.75 2.27 9 00939 建设银行 1,554,000.00 9,002,101.33 2.26 10 03618 重庆农村商业银行 2,989,000.00 8,684,736.77 2.18 2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3）其他各项资产构成： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 554,887.83 4 应收利息 9,664.63 5 应收申购款 651,133.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,215,685.48 4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明: 5）.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5）.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 七、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、港股低波红利A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效-2017/12/31 0.67% 0.17% 0.52% 0.54% 0.15% -0.37% 2018/1/1- 2018/12/31 -5.15% 0.96% -5.30% 0.92% 0.15% 0.04% 2019/1/1- 2019/12/31 3.36% 0.80% 1.29% 0.75% 2.07% 0.05% 2020/1/1- 2020/3/31 -17.91% 2.03% -17.61% 1.90% -0.30% 0.13% 2、港股低波红利C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效-2017/12/31 0.63% 0.17% 0.52% 0.54% 0.11% -0.37% 2018/1/1- -5.53% 0.96% -5.30% 0.92% -0.23% 0.04% 2018/12/31 2019/1/1- 2019/12/31 2.99% 0.80% 1.29% 0.75% 1.70% 0.05% 2020/1/1- 2020/3/31 -18.02% 2.03% -17.61% 1.90% -0.41% 0.13% 注：本基金合同生效日为2017年12月4日 本基金的业绩比较基准为：95%×标普港股通低波红利指数收益率+ 5%×税后银行活期 存款收益率 八、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后的标的指数使用相关费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定 的除外； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、账户开户费用、账户维护费用； 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管 理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3.销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.5％年费率计提，计算 方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基 金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支 付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费 用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动 费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 4、标的指数使用相关费用 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约 定计提标的 指数使用相关费用，基金合同生效后的标的指数使用相关费用从基金 财产中列支。本基金 的标的指数使用相关费用为标的指数许可使用费，标的指数许可使用费按前一日基金资产净 值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 若任一年度累计计提指数许可使用费金额小于指数许可使用协议规定的年度费用下限， 则基金于该年度最后一日补提标的指数许可使用费至指数使用许可协议规定的费用收取下 限，本基金标的指数许可使用费收取下限为每年 30,000 美元。指数许可使用费将按照上述 指数许可协议的约定进行支付。 如果标的指数使用相关费用的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法 或费率计算相关费用。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行 公告。 上述“一、基金费用的种类”中第5－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人在履行适当程序后可协商酌情调整基金管理费、基金托管费和 销售服务费等相关费用。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登 公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 九、招募说明书更新部分说明 上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金于2017年12月4日成立。现依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基 金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2020年4月15日公告的《上投摩根标普 港股通低波红利指数型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新, 主要更新 的内容如下： 1、 在重要提示中，更新内容截止日为2020年6月24日，基金投资组合及基金业绩的 数据截止日为2020年3月31日。 2、 在“二、释义”中，对银行业监督管理机构的定义进行了更新。 3、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、独立董事、监事、高级管 理人员以及基金经理等信息进行了更新。 4、 在“三、基金管理人”的“内部控制制度”中，对基金管理人的风险管理体系的信 息进行了更新。 5、 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。 6、 在“五、相关服务机构”中，对代销机构的信息进行了更新。 7、 在“八、基金的投资”的“风险收益特征”中，对风险收益特征相关内容进行了修 改。 8、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更 新了最近一期投资组合报告的内容。 9、 在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进 行了说明。 10、 在“二十二、其他应披露事项”章节，对本披露期内的重大事项进行了披露。 上投摩根基金管理有限公司 2020年7月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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