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申万菱信收益宝货币A(310338)  基金公开信息
流水号 19603
基金代码 310338
公告日期 2007-03-27
编号 1
标题 申万巴黎收益宝货币市场基金2006年年度报告（摘要）
信息全文 申万巴黎收益宝货币市场基金2006年年度报告（摘要）
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2007年3月27日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人-中国工商银行股份有限公司，根据本基金基金合同规定，于2007年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2006年7月7日起，至2006年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一. 基金简介
（一） 基金名称：申万巴黎收益宝货币市场基金
基金简称：收益宝
交易代码：310338
深交所行情代码：163104
基金运作方式：契约型开放式货币市场基金
基金合同生效日：2006年7月7日
期末基金份额总额：462,156,777.70份
（二） 基金投资目标：在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。
基金投资策略：本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准：同期银行半年期定期存款利率（税后）
风险收益特征：低风险、高流动性和持续稳定收益。
（三） 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
信息披露负责人：来肖贤
联系电话：021-63353535
传真：021-63353858
电子邮箱：service@swbnpp.com
（四） 基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：（010）66106912
传真：（010）66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五） 基金选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》
管理人互联网网址：http://www.swbnpp.com
本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
二. 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
2006年7月7日-2006年12月31日
基金本期净收益 5,496,051.85
期末基金资产净值 462,156,777.70
期末基金份额资产净值 1.0000
本期基金净值收益率 0.9348%
累计基金净值收益率 0.9348%
注1：上述各项指标按实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算；
2：本基金收益分配方式是"按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与下一日收益分配"。
（二） 基金净值表现
1、本基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
最近一个月 0.1861% 0.0017% 0.1529% - 0.0332% 0.0017%
最近三个月 0.5144% 0.0012% 0.4537% - 0.0607% 0.0012%
自基金合同生效起至今 0.9348% 0.0011% 0.8608% 0.0002% 0.0740% 0.0009%
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
3、自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比
注：1、上述图表中数据按基金实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算；
2、本基金的业绩比较基准半年期定期存款利率（税前）2006年8月19日起由2.07%调整为2.25%，上述业绩比较基准收益率及其标准差的计算已相应调整。
（三） 基金合同生效以来的基金收益分配情况
年度 每万份基金份额分红数 备注
2006年 93.0456元
合计 93.0456元
三. 管理人报告
（一） 基金经理及基金管理经验
基金经理：李源海 先生
李源海先生，自1999年起从事金融工作，在中国银行深圳市分行从事外汇业务、并任产品开发小组组长、分行风险管理委员会秘书；2001年4月起从事证券行业，历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002年4月起担任万家（原天同）基金管理有限公司研究发展部高级经理、基金管理部基金经理；2005年9月加盟本公司，2006年2月起担任盛利强化配置基金的基金经理。拥有6年以上金融从业经验，4年以上证券投资管理经验和3年以上基金从业经历。
（二）基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
（三）投资报告与业绩表现
收益宝货币基金于2006年7月初成立，至今运作了近6个月的时间。在这近6个月的时间内，收益宝货币基金秉承流动性、安全性和收益性的原则，为基金持有人认真负责的做好基金投资工作。
2006年下半年，尽管国家采取的宏观经济调控措施在下半年逐渐显现出效果，我国宏观经济依然保持了较快的发展势头。企业盈利同比增加显著，部分产能过剩行业盈利状况大为改善。我国的城镇固定资产投资在四季度出现了明显下降，这是2006年中央推行一系列宏观调控措施见效的表现。不过，投资反弹的动力依然很足。
我国进出口贸易单月顺差在下半年迭创新高，全年顺差总额达到了创纪录的1775亿美元。巨额的贸易顺差对于央行的公开市场操作带来了巨大的挑战。央行在2006年通过公开市场操作净回笼了7000亿资金。如果考虑的外汇占款因素，央行实际上有接近7000亿的外汇占款没有对冲。同时考虑到央行在2006年四次调整存款准备金率，总共回笼了大约6000亿的资金。所以在2006年全年，央行基本上实现了货币供应的平衡。不过在下半年，尤其是四季度，央行的货币政策力度减弱，市场上的流动性过剩出现反弹，这也使得债券市场，尤其是短期品种出现了供不应求的情况。
2006年上半年债券市场的利率出现了较快的上扬，根本原因是央行修正了2005年通过维持债券市场充裕流动性来压低债券收益率从而阻止海外热钱流入的政策；同时，股市井喷，货币市场基金大量被赎回。这些因素导致了2006年上半年债券市场出现了比较深的调整，也使得资金面异常紧张。2006年下半年，央行稳定市场利率的意图比较明显，债券市场尤其是短期品种的收益率水平维持平稳，资金面基本处于富余的状态。
（四）基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断
放眼2007年，我们认为我国经济增长依然会比较迅速，进出口贸易顺差依然会比较大，央行在公开市场发行票据进行对冲流动性的同时，依然会采取调成存款准备金率的方式来收缩流动性，且不排除央行在一季度加息的可能性。
我们在2006年比较准确的预测了存款准备金率的调整，比较好的把握了市场的节奏，在保证基金良好流动性的同时，为基金持有人获得了较好的收益。在2007年，我们将密切关注各种宏观经济数据的变化，紧密注视央行动作，在保证流动性，控制好风险的同时，为基金持有人继续创造良好的回报。
四. 托管人报告
2006年度，本基金托管人在对申万巴黎收益宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2006年度，申万巴黎收益宝货币市场基金的管理人--申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的申万巴黎收益宝货币市场基金年度报告中财务指标、净值收益率、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月19日
五. 审计报告
德师报(审) (07)第P0061号
申万巴黎收益宝货币市场基金全体持有人：
我们审计了后附的申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称"收益宝基金")财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表、2006年7月7日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间的经营业绩表、基金净值变动表和基金收益分配表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》及相关规定编制财务报表是收益宝基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，收益宝基金财务报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了收益宝基金2006年12月31日的财务状况以及2006年7月7日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间的经营成果、基金净值变动及收益分配情况。
德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李渭华
陶 坚
中国*上海 2007年3月19日
六. 财务会计报告
（一） 年度基金会计报表
资产负债表
2006年12月31日 单位：人民币元
项 目 附注 2006年12月31日
资产：
银行存款 8,471,581.91
清算备付金 138,182.68
交易保证金 -
应收证券清算款 -
应收股利 -
应收利息 4,362,399.42
应收申购款 -
其他应收款 -
股票投资市值 -
其中：股票投资成本 -
债券投资市值 378,099,238.50
其中：债券投资成本 378,099,238.50
权证投资市值 -
其中：权证投资成本 -
买入返售证券 81,600,000.00
待摊费用 -
其他资产 -
资产总计 472,671,402.51
负债：
应付证券清算款 -
应付赎回款 50,425.71
应付赎回费 -
应付管理人报酬 134,706.76
应付托管费 40,820.24
应付销售服务费 102,050.56
应付佣金 -
应付利息 4,602.71
应付收益 -
其他应付款 11,236.87
卖出回购证券款 10,000,000.00
预提费用 170,781.96
其他负债 -
负债合计 10,514,624.81
所有者权益：
实收基金 462,156,777.70
未实现利得 -
未分配收益 -
所有者权益合计 462,156,777.70
基金份额 462,156,777.70
基金份额资产净值 1.0000
经营业绩表
2006年7月7日至2006年12月31日 单位：人民币元
项 目 附注 2006年7月7日-2006年12月31日
一、收入 8,001,920.46
1、股票差价收入 -
2、债券差价收入 78,200.26
3、权证差价收入 -
4、债券利息收入 6,749,611.28
5、存款利息收入 237,503.47
6、股利收入 -
7、买入返售证券收入 916,099.01
8、其他收入 20,506.44
二、费用 2,505,868.61
1、基金管理人报酬 976,227.57
2、基金托管费 295,826.51
3、基金销售服务费 739,566.38
4、卖出回购证券支出 262,184.85
5、利息支出 -
6、其他费用 232,063.30
其中：信息披露费 91,281.96
审计费用 75,000.00
三、基金净收益 5,496,051.85
加：未实现利得 -
四、基金经营业绩 5,496,051.85
收益分配表
2006年7月7日至2006年12月31日 单位：人民币元
项 目 附注 2006年7月7日-2006年12月31日
本期基金净收益 5,496,051.85
加：期初基金净收益 -　
加：本期损益平准金 -
可供分配基金净收益 5,496,051.85
减：本期已分配基金净收益 5,496,051.85
期末未分配净收益 -
基金净值变动表
2006年7月7日至2006年12月31日 单位：人民币元
项 目 附注 2006年7月7日-2006年12月31日
一、期初基金净值 1,259,604,476.00
二、本期经营活动： 　
基金净收益 5,496,051.85
未实现经营利得变动数 -
经营活动产生的基金净值变动数 5,496,051.85
三、本期基金单位交易 　
基金申购款 942,451,749.64
其中包括：收益结转份额 5,496,051.85
基金赎回款 1,739,899,447.94
基金单位交易产生的基金净值变动数 -797,447,698.30
四、本期向持有人分配收益： 　
向持有人分配收益产生的基金净值变动数 5,496,051.85
五、期末基金净值 462,156,777.70
（二） 会计报表附注
1、 基金的基本情况
本基金是经中国证券监督管理委员会核准（见证监基金字[2006]98号文，"关于同意申万巴黎收益宝货币市场基金募集的批复"）募集设立的契约型开放式货币市场基金，基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金合同于2006年7月7日生效，该日基金份额总额为1,259,604,476.00份。
本基金募集期为2006年6月19日至2006年7月3日，募集资金总额为1,259,517,823.38元，募集期间投资者认购资金的银行存款利息为86,652.62元，已折算成基金份额分别计入各基金持有人的基金账户，归各基金持有人所有，上述资金总额已于2006年7月6日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户。验资机构名称为德勤华永会计师事务所有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于以下金融工具，包括：(1)现金；(2)通知存款；(3)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；(4)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券；(5)期限在1年以内(含1年)的债券回购；(6)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；(7)短期融资券；(8)中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、 主要会计政策、会计估计
（1） 本基金会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》及《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》的规定编制。
（2） 会计年度：公历1月1日至12月31日。本会计期间为2006年7月7日至2006年12月31日。
（3） 记账本位币：人民币；记账单位：元。
（4） 记账基础和计价原则：本基金采用权责发生制为记账基础，债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，其他所有报表项目均以历史成本为计价原则。
（5） 基金资产的估值原则
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金目前投资工具的估值方法如下：
a) 基金持有的短期债券采用折溢价摊销后的成本列示，按票面利率计提应收利息；
b) 基金持有的贴现债券采用购入成本和内含利息列示，按购入移动成本和到期兑付之间的收益，在剩余期限内每日计提应收利息；
c) 基金持有的浮动利率债券采用溢折价摊销后的成本列示，按浮动利率计提应收利息；
d) 基金持有的质押式回购以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息；
e) 基金持有的买断式回购，涉及到的债券视同普通债券按照摊余成本法进行估值，回购期间产生的总利息按照直线法每日计提；
f) 基金持有的银行存款以本金列示，按银行同期利率逐日计提利息。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。
（6） 债券投资的成本计价方法
买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按交易日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入央行票据和零息债券无需单独核算应收利息。
卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（7） 收入的确认和计量
银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息、债券折溢价和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，并根据买入债券时溢价与折价的摊销数调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴现债券按买入时的成本和到期金额的差额采用直线法逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
其他收入于实际收到时确认入帐。
（8） 费用的确认和计量
基金管理人报酬为按《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》的规定计提的基金管理人的管理费。基金管理人报酬按前一日基金资产净值的0.33%年费率逐日计提，按月支付。
基金托管费为按《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》的规定计提的基金托管人的托管费。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率逐日计提，按月支付。
基金销售服务费为按《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》的规定计提的基金销售服务费。基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。
卖出回购证券支出按融入资金金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（9） 基金的收益分配政策
A. 基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配。
B. "每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配，当日分配的收益参与下一工作日收益分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，小数点后第3位采取去尾原则，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
C. 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
D. 本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则缩减投资者的基金份额。若投资者全部赎回基金份额余额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资者的基金份额赎回款中扣除。
E. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
F. 本基金收益每月集中支付一次。每一基金份额享有同等分配权。
G. 在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
H. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（10） 本报告期内，基金未采用其他会计政策和会计估计，用以处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项。
（11） 本报告期内，基金采用的会计政策和会计估计未发生变更。
（12） 本报告期内，基金未发生重大会计差错。
3、 关联方关系及关联方交易
（1） 关联方关系
关 联 方 关 系 交易性质 法律依据
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人
基金发起人
基金注册登记人
基金销售机构 提取管理费 基金合同
中国工商银行 基金托管人
基金代销机构 提取托管费 基金合同
申银万国证券股份有限公司
（以下简称"申银万国"） 基金管理人的股东
基金代销机构 无 无
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东 无 无
（2） 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A. 通过关联方席位进行的交易：无。
B. 关联方报酬
（a）基金管理人报酬
支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 * 0.33%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理费976,227.57元。
（b）基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 *0.10%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费295,826.51元。
（c）基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万巴黎基金管理有限公司，再由申万巴黎基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 *0.25%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付给各关联方的基金销售服务费情况如下：
关联方名称 006年度
申万巴黎基金管理有限公司 144,268.55
中国工商银行 430,100.52
申银万国证券股份有限公司 45,590.25
合计 619,959.32
C. 本期基金与关联方进行的银行间同业市场的债券和债券回购交易
关 联 人 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
本年度 中国工商银行 327,815,340.00 - - -
D. 关联方投资本基金的情况
(a) 本基金管理人本期内未投资本基金。
(b) 本基金管理人主要股东及其控制的机构在本期末未持有本基金份额。
E. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计息。
关 联 人 银行存款余额 存款利息收入
本期间 中国工商银行 8,471,581.91 221,823.09
4、 期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2006年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额10,000,000.00元，系以如下债券作为质押：
债券名称 数 量 摊余成本额 估值方法 转让受限原因 转让受限期
04国开21 100,000 10,018,189.60 摊余成本 回购质押 2007-1-4起自由转让
七. 投资组合报告
（一） 期末基金资产组合
序号 资产组合 金 额（元） 占总资产比例
1 债券投资 378,099,238.50 79.99%
2 买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 81,600,000.00 17.26%
0.00 0.00%
3 银行存款和清算备付金合计 8,609,764.59 1.82%
4 其他资产 4,362,399.42 0.92%
合 计 472,671,402.51 100.00%
（二） 本期债券回购融资情况
序号 项 目 金 额（元） 占净值比例
1 本期债券回购融资余额 3,640,280,000.00 3.85%
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
2 期末债券回购融资余额 10,000,000.00 2.16%
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。
（三） 基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
期末投资组合平均剩余期限 123
本期投资组合平均剩余期限最高值 164
本期投资组合平均剩余期限最低值 1
本期投资组合平均剩余期限超过180天的情况： 本报告期内未发生。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天以内 19.52% 2.16%
2 30天（含）-60天 4.31% -
3 60天（含）-90天 30.33% -
4 90天（含）-180天 23.73% -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券 15.58% -
5 180天（含）-397天（含） 23.44% -
合 计 101.33% 2.16%
（四） 期末债券投资组合：
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成 本（元） 占基金资产净值比例
1 国家债券 - -
2 金融债券 239,887,569.56 51.91%
其中：政策性金融债 167,905,860.29 36.33%
3 央行票据 108,173,599.78 23.41%
4 企业债券 30,038,069.16 6.50%
5 其他 -
合 计 378,099,238.50 81.81%
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券 71,981,709.27 15.58%
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量（张） 成本（元） 占基金资产净值比例
自有投资 买断式回购
1 04国开21 1,300,000 - 130,236,464.80 28.18%
2 04建行03浮 700,000 - 71,981,709.27 15.58%
3 06央票74 400,000 - 39,166,042.28 8.47%
4 06央票78 400,000 - 39,121,077.98 8.46%
5 06国开23 380,000 - 37,669,395.49 8.15%
6 06联通CP04 300,000 - 30,038,069.16 6.50%
7 06央票06 200,000 - 19,939,682.83 4.31%
8 06央票14 100,000 - 9,946,796.69 2.15%
9 - - - - -
10 - - - - -
（五） "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
本期偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.50%间的次数 0
本期偏离度的最高值 0.1233%
本期偏离度的最低值 -0.1837%
本期每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0886%
（六） 投资组合报告附注
1. 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。
2.本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，该类债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况：
序号 发生日期 该类债券成本占净值比例 原因 调整
1 2006-9-6 20.16% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
2 2006-9-7 20.41% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
3 2006-9-8 20.41% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
4 2006-9-9 20.41% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
5 2006-9-10 20.41% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
6 2006-10-10 20.12% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
7 2006-10-11 20.26% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
8 2006-10-17 20.86% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
9 2006-10-18 21.00% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
10 2006-10-19 21.01% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
11 2006-10-20 21.03% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
12 2006-10-21 21.03% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
13 2006-10-22 21.03% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
3. 本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4. 其他资产的构成：
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,362,399.42
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合 计 4,362,399.42
八. 基金份额持有人情况
期末基金份额持有人户数：9,350户
期末平均每户持有基金份额：4.94万份
持有人结构：
持有基金份额 占总份额比例
机构投资者 127,221,327.11 27.53%
个人投资者 334,935,450.59 72.47%
九. 开放式基金份额变动
2006年7月7日-2006年12月31日
合同生效日基金份额总额 1,259,604,476.00
本期基金总申购份额 936,955,697.79
本期收益结转的份额 5,496,051.85
本期基金总赎回份额 1,739,899,447.94
期末基金份额总额 462,156,777.70
十. 重大事件揭示
(一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人在本报告期内的重大人事变动：
本报告期内，监事会更换监事一人：因工作原因，本公司督察长来肖贤先生不再兼任职工监事。根据申万巴黎基金管理有限公司《公司章程》的相关规定，公司工会通过民主程序推荐新的职工监事。经三分之二以上职工多数通过，推选王厚谊先生担任公司监事会职工监事。
本公司原投资总监张惟闵先生于2006年6月1日提出书面辞呈，提出于2006年6月6日起正式辞去其在本公司投资总监的任职。本公司管理层于2006年6月28日提交管理层会议正式讨论，接受张惟闵先生辞去投资总监职务的申请；在董事会批准聘任新的投资总监之前，暂由本公司总裁唐熹明先生代理履行投资总监职责。
本公司原董事黄晓蔚先生因病于2006年7月11日去世。股东申银万国证券股份有限公司提名杜平先生继任董事，并于2006年9月8日由股东会以书面形式通过。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内未发生重大人事变动。
(三) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(四) 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
(五) 本基金本期收益分配事项如下：
2006年7月7日-2006年12月31日
本报告期累计收益分配金额 5,496,051.85
本基金在本报告期内共进行了5次基金收益集中支付并结转为基金份额：
收益支付日
第一次 2006年8月18日
第二次 2006年9月18日
第三次 2006年10月18日
第四次 2006年11月20日
第五次 2006年12月18日
(六) 本报告期内，本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，德勤华永会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为1年。本报告期本基金应支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费75,000.00元。
(七) 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的情况：无。
(九)其他重要事项：
事 项 信息披露报纸 披露日期
申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书、申万巴黎收益宝货币市场基金发售公告、申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同（摘要） 《上海证券报》
《证券时报》 2006-6-16
申万巴黎收益宝货币市场基金增加代销机构的公告 《上海证券报》
《证券时报》 2006-6-17
申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同生效公告 《上海证券报》
《证券时报》 2006-7-8
申万巴黎收益宝货币市场基金开放日常交易业务公告 《上海证券报》
《证券时报》 2006-7-12
开通申万巴黎收益宝货币市场基金与其所管理其他基金之间转换业务的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》 2006-7-13
关于申万巴黎收益宝货币市场基金"十一"长假前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告 《上海证券报》
《证券时报》 2006-9-26
申万巴黎收益宝货币市场基金2006年第3季度报告 《上海证券报》
《证券时报》 2006-10-25
元旦假期前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告 《上海证券报》
《证券时报》 2006-12-26
申万巴黎基金管理有限公司
二零零七年三月二十七日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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