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申万菱信沪深300指数增强A(310318)  基金公开信息
流水号 19601
基金代码 310318
公告日期 2007-03-27
编号 1
标题 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年年度报告（摘要）
信息全文 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年年度报告（摘要）
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2007年3月27日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人-中国工商银行股份有限公司，根据本基金基金合同规定，于2007年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一. 基金简介
（一） 基金名称：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
基金简称：盛利配置
交易代码：310318
深交所行情代码：163102
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年11月29日
期末基金份额总额：112,892,294.73份
（二） 基金投资目标：本基金为争取绝对收益概念的基金产品，其投资管理禀承本基金管理人的主动型投资管理模式，以积极主动和深入的研究为基础结合先进的投资组合模型，通过灵活的动态资产配置和组合保险策略，尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金安全，并分享股市上涨带来的回报，实现最优化的风险调整后的投资收益为目标，但本基金管理人并不对投资本金进行保本承诺。
基金投资策略：本基金采用主动型投资管理模式，以追求绝对收益并争取每基金年度战胜一年期定期存款利率为投资目标。本基金管理人在积极主动和深入的宏观研究分析和判断的基础上，结合自主开发的主动式资产配置模型进行资产配置；采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型，控制整体投资组合的可能损失；参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取更好的收益，但以不超过基金资产净值的25％为限；在完成资产配置后，股票投资采用"行业配置"与"个股选择"双线并行的投资策略，由主动式行业矩阵模型确定行业配置，个股选择采取"自下而上"的选股过程，投资具有良好流动性的高成长性股票争取当期收益；固定收益证券投资使用利率预期策略、收益率曲线策略和久期策略进行组合管理。
业绩比较基准：银行一年期定期存款利率
风险收益特征：本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风险和预期收益均高于保本基金而低于平衡型基金，属于证券投资基金中的偏低风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求稳定和可持续的绝对收益。
（三） 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
信息披露负责人：来肖贤
联系电话：021-63353535
传真：021-63353858
电子邮箱：service@swbnpp.com
（四） 基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：（010）66106912
传真：（010）66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五） 基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
管理人互联网网址：http://www.swbnpp.com
本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
二. 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一） 主要财务指标
2006年 2004年11月29日-
2005年12月31日
基金本期净收益 40,182,708.61 -8,731,227.37
基金份额本期净收益 0.1861 -0.0173
加权平均基金净值收益率 18.03% -1.76%
期末可供分配基金收益 2,134,326.50 -12,085,730.79
期末可供分配基金份额收益 0.0189 -0.0299
期末基金资产净值 122,541,925.88 395,047,919.71
期末基金份额资产净值 1.0855 0.9761
本期基金份额净值增长率 27.59% -1.44%
累计基金份额净值增长率 25.75% -1.44%
注1：2004-2005年度各项指标按实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算；
2：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、申万巴黎盛利强化配置基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 基金份额净值增长率① 基金份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
最近三个月 14.89% 0.59% 0.64% 0 14.25% 0.59%
最近六个月 14.09% 0.49% 1.23% 0 12.86% 0.49%
最近一年 27.59% 0.45% 2.35% 0 25.24% 0.45%
自基金合同生效起至今 25.75% 0.36% 4.80% 0 20.95% 0.36%
2、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较：
申万巴黎盛利强化配置基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
注3：根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：固定收益证券55％－100％，股票0％－45％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。
3、申万巴黎盛利强化配置基金自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比
注4：上述图表中数据按本基金实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算；
5：本基金业绩比较基准中的1年定期存款利率2006年8月19日起由2.25%调整为2.52%，上述业绩比较基准收益率及其标准差的计算已相应调整。
（三）基金合同生效以来的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2005年 0.100元
2006年 1.500元
合计 1.600元
三. 管理人报告
（一） 基金经理及基金管理经验
基金经理：
2006年1月1日至2006年2月17日：徐荔蓉先生，中央财经大学硕士，具备中国非执业注册会计师资格，非执业律师资格。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管理有限公司研究策划部副总监，通乾基金经理助理，通利债券基金基金经理，具备丰富的证券投资经验及良好的投资业绩。
2006年2月18日至今：李源海先生，自1999年起从事金融工作，在中国银行深圳分行从事外汇业务、并任产品开发小组组长、分行风险管理委员会秘书；2001年起从事证券行业，历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002年起担任天同基金管理有限公司研究部高级经理、基金管理部基金经理；2005年底加入本公司任基金经理。
以上基金经理变更事宜已报中国证监会核准，并于2006年2月18日对外公告。
（二）基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
（三）投资报告与业绩表现
2006年，宏观经济增长稳定,上市公司业绩增速超过预期,人民币升值续创新高,股权分置的制度性变革使得大、小股东的利益趋于一致。整个A股市场从被低估状况走向价值回归之路，得以大幅上涨。受益于股市的突出表现，全年本基金净值增长率为27.59%，超过1年期定期存款的业绩基准，全年分红3次，每基金份额累计分红0.15元。
宏观经济稳定增长，股权激励、市值考核的实施，减少了以往的利润"漏损"，上市公司的业绩增速整体超过预期，为市场的上涨奠定了坚实的基础。持续稳定增长的消费服务行业涨幅巨大，人民币不断升值，刺激港股金融、地产进而带动A股同类板块的不断走强。金融地产、消费服务板块的良好表现，制造业的估值水平得以提升，宏观经济的持续增长，打消了市场对于周期性行业的忧虑，工程机械、钢铁、水泥等行业得到重估。
随着中行、工行、广深铁路等的上市，A股市值结构进一步改善，指数稳定性得到增强。银行存贷差日益扩大，流动性泛滥，银行储蓄等场外资金纷纷进场。在人民币持续升值的背景下,国内宏观经济保持较高增速,上市公司盈利继续增长,财富效应刺激储蓄资金加快流入股市步伐，市场整体估值水平不断推高。
本基金为1年运作周期、采用组合保险策略的绝对收益产品，受制于年初较低的净值，可投资仓位离基金合同约定的上限有一定距离。随着净值的上涨，4季度风险资产仓位维持高位，获取了较好的回报。操作上主要投资行业趋势好、具有核心竞争力、业绩增长稳定、现金流充沛、经营透明的优秀上市公司，行业上重点配置了金融、地产、食品饮料、零售、装备制造、水泥、重点化工等。固定收益部分，考虑到基金赎回安排和流动性要求，组合久期一直维持在1年以内。
（四）基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断
展望2007年的股票市场，我们认为,会在06年价值回归的基础上进一步深化，出现适度的泡沫也可接受。目前整体估值水平基本合理，市场的未来走势振荡会加大，投资思路会出现分歧。我们将密切关注经济增长的速度、整体估值水平的可接受度、上市公司盈利增速等因素，来判断整体市场的趋势。上市公司选择上继续重点投资具有竞争优势、盈利模式清晰、管理素质高、业绩稳定增长的企业，包括消费服务板块，具有持续良好现金流、产品不断升级的制造业。
净值的大幅上涨使得本基金的可投资仓位达到上限，我们将在认真研究的基础上、坚持投资原则，争取为投资者获取持续稳定的较高回报。
四. 托管人报告
2006年度，本托管人在对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2006年度，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的管理人--申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
2006年度，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金因证券市场波动或基金规模变动发生过不符合《证券投资基金运作管理办法》或基金合同中所规定的投资比例限制的情况，申万巴黎基金管理有限公司经本托管人以函件形式提示后，及时对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的投资组合进行了调整。
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月19日
五. 审计报告
德师报(审) (07)第P0064号
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(以下简称"强化配置基金")财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表、2006年度的经营业绩表、基金净值变动表和基金收益分配表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》及相关规定编制财务报表是强化配置基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，强化配置基金财务报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了强化配置基金2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果、基金净值变动及收益分配情况。
德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李渭华
陶 坚
中国*上海 2007年3月19日
六. 财务会计报告
（一） 年度基金会计报表
资产负债表
2006年12月31日 单位：人民币元
项 目 附注 年末数 年初数
资产：
银行存款 6,965,906.33 123,477,241.81
清算备付金 849,143.90 5,008,723.94
交易保证金 598,780.49 598,780.49
应收证券清算款 1,679,862.24 16,851,706.76
应收股利 - -　
应收利息 1,038,280.20 1,701,967.85
应收申购款 4,326,894.00 50,662.42
其他应收款 - -　
股票投资市值 43,505,204.93 76,176,475.11
其中：股票投资成本 33,816,560.51 74,553,921.53
债券投资市值 66,633,913.64 174,259,845.27
其中：债券投资成本 66,626,562.17 174,142,974.97
权证投资市值 222,610.00 -
其中：权证投资成本 122,897.90 -
买入返售证券 - -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产总计 125,820,595.73 398,125,403.65
负债：
应付证券清算款 1,314,250.07 -
应付赎回款 798,265.97 1,759,393.95
应付赎回费 1,189.68 3,317.31
应付管理人报酬 122,397.79 407,582.97
应付托管费 25,499.57 84,913.11
应付佣金 206,726.12 262,276.60
应付利息 - -
应付收益 - -
其他应付款 500,340.65 500,000.00
卖出回购证券款 - -
预提费用 310,000.00 60,000.00
其他负债 - -
负债合计 3,278,669.85 3,077,483.94
所有者权益：
实收基金 112,892,294.73 404,727,125.14
未实现利得 7,515,304.65 2,406,525.36
未分配收益 2,134,326.50 -12,085,730.79
所有者权益合计 122,541,925.88 395,047,919.71
基金份额 112,892,294.73 404,727,125.14
基金份额资产净值 1.0855 0.9761
经营业绩表
2006年1月1日至2006年12月31日 单位：人民币元
项 目 附注 本期数 2004年11月29日-2005年12月31日
一、收入 44,122,107.43 -409,263.68
1、股票差价收入 37,993,650.07 -19,751,629.73
2、债券差价收入 -655,558.25 4,768,414.37
3、权证差价收入 2,388,522.80 -
4、债券利息收入 3,089,010.01 9,644,758.30
5、存款利息收入 469,202.23 1,545,096.61
6、股利收入 302,486.12 2,074,548.64
7、买入返售证券收入 323,030.00 860,686.00
8、其他收入 211,764.45 448,862.13
二、费用 3,939,398.82 8,321,963.69
1、基金管理人报酬 2,744,453.05 6,513,028.14
2、基金托管费 571,761.13 1,356,880.74
3、卖出回购证券支出 158,344.96 -　
4、利息支出 - -　
5、其他费用 464,839.68 452,054.81
其中：信息披露费 360,000.00 360,000.00
审计费用 70,000.00 60,000.00
三、基金净收益 40,182,708.61 -8,731,227.37
加：未实现经营利得变动数 8,056,284.11 1,739,423.88
四、基金经营业绩 48,238,992.72 -6,991,803.49
收益分配表
2006年1月1日至2006年12月31日 单位：人民币元
项 目 附注 本期数 2004年11月29日-2005年12月31日
本期基金净收益 40,182,708.61 -8,731,227.37
加：期初基金净收益 -12,085,730.79 -
加：本期损益平准金 -7,605,666.08 1,793,483.28
可供分配基金净收益 20,491,311.74 -6,937,744.09
减：本期已分配基金净收益 18,356,985.24 5,147,986.70
期末未分配净收益 2,134,326.50 -12,085,730.79
基金净值变动表
2006年1月1日至2006年12月31日 单位：人民币元
项 目 附注 本期数 2004年11月29日-2005年12月31日
一、期初基金净值 395,047,919.71 690,462,261.09
二、本期经营活动： 　
基金净收益 40,182,708.61 -8,731,227.37
未实现经营利得变动数 8,056,284.11 1,739,423.88
经营活动产生的基金净值变动数 48,238,992.72 -6,991,803.49
三、本期基金份额交易 　
基金申购款 32,132,858.06 53,988,302.77
基金赎回款 334,520,859.37 337,262,853.96
基金份额交易产生的基金净值变动数 -302,388,001.31 -283,274,551.19
四、本期向持有人分配收益： 　
向持有人分配收益产生的基金净值变动数 18,356,985.24 -5,147,986.70
五、期末基金净值 122,541,925.88 395,047,919.71
（二） 会计报表附注
1、 基金的基本情况
本基金是经中国证券监督管理委员会核准（见证监基金字[2004]158号文，"关于同意申万巴黎盛利强化配置混合型开放式证券投资基金募集的批复"）募集设立的契约型开放式基金，基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金合同于2004年11月29日生效，该日基金份额总额为690,462,261.09份。
2、 本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述新增事项外，与上年度相一致
（1） 基金资产的估值原则：
股权分置改革所获得的权证，未上市的权证采用经中国证券监督管理委员会许可的外部独立估值结果为其公允价值；已上市的权证以估值日市价（收盘价）估值，该日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。
（2） 证券投资的成本计价方法：
买入权证时，于成交日按应支付的全部价款（包括成交价格和相关费用）计入权证投资成本；因股权分置改革而获得的权证成本为零，在确认日按照持有相关股票股数和权证比例计算，计入权证数量。出售时按移动加权平均法结转成本。
（3） 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价的确认
基金因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股票完成股权分置改革后的第一个交易日入帐，冲减相关股票投资成本。
3、 本报告期内，基金未发生重大会计差错。
4、 关联方关系及关联方交易
（1） 关联方关系
关 联 方 关 系 交易性质 法律依据
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人
基金发起人
基金注册登记人
基金销售机构 提取管理费 基金合同
中国工商银行 基金托管人
基金代销机构 提取托管费 基金合同
申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东
基金代销机构 租用交易席位 席位使用协议
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东 无 无
（2） 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A. 通过关联方席位进行的交易
（a）本期基金通过关联方席位的股票投资成交金额和佣金金额
关 联 人 股票交易量 占股票总交易量比例 权证交易量 占权证总交易量比例
本年度 申银万国 478,503,299.81 25.95% 1,621,916.85 46.41%
上年度 申银万国 427,584,551.10 28.96% - -
（b）本期基金通过关联方席位的债券投资成交金额和债券回购成交金额
关 联 人 债券交易量 占债券总交易量比 债券回购交易量 占债券回购总交易量比
本年度 申银万国 129,272,838.55 39.20% 186,500,000.00 22.57%
上年度 申银万国 428,255,744.50 43.39% 1,473,200,000.00 66.70%
（c）基金通过关联方席位进行交易而支付的佣金金额
关 联 人 本年度佣金 占本年度总佣金比 上年度佣金 占上年度总佣金比
申银万国 389,574.42 26.36% 331,563.61 28.41%
（d）交易佣金的计算方式：
股票交易佣金 = 买（卖）成交金额 * 1‰ - 买（卖）经手费 - 买（卖）证管费；
债券现券交易和债券回购交易不计交易佣金；
两交易所按席位证券成交量（包括股票、债券现券及债券回购交易量）收取的证券交易结算风险基金从券商获得的交易佣金中扣除。
B. 关联方报酬
（a）基金管理人报酬
支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 * 1.20%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理费2,744,453.05元（上期，6,513,028.14元）。
（b）基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 *0.25%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费571,761.13元（上期，1,356,880.74元）。
C. 与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期基金未与关联方发生银行间同业市场的债券(含回购)交易。
D. 关联方投资本基金的情况
(a) 本基金管理人本期内未投资本基金。
(b) 本基金管理人主要股东及其控制的机构在本期末未持有本基金份额。
E. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计息。
关 联 人 银行存款余额 存款利息收入
本年度 中国工商银行 6,965,906.33 433,903.34
上年度 中国工商银行 123,477,241.81 1,513,621.81
5、 期末流通转让受到限制的基金资产：
（1） 基金参加新股网下累计投标询价配售发行而获配的新股，从新股上市日起的流通受限期内，为流通受限而不能自由转让的资产。获配新股在新股上市前按成本价估值，在新股上市后流通受限期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
股票名称 数 量 成 本 市 值 转让受限期
中国银行 235,785 726,217.80 1,280,312.55 07-01-05日起流通
中国人寿 37,485 707,716.80 707,716.80 07-01-09日起3个月
合 计 1,433,934.60 1,988,029.35
（2） 基金持有的上市流通的股票，因临时公告而停牌的股票，期末该股票以最近一日的市价（收盘价）估值。
股票名称 数 量 成 本 市 值 停牌日
东方电机 80,000 2,017,145.90 2,168,000.00 自06-12-20日起停牌
七. 投资组合报告
（一） 期末基金资产组合：
市 值（元） 占总资产比例
股票 43,505,204.93 34.58%
债券 66,633,913.64 52.96%
权证 222,610.00 0.18%
银行存款和清算备付金 7,815,050.23 6.21%
其他资产 7,643,816.93 6.08%
合 计 125,820,595.73 100.00%
（二） 期末股票投资组合：
序号 分 类 市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 693,400.00 0.57%
C 制造业 24,746,668.86 20.19%
C0 其中：食品、饮料 5,712,500.00 4.66%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,442,904.86 8.52%
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 4,287,264.00 3.50%
C7 机械、设备、仪表 4,304,000.00 3.51%
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 4,171,200.00 3.40%
I 金融、保险业 9,314,629.35 7.60%
J 房地产业 3,671,600.00 3.00%
K 社会服务业 660,300.00 0.54%
L 传播与文化产业 247,406.72 0.20%
M 综合类 - -
合 计 43,505,204.93 35.50%
（三） 期末持的前十名有股票明细：
序号 股票代码 股票名称 数量 市 值（元） 占净值比例
1 000858 五 粮 液 250,000 5,712,500.00 4.66%
2 600309 烟台万华 200,000 4,846,000.00 3.95%
3 600327 大厦股份 480,000 4,171,200.00 3.40%
4 600016 民生银行 370,000 3,774,000.00 3.08%
5 600585 海螺水泥 100,000 3,000,000.00 2.45%
6 600299 星新材料 150,000 2,742,000.00 2.24%
7 600875 东方电机 80,000 2,168,000.00 1.77%
8 000024 招商地产 70,000 1,986,600.00 1.62%
9 600030 中信证券 70,000 1,916,600.00 1.56%
10 000402 金 融 街 100,000 1,685,000.00 1.38%
注：投资者欲解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站（http://www.swbnpp.com）的申万巴黎盛利强化配置证券投资基金2006年年度报告正文。
（四） 本期股票投资组合的重大变动：
1、 本期累计买入、累计卖出价值超过期初基金净值2%的股票明细：
累计买入价值超过期初基金净值2%的股票：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
1 600028 中国石化 49,100,260.46 12.43%
2 600309 烟台万华 29,867,741.28 7.56%
3 000528 柳 工 24,737,440.11 6.26%
4 002024 苏宁电器 20,616,269.05 5.22%
5 600036 招商银行 19,558,161.16 4.95%
6 000792 盐湖钾肥 18,777,944.02 4.75%
7 600016 民生银行 18,766,391.84 4.75%
8 000858 五 粮 液 17,581,239.29 4.45%
9 600688 S上石化 17,550,000.31 4.44%
10 000400 许继电气 17,426,573.49 4.41%
11 000402 金 融 街 16,119,215.47 4.08%
12 000866 扬子退市 15,333,957.49 3.88%
13 000002 万 科Ａ 14,433,200.90 3.65%
14 600002 齐鲁石化 14,054,752.10 3.56%
15 000410 沈阳机床 13,277,730.60 3.36%
16 000157 中联重科 12,297,463.19 3.11%
17 000063 中兴通讯 11,421,457.86 2.89%
18 600327 大厦股份 9,673,104.34 2.45%
19 600000 浦发银行 9,490,303.14 2.40%
20 000027 深能源Ａ 9,434,549.95 2.39%
21 600519 贵州茅台 9,332,958.95 2.36%
22 000024 招商地产 9,293,173.19 2.35%
23 600583 海油工程 9,109,575.78 2.31%
24 600685 广船国际 9,083,734.25 2.30%
25 600030 中信证券 8,896,183.89 2.25%
26 600009 上海机场 8,816,796.41 2.23%
27 600677 航天通信 8,710,298.84 2.20%
28 600900 长江电力 8,676,072.25 2.20%
29 600694 大商股份 8,345,602.44 2.11%
30 600019 宝钢股份 8,258,328.60 2.09%
31 600026 中海发展 8,254,594.56 2.09%
32 600438 通威股份 8,075,521.47 2.04%
33 600973 宝胜股份 8,020,026.73 2.03%
累计卖出价值超过期初基金净值2%的股票：
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
1 600028 中国石化 55,503,353.46 14.05%
2 600309 烟台万华 31,937,566.56 8.08%
3 000528 柳 工 27,299,824.37 6.91%
4 000792 盐湖钾肥 23,711,604.12 6.00%
5 002024 苏宁电器 22,675,673.95 5.74%
6 600016 民生银行 21,674,399.50 5.49%
7 000002 万 科Ａ 19,525,364.73 4.94%
8 600688 S上石化 18,931,433.69 4.79%
9 600036 招商银行 18,677,740.42 4.73%
10 000157 中联重科 18,105,466.21 4.58%
11 000858 五 粮 液 17,717,527.55 4.48%
12 000400 许继电气 17,344,037.25 4.39%
13 000402 金 融 街 16,840,893.43 4.26%
14 000410 沈阳机床 13,771,444.89 3.49%
15 600973 宝胜股份 12,348,516.35 3.13%
16 000063 中兴通讯 11,641,571.04 2.95%
17 600519 贵州茅台 11,475,403.42 2.90%
18 600583 海油工程 11,464,054.59 2.90%
19 600521 华海药业 11,286,209.80 2.86%
20 600033 福建高速 10,948,324.46 2.77%
21 600694 大商股份 10,689,540.70 2.71%
22 000866 扬子石化 10,215,217.55 2.59%
23 600000 浦发银行 10,087,284.54 2.55%
24 600685 广船国际 9,765,758.21 2.47%
25 600677 航天通信 9,556,147.82 2.42%
26 000027 深能源Ａ 9,347,670.22 2.37%
27 600009 上海机场 9,155,471.16 2.32%
28 600327 大厦股份 8,607,245.06 2.18%
29 600900 长江电力 8,586,091.16 2.17%
30 600019 宝钢股份 8,441,491.13 2.14%
31 600026 中海发展 8,364,992.11 2.12%
32 600438 通威股份 8,103,572.68 2.05%
33 000024 招商地产 8,005,799.41 2.03%
34 600627 上电股份 7,992,045.46 2.02%
35 600289 亿阳信通 7,927,035.11 2.01%
2、本期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
2006年
买入股票成本总额(注) 891,853,695.38
卖出股票收入总额 971,386,599.70
注：本期间，因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价总金额为126,555.00元，累计冲减股票投资成本126,555.00元。
（五） 期末债券投资组合：
券种 市 值（元） 占净值比例
央行票据 58,794,133.64 47.98%
国家债券 7,839,780.00 6.40%
合计 66,633,913.64 54.38%
（六） 期末前五名债券明细：
序号 债券名称 市 值（元） 占净值比例
1 06央票02 19,626,975.34 16.02%
2 06央票12 19,587,991.78 15.98%
3 06央票08 19,579,166.52 15.98%
4 20国债⑽ 7,839,780.00 6.40%
5 - - -
（七） 投资组合报告附注：
1、本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成：
市 值（元）
深交所交易保证金 500,000.00
权证保证金 98,780.49
应收证券清算款 1,679,862.24
应收利息 1,038,280.20
应收申购款 4,326,894.00
合 计 7,643,816.93
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。
5、基金主动投资权证交易情况：
序号 日期 权证代码 权证名称 交易方向 交易数量 交易金额
1 2006-7-5 580005 万华HXB1 买入 50,000 614,489.51
2 2006-8-2 580005 万华HXB1 卖出 40,000 416,183.15
6、本期间基金因股权分置改革而获得的权证：
序号 权证代码 权证名称 获得数量 成本
1 580005 万华HXB1 120,000 0
2 580990 茅台JCP1 137,280 0
3 580993 万华HXP1 180,000 0
7、其他需要说明的事项
2006年2月8日，盛利配置基金当日成交的3000万元交易所回购交易发生欠库，2月9日该笔资金未能交收。
事件发生后，本基金管理人迅速查明原因：盛利配置基金实际持有足额债券可以用于回购抵押，但由于未做上交所回购指定交易，基金持有债券数量未能被计算转换为回购交易需要的标准券数量，致使当日成交的3000万元交易所回购交易由于标准券余额不足而发生欠库。2月9日，本基金补做了上交所回购指定交易，上述3000万元即于2月10日正常交收。
八. 基金份额持有人情况
期末基金份额持有人户数：5,928户
期末平均每户持有基金份额：1.90万份
持有人结构：
持有基金份额 占总份额比例
机构投资者 52,214,900.55 46.25%
个人投资者 60,677,394.18 53.75%
九. 开放式基金份额变动
（一）合同生效日基金份额总额：690,462,261.09份
（二）本报告期基金份额的变动：
2006年
期初基金份额总额 404,727,125.14
本期基金总申购份额 30,604,887.25
本期基金总赎回份额 322,439,717.66
期末基金份额总额 112,892,294.73
十. 重大事件揭示
(一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人在本报告期内的重大人事变动：
本报告期内，监事会更换监事一人：因工作原因，本公司督察长来肖贤先生不再兼任职工监事。根据申万巴黎基金管理有限公司《公司章程》的相关规定，公司工会通过民主程序推荐新的职工监事。经三分之二以上职工多数通过，推选王厚谊先生担任公司监事会职工监事。
本公司原投资总监张惟闵先生于2006年6月1日提出书面辞呈，提出于2006年6月6日起正式辞去其在本公司投资总监的任职。本公司管理层于2006年6月28日提交管理层会议正式讨论，接受张惟闵先生辞去投资总监职务的申请；在董事会批准聘任新的投资总监之前，暂由本公司总裁唐熹明先生代理履行投资总监职责。
本公司原董事黄晓蔚先生因病于2006年7月11日去世。股东申银万国证券股份有限公司提名杜平先生继任董事，并于2006年9月8日由股东会以书面形式通过。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
(三) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(四) 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
(五) 本基金本期收益分配事项如下：
2006年5月17日实施了本年度第一次收益分配：以截止2006年5月8日基金已实现的可分配收益为基础，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.17元。
2006年11月15日实施了本年度第二次收益分配：以截止2006年11月8日基金已实现的可分配收益为基础，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.45元。
2006年12月19日实施了本年度第三次收益分配：以截止2006年12月8日基金已实现的可分配收益为基础，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.88元。
(六) 本报告期内，本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，德勤华永会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为2年。本报告期本基金应支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费70,000.00元。
(七) 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的情况：
为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
2、公司财务状况良好；
3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
本期内，基金租用的证券公司专用交易席位未发生变更。
证券公司名称 租用席位数量 股票交易量 占股票总交易量比 佣金 占总佣金比例
申银万国证券股份有限公司 1 478,503,299.81 25.95% 389,574.42 26.36%
中国国际金融有限公司 1 420,585,043.08 22.81% 329,111.89 22.27%
海通证券股份有限公司 1 377,521,321.93 20.48% 305,618.36 20.68%
招商证券股份有限公司 1 347,062,889.98 18.82% 281,397.09 19.04%
光大证券股份有限公司 1 220,026,136.76 11.93% 172,171.57 11.65%
合 计 5 1,843,698,691.56 100.00% 1,477,873.33 100.00%
证券公司名称 债券交易量 占债券总交易量比 债券回购交易量 占债券回购总交易量比
申银万国证券股份有限公司 129,272,838.55 39.20% 186,500,000.00 22.57%
海通证券股份有限公司 120,862,825.30 36.65% 327,800,000.00 39.67%
招商证券股份有限公司 79,410,620.00 24.08% 312,000,000.00 37.76%
光大证券股份有限公司 137,000.00 0.04% - 0.00%
中国国际金融有限公司 123,500.00 0.04% - 0.00%
合 计 329,806,783.85 100.00% 826,300,000.00 100.00%
(九)其他重要事项：
事 项 信息披露报纸 披露日期
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-1-11
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2005年第4季度季度报告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-1-20
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2005年年度报告摘要 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-3-29
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年第1季度季度报告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-4-21
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金分红公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-5-12
关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》 2006-6-28
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-7-12
开通申万巴黎收益宝货币市场基金与其所管理其他基金之间转换业务的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》 2006-7-13
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年第2季度季度报告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-7-20
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年半年度报告摘要 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-8-25
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2006年第3季度季度报告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-10-25
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金分红公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-11-10
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金分红公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2006-12-13
申万巴黎基金管理有限公司
二零零七年三月二十七日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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