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| 朱雀安鑫回报C(008470) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959963 | ||||||||
| 基金代码 | 008470 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:朱雀基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月18日 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 朱雀安鑫回报 基金主代码 008469 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年03月18日 报告期末基金份额总额 601,500,088.11份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前 瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、 交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长 的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场 当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行 充分分析的基础上，合理调整债券资产、股票资产 和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水平 相对稳定的基础上，力争实现基金资产的长期稳健 增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的 资产配置风险控制，适时地做出相应调整。 2、债券投资策略 （1）买入持有策略 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 3 以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的 标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券。 （2）久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时， 增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的 收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避 债券价格下降的风险。 （3）收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的 预测，确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策 略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、 中、短期债券的相对价格变化中获利。 （4）板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的 相对投资价值分析，增持相对低估的板块，减持相 对高估的板块，借以取得较高收益。 （5）骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收 益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有 债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降， 从而获得资本利得。 （6）个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过 考察收益率曲线的相对位置和形状，对比不同信用 等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法， 结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定 债券价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对 低估状况。 （7）信用债投资策略 本基金通过研判宏观经济走势、债券发行主体所处 行业周期及其财务状况，对其信用风险进行审慎度 量和定价，分析其收益率相对于信用风险的投资价 值，并结合流动性状况综合考虑，选择信用利差溢 价较高且不失流动性的品种进行投资。在对债券发 行主体行业周期的判断上，本基金将借助权益研究 力量，通过公司产业链投研体系对行业周期进行判 断，并重点关注产业链上相关公司债券的投资机会。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 4 （8）可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证 券的双重特性。本基金利用宏观经济变化和上市公 司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的 行业，再根据可转换债券和可交换债券的特性选择 各行业不同的券种。本基金利用可转换债券及可交 换债券的债券底价和到期收益率来判断其债性，增 强本金投资的相对安全性；利用可转换债券及可交 换债券的溢价率来判断其股性，在市场出现投资机 会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。 （9）证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券 公司短期公司债券品种进行筛选，综合考虑和分析 发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利 能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决 策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公 司债券进行流动性分析和监测，并适当控制债券投 资组合整体的久期，防范流动性风险。 3、股票投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8 0%。在此基础上，本基金还将通过精选具有长期投 资价值的股票，以获取股票市场的投资收益，通过 权益投资增强本基金的投资回报。具体而言，本基 金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在 宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，将行 业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细 分行业和个股。 4、国债期货投资策略 在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度 参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套 期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基 金将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合 国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，发挥 国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 5 发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资 产支持证券的收益和风险匹配情况，采用基本面分 析和数量化模型相结合的方法对个券进行风险分析 和价值评估后进行投资。本基金将在严格控制投资 风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收 益。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*85% +沪深3 00指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人 民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险 和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需 承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担 与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险， 本基金投资科创板的风险详见招募说明书。 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 下属分级基金的交易代码 008469 008470 报告期末下属分级基金的份额总 额 444,312,491.40份 157,187,596.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 1.本期已实现收益 2,738,032.55 1,183,655.19 2.本期利润 5,822,798.40 2,364,792.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0125 4.期末基金资产净值 451,082,864.30 159,584,160.63 5.期末基金份额净值 1.0152 1.0152 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 6 注：1、本期己实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期己实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 朱雀安鑫回报A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.33% 0.15% 0.64% 0.14% 0.69% 0.01% 自基金合同生 效起至今 1.52% 0.15% 1.12% 0.17% 0.40% -0.02% 朱雀安鑫回报C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.33% 0.15% 0.64% 0.14% 0.69% 0.01% 自基金合同生 效起至今 1.52% 0.15% 1.12% 0.17% 0.40% -0.02% 注： 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2020 年 3 月 18 日）起 6个月。 2、本基金的业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*85% +沪深 300 指数 收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 7 注： 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2020 年 3 月 18 日）起 6个月。 2、本基金的业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*85% +沪深 300 指数 收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 8 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 柳雯 青 固定收益部总经理/基金 经理 2020- 03-18 - 14 柳雯青，金融学硕士。先 后任职于兴业银行股份有 限公司，富国基金管理有 限公司。现任公司固定收 益部总经理，以及朱雀安 鑫回报债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 注： 1、"任职日期"和"离职日期"指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的"任职日期" 为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关 法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在 防范投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，无损害基金持 有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和《朱雀基金管理有限公 司公平交易、异常交易监控指引》的规定，通过系统和人工结合的方式认真确保交易得 到公平执行。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，本公司所有投资组合未出现交易所公开 竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 9 朱雀安鑫回报于2020年3月18日正式成立运作，产品成立之时疫情在国内得到控制 但在海外开始蔓延，美联储甚至连续降息至0利率，同时资产价格暴跌引发海外市场流 动性危机。 基于对基本面和政策的判断，4月份在债券操作上采取哑铃型策略，由于当时经济 预期较差，股票仓位保持中性。但随后两个月由于经济表现复苏并且货币政策做了相应 调整，债券市场出现大幅调整，我们在债券及股票的仓位上进行了相应调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末朱雀安鑫回报A基金份额净值为1.0152元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为1.33%，同期业绩比较基准收益率为0.64%；截至报告期末朱雀安鑫回报 C基金份额净值为1.0152元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.33%，同期业绩 比较基准收益率为0.64%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 74,383,709.21 10.37 其中：股票 74,383,709.21 10.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 621,193,261.86 86.59 其中：债券 621,193,261.86 86.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 15,431,201.13 2.15 8 其他资产 6,385,644.22 0.89 9 合计 717,393,816.42 100.00 注：权益投资中港股通股票公允价值为25,573,011.51元，占基金总资产比例3.56%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 10 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,942,882.00 0.65 B 采矿业 1,995,728.00 0.33 C 制造业 31,510,526.00 5.16 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,568,217.70 1.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,576,184.00 0.42 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,217,160.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 48,810,697.70 7.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础 材料 3,661,094.92 0.60 非日 常生 4,379,579.42 0.72 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 11 活消 费品 金融 5,798,239.43 0.95 医疗 保健 5,117,803.36 0.84 信息 技术 2,061,882.54 0.34 电信 服务 4,554,411.84 0.75 合计 25,573,011.51 4.19 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601012 隆基股份 248,600 10,125,478.00 1.66 2 H06886 HTSC 514,400 5,798,239.43 0.95 3 002352 顺丰控股 105,671 5,780,203.70 0.95 4 H00700 腾讯控股 10,000 4,554,411.84 0.75 5 300433 蓝思科技 157,900 4,427,516.00 0.73 6 H00175 吉利汽车 393,000 4,379,579.42 0.72 7 H01772 赣锋锂业 111,800 3,661,094.92 0.60 8 600893 航发动力 123,100 2,890,388.00 0.47 9 600570 恒生电子 23,920 2,576,184.00 0.42 10 600438 通威股份 141,800 2,464,484.00 0.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,932,600.00 5.23 其中：政策性金融债 31,932,600.00 5.23 4 企业债券 382,326,100.00 62.61 5 企业短期融资券 10,026,000.00 1.64 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 12 6 中期票据 165,732,600.00 27.14 7 可转债（可交换债） 31,175,961.86 5.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 621,193,261.86 101.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 163363 20碧地0 1 300,000 29,748,000.0 0 4.87 2 163235 20兖煤0 2 300,000 29,505,000.0 0 4.83 3 163213 20焦煤0 2 300,000 29,412,000.0 0 4.82 4 163526 20渝高0 1 270,000 26,406,000.0 0 4.32 5 152429 20空港 债 240,000 23,500,800.0 0 3.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未进行权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期末未持有股指期货。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 13 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年内受到公开谴责,处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 213,004.85 4 应收利息 6,090,149.30 5 应收申购款 82,490.07 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,385,644.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 报告期期初基金份额总额 433,369,111.83 191,280,015.10 报告期期间基金总申购份额 29,906,837.92 708,666.19 减：报告期期间基金总赎回份额 18,963,458.35 34,801,084.58 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 444,312,491.40 157,187,596.71 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资 金 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人高级管 理人员 4,970.18 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 1,000,00 0.00 0.17% 1,000,000. 00 0.17% 3年 基金管理人股东 5,000,00 0.00 0.83% 5,000,000. 00 0.83% 3年 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 6,004,97 0.18 1.00% 6,000,000. 00 1.00% - 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 第 页，共 15 页 15 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、关于申请募集注册朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金的法律意见书 8、报告期内披露的各项公告 10.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.rosefinchfund.com）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司 客户服务电话：400-921-7211（全国免长途话费）。 朱雀基金管理有限公司 2020年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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