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| 嘉实致元42个月定期债券(007589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959519 | ||||||||
| 基金代码 | 007589 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实致元 42个月定期债券 基金主代码 007589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 5日 报告期末基金份额总额 2,230,423,199.53份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力 争在本金安全的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 在封闭期内，本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则 下，采用买入并持有到期策略构建投资组合，投资于剩余期限（或 回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投 资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持 有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人 应当行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下，本基金持有 的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安 排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通 过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足 组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合全价（3-5年）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金， 低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 10页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 21,528,691.16 2.本期利润 21,528,691.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 4.期末基金资产净值 2,279,381,011.66 5.期末基金份额净值 1.0220 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除资产减值损失和相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.96% 0.02% -1.06% 0.15% 2.02% -0.13% 过去六个月 1.78% 0.02% 0.66% 0.12% 1.12% -0.10% 自基金合同 生效起至今 2.96% 0.01% 1.35% 0.09% 1.61% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 10页 图：嘉实致元 42个月定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年 8月 5日至 2020年 6月 30日） 注：本基金基金合同生效日 2019年 8月 5日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的约 定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合 同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 崔思维 本基金、嘉实稳瑞纯 债债券、嘉实稳鑫纯 债债券、嘉实稳泽纯 债债券、嘉实稳荣债 券、嘉实中债 1-3政 金债指数、嘉实商业 银行精选债券、嘉实 中债 3-5年国开行指 数基金经理 2019年 8月 6 日 - 8年 2011 年 7 月加入嘉实基 金管理有限公司，曾任产 品管理部产品经理，现任 职于固定收益业务体系 全回报策略组。 胡永青 本基金、嘉实稳固收 益债券、嘉实信用债 券、嘉实稳盛债券、 嘉实策略优选混合、 2019年 8月 5 日 - 17年 曾任天安保险股份有限 公司固定收益组合经理， 信诚基金管理有限公司 投资经理，国泰基金管理 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 10页 嘉实稳宏债券、嘉实 致安 3 个月定期债 券、嘉实致融一年定 期债券、嘉实致益纯 债债券基金经理 有限公司固定收益部总 监助理、基金经理。2013 年 11月加入嘉实基金管 理有限公司，现任固定收 益业务体系全回报策略 组组长。硕士研究生，具 有基金从业资格。 注：（1）基金经理胡永青的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理崔思维的任职 日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度国内宏观经济受疫情后修复主导，海外疫情继续蔓延但恐慌情绪减弱。国内方面，一 季度国内外疫情对经济带来短期冲击性，各行业经济活动出现不同程度的停滞和放缓。但二季度 开始，随着疫情在国内逐渐得到有效控制，政策重心逐渐转向恢复实体经济的供给和需求水平，5 月两会的召开也标志着经济逐渐正常化。在此期间，货币政策主要包括央行实施的定向降准、下 调超额准备金利率、下调 LPR利率、公开市场回购利率等，以及创设更多直达实体经济的政策工 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 10页 具，以实现政策对中小企业的支持和金融向实体经济让利的目的；财政政策方面加大力度，甚至 一度引起财政货币化的激烈争论，但是总体还是保持相对克制，主要包括地方债额度再度提前下 达，另外两会也提出发行 1万亿抗疫特别国债，提高赤字率至 3.6%以上等举措。从经济高频数据 来看，基建、地产相关领域的修复程度在二季度逐渐回到 90%以上，各类刺激消费的举措也带动 消费、国内旅游等领域显著回升。海外环境在二季度总体仍然面临较大不缺定性，一方面欧美主 要经济体新增病例难以有效控制，南美、东南亚、俄罗斯等发展中国家疫情进一步发酵，使得跨 境经济活动仍然难以修复；另一方面，地缘摩擦也在点状发生。但总体来看不论国内国外，在抗 疫过程中，政策的及时出台，社会各界的相应跟上，带动二季度整体风险偏好回升，经济的恐慌 情绪减弱。 资本市场方面，二季度上演两阶段的行情，4月表现为流动性宽松走在了经济修复之前，而 5-6月表现为资金加速向实体传导的过程。4月伴随宽松力度的加大、外资积极买入，债券收益率 快速下行，且考虑到疫情冲击的偏短期属性，曲线大幅陡峭化，市场普遍对标 2008年的金融危机， 回购利率一度降低到 1%以下；5月之后伴随着经济活动的继续好转、财政货币化讨论愈演愈烈、 并且出现了一定的资金空转套利迹象，央行的宽松力度更注重疏通资金向实体传导，债券市场也 出现一定的兑现浮盈的需求，债市 5-6月短期出现快速调整。 报告期内，本基金坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则，采用买入并持有到期策略构建投 资组合，主要持仓以中高等级信用债为主，保持较高的杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0220元；本报告期基金份额净值增长率为 0.96%，业绩 比较基准收益率为-1.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,900,683,750.28 96.28 其中：债券 3,898,683,750.28 96.23 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 10页 资产支持证券 2,000,000.00 0.05 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 50,573,339.83 1.25 8 其他资产 100,116,078.60 2.47 9 合计 4,051,373,168.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 272,742,077.47 11.97 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,418,395,689.90 62.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,207,545,982.91 96.85 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,898,683,750.28 171.04 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 155351 19兴杭 01 1,000,000 101,495,450.60 4.45 2 101900804 19天津轨交 MTN002 1,000,000 101,129,324.37 4.44 3 101900152 19川能投 MTN001 1,000,000 100,613,476.65 4.41 4 101900910 19粤铁建 MTN002 1,000,000 100,447,049.09 4.41 5 101901141 19广州国资 MTN001 1,000,000 100,092,952.74 4.39 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 10页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 165867 威新 05优 20,000 2,000,000.00 0.09 注：报告期末,本基金仅持有上述 1支资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 427.25 2 应收证券清算款 20,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 80,115,651.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,116,078.60 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 10页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,230,423,199.53 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,230,423,199.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 2020/04/01至 2020/06/30 500,021,500.00 - - 500,021,500.00 22.42 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 嘉实致元 42个月定期债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 10页 基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实致元 42个月定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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