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| 嘉实互通精选股票(006803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959503 | ||||||||
| 基金代码 | 006803 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实互通精选股票型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实互通精选股票 基金主代码 006803 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 2月 20日 报告期末基金份额总额 11,798,287.67份 投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增 值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观 经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究， 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面 指标，在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国 内 A 股和香港（港股通标的）两地股票配置比例及投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%+中债综合财 富指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的 股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、 交易规则差异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,044,096.29 2.本期利润 2,428,174.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.1449 4.期末基金资产净值 13,616,610.48 5.期末基金份额净值 1.1541 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.12% 0.89% 7.84% 1.00% 7.28% -0.11% 过去六个月 4.80% 1.46% -4.29% 1.42% 9.09% 0.04% 过去一年 14.74% 1.20% -1.04% 1.11% 15.78% 0.09% 自基金合同 生效起至今 15.41% 1.15% 5.13% 1.11% 10.28% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 图：嘉实互通精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019年 2月 20日至 2020年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 冯正彦 本基金、嘉实全球 房地产(QDII)、嘉 实互融精选股票基 金经理 2019年 2 月 20日 - 14年 硕士研究生，特许金融分 析师（CFA），金融风险管 理师（FRM）。曾于道富环 球（State Street Global Advisors）担任基金经理， 负责 A 股及新兴市场的主 动管理策略。于 2016年 9 月加入嘉实国际，担任投 资经理，负责港股绝对回 报策略、部分亚洲股票策 略、系统性股票策略的投 资管理。 陈叶雁南 本基金、嘉实海外 中 国 股 票 混 合 (QDII)基金经理 2019年 2 月 20日 - 15年 硕士研究生，特许金融分 析师（CFA）。曾于华盛顿 哥伦比亚特区的 Pepco Energy Services 任职， 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 负责财务规划及参与能源 衍生工具买卖。曾任东方 汇理资产管理大中华投资 经理。于 2015年 9月加入 嘉实国际，担任投资经理 及股票研究团队主管。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实互通精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度全球在疫情缓和后经济逐步重启，多国政府和国央行亦推出大规模的财政刺激 政策与货币宽松政策，A股和港股市场以及全球市场均出现比较明显的反弹。在本季度内，沪深 300全收益指数在疫情受控加上经济边际改善下反弹，回报为+14.16%。唯恒生指数受到中美摩擦 担忧所拖累，表现逊于 A股，回报为 4.83%（以人民币计算）。板块方面，在疫情有所改善的情 况下，消费、医药和 TMT表现较好，而较具防守性的板块例如公用事业、电信等表现则较差。 国内宏观方面，因疫情而推迟逾两个月的两会于 5月底在北京召开。李克强总理作政府工作 报告，重点包括：由于全球疫情和经贸形势不确定性很大，今年不设经济增速具体目标；要集中 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 精力抓好六保和六稳。稳健的货币政策要更加灵活适度，综合运用降准降息、再贷款等手段，引 导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳 定。促进“两新一重”建设，促进外贸基本稳定，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因 城施策，促进房地产市场平稳健康发展。5月一系列的经济数据显示基建和地产带动经济活动回 暖，居民消费持续复苏。5月规模以上工业增加值同比+4.4%（4月同比+3.9%），连续第二个月取 得正增长。5月社会消费品零售总额同比-2.8%（4月同比-7.5%），进一步好转。1-5月固定资产 投资同比-6.3%，降幅继续收窄（1-4月同比-10.3%）。房地产市场亦进一步回暖，1-5月商品房 销售面积同比-12.3%（1-4月同比-19.3%），1-5月商品房销售额同比-10.6%（1-4月同比-18.6%）。 财政部在 6月底公告，将续发三期抗疫特别国债共计 2,400亿元，包括 5年期 500亿元，7年期 500亿元和 10年期 1400亿元。 国外方面，截至 6月 25日，全球新冠病毒感染者超过 960万人，累计死亡人数接近 49万人。 美国累计确诊人数超过 245万人，累计死亡人数超过 12.6万人。单日新增确诊病例回升至最高 3.8万人。欧洲主要国家疫情则发展平缓，单日新增确诊在 1,000人以下。在新兴经济体国家方 面，南美疫情仍较为严重，巴西单日新增确诊数字最高达 4.2万人。不过，投资人对于疫情的看 法到现在已经变得比较理解，并集中观察疫情减缓经济复苏速度的快慢。政策方面，美联储于 6 月发表声明表示将至少按当前速度购买美国国债和机构住宅和商业抵押贷款支持证券（MBS），并 宣布更新二级市场企业信贷工具（SMCCF），将开始购买广泛而多样化的企业债券组合，以支持市 场流动性和大型雇主的可用信贷。日本央行表示受到新冠疫情影响，通胀将处于低水平，预期在 2022年度结束前难以加息，目前维持短期利率-0.1%，10年期债券收益率至 0%左右的货币宽松政 策。英国央行亦维持基准利率在 0.1%不变，并将扩大量化宽松规模，将购买债券计划的目标从 6,450亿英镑提高至 7,450亿英镑，计划购债计划将在今年底左右完成。 在本季度内，尽管出于对第二波疫情的担忧，市场可能出现回调，但我们预料回调幅度不会 像 3月时那样大，因为无论疫情是否出现反复，包括中国、欧美和日本在内的全球主要经济体已 逐渐恢复商业活动。各国经济数据显示，疫情对经济冲击的最坏时刻已经过去。相对而言，我们 判断 A股较港股更受惠于国内经济回暖，故此本基金在本季度维持高配 A股并低配港股，同时增 加基金的仓位，并超配国内受惠经济回暖的板块如消费、医疗等。我们预计市场在未来一个季度 仍然会受经济复苏速度的变化所影响，本基金会密切关注情况的发展并适时作出调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1541元；本报告期基金份额净值增长率为 15.12%，业 绩比较基准收益率为 7.84%。 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2020-04-01至 2020-06-30；未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报 告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,530,741.21 89.72 其中：股票 12,530,741.21 89.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 701,050.00 5.02 其中：债券 701,050.00 5.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 295,195.97 2.11 8 其他资产 438,771.54 3.14 9 合计 13,965,758.72 100.00 注：本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股 公允价值为 3,487,966.06元，占基金资产净值的比例为 25.62%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 720,780.00 5.29 B 采矿业 94,160.00 0.69 C 制造业 5,538,550.15 40.67 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 61,308.00 0.45 E 建筑业 - - F 批发和零售业 146,734.00 1.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 318,043.00 2.34 J 金融业 1,678,496.00 12.33 K 房地产业 484,704.00 3.56 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,042,775.15 66.41 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 房地产 592,822.56 4.35 工业 831,289.77 6.10 通信服务 819,794.13 6.02 金融 1,034,078.02 7.59 能源 82,611.51 0.61 必需消费品 127,370.07 0.94 合计 3,487,966.06 25.62 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 700 1,024,016.00 7.52 2 600036 招商银行 27,100 913,812.00 6.71 3 700 HK 腾讯控股 1,800 819,794.13 6.02 4 002475 立讯精密 15,369 789,198.15 5.80 5 002714 牧原股份 8,790 720,780.00 5.29 6 2318 HK 中国平安 9,500 672,520.20 4.94 7 300122 智飞生物 6,640 664,996.00 4.88 8 300628 亿联网络 9,150 624,579.00 4.59 9 600276 恒瑞医药 6,660 614,718.00 4.51 10 300760 迈瑞医疗 2,000 611,400.00 4.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 2 央行票据 - - 3 金融债券 701,050.00 5.15 其中：政策性金融债 701,050.00 5.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 701,050.00 5.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 7,000 701,050.00 5.15 注：报告期末,本基金仅持有上述 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,606.53 2 应收证券清算款 360,694.10 3 应收股利 36,041.96 4 应收利息 22,432.83 5 应收申购款 8,996.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 438,771.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,218,345.98 报告期期间基金总申购份额 679,449.33 减:报告期期间基金总赎回份额 8,099,507.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 11,798,287.67 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 - - - - - - - 个人 1 2020/05/26至 2020/06/02 3,499,225.00 - 3,499,225.00 - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实互通精选股票型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实互通精选股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实互通精选股票型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实互通精选股票型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实互通精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 嘉实互通精选股票 2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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