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| 嘉实稳熙纯债债券(004066) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959451 | ||||||||
| 基金代码 | 004066 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 嘉实稳熙纯债债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实稳熙纯债债券 基金主代码 004066 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 16日 报告期末基金份额总额 2,476,616,075.56份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲 线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产 在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符 合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期 限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管 理，以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金， 低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实稳熙纯债债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 30,324,912.34 2.本期利润 3,283,433.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0013 4.期末基金资产净值 2,545,534,735.80 5.期末基金份额净值 1.0278 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.12% 0.08% -1.70% 0.19% 1.82% -0.11% 过去六个月 1.86% 0.07% 0.84% 0.18% 1.02% -0.11% 过去一年 3.29% 0.06% 2.33% 0.14% 0.96% -0.08% 过去三年 14.44% 0.04% 6.25% 0.11% 8.19% -0.07% 自基金合同 生效起至今 16.17% 0.04% 5.40% 0.11% 10.77% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实稳熙纯债债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 图：嘉实稳熙纯债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年 3月 16日至 2020年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 曲扬 本基金、嘉实稳 固收益债券、嘉 实中证中期企业 债指数(LOF)、嘉 实新财富混合、 嘉实新起航混 合、嘉实新优选 混合、嘉实新思 路混合、嘉实安 益混合、嘉实稳 泽纯债债券、嘉 实稳元纯债债 券、嘉实新添辉 2017年 3月 16日 - 15年 曾任中信基金任 债券研究员和债 券交易员、光大 银行债券自营投 资业务副主管， 2010年 6月加入 嘉实基金管理有 限公司任基金经 理助理，现任职 于固定收益业务 体系全回报策略 组。硕士研究生， 具有基金从业资 嘉实稳熙纯债债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 定期混合、嘉实 致华纯债债券基 金经理 格，中国国籍。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳熙纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度国内宏观经济受疫情后修复主导，海外疫情继续蔓延但恐慌情绪减弱。国内方面，一 季度国内外疫情对经济带来短期冲击性，各行业经济活动出现不同程度的停滞和放缓。但二季度 开始，随着疫情在国内逐渐得到有效控制，政策重心逐渐转向恢复实体经济的供给和需求水平，5 月两会的召开也标志着经济逐渐正常化。在此期间，货币政策主要包括央行实施的定向降准、下 调超额准备金利率、下调 LPR利率、公开市场回购利率等，以及创设更多直达实体经济的政策工 具，以实现政策对中小企业的支持和金融向实体经济让利的目的；财政政策方面加大力度，甚至 一度引起财政货币化的激烈争论，但是总体还是保持相对克制，主要包括地方债额度再度提前下 达，另外两会也提出发行 1万亿抗疫特别国债，提高赤字率至 3.6%以上等举措。从经济高频数据 来看，基建、地产相关领域的修复程度在二季度逐渐回到 90%以上，各类刺激消费的举措也带动 嘉实稳熙纯债债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 消费、国内旅游等领域显著回升。海外环境在二季度总体仍然面临较大不缺定性，一方面欧美主 要经济体新增病例难以有效控制，南美、东南亚、俄罗斯等发展中国家疫情进一步发酵，使得跨 境经济活动仍然难以修复；另一方面，地缘摩擦也在点状发生。但总体来看不论国内国外，在抗 疫过程中，政策的及时出台，社会各界的相应跟上，带动二季度整体风险偏好回升，经济的恐慌 情绪减弱。 资本市场方面，二季度上演两阶段的行情，4月表现为流动性宽松走在了经济修复之前，而 5-6月表现为资金加速向实体传导的过程。4月伴随宽松力度的加大、外资积极买入，债券收益率 快速下行，且考虑到疫情冲击的偏短期属性，曲线大幅陡峭化，市场普遍对标 2008年的金融危机， 回购利率一度降低到 1%以下；5月之后伴随着经济活动的继续好转、财政货币化讨论愈演愈烈、 并且出现了一定的资金空转套利迹象，央行的宽松力度更注重疏通资金向实体传导，债券市场也 出现一定的兑现浮盈的需求，债市 5-6月短期出现快速调整。 报告期内，组合整体久期下降，适时根据货币政策和市场资金利率情况调整杠杆水平。持仓 主要以利率与中高等级信用债为主，力争取得风险与收益的平衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0278元；本报告期基金份额净值增长率为 0.12%，业绩 比较基准收益率为-1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,053,334,000.00 80.63 其中：债券 2,053,334,000.00 80.63 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 嘉实稳熙纯债债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 419,425,949.14 16.47 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 38,285,919.39 1.50 8 其他资产 35,502,336.85 1.39 9 合计 2,546,548,205.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,135,059,000.00 44.59 其中：政策性金融债 471,774,000.00 18.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 439,880,000.00 17.28 6 中期票据 284,595,000.00 11.18 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 193,800,000.00 7.61 10 合计 2,053,334,000.00 80.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1822019 18交银租赁 债 01 2,100,000 215,418,000.00 8.46 2 072000090 20中信证券 CP007 1,900,000 190,095,000.00 7.47 3 1828016 18民生银行 01 1,500,000 153,075,000.00 6.01 4 157554 19天津 04 1,200,000 122,400,000.00 4.81 5 170209 17国开 09 1,100,000 110,506,000.00 4.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 嘉实稳熙纯债债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2019年 7月 9日, 中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布上海银保监局行政处 罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2019〕46号），交银金融租赁有限责任公司因 2017年至 2018 年对某不动产租赁物未办理权属转移登记，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十 六条第（五）项、《金融租赁公司管理办法》第五十八条，于 2019年 6月 28日作出行政处罚决定， 责令改正，并处罚款 50万元。 根据中国银行保险监督管理委员会北京监管局发布法人行政处罚信息公开表京银保监罚决字 〔2019〕56号，对民生银行总行同业票据业务管理失控、违反内控指引要求计量转贴现卖断业务 信用风险加权资产、案件风险信息报送管理不到位等 12项违规事实于 2019年 12月 20日做出行 政处罚决定，责令民生银行股份有限公司改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚，对顾立辉 给予警告并处 5万元罚款的行政处罚。2020年 2月 14日,中国人民银行发布银罚字【2020】1号， 于 2020年 2月 10日对中国民生银行股份有限公司作出行政处罚决定，因其未按规定履行客户身 份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报 告、与身份不明的客户进行交易，处以 2360万元罚款。 本基金投资于“18交银租赁债 01（1822019）”、“18民生银行 01（1828016）”的决策程序说 明：基于对 18交银租赁债 01、18民生银行 01的信用分析以及二级市场的判断，本基金投资于“18 嘉实稳熙纯债债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 交银租赁债 01”、“18民生银行 01”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,502,336.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,502,336.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,466,977,845.21 报告期期间基金总申购份额 9,974,829.44 减:报告期期间基金总赎回份额 336,599.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 2,476,616,075.56 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 嘉实稳熙纯债债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 （% ） 机 构 1 2020/04/01至 2020/06/30 2,466,211,897.01 - - 2,466,211,897.01 99.58 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会准予嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金注册的批复文件； 嘉实稳熙纯债债券 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 (2)《嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 (1)北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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