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| 嘉实丰益纯债定期债券(000116) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959382 | ||||||||
| 基金代码 | 000116 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 嘉实丰益纯债定期债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实丰益纯债定期债券 基金主代码 000116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 21日 报告期末基金份额总额 902,962,733.21份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大 化，以谋求长期保值增值。 投资策略 本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对 经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动 性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资 产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增 强基金组合收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混 合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实丰益纯债定期债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 10页 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 14,164,469.24 2.本期利润 6,084,200.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 4.期末基金资产净值 912,066,155.59 5.期末基金份额净值 1.0101 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 0.08% 0.50% 0.01% 0.16% 0.07% 过去六个月 3.17% 0.08% 1.00% 0.01% 2.17% 0.07% 过去一年 5.13% 0.06% 2.03% 0.01% 3.10% 0.05% 过去三年 16.09% 0.05% 6.19% 0.01% 9.90% 0.04% 过去五年 24.70% 0.07% 10.66% 0.01% 14.04% 0.06% 自基金合同 生效起至今 44.01% 0.08% 18.83% 0.01% 25.18% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实丰益纯债定期债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 10页 图：嘉实丰益纯债定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2013年 5月 21日至 2020年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制” 的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 轩璇 本基金、嘉实债 券、嘉实纯债债 券、嘉实丰益策 略定期债券、嘉 实策略优选混 合、嘉实民企精 选一年定期债 券、嘉实稳福混 合、嘉实致信一 年定期纯债债券 基金经理 2019年 11月 5日 - 8年 曾任易方达基金 管理有限公司固 定收益部高级研 究员、基金经理 助理。2019 年 9 月加入嘉实基金 管理有限公司。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实丰益纯债定期债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 10页 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 随着疫情在国内逐渐得到有效控制，政策重心逐渐转向恢复实体经济的供给和需求水平，5 月两会的召开也标志着经济逐渐正常化。货币政策由之前的定向降准、下调超额准备金利率、下 调 LPR利率、公开市场回购利率等，转换为创设更多直达实体经济的政策工具，以实现政策对中 小企业的支持和金融向实体经济让利的目的；财政政策方面加大力度，主要包括地方债额度再度 提前下达，另外两会也提出 1万亿抗疫特别国债，提高赤字率至 3.6%以上等举措。从经济高频数 据来看，基建、地产相关领域的修复程度在二季度逐渐回到 90%以上，各类刺激消费的举措也带 动消费、国内旅游等领域显著回升。海外环境在二季度总体仍然面临较大不缺定性，一方面欧美 主要经济体新增病例难以有效控制，南美、东南亚、俄罗斯等发展中国家疫情进一步发酵，使得 跨境经济活动仍然难以修复；另一方面，地缘摩擦也在点状发生。但总体来看不论国内国外，在 抗疫过程中，政策的及时出台，社会各界的相应跟上，带动二季度整体风险偏好回升，经济的恐 慌情绪减弱。 资本市场方面，5-6月表现为资金加速向实体传导的过程，在此期间，估值的抬升逐渐由纯 债、转债向权益市场过度。债券市场，5月之后伴随着经济活动的继续好转、财政货币化讨论愈 嘉实丰益纯债定期债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 10页 演愈烈、并且出现了一定的资金空转套利迹象，央行的宽松力度更注重疏通资金向实体传导，债 券市场也出现一定的兑现上半年浮盈的需求，债市 5-6月短期出现快速调整。 组合操作层面，组合整体以短久期偏高收益的信用债配置为底仓，坚持自下而上的个券选择 创造超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0101元；本报告期基金份额净值增长率为 0.66%，业绩 比较基准收益率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,359,477,013.50 95.33 其中：债券 1,329,477,013.50 93.22 资产支持证券 30,000,000.00 2.10 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,963,280.29 2.38 8 其他资产 32,670,773.39 2.29 9 合计 1,426,111,067.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 嘉实丰益纯债定期债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 10页 1 国家债券 29,634,000.00 3.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 85,077,778.70 9.33 其中：政策性金融债 80,999,263.50 8.88 4 企业债券 737,443,234.80 80.85 5 企业短期融资券 50,411,000.00 5.53 6 中期票据 426,911,000.00 46.81 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,329,477,013.50 145.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180211 18国开 11 500,000 51,415,000.00 5.64 2 127507 17永城投 410,000 41,746,200.00 4.58 3 155001 18红美 01 370,000 37,136,900.00 4.07 4 101756018 17滇城投 MTN001 300,000 30,990,000.00 3.40 5 101800962 18新希望 MTN001 300,000 30,951,000.00 3.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 138418 迅捷 01优 200,000 20,000,000.00 2.19 2 138594 迅捷 02优 100,000 10,000,000.00 1.10 注：报告期末,本基金仅持有上述 2支资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 嘉实丰益纯债定期债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 10页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,615.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,652,157.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,670,773.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 902,775,359.82 报告期期间基金总申购份额 187,373.39 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 902,962,733.21 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 嘉实丰益纯债定期债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 10页 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 （% ） 机 构 1 2020/04/01至 2020/06/30 750,000,000.00 - - 750,000,000.00 83.06 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 嘉实丰益纯债定期债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 10页 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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