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| 嘉实增强信用定期债券(000005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959372 | ||||||||
| 基金代码 | 000005 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 嘉实增强信用定期债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实增强信用定期债券 基金主代码 000005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 8日 报告期末基金份额总额 56,339,166.64份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大 化，以谋求长期保值增值。 投资策略 本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的目标，优先 考虑对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上(含 AA-级)的其 他信用类固定收益金融工具的配置。同时密切关注经济运行趋 势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资 产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产 配置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实增强信用定期债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,156,414.45 2.本期利润 238,421.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0041 4.期末基金资产净值 56,836,762.58 5.期末基金份额净值 1.009 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.37% 0.19% 0.68% 0.01% -0.31% 0.18% 过去六个月 2.62% 0.16% 1.36% 0.01% 1.26% 0.15% 过去一年 6.67% 0.13% 2.74% 0.01% 3.93% 0.12% 过去三年 19.81% 0.10% 8.44% 0.01% 11.37% 0.09% 过去五年 26.15% 0.10% 14.60% 0.01% 11.55% 0.09% 自基金合同 生效起至今 44.03% 0.12% 25.96% 0.01% 18.07% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实增强信用定期债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 图：嘉实增强信用定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2013年 3月 8日至 2020年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分（二）投资范围和（四）投资限制” 的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘宁 本基金、嘉实如 意宝定期债券、 嘉实新趋势混 合、嘉实新添华 定期混合、嘉实 新添泽定期混 合、嘉实新添丰 定期混合、嘉实 润泽量化定期混 合、嘉实润和量 化定期混合、嘉 实新添荣定期混 合、嘉实战略配 2013年 3月 8日 - 16年 经济学硕士， 2004年 5月加入 嘉实基金管理有 限公司，在公司 多个业务部门工 作，2005年开始 从事投资相关工 作，曾任债券专 职交易员、年金 组合组合控制 员、投资经理助 理、机构投资部 投资经理。 嘉实增强信用定期债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 售混合、嘉实新 添康定期混合、 嘉实致盈债券、 嘉实新添元定期 混合、嘉实新添 益定期混合、嘉 实民企精选一年 定期债券、嘉实 致宁 3 个月定开 纯债债券基金经 理 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内海外疫情持续蔓延但恐慌情绪减弱，国内宏观经济受疫情后经济修复状况主导，政 策重心逐渐转向复工复产和经济恢复，虽然六月出现了疫情的小范围反弹，但目前看不影响经济 恢复大局，高频数据显示，基建、地产相关领域的修复在二季度逐渐回到 90%以上，各类刺激消 嘉实增强信用定期债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 费的举措也带动消费、国内旅游等领域显著回升。海外环境在二季度总体仍然面临较大不缺定性， 一方面欧美主要经济体新增病例难以有效控制，南美、东南亚、俄罗斯等发展中国家疫情进一步 发酵，使得跨境经济活动仍然难以修复；另一方面，地缘摩擦也在点状发生。总体来看，不论国 内国外，在抗疫过程中，政策的及时出台，社会各界的相应跟上，带动二季度整体风险偏好回升， 经济的恐慌情绪减弱。 政策面上，央行超预期下调了超额存款准备金利率、实施了定向降准、下调 LPR利率、下调 了公开市场回购利率等，以及创设更多直达实体经济的政策工具，以实现政策对中小企业的支持 和金融向实体经济让利的目的；财政政策方面加大力度，推出 1万亿抗疫特别国债，提高赤字率 至 3.6%以上，相对克制。 资本市场二季度表现出估值的抬升逐渐由纯债、转债向权益市场过度的特点。债券方面，4 月伴随宽松力度的加大、外资积极买入，收益率快速下行，曲线大幅陡峭化，回购利率一度降低 到 1%以下；5月之后伴随着宽松预期边际下降，经济活动的继续好转、对资金空转套利迹象关注 等，债市宽松预期受阻，5-6月短期出现快速大幅调整。 股票方市场大幅反弹，同时市场内部出现了巨大分化，盈利能力的分化带来 PB估值的显著分 化，且分化程度已上行至历史高位。转债 3-4月受到宽松的流动性以及游资炒作影响估值持续保 持高位，但 5月之后，随着权益市场的上涨和债市的剧烈调整，估值呈修复。 报告期内本基金受限开放，规模变动不大，同时经历两次分红，当前组合规模在 6000万以下， 季度初以利率债为主，随后类属逐渐切换到中高等级信用债为主，杠杆先高后低，久期先高后低， 积极参与中间段利率债交易机会，同时，控制组合波动情况下增动态调整可转债仓位，积极参与 一级市场转债打新增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.009元；本报告期基金份额净值增长率为 0.37%，业绩 比较基准收益率为 0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比 例（%） 嘉实增强信用定期债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 1 权益投资 318,408.96 0.42 其中：股票 318,408.96 0.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 73,203,829.00 96.94 其中：债券 73,203,829.00 96.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 757,483.19 1.00 8 其他资产 1,234,518.49 1.63 9 合计 75,514,239.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 318,408.96 0.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 318,408.96 0.56 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603179 新泉股份 14,064 318,408.96 0.56 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支股票。 嘉实增强信用定期债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,469,400.00 23.70 其中：政策性金融债 9,451,800.00 16.63 4 企业债券 20,846,100.00 36.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 36,917,600.00 64.95 7 可转债（可交换债） 1,970,729.00 3.47 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 73,203,829.00 128.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180204 18国开 04 90,000 9,451,800.00 16.63 2 112715 18蛇口 03 50,000 5,281,000.00 9.29 3 101756038 17河钢集 MTN015 50,000 5,271,000.00 9.27 4 101769023 17北排水 MTN001 50,000 5,269,000.00 9.27 5 101800457 18华润 MTN001 50,000 5,209,500.00 9.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 嘉实增强信用定期债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,168.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,228,349.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,234,518.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 113011 光大转债 696,906.60 1.23 2 132018 G三峡 EB1 567,005.60 1.00 3 113543 欧派转债 322,170.10 0.57 4 128030 天康转债 204,790.00 0.36 5 128045 机电转债 11,896.00 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 58,719,757.68 报告期期间基金总申购份额 874,180.76 减:报告期期间基金总赎回份额 3,254,771.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 56,339,166.64 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 嘉实增强信用定期债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 嘉实增强信用定期债券 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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