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| 金鹰元丰债券A(210014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959144 | ||||||||
| 基金代码 | 210014 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金鹰元丰债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月十八日 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰元丰债券 基金主代码 210014 交易代码 210014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 20日 报告期末基金份额总额 108,403,399.08份 投资目标 通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研 判，预测未来利率水平及其变化趋势，力求准确把 握固定收益类、权益类资产的投资机会，在严格控 制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形 势、宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 权益类资产风险收益特征，定性分析与定量分析并 用，灵活确定大类资产配置比例，并将在实际运作 中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对 大类资产配置比例进行调整，以期优化大类资产配 置，力争获取超额投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合指数（全价）×90%+沪深 300 指数 ×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险 较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股 票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,471,441.09 2.本期利润 7,874,228.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0724 4.期末基金资产净值 139,155,209.37 5.期末基金份额净值 1.2837 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 6.21% 0.77% 0.30% 0.14% 5.91% 0.63% 过去六个 月 8.63% 1.15% 1.01% 0.15% 7.62% 1.00% 过去一年 21.24% 0.88% 2.73% 0.12% 18.51% 0.76% 自基金合 同生效起 至今 23.20% 0.60% 6.70% 0.13% 16.50% 0.47% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 金鹰元丰债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 9月 20日至 2020年 6月 30日) 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 注：1、本基金由原金鹰元丰保本混合型证券投资基金于2017年9月20日转型而来； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合基金合同的有关约定； 3、本基金的业绩比较基准是：中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林龙 军 本基 金的 基金 经理， 公司 绝对 收益 投资 部总 监 2018-05-17 - 12 林龙军先生，曾任兴全 基金管理有限公司产品 经理、研究员、基金经 理助理、投资经理兼固 收投委会委员等职务。 2018年 3月加入金鹰基 金管理有限公司，现任 绝对收益投资部基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日 内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本运作期内，我们组合在资产的选择思路主要放在资产的确定性上，寻找高 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 确定性资产，而非高赔率资产。在 4-5月份我们对复苏还不是特别有信心，直至 进入 6 月份。十分确定的是，全球疫情扩散以后，全球将货币宽松做到了极致， 中国央行 3-5月份的M2和社融增速远远高于去年同期，这势必会带来风险资产 的再定价。因而整个运作期我们仍然保持了权益资产中地产、消费等行业的配置， 追求极高安全边际下的绝对回报。同时，出于长期经济结构转型的需要，对于估 值提升顺畅的行业如传媒、电动车、电子我们也适度进行了战术性的配置。应该 说到目前为止取得了相对收益和绝对收益。比较吊诡的是，我们此前看好的可转 债资产成为二季度表现最不如意的资产，单季度下跌近 2%，在货币宽松，权益 情绪度高的大背景下，这样的表现在转债史上是较为罕见的。事后分析，债券市 场深度调整，转债筹码分布变化或是最大的导火索。我们判断这种情形是短暂的， 到 6月份我们基本确定了经济逐月改善，宽货币宽信用较低通胀的格局已基本形 成，因而我们逆势增加了转债的仓位，优化了转债的结构。在利率品上，我们也 看到上有顶下有底的格局较为明显，因而将久期控制在 1年以内，将配置重心放 在风险资产上。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值为 1.2837 元，本报告期份额净值增长率为 6.21%，同期业绩比较基准增长率为 0.30%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一个季度，我们仍倾向于围绕一个季度的时间维度去做策略选择。 三季度我们不妨将时针拨回到今年年初的状态，价格往上、利润改善的复苏格局。 与年初不同的是，全球货币的累计投放已覆水难收，货币加量减价，即便重新收 紧也是来日方长。EPS 支撑，PE 估值被动抬升，全球股市相对洼地可能会让三 季度的 A 股成为全球资本市场最亮的星。投资者要敢于用正确姿势去拥抱这种 波动，享受 A 股久违的红利。当然，我们也需要足够清醒，涨得越好的股票越 需要未来的业绩来兑现。我们的组合仍然会将风险收益比放在第一位，追求与我 们产品波动相匹配的收益目标。对于债券市场而言，我们应尽快从过去两年的牛 市思维中走出来，降低收益预期追求合适的收益目标，不轻言牛市，也不轻言熊 市。随着美国大选的临近，地缘政治风险，中美对抗都需要我们高度关注，不能 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 定价的风险往往才是真正的风险。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 23,461,249.50 15.20 其中：股票 23,461,249.50 15.20 2 固定收益投资 124,170,935.35 80.44 其中：债券 124,170,935.35 80.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,223,188.53 2.74 7 其他各项资产 2,504,690.17 1.62 8 合计 154,360,063.55 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,202,177.00 11.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,855,072.50 4.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,404,000.00 1.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,461,249.50 16.86 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002555 三七互娱 47,000 2,199,600.00 1.58 2 002850 科达利 30,000 2,076,000.00 1.49 3 300451 创业慧康 105,250 1,946,072.50 1.40 4 300450 先导智能 42,000 1,940,820.00 1.39 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 5 300496 中科创达 22,000 1,709,400.00 1.23 6 300502 新易盛 27,000 1,704,240.00 1.22 7 600183 生益科技 57,000 1,668,390.00 1.20 8 002460 赣锋锂业 31,100 1,666,027.00 1.20 9 600438 通威股份 90,000 1,564,200.00 1.12 10 600699 均胜电子 60,000 1,428,600.00 1.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 7,170,386.80 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,323,700.00 7.42 其中：政策性金融债 7,280,800.00 5.23 4 企业债券 4,034,800.00 2.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 102,642,048.55 73.76 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 124,170,935.35 89.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 128098 康弘转债 60,000.00 8,202,000.00 5.89 2 010107 21国债⑺ 69,880.00 7,170,386.80 5.15 3 113563 柳药转债 57,000.00 6,474,060.00 4.65 4 018007 国开 1801 61,800.00 6,189,270.00 4.45 5 128095 恩捷转债 50,000.00 6,155,000.00 4.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 1 存出保证金 39,138.95 2 应收证券清算款 1,647,365.97 3 应收股利 - 4 应收利息 611,191.89 5 应收申购款 206,993.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,504,690.17 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110051 中天转债 2,477,400.00 1.78 2 110056 亨通转债 2,865,279.20 2.06 3 110057 现代转债 23,253.30 0.02 4 110060 天路转债 10,133.10 0.01 5 110061 川投转债 6,744.00 0.00 6 110065 淮矿转债 8,437.60 0.01 7 113009 广汽转债 3,830,758.20 2.75 8 113011 光大转债 1,165,693.20 0.84 9 113013 国君转债 2,387,910.00 1.72 10 113019 玲珑转债 4,948,800.00 3.56 11 113024 核建转债 512,256.00 0.37 12 113025 明泰转债 73,850.40 0.05 13 113505 杭电转债 505,400.00 0.36 14 113537 文灿转债 3,751,999.30 2.70 15 113544 桃李转债 3,390,120.00 2.44 16 113547 索发转债 1,750,050.00 1.26 17 113549 白电转债 2,893,230.00 2.08 18 113550 常汽转债 3,245,921.20 2.33 19 123011 德尔转债 1,318,233.04 0.95 20 123017 寒锐转债 3,895,460.00 2.80 21 123035 利德转债 4,624,212.50 3.32 22 123036 先导转债 3,583,015.25 2.57 23 127005 长证转债 4,321,395.36 3.11 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 24 127012 招路转债 1,007,300.00 0.72 25 128021 兄弟转债 2,171,685.60 1.56 26 128022 众信转债 128,880.80 0.09 27 128034 江银转债 166,361.30 0.12 28 128065 雅化转债 4,804,000.00 3.45 29 128071 合兴转债 3,190,024.60 2.29 30 128080 顺丰转债 2,853,900.00 2.05 31 128088 深南转债 1,572,800.00 1.13 32 132006 16皖新 EB 108,100.00 0.08 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 102,692,795.52 报告期基金总申购份额 21,618,222.61 减：报告期基金总赎回份额 15,907,619.05 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 108,403,399.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 个人 1 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日 27,480,30 0.60 0.00 0.00 27,480,300. 60 25.35 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 金鹰元丰债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 15 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元丰债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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