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| 金鹰添盛定期开放债券(005752) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959122 | ||||||||
| 基金代码 | 005752 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月十八日 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰添盛定期开放债券 基金主代码 005752 交易代码 005752 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 26日 报告期末基金份额总额 3,003,022,418.04份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力 争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳 定收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考 虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下， 通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因 素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险， 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种， 力争实现超越业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+一年期定期存 款利率（税后）*20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金 中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和 风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 13,761,307.10 2.本期利润 -12,403,281.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0078 4.期末基金资产净值 3,008,120,072.56 5.期末基金份额净值 1.0017 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.86% 0.13% -0.75% 0.10% -0.11% 0.03% 过去六个 月 1.16% 0.11% 0.79% 0.09% 0.37% 0.02% 过去一年 3.64% 0.08% 1.81% 0.07% 1.83% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 7.31% 0.07% 4.00% 0.06% 3.31% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 9月 26日至 2020年 6月 30日) 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 注：1.1 本基金合同于2018年9月26日生效； 1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银行定 期存款利率（税后）×20%； 1.3 按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合基金合同的有关约定; §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄倩 倩 本基 金的 基金 经理 2018-09-26 - 8 黄倩倩女士，西南财经 大学金融学硕士研究 生，历任广州证券股份 有限公司资产管理总部 债券交易员，2014年 11 月加入金鹰基金管理有 限公司，担任固定收益 部债券交易员、基金经 理助理，现任固定收益 部基金经理。 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 林暐 本基 金的 基金 经理， 公司 绝对 收益 投资 部副 总监 2019-07-12 - 10 林暐先生，2010年 4月 至 2012 年 12 月曾任兴 业证券股份有限公司交 易员，2012 年 12 月至 2015年 4月曾任中海基 金管理有限公司基金经 理助理，2015年 4月至 2016年 8月曾任兴业证 券股份有限公司投资经 理，2016年 8月至 2018 年 6 月曾任国泰君安证 券资产管理有限公司投 资经理。2018年 6月加 入金鹰基金管理有限公 司，担任投资经理。现 任绝对收益投资部基金 经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日 内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 进入 2020 年，资本市场的核心变量从复苏逻辑走向疫情冲击，年初风险偏 好修复受疫情影响戛然而止；之后权益提前进入修复行情，但市场风格显著，创 业板明显强于主板。2020 年上半年国内利率呈现 V字形走势，年初的两波疫情 冲击，导致关键利率点位在 4月份均突破 16年低位，而后数据环比改善，货币 政策持续低于预期，叠加专项债及特别国债市场化招标等一系列负面因素，利率 进入在 5月份走熊，1年期品种较低位上行 100bp。 对于利率品种的观点，我们在一季报中提到了二季度是个止盈机会，收益率 水平小反弹，最终市场的方向符合我们的预期，反弹幅度还是远超我们的判断。 二季度我们在利率组合久期水平持续维持在 2年甚至更低位置，但随着熊平的演 变，组合净值回撤还是较大，同时 4月份的最后一波牛尾因为操作保守也并未有 较大的收益，导致整个二季度的利率组合净值表现不甚理想。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0017 元，本报告期份额净值增长率 为 -0.86%，同期业绩比较基准增长率为-0.75%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，基于对经济周期的判断，我们继续维持权益强于利率的判断，对 于纯债标的将继续控制利率组合久期在 2年以内，信用品种久期维持在 1.5年以 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,554,516,000.00 98.55 其中：债券 3,479,707,000.00 96.48 资产支持证券 74,809,000.00 2.07 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,383,376.67 0.04 7 其他各项资产 50,847,015.41 1.41 8 合计 3,606,746,392.08 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 368,293,000.00 12.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,111,414,000.00 103.43 其中：政策性金融债 3,111,414,000.00 103.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,479,707,000.00 115.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 190202 19国开 02 3,200,000.0 0 322,880,000.0 0 10.73 2 209922 20贴现国 债 22 3,000,000.0 0 298,980,000.0 0 9.94 3 180208 18国开 08 2,800,000.0 0 284,228,000.0 0 9.45 4 170206 17国开 06 2,700,000.0 0 276,831,000.0 0 9.20 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 5 180409 18农发 09 2,500,000.0 0 254,575,000.0 0 8.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 139100 18侨鑫 A 700,000.00 74,809,000.00 2.49 注：本基金本报告期末仅持有1只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 69,287.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 50,777,727.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,847,015.41 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,009,999,000.00 报告期基金总申购份额 1,993,023,418.04 减：报告期基金总赎回份额 - 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,003,022,418.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.33 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,0 00.00 0.33% 10,000,0 00.00 0.99% 不少于 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,0 00.00 0.33% 10,000,0 00.00 0.99% 不少于 3年 注：发起份额占基金总份额比例中的“基金总份额”为本基金申购确认日的总份额。 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日 999,999,0 00.00 1,993,023, 418.04 0.00 2,993,022,4 18.04 99.67 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。 2、《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层。 10.3 查阅方式 可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站 查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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