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| 金鹰添润定期开放债券(004045) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959112 | ||||||||
| 基金代码 | 004045 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月十八日 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰添润定期开放债券 基金主代码 004045 交易代码 004045 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 28日 报告期末基金份额总额 9,939,584.80份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动 性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定 增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密 切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状 况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上， 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准 的投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数 收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收 益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收 益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基 金、股票型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 22,822.12 2.本期利润 -61,045.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0061 4.期末基金资产净值 10,491,398.28 5.期末基金份额净值 1.0555 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.58% 0.10% -0.75% 0.10% 0.17% 0.00% 过去六个 月 0.29% 0.09% 0.79% 0.09% -0.50% 0.00% 过去一年 2.82% 0.07% 1.81% 0.07% 1.01% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 9.09% 0.09% 5.39% 0.06% 3.70% 0.03% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 3月 28日至 2020年 6月 30日) 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 注：1、本基金由原金鹰添润纯债债券型证券投资基金于2018年3月28日转型而来； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合基金合同的有关约定； 3、本基金的业绩比较基准是：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银行定 期存款利率（税后）×20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄倩 倩 本基 金的 基金 经理 2018-07-07 - 8 黄倩倩女士，西南财经 大学金融学硕士研究 生，历任广州证券股份 有限公司资产管理总部 债券交易员，2014年 11 月加入金鹰基金管理有 限公司，担任固定收益 部债券交易员、基金经 理助理，现任固定收益 部基金经理。 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日 内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 回顾 2020 年二季度，国内疫情已得到有效控制，随着逆周期政策的提前加 码，各企业加快复工复产，欧美已逐步重启经济对外需构成一定支撑，整体经济 基本面逐步复苏，基建、地产总体好于制造业投资。工业生产方面，黑色金属和 有色金属价格都持续回升，夏季来临的季节性因素叠加工业用电量需求逐步恢复 拉动发电耗煤量环比持续走高，显示工业生产在逐步有序恢复；内需方面，土地 成交面积和乘用车零售批发销量均持续回升。进出口方面，受海外疫情影响，防 疫物资出口创历史新高，对出口构成短暂性支撑。食品价格方面，猪肉、蔬菜、 水果等持续降价，国际油价有所回升但总体维持历史地位，通胀无忧。海外方面， 中美关系加速恶化，5月下旬美国开始陆续发布对华制裁，先强化对华为使用美 国半导体技术的限制，后又于 5月 29日宣布研究中国在美上市公司规则、限制 部分中国学生和学者入境美国、取消对香港的特别待遇政策、终止与世卫组织关 系等；直到 6月 17日，外媒报道称经美国商务部证实，修改对与中国华为公司 有业务往来的美国公司的禁令，允许它们与华为联手为 5G网络制定标准。受此 影响，人民币先贬后升，总体显现震荡格局。货币政策方面，央行延续一季度的 宽松货币政策，为实体保障充裕的流动性。4月 3日，央行公告将对中小银行定 向降准 1%，于 4月 15日和 5月 15日分两次实施到位，每次下调 0.5%，共释放 长期资金约 4000亿；同时自 4月 7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率 从 0.72%下调至 0.35%，推动银行提高资金使用效率。5 月，鉴于资金面有所收 紧，央行于 5月底重启公开市场操作，主要以开展 7天逆回购为主，累计释放了 6700亿资金，但价格尚未调降，略超预期。 债券市场方面，受 4月初央行定向降准的利好影响，十年国开下行 10bp左 右到 2.8附近进入震荡模式。到 5月开始呈现震荡上行的格局，主要系货币政策 未能进一步宽松略超市场预期，叠加前期债券下行过多回调的因素，10 年国债 转而上行约 25bp 左右；短端从 5 月下旬开始亦随资金面的收紧而逐步上行，1 年利率较 4月末上行 20bp左右，1年国股存单上行 20bp左右。6月市场延续纠 结态势，央行反复放话“将进一步降准，引导实体经济融资成本降低”，给予了市 场期望却又迟迟未兑现；加之特别国债和专项债的集中发行让供给端承压，10 年国开进一步大幅上行，最高上行 20bp有余，后小幅回调 5bp左右。整个二季 度长端利率债上行约 35bp，20国开 10（200210）季末收于 3.15左右，已回到今 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 年降准前的位置。 本基金二季度依然维持全仓位持有利率债，并陆续择机卖出了一部分长端利 率债落袋为安，适度降低了久期并维持低仓位，保证了收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0555 元，本报告期份额净值增长率 为-0.58%，同期业绩比较基准增长率为-0.75%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，宏观经济将延续渐进式修复，疫情可能反复的不确定性依旧对 生产活动和生活带来一定制约，经济修复速度存在一定不确定性。从投资方面来 看，总地产投资方面，地产销售该季度以来保持着较好的增速，加之土地购置费 或将持续回升，带动地产投资或持续修复；基建投资方面，地方政府债的发行以 及基建信托的规模逐渐增大，对基建投资增速构成支撑，下半年或将继续大幅上 行；制造业投资预计修复较弱，主要归因于国内经济的不确定性犹存，政策支持 力度也并未显著增大。进出口方面，随着海外陆续复工复产以及疫情持续恶化， 医疗物资出口仍然较多，叠加之前出口订单和供给的转移，出口或保持较好增速； 而进口方面主要受海外供给不足所拖累，总体或将延续贸易顺差的态势。CPI方 面，受暴雨天气的持续影响，蔬菜肉等价格或将有所抬升，影响食品项方面走高； 而非食品项方面，则主要受油价企稳的影响而不再下跌，总体通胀将有所抬升。 PPI方面，虽然 5月较 4月有所回落，但随着油价大幅走高及黑色等工业品价格 回升等，PPI跌幅后续或将明显收窄，并将保持上行趋势。货币政策方面，为配 合财政政策更快更好的修复实体经济，货币政策难言退出之时；但为避免资金淤 积非实体空转套利，货币政策总体将保持中性，更进一步的宽松政策难见。 综合以上分析，本基金认为三季度债市将保持震荡趋势，短期内维持低仓位 低久期的策略，密切观察疫情发展情况以及宏观高频数据变化，寻求一些交易性 机会，在保持流动性安全的基础上增厚投资组合回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金资产净值已发生连续超过 60个工作日低于 5000万元的情 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 形，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 8,436,349.20 78.89 其中：债券 8,436,349.20 78.89 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,100,000.00 19.64 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 40,472.21 0.38 7 其他各项资产 117,259.55 1.10 8 合计 10,694,080.96 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未进行股票投资。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 本基金本报告期内未进行股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 4,918,922.00 46.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,517,427.20 33.53 其中：政策性金融债 3,517,427.20 33.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,436,349.20 80.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 010107 21国债⑺ 37,700.00 3,868,397.00 36.87 2 018006 国开 1702 29,930.00 3,070,219.40 29.26 3 019627 20国债 01 10,500.00 1,050,525.00 10.01 4 108604 国开 1805 2,900.00 293,915.00 2.80 5 018003 国开 1401 1,280.00 153,292.80 1.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,443.22 2 应收证券清算款 147.26 3 应收股利 - 4 应收利息 115,669.07 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 117,259.55 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 9,939,594.74 报告期基金总申购份额 0.00 减：报告期基金总赎回份额 9.94 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,939,584.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,937,388.19 报告期期间买入/申购总份额 0.00 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,937,388.19 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 99.98 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 9,937,38 8.19 99.98% 9,937,38 8.19 0.66% 不少于 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,937,38 8.19 99.98% 9,937,38 8.19 0.66% 不少于 3年 注：发起份额占基金总份额比例中的“基金总份额”为本基金申购确认日的总份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日 9,937,388. 19 0.00 0.00 9,937,388.1 9 99.98 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。 2、《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 15 10.3 查阅方式 可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站 查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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