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| 金鹰元安混合A(000110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959080 | ||||||||
| 基金代码 | 000110 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金鹰元安混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月十八日 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰元安混合 基金主代码 000110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 6日 报告期末基金份额总额 182,687,825.07份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额 持有人获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法， 通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产 配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比 例, 注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长 期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C 下属分级基金的交易代 码 000110 002513 报告期末下属分级基金 的份额总额 177,429,972.24份 5,257,852.83份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C 1.本期已实现收益 2,924,859.82 70,960.71 2.本期利润 13,986,930.34 259,394.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0786 0.0973 4.期末基金资产净值 227,435,310.84 6,599,984.30 5.期末基金份额净值 1.2818 1.2553 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰元安混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 6.53% 0.41% 1.83% 0.23% 4.70% 0.18% 过去六个 月 2.82% 0.53% 2.70% 0.28% 0.12% 0.25% 过去一年 8.54% 0.40% 6.55% 0.23% 1.99% 0.17% 过去三年 21.79% 0.41% 17.31% 0.24% 4.48% 0.17% 自基金合 同生效起 至今 22.57% 0.41% 19.52% 0.24% 3.05% 0.17% 2、金鹰元安混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 6.51% 0.41% 1.83% 0.23% 4.68% 0.18% 过去六个 月 2.79% 0.53% 2.70% 0.28% 0.09% 0.25% 过去一年 8.44% 0.40% 6.55% 0.23% 1.89% 0.17% 过去三年 25.47% 0.44% 17.31% 0.24% 8.16% 0.20% 自基金合 同生效起 至今 26.26% 0.43% 19.52% 0.24% 6.74% 0.19% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 金鹰元安混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 6月 6日至 2020年 6月 30日) 1．金鹰元安混合 A： 注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于 2017年 6月 6日转型而 来； 2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例; 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指 数收益率×80%。 2．金鹰元安混合 C： 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于 2017年 6月 6日转型而 来； 2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例; 3、本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指 数收益率×80%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林龙军 本基 金的 基金 经理， 公司 绝对 收益 投资 部总 监 2018-05- 17 - 12 林龙军先生，曾任兴全基金管 理有限公司产品经理、研究 员、基金经理助理、投资经理 兼固收投委会委员等职务。 2018 年 3 月加入金鹰基金管 理有限公司，现任绝对收益投 资部基金经理。 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 杨晓斌 本基 金的 基金 经理 2019-06- 26 - 9 杨晓斌先生，曾任银华基金管 理有限公司研究员、首席宏观 分析师、投资经理等职务。 2018 年 2 月加入金鹰基金管 理有限公司，现任权益投资部 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及 其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确 保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事 后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的 异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本运作期内，我们组合在资产的选择思路主要放在资产的确定性上，寻找高确定 性资产，而非高赔率资产。在 4-5月份我们对复苏还不是特别有信心，直至进入 6月 份。十分确定的是，全球疫情扩散以后，全球将货币宽松做到了极致，中国央行 3-5 月份的M2和社融增速远远高于去年同期，这势必会带来风险资产的再定价。因而整 个运作期我们仍然保持了权益资产中地产、消费等行业的配置，追求极高安全边际下 的绝对回报。同时，出于长期经济结构转型的需要，对于估值提升顺畅的行业如传媒、 电动车、电子我们也适度进行了战术性的配置。应该说到目前为止取得了相对收益和 绝对收益。比较吊诡的是，我们此前看好的可转债资产成为二季度表现最不如意的资 产，单季度下跌近 2%，在货币宽松，权益情绪度高的大背景下，这样的表现在转债 史上是较为罕见的。事后分析，债券市场深度调整，转债筹码分布变化或是最大的导 火索。我们判断这种情形是短暂的，到 6月份我们基本确定了经济逐月改善，宽货币 宽信用较低通胀的格局已基本形成，因而我们逆势增加了转债的仓位，优化了转债的 结构。在利率品上，我们也看到上有顶下有底的格局较为明显，因而将久期控制在 1 年以内，将配置重心放在风险资产上。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，A 类基金份额净值为 1.2818 元，本报告期份额净值增长率为 6.53%，同期业绩比较基准增长率为 1.83%；C类基金份额净值为 1.2553元，本报告 份额期净值增长率为 6.51% ，同期业绩比较基准增长率为 1.83%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一个季度，我们仍倾向于围绕一个季度的时间维度去做策略选择。三季 度我们不妨将时针拨回到今年年初的状态，价格往上、利润改善的复苏格局。与年初 不同的是，全球货币的累计投放已覆水难收，货币加量减价，即便重新收紧也是来日 方长。EPS支撑，PE估值被动抬升，全球股市相对洼地可能会让三季度的 A股成为 全球资本市场最亮的星。投资者要敢于用正确姿势去拥抱这种波动，享受 A股久违的 红利。当然，我们也需要足够清醒，涨得越好的股票越需要未来的业绩来兑现。我们 的组合仍然会将风险收益比放在第一位，追求与我们产品波动相匹配的收益目标。对 于债券市场而言，我们应尽快从过去两年的牛市思维中走出来，降低收益预期追求合 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 适的收益目标，不轻言牛市，也不轻言熊市。随着美国大选的临近，地缘政治风险， 中美对抗都需要我们高度关注，不能定价的风险往往才是真正的风险。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 82,154,060.27 34.89 其中：股票 82,154,060.27 34.89 2 固定收益投资 148,493,879.72 63.07 其中：债券 148,493,879.72 63.07 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,200,164.00 0.93 7 其他各项资产 2,596,635.21 1.10 8 合计 235,444,739.20 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,201,797.20 0.94 C 制造业 44,506,085.19 19.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,633,126.32 1.55 E 建筑业 2,022,094.00 0.86 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,319,970.00 3.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,724,697.57 1.16 J 金融业 7,746,345.40 3.31 K 房地产业 5,873,041.90 2.51 L 租赁和商务服务业 3,080,600.00 1.32 M 科学研究和技术服务业 1,871,000.00 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 175,302.69 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 82,154,060.27 35.10 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600438 通威股份 200,000 3,476,000.00 1.49 2 600377 宁沪高速 320,000 3,139,200.00 1.34 3 601888 中国中免 20,000 3,080,600.00 1.32 4 600519 贵州茅台 2,000 2,925,760.00 1.25 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 5 601318 中国平安 40,000 2,856,000.00 1.22 6 601012 隆基股份 70,000 2,851,100.00 1.22 7 600383 金地集团 166,987 2,287,721.90 0.98 8 600004 白云机场 145,000 2,209,800.00 0.94 9 600887 伊利股份 70,200 2,185,326.00 0.93 10 002594 比亚迪 30,000 2,154,000.00 0.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,116,000.00 46.62 其中：政策性金融债 88,786,000.00 37.94 4 企业债券 103,660.00 0.04 5 企业短期融资券 19,998,000.00 8.54 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 19,276,219.72 8.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 148,493,879.72 63.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 190214 19国开 14 400,000.00 40,288,000.0 0 17.21 2 180212 18国开 12 300,000.00 30,471,000.0 0 13.02 3 112901 19申证 05 200,000.00 20,330,000.0 0 8.69 4 072000159 20广发证券 CP007BC 200,000.00 19,998,000.0 0 8.54 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 5 018007 国开 1801 180,000.00 18,027,000.0 0 7.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的广发证券股份有限公司因存对香港 子公司新业务风险管控不足等行为，于 2019年 8月 6日被中国证券监督管理委员会 采取限制增加场外衍生品业务规模 6个月、限制增加新业务种类 6个月的行政监管措 施。因存在对相关项目尽职调查不够审慎，内部业务授权管控不足等问题，于 2020 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 年 4 月 29 日被中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函。该证券的投资符合 本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因成都 分行授信业务及整改情况严重失察、 重大审计发现未向监管部门报告、 轮岗制度执 行不力的违规行为于 2019年 10月 14日被中国银行保险监督管理委员会罚款 130万 元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 83,841.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,434,509.38 5 应收申购款 78,284.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,596,635.21 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110059 浦发转债 3,977,242.50 1.70 2 123011 德尔转债 985,352.92 0.42 3 127005 长证转债 5,875,156.80 2.51 4 128032 双环转债 4,045,825.70 1.73 5 128048 张行转债 1,124,100.00 0.48 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰元安混合A 金鹰元安混合C 本报告期期初基金份额总额 178,539,992.86 1,983,830.15 报告期基金总申购份额 341,540.78 3,975,275.20 减：报告期基金总赎回份额 1,451,561.40 701,252.52 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 177,429,972.24 5,257,852.83 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2020年 4月 1日至 41,763,28 0.00 0.00 41,763,280. 22.86 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 15 2020年 6月 30日 0.98 98 % 2 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日 124,011,9 42.09 0.00 414,000.0 0 123,597,942 .09 67.66 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元安混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元安混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 金鹰元安混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 16 10.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网 站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心 电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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