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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958957 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝 筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金 （以下简称“本基金”）2020 年第 2 季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通债券 基金主代码 161603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日 报告期末基金份额总额 380,236,188.54 份 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模 型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期 投资机会。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通债券 A/B 融通债券 C 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 3 页 共 10 页 下属分级基金的交易代码 161603 161693 下属分级基金的前端交易代码 161603 下属分级基金的后端交易代码 161653 - 报告期末下属分级基金的份额总额 342,711,291.76 份 37,524,896.78 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 融通债券 A/B 融通债券 C 1.本期已实现收益 5,686,474.04 402,727.34 2.本期利润 -2,286,436.47 -380,758.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0044 -0.0081 4.期末基金资产净值 357,698,793.24 39,086,767.40 5.期末基金份额净值 1.044 1.042 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通债券 A/B 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.76% 0.10% -1.04% 0.12% 0.28% -0.02% 过去六个月 1.16% 0.09% 0.79% 0.11% 0.37% -0.02% 过去一年 3.58% 0.07% 1.87% 0.08% 1.71% -0.01% 过去三年 18.54% 0.11% 5.61% 0.07% 12.93% 0.04% 过去五年 27.22% 0.11% 5.41% 0.08% 21.81% 0.03% 自基金合同 生效起至今 143.75% 0.16% 63.95% 0.10% 79.80% 0.06% 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 4 页 共 10 页 融通债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.76% 0.10% -1.04% 0.12% 0.28% -0.02% 过去六个月 0.97% 0.09% 0.79% 0.11% 0.18% -0.02% 过去一年 3.15% 0.07% 1.87% 0.08% 1.28% -0.01% 过去三年 17.39% 0.11% 5.61% 0.07% 11.78% 0.04% 过去五年 25.01% 0.11% 5.41% 0.08% 19.60% 0.03% 自基金合同 生效起至今 56.56% 0.12% 23.74% 0.09% 32.82% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 5 页 共 10 页 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009 年 12 月 31 日(含此日)之前采用“银行 间债券综合指数”，2010 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 30 日(含此日)采用“中信标普全债指数收 益率”，2015 年 10 月 1 日起采用新基准“中债综合全价（总值）指数收益率”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金的 基金经理、 固定收益 部总监 2013/12/27 - 12 王超先生，厦门大学金融工程硕士，12 年证券、基 金行业从业经历，具有基金从业资格。2007 年 7 月 至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事 债券投资研究工作。2012 年 8 月加入融通基金管理 有限公司，历任投资经理、融通汇财宝货币市场基 金基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基 金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、 融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰 债券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市 场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资基金基 金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经理、 融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、融通 通宸债券型证券投资基金基金经理、融通增鑫债券 型证券投资基金基金经理、融通超短债债券型证券 投资基金基金经理，现任固定收益部总监、融通债 券投资基金基金经理、融通四季添利债券型证券投 资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债券 型证券投资基金基金经理、融通增益债券型证券投 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经 理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、 融通通优债券型证券投资基金基金经理、融通增强 收益债券型证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券收益率先下后上。4月初央行宣布下调超额存款准备金利率至 0.35%，市场认为此 举将打开银行间质押式回购利率下限。投资者预期货币将持续维持宽松。中短债收益率因此大幅 下行，3年期国开债收益率从一季度末 2.31%下行至 1.69%；5 年期国开从 2.61%下行至 2.13%。 劳动节期间北京解除封闭，标志着疫情进入尾声，叠加 4 月份 PMI 数据表现较好，而地方债 发行开始放量，市场开始出现调整。5月 25 号之后，货币市场突然出现紧张，与前几个月资金宽 松形成鲜明对比，“货币持续宽松”的预期打破，债券调整幅度开始加大；此后市场传闻特别国债 将采取市场化发行并得到验证，陆家嘴论坛释放出货币政策基调微调的信号，收益率进一步上行。 3年期国开收于 2.72%，5 年国开收于 2.94%，较一季度末分别上行 41bp 和 33bp。 从组合操作来看，本基金组合在季初适度提升了久期；季末适度降低了久期，转债仓位变化 不大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 截至本报告期末融通债券 A/B 基金份额净值为 1.044 元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.76%；截至本报告期末融通债券 C基金份额净值为 1.042 元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.76%；同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 474,931,716.33 96.63 其中：债券 424,798,916.33 86.43 资产支持证券 50,132,800.00 10.20 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,807,142.32 0.77 8 其他资产 12,757,528.80 2.60 9 合计 491,496,387.45 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,909,000.00 1.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 77,390,868.50 19.50 其中：政策性金融债 77,390,868.50 19.50 4 企业债券 177,186,720.10 44.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 162,958,000.00 41.07 7 可转债（可交换债） 2,354,327.73 0.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 424,798,916.33 107.06 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 101901623 19 嘉兴现代 MTN002 300,000 30,696,000.00 7.74 2 160405 16 农发 05 300,000 30,078,000.00 7.58 3 200201 20 国开 01 300,000 30,042,000.00 7.57 4 136244 16 华夏 02 234,840 23,859,744.00 6.01 5 101801141 18 兖矿 MTN011 200,000 20,654,000.00 5.21 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 138344 19 长星 01 100,000 10,068,000.00 2.54 2 138418 迅捷 01 优 100,000 10,050,000.00 2.53 3 165741 璀璨 11A 100,000 10,008,000.00 2.52 4 165907 滇中 2 优 A 100,000 9,970,000.00 2.51 5 159476 19 融侨 A 60,000 6,034,800.00 1.52 6 165748 赤兔 01 优 40,000 4,002,000.00 1.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 无。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.7.3 本期国债期货投资评价 无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 其他资产构成 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,620.66 2 应收证券清算款 991,847.40 3 应收股利 - 4 应收利息 10,440,951.72 5 应收申购款 1,290,109.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,757,528.80 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 1,018,500.00 0.26 2 128084 木森转债 612,150.00 0.15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券 A/B 融通债券 C 报告期期初基金份额总额 735,569,599.32 51,627,445.00 报告期期间基金总申购份额 38,666,221.26 6,364,951.02 减:报告期期间基金总赎回份额 431,524,528.82 20,467,499.24 报告期期末基金份额总额 342,711,291.76 37,524,896.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超 过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 2020-06-08 至 2020-06-30 81,101,378.75 - - 81,101,378.75 21.33 2 2020-04-01 至 2020-04-09 173,609,375.00 - 173,609,375.00 - - 3 2020-04-17 至 2020-06-02 130,206,597.22 - 130,206,597.22 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。 融通基金管理有限公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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