最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通增辉定开债券发起式(006163) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1958934 | ||||||||
| 基金代码 | 006163 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通增辉定开债券发起式 基金主代码 006163 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年 7月 19日 报告期末基金份额总额 152,638,348.43份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属 配置与个券选择策略、股票投资策略、权证投资策略以及资产支持证券 投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等部分。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平 均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 9,338,876.59 2.本期利润 -2,444,936.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0044 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 10页 4.期末基金资产净值 161,031,430.62 5.期末基金份额净值 1.0550 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.54% 0.12% 1.66% 0.20% -2.20% -0.08% 过去六个月 1.72% 0.10% 1.20% 0.29% 0.52% -0.19% 过去一年 4.34% 0.07% 3.55% 0.23% 0.79% -0.16% 自基金合同 生效起至今 11.55% 0.07% 8.24% 0.27% 3.31% -0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 10页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 朱浩然 本基金的 基金经理 2018-07-19 - 8 朱浩然先生，中央财经大学经济学硕 士，8年证券、基金行业从业经历， 具有基金从业资格。2012年 6月至 2015年 7月就职于华夏基金管理有 限公司机构债券投资部任研究员， 2015年 8月至 2017年 2月就职于上 海毕朴斯投资管理合伙企业任投资 经理。2017年 2月加入融通基金管 理有限公司，历任固定收益部专户投 资经理、融通通颐定期开放债券型证 券投资基金基金经理、融通通和债券 型证券投资基金基金经理、融通通润 债券型证券投资基金基金经理、融通 月月添利定期开放债券型证券投资 基金基金经理，现任融通通源短融债 券型证券投资基金基金经理、融通通 福债券型证券投资基金(LOF)基金经 理、融通通祺债券型证券投资基金基 金经理、融通通玺债券型证券投资基 金基金经理、融通通瑞债券型证券投 资基金基金经理、融通增辉定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经 理、融通增悦债券型证券投资基金基 金经理、融通通捷债券型证券投资基 金基金经理、融通通启一年定期开放 债券型证券投资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务 相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 10页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债市行情可以分为三个阶段： 第一阶段是 3月 30日到 4月 30日。在央行降准、降息及超准利率下调等政策刺激下，债市 收益率大幅度下行。随后在缺少更宽松的货币政策催化下债市维持低位震荡。该期间 10年国债收 益率累计下行 7bp，最低 2.48%，1年国债收益率则持续大幅下行，累计下行 59bp。 具体来看，3月 30日央行公开市场操作降息 20bp,相较于之前 5bp和 10bp的下调幅度,呈现 出逐步加速态势。4月 3日中国人民银行决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村 镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金利率 1个百分点，于 4月 15日和 5月 15日分两次实施到位，每次下调 0.5个百分点，共释放长期资金约 4000亿元。中国 人民银行决定自 4月 7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%。该降准 降息政策超过市场预期，进一步打开利率下行趋势。而 4月 17日政治局会议让“降准”预期落空， 市场对常规的放水操作也审美疲劳，对债市利好效果有限，因此阶段后期债市维持低位震荡。 第二阶段是 5月 4日至 6月 5日。货币政策边际收紧及以小微贷款为主的宽信用措施、复工 稳步推进叠加利率债供给放量使债市收益率出现普遍上行。10年国债收益率上行幅度高达 31bp 至 2.85%；1年国债收益上行 93bp至 2.08%，期限利差持续缩窄。 具体来看，该段时间利率上行主要原因是：①中国经济环境的持续向好，自一季度经济增幅 创新低以来，我国经济环比持续恢复，国内第三产业等也逐步放开限制，通胀开始下行，在基本 面上对债市造成一定压力；②国外随着疫情高峰的逐步结束，迎来了第一批复工复产政策，使得 全球经济局势有向好态势，也有利于我国外需的恢复；③5月是利率债供给高峰，不仅有通常的 国债、地方一般债发行，还有提前下达的 1万亿专项债额度，使得供给端大幅增加，债市承压； ④资金面后期略微收紧，央行竭力防范资金空转套利问题。5月 LPR、MLF利率未降，且 5月 26 日逆回购利率调降预期落空，银行间资金面收紧。并且在 6月初创设了小微贷款延期支持工具和 小微信用贷款支持计划。这些因素都使得债市承压。 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 10页 第三阶段是 6月 8日至 6月底。债市影响因素多空交织，如疫情二次爆发担忧、特别国债供 给节奏、鹰派的陆家嘴论坛发言与货币政策例会、MLF缩量等等，收益率整体陷入窄幅震荡阶段。 组合在二季度降低了信用持仓，提高了短久期利率债的持仓。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0550元；本报告期基金份额净值增长率为-0.54%，业绩 比较基准收益率为 1.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 143,388,394.92 88.90 其中：债券 143,388,394.92 88.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,044,135.07 6.23 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,829,242.89 3.61 8 其他资产 2,025,805.30 1.26 9 合计 161,287,578.18 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,360,000.00 25.06 其中：政策性金融债 40,360,000.00 25.06 4 企业债券 31,783,265.90 19.74 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 65,981,000.00 40.97 7 可转债（可交换债） 5,264,129.02 3.27 8 同业存单 - - 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 10页 9 其他 - - 10 合计 143,388,394.92 89.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 190202 19国开 02 400,000 40,360,000.00 25.06 2 136448 16万达 03 118,440 11,881,900.80 7.38 3 101801131 18兴泸 MTN002 100,000 10,426,000.00 6.47 4 127203 15兴泰债 100,000 10,385,000.00 6.45 5 101900193 19河钢集 MTN002A 100,000 10,244,000.00 6.36 5 101900050 19津城建 MTN001B 100,000 10,244,000.00 6.36 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高 投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的 波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.7.3 本期国债期货投资评价 无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 10页 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,096.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,997,708.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,025,805.30 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128029 太阳转债 1,266,700.00 0.79 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 684,519,786.98 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 531,881,438.55 报告期期末基金份额总额 152,638,348.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,566,933.39 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,566,933.39 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.92 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页 共 10页 基金管理人固有 资金 10,566,933.39 6.92 10,000,527.83 6.55 不少于三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,566,933.39 6.92 10,000,527.83 6.55 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200401-20200610 531,881,438.55 - 531,881,438.55 0.00 0.00 2 20200401-20200630 142,071,415.04 - - 142,071,415.04 93.08 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件 （二）《融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 （四）《融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页 共 10页 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |