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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 195892 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2012年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年1月22日 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称"本基金"）2012年第4季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通债券 基金主代码 161603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 报告期末基金份额总额 715,048,890.34份 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通债券A/B类 融通债券C类 下属分级基金的交易代码 161603(前端) 161653(后端) 161693 报告期末下属分级基金的份额总额 243,118,207.33份 471,930,683.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年10月1日 － 2012年12月31日 ） 融通债券A/B类 融通债券C类 1．本期已实现收益 2,224,671.23 5,024,833.12 2．本期利润 2,623,050.94 6,813,225.85 3．加权平均基金份额本期利润 0.0114 0.0113 4．期末基金资产净值 249,978,384.33 484,125,792.17 5．期末基金份额净值 1.028 1.026 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、 融通债券A/B类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.06% 0.05% 1.02% 0.02% 0.04% 0.03% 2、 融通债券C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.06% 0.05% 1.02% 0.02% 0.04% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、 融通债券A/B类 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日(含此日)之前采用"银行间债券综合指数"，2010年1月1日起使用新基准即"中信标普全债指数收益率"。 2、融通债券C类 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张 李 陵 本基金的基金经理 2012年8月29日 - 7 清华大学经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，债券市场出现供需两旺格局。下半年以来，为应对经济下行，政府加大了基建投资力度，社会融资需求增加。但受制于通胀预期以及房价上行压力，央行并未施行降准降息等传统手段，而是在使用逆回购平滑市场流动性的基础上推进债券市场的扩容--通过发债降低融资成本，促进经济复苏。整个四季度，社会融资总量在债券融资的推动下创出新高，债券融资也接替贷款成为保增长的重要手段。于此同时，在利率市场化的推动下，固定收益类产品继续扩容，债券市场的参与主体不断增加，市场承接能力有所增强，虽然债券供给较多，但债券收益率仍基本保持稳定。四季度宏观数据继续向好，经济在投资拉动下有所复苏，但债市在三季度已充分调整，宏观利好并未对四季度的债券走势产生冲击。 分品种看，利率债收益小幅上行，信用债收益基本持平。10月初，随着季末流动性紧张缓解，债券收益率从9月末高点下滑，并在月中达到低点；月末资金趋紧，收益率重新小幅反弹。该月度模式也主导了接下来2个月的利率走势。临近年末，虽然机构对于资金面有所担忧，但在央行逆回购的保驾护航下，紧张程度弱于预期，债市也波澜不惊。 投资运作上，融通债券基金将精选资质良好的信用债进行投资，保持一定的杠杆比例；考虑到经济逐步复苏，整体组合拟维持中短久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，融通债券A/B类份额净值增长率为1.06%，同期业绩比较基准收益率为1.02%。融通债券C类份额净值增长率为1.06%，同期业绩比较基准收益率为1.02%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 986,185,578.31 88.37 其中：债券 986,185,578.31 88.37 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 107,199,988.51 9.61 6 其他资产 22,528,031.86 2.02 7 合计 1,115,913,598.68 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 169,803,000.00 23.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 473,759,578.31 64.54 5 企业短期融资券 20,006,000.00 2.73 6 中期票据 322,617,000.00 43.95 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 986,185,578.31 134.34 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1182386 11宁发电MTN1 500,000 51,415,000.00 7.00 2 110013 11附息国债13 500,000 50,170,000.00 6.83 3 120019 12附息国债19 500,000 50,035,000.00 6.82 4 122153 12京能01 500,000 49,890,000.00 6.80 5 019211 12国债11 500,000 49,750,000.00 6.78 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。 5.6 投资组合报告附注 5.6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.6.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,396,362.73 5 应收申购款 4,881,669.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,528,031.86 5.6.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券A/B类 融通债券C类 本报告期期初基金份额总额 213,639,585.38 572,373,506.04 本报告期基金总申购份额 162,851,431.28 419,586,447.49 减:本报告期基金总赎回份额 133,372,809.33 520,029,270.52 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 243,118,207.33 471,930,683.01 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一三年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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