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| 融通四季添利债券(LOF)A(161614) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958878 | ||||||||
| 基金代码 | 161614 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通四季添利债券(LOF) 基金主代码 161614 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 1 日 报告期末基金份额总额 861,509,989.29 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行 状况的研究，积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比 例配置。在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通四季添利债券（LOF）A 融通四季添利债券（LOF）C 下属分级基金的场内简称 融通添利 - 下属分级基金的交易代码 161614 000673 报告期末下属分级基金的份额总额 861,508,034.26 份 1,955.03 份 注: 2020 年 5 月 11 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于融通四季添利债 券型证券投资基金（LOF）增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，于 2020 年 5 月 13 日增设了 C 类份额（基金简称：融通四季添利债券（LOF）C，基金代码：000673），同时根据 最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 融通四季添利债券（LOF）A 融通四季添利债券（LOF）C 1.本期已实现收益 8,456,806.69 0.75 2.本期利润 -228,775.58 -32.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0003 -0.0116 4.期末基金资产净值 906,475,234.77 2,054.50 5.期末基金份额净值 1.052 1.051 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3、本基金于 2020 年 5 月 13 日增加 C类份额，该类份额首次确认日为 2020 年 5 月 14 日，故 本基金 C类份额的统计期间为 2020 年 5 月 14 日至本报告期末。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通四季添利债券（LOF）A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.01% 0.09% -1.04% 0.12% 1.03% -0.03% 过去六个月 1.70% 0.08% 0.79% 0.11% 0.91% -0.03% 过去一年 4.23% 0.06% 1.87% 0.08% 2.36% -0.02% 过去三年 15.30% 0.10% 5.61% 0.07% 9.69% 0.03% 过去五年 28.52% 0.09% 4.70% 0.08% 23.82% 0.01% 自基金合同 生效起至今 60.22% 0.11% 8.94% 0.08% 51.28% 0.03% 融通四季添利债券（LOF）C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.94% 0.10% -1.44% 0.11% 0.50% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2季度报告 注：本基金于 2020 年 5 月 13 日增加 C类份额，该类份额首次确认日为 2020 年 5 月 14 日， 故本基金 C类份额的统计期间为 2020 年 5 月 14 日至本报告期末。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职 离任 第 4 页 共 11 页 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 日期 日期 余志勇 本基金的 基金经 理、组合投 资部总监 2016-10-28 - 20 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，20 年证券、基 金行业从业经历，具有基金从业资格。1992 年 7 月 至 1997 年 9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000 年 7 月至 2004 年 7 月就职于闽发证券公司任研究 员，2004 年 7 月至 2007 年 4 月就职于招商证券股 份有限公司任研究员。2007 年 4 月加入融通基金管 理有限公司，历任研究部行业研究员、行业研究组 组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资 基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金 基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经 理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通 通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通 通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通 新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融 通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定 期开放债券型证券投资基金基金经理、融通新动力 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通泰 保本混合型证券投资基金基金经理，现任组合投资 部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、融通四季添利债券型证券投资基金 (LOF)基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基 金经理、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资 基金基金经理、融通蓝筹成长证券投资基金基金经 理、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。 王超 本基金的 基金经 理、固定收 益部总监 2015-3-14 - 12 王超先生，厦门大学金融工程硕士，12 年证券、基 金行业从业经历，具有基金从业资格。2007 年 7 月 至 2012 年 8 月就职于平安银行金融市场产品部从 事债券投资研究工作。2012 年 8 月加入融通基金管 理有限公司，历任投资经理、融通汇财宝货币市场 基金基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金 基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经 理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通 增丰债券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货 币市场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资基 金基金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金 经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经 理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通 增鑫债券型证券投资基金基金经理、融通超短债债 券型证券投资基金基金经理，现任固定收益部总 监、融通债券投资基金基金经理、融通四季添利债 券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通增益 债券型证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市 场基金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基 金基金经理、融通通优债券型证券投资基金基金经 理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务 相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券收益率先下后上。4月初央行宣布下调超额存款准备金利率至 0.35%，市场认为此 举将打开银行间质押式回购利率下限。投资者预期货币将持续维持宽松。中短债收益率因此大幅 下行，3年期国开债收益率从一季度末 2.31%下行至 1.69%；5 年期国开从 2.61%下行至 2.13%。 劳动节期间北京解除封闭，标志着疫情进入尾声，叠加 4月份 PMI 数据表现较好，而地方债 发行开始放量，市场开始出现调整。5月 25 号之后，货币市场突然出现紧张，与前几个月资金宽 松形成鲜明对比，“货币持续宽松”的预期打破，债券调整幅度开始加大；此后市场传闻特别国 债将采取市场化发行并得到验证，陆家嘴论坛释放出货币政策基调微调的信号，收益率进一步上 行。3年期国开收于 2.72%，5 年国开收于 2.94%，较一季度末分别上行 41bp 和 33bp。 从组合操作来看，本基金组合在季初适度提升了久期；季末适度降低了久期，转债仓位变化 不大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 截至本报告期末融通四季添利债券（LOF）A 基金份额净值为 1.502 元，本报告期基金份额净 值增长率为-0.01%，业绩比较基准收益率为-1.04%；截至本报告期末融通四季添利债券（LOF）C 基金份额净值为 1.501 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.94%；业绩比较基准收益率为 -1.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,076,708,688.40 96.62 其中：债券 1,025,575,188.40 92.03 资产支持证券 51,133,500.00 4.59 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,198,358.76 1.36 8 其他资产 22,437,902.90 2.01 9 合计 1,114,344,950.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 12,223,450.00 1.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,929,597.50 12.13 其中：政策性金融债 49,843,597.50 5.50 4 企业债券 348,327,935.90 38.43 5 企业短期融资券 65,772,800.00 7.26 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 6 中期票据 439,098,900.00 48.44 7 可转债（可交换债） 10,082,505.00 1.11 8 同业存单 - - 9 其他 40,140,000.00 4.43 10 合计 1,025,575,188.40 113.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 101801325 18 兖矿 MTN014 500,000 51,780,000.00 5.71 2 091900026 19 中国华融债 01 (品种一) 400,000 40,516,000.00 4.47 3 2005197 20 河北债 11 400,000 40,140,000.00 4.43 4 108801 进出 1901 330,000 33,003,300.00 3.64 5 101801263 18 鞍钢 MTN001 300,000 30,786,000.00 3.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 138418 迅捷 01 优 100,000 10,050,000.00 1.11 2 138385 20 奥创优 100,000 10,036,000.00 1.11 3 165741 璀璨 11A 100,000 10,008,000.00 1.10 4 165131 19 奥通优 100,000 9,982,000.00 1.10 5 165748 赤兔 01 优 60,000 6,003,000.00 0.66 6 139865 信融 10 优 50,000 5,054,500.00 0.56 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻 求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投 资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,677.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,390,787.76 5 应收申购款 24,438.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,437,902.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 4,074,000.00 0.45 2 110063 鹰 19 转债 2,131,400.00 0.24 3 110053 苏银转债 1,059,200.00 0.12 4 113508 新凤转债 1,004,100.00 0.11 5 113025 明泰转债 717,990.00 0.08 6 113020 桐昆转债 588,100.00 0.06 7 128084 木森转债 306,075.00 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 项目 融通四季添利债券（LOF）A 融通四季添利债券（LOF）C 报告期期初基金份额总额 864,883,761.33 - 报告期期间基金总申购份额 1,929,275.62 6,216.07 减:报告期期间基金总赎回份额 5,305,002.69 4,261.04 报告期期末基金份额总额 861,508,034.26 1,955.03 注：本基金于 2020 年 5 月 13 日增设了 C类份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20200401-20200630 768,490,874.16 0.00 0.00768,490,874.16 89.20 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）设立的文件 （二）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》 （四）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 （五）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 http://www.rtfund.com 查阅。 融通基金管理有限公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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