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| 平安深证300指数增强(700002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 195887 | ||||||||
| 基金代码 | 700002 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华深证300指数增强型证券投资基金2012年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2013年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安大华深证300指数增强 交易代码 700002 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 报告期末基金份额总额 108,187,945.22份 投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。 其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。 业绩比较基准 深证300指数收益率x95%+商业银行活期存款利率（税后）X5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年10月1日 － 2012年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -1,874,665.40 2.本期利润 4,346,649.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0385 4.期末基金资产净值 101,310,178.99 5.期末基金份额净值 0.936 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.70% 1.24% 3.92% 1.28% 0.78% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 焦巍 基金经理 2011年12月20日 - 10 1994年起先后在中国银行、光大银行、湘财证券、汉唐证券、海马投资股份有限公司工作。2009年加入平安大华基金公司,任投资研究部宏观策略研究员，现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理、平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A股市场显示大幅下跌，而后在12月份出现了大幅反弹。基于对经济处于衰退末期和复苏初期的判断，本基金将仓位维持在上限附近，增强部分配置了房地产、水泥等周期股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.936元，份额累计净值为1.016元。报告期内，本基金份额净值增长率为4.70%，同期业绩基准增长率为3.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观层面分析，最近几个月宏观经济指标连续好转。从行业层面分析，目前的经济运行中，地产投资、基建投资等最重要的经济同步指标已处上升通道的初期，从而决定整体经济的方向向上。从微观层面分析，在主动收缩完成之后，企业开始回补各种经营行为。这些迹象都表明，经济正处在逐步复苏的阶段。同时，由于潜在经济增速下降、经济转型等长期问题在短期内无法得到解决，因此，我们判断未来的复苏将是一个弱势的复苏。市场层面12月份以来，在改革预期和经济复苏的推动下，市场经历了较大幅度的反弹。我们认为在未来一个季度，随着中央和各级地方政府换届完成，市场会继续在这两个因素的驱动下维持较强走势。 鉴于以上判断，本基金的仓位将会维持在上限区间。在增强部分，将适度超配部分周期性行业，同时自下而上精选部分个股进行配置，力求使基金业绩继续战胜业绩基准。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 96,057,441.41 93.88 其中：股票 96,057,441.41 93.88 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 5,691,840.56 5.56 6 其他资产 569,402.66 0.56 7 合计 102,318,684.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,528,880.93 1.51 B 采掘业 4,549,622.55 4.49 C 制造业 51,074,348.07 50.41 C0 食品、饮料 7,995,888.47 7.89 C1 纺织、服装、皮毛 743,744.38 0.73 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 382,933.16 0.38 C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,113,758.31 5.05 C5 电子 5,044,445.02 4.98 C6 金属、非金属 8,488,311.52 8.38 C7 机械、设备、仪表 15,830,293.40 15.63 C8 医药、生物制品 6,940,542.08 6.85 C99 其他制造业 534,431.73 0.53 D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,442,818.36 1.42 E 建筑业 1,414,240.55 1.40 F 交通运输、仓储业 817,043.13 0.81 G 信息技术业 3,044,530.40 3.01 H 批发和零售贸易 3,417,208.36 3.37 I 金融、保险业 6,745,563.59 6.66 J 房地产业 8,648,212.71 8.54 K 社会服务业 2,220,106.12 2.19 L 传播与文化产业 1,132,248.61 1.12 M 综合类 1,764,979.96 1.74 合计 87,799,803.34 86.66 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,860.65 0.00 C 制造业 4,065,926.55 4.01 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 959,318.00 0.95 C6 金属、非金属 1,000,780.55 0.99 C7 机械、设备、仪表 1,006,050.00 0.99 C8 医药、生物制品 1,099,778.00 1.09 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 803,887.56 0.79 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 1,021,200.00 1.01 J 房地产业 2,364,763.31 2.33 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 8,257,638.07 8.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 431,200 4,363,744.00 4.31 2 000651 格力电器 115,577 2,947,213.50 2.91 3 000858 五 粮 液 88,050 2,485,651.50 2.45 4 600036 招商银行 169,110 2,325,262.50 2.30 5 000157 中联重科 202,800 1,867,788.00 1.84 6 002024 苏宁电器 212,662 1,414,202.30 1.40 7 000776 广发证券 82,549 1,272,905.58 1.26 8 000568 泸州老窖 33,881 1,199,387.40 1.18 9 002304 洋河股份 11,878 1,109,048.86 1.09 10 000338 潍柴动力 43,267 1,095,087.77 1.08 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600340 华夏幸福 60,650 1,712,149.50 1.69 2 601009 南京银行 111,000 1,021,200.00 1.01 3 600031 三一重工 95,000 1,006,050.00 0.99 4 300020 银江股份 62,902 803,887.56 0.79 5 600332 广州药业 40,900 794,278.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本报告期末无债券投资情况。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本报告期末无资产支持证券投资情况。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本报告期末无权证投资情况。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 449,496.18 3 应收股利 - 4 应收利息 1,287.03 5 应收申购款 118,619.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 569,402.66 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 4,363,744.00 4.31 重大事项停牌 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 118,543,817.82 本报告期基金总申购份额 6,558,241.69 减:本报告期基金总赎回份额 16,914,114.29 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 108,187,945.22 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华深证300指数增强型证券投资基金设立的文件 （2）平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同 （3）平安大华深证300指数增强型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华深证300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司 2013年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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