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| 国投瑞银顺鑫债券(002964) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958787 | ||||||||
| 基金代码 | 002964 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月十八日 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银顺鑫债券 基金主代码 002964 交易代码 002964 基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作。 本基金以定期开 放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运 作。 本基金第一个开放期的首日为本基金基金合 同生效日的 6个月后的月度对日，第二个开放期的 首日为本基金基金合同生效日的 12 个月后的月度 对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效 日的 18 个月后的月度对日，以此类推。本基金每 个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个 工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告 为准。在开放期内，投资人可办理基金份额申购、 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页，共 15页 赎回或其他业务。 基金合同生效日 2018年 7月 10日 报告期末基金份额总额 1,955,896,779.64份 投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的 投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的 投资业绩。 投资策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券 投资组合，并管理组合风险。 （一）基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。 本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、 不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期 超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上， 卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部 收益率高于均衡收益率的债券。 （二）债券投资策略 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策 略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期， 采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同， 具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程 度。 （三）对于中小企业私募债券，本基金将重点关注 发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基 金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动 性风险的基础上，进行投资决策。 （四）组合构建及调整 管理人结合债券研究管理团队的债券研究和投资 管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否 可靠，据此构建债券投资组合。 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页，共 15页 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 22,388,616.84 2.本期利润 301,136.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0002 4.期末基金资产净值 2,124,259,278.71 5.期末基金份额净值 1.0861 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如 基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④ 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页，共 15页 ④ 过去三个 月 0.02% 0.10% -1.04% 0.12% 1.06% -0.02% 过去六个 月 1.83% 0.08% 0.79% 0.11% 1.04% -0.03% 过去一年 4.16% 0.06% 1.87% 0.08% 2.29% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 10.00% 0.06% 4.50% 0.07% 5.50% -0.01% 注：本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。本基金选取中债综合指数收益率作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 7月 10日至 2020年 6月 30日) 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页，共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 颜文 浩 本基 金基 金经 理 2018-07-10 - 9 中国籍，硕士，具有基 金从业资格。2010年 10 月加入国投瑞银基金管 理有限公司交易部， 2013年 7月转岗固定收 益部。曾任国投瑞银瑞 易货币市场基金、国投 瑞银瑞达混合型证券投 资基金、国投瑞银全球 债券精选证券投资基 金、国投瑞银招财灵活 配置混合型证券投资基 金及国投瑞银策略精选 灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。现任 国投瑞银钱多宝货币市 场基金、国投瑞银增利 宝货币市场基金、国投 瑞银添利宝货币市场基 金、国投瑞银顺鑫定期 开放债券型发起式证券 投资基金（原国投瑞银 顺鑫一年期定期开放债 券型证券投资基金）、国 投瑞银融华债券型证券 投资基金、国投瑞银货 币市场基金、国投瑞银 顺泓定期开放债券型证 券投资基金及国投瑞银 顺祥定期开放债券型发 起式证券投资基金基金 经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页，共 15页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法 规和《国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等有关规定， 本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运 用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作 制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投 资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为 的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效 的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 由于疫情的持续性影响以及外部因素，央行在货币政策上保持了较为宽松的 态度，整体资金面在 4-5月份非常宽松；经济数据的转好以及疫情在国内逐步得 到控制也导致了央行在 6 月的货币政策有一定转变，在边际上影响了市场情绪。 短端收益率急速上升接近 100bp，长债回调至年初的收益率水平。操作方面，组 合以 3年左右信用债为主的配置，通过杠杆增强组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 1.0861 元，本报告期份额净值增长率为 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页，共 15页 0.02%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,530,044,000.00 97.82 其中：债券 2,530,044,000.00 97.82 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,143,057.44 0.59 7 其他各项资产 41,192,391.57 1.59 8 合计 2,586,379,449.01 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页，共 15页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 102,280,000.00 4.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,988,162,000.00 93.59 其中：政策性金融债 252,546,000.00 11.89 4 企业债券 194,052,000.00 9.14 5 企业短期融资券 100,020,000.00 4.71 6 中期票据 93,520,000.00 4.40 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 52,010,000.00 2.45 10 其他 - - 11 合计 2,530,044,000.00 119.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 1828016 18民生银行 01 1,500,000 153,075,000.00 7.21 2 1928037 19交通银行 02 1,300,000 131,846,000.00 6.21 3 2020007 20北京银行小微债 01 1,200,000 119,868,000.00 5.64 4 150014 15附息国债 14 1,000,000 102,280,000.00 4.81 5 1828014 18兴业绿色金融 01 1,000,000 102,280,000.00 4.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页，共 15页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“18民生银行 01”市值 153,075,000元， 占基金资产净值 7.21%，根据民生银行 2019年 4月 16日公告，民生银行因未依 法履行其他职责，被中国银行业监督管理委员会大连监管局采取公开处罚的处分 决定；同时，根据北京银保监局行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2019〕 56号），民生银行因总行同业票据业务管理失控等违法违规行为，被北京银保监 局采取责令整改、并罚款 700万元；持有“19 交通银行 02”市值 131,846,000元， 占基金资产净值 6.21%，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银 保监会”）银保监罚决字〔2019〕24号，交通银行因授信审批不审慎及总行对分 支机构管控不力承担管理责任，被中国银保监会罚款 150万元；另外，根据中国 银保监会银保监罚决字〔2020〕6 号，交通银行因监管标准化数据（EAST）系 统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银保监会罚款合计 260 万元； 持有“19浦发银行小微债 01”市值 101,470,000元，占基金资产净值 4.78%，根据 浦发银行 2019年 10月 13日公告，中国银保监会公布了对上海浦东发展银行股 份有限公司的行政处罚决定书（银保监罚决字【2019】7 号），对成都分行授信 业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页，共 15页 的违规行为依法查处，执行罚款 130万元人民币；持有“20东兴证券 CP003”市值 100,020,000 元，占基金资产净值 4.71%，根据东兴证券股份有限公司 2019 年 7 月 17 日公告，东兴证券因私募子公司东兴资本投资管理有限公司在证券公司组 织架构规范整改工作中整改逾期比例较高被中国证券监督管理委员会北京监管 局采取责令增加内部合规检查次数措施的处罚决定；持有“18 平安银行 01”市 值 101,990,000元，占基金资产净值 4.8012%， 根据中国银保监会深圳监管局行 政处罚信息公开表深银保监罚决字〔2020〕7号，平安银行股份有限公司因汽车 金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、代理保险销售的人员为非商 业银行人员等违规行为，被银保监会深圳监管局罚款 720 万元；持有“19 宁波 银行小微债 01”市值 101,810,000元，占基金资产净值 4.79%，根据宁波银保监 局行政处罚信息公开表甬银保监罚决字〔2019〕59 号，宁波银行股份有限公司 因违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、 向监管部门报送的报表不准确等，被宁波银保监局罚款 270万元，并责令该行对 相关直接责任人给予纪律处分。 基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司 当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性 影响，不改变上述公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调 查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,918.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 41,189,473.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页，共 15页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,192,391.57 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,955,896,779.64 报告期基金总申购份额 - 减：报告期基金总赎回份额 - 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,955,896,779.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,928,514.69 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,928,514.69 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.51 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页，共 15页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理 人固有资 金 9,928,514.69 0.51% 9,928,514.69 0.51% 自本基金 成立之日 起三年 基金管理 人高级管 理人员 - - - - - 基金经理 等人员 - - - - - 基金管理 人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,928,514.69 0.51% 9,928,514.69 0.51% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20200401-2020063 0 1,945,914, 938.36 0.00 0.00 1,945,914,9 38.36 99.49 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要延缓支付赎回款项的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页，共 15页 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低 于2亿元，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎 回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款， 对本基金的继续存续产生较大影响。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、 报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，规定媒介 公告时间为 2020年 6月 6日。 2、 报告期内基金管理人对公司住所变更进行公告，规定媒介公告时间为 2020年 6月 20日。 3、 报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员（首席国际业务官）任职 进行公告，规定媒介公告时间为 2020年 6月 24日。 4、 报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员（首席运营官）任职进行 公告，规定媒介公告时间为 2020年 6月 24日。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 《关于准予国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金注册的批复》 （证监许可[2016]1375号） 《关于国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金备案确认的函》 （机构部函[2016]1608号） 《国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》 《国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 《国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15页，共 15页 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告原 文 10.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二〇年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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