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| 国投瑞银境煊混合C(001908) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958784 | ||||||||
| 基金代码 | 001908 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月十八日 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银境煊混合 基金主代码 001907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 4日 报告期末基金份额总额 75,894,568.73份 投资目标 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上， 在风险有效控制前提下，根据宏观经济周期和市场 环境的变化，依据股票市场和债券市场之间的相对 风险收益预期，自上而下灵活配置资产，积极把握 行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会，力求 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势，将 严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页，共 15页 结合，在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化 趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下 灵活配置资产；通过把握和判断行业发展趋势及行 业景气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优 势行业，精选个股，以谋求超额收益。 1、资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持 系统，根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋 势和预期收益风险的比较判别，对其配置比例进行 灵活动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优 化平衡。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股 策略，辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。 3、债券组合构建 本基金借鉴 UBS AM固定收益组合的管理方法，采 取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组 合，并管理组合风险。 4、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的 前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、 国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合 约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高 投资组合的运作效率。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中 高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债 券型基金，低于股票型基金。 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页，共 15页 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国投瑞银境煊混合 A 国投瑞银境煊混合 C 下属分级基金的交易代 码 001907 001908 报告期末下属分级基金 的份额总额 41,731,887.62份 34,162,681.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 国投瑞银境煊混合 A 国投瑞银境煊混合 C 1.本期已实现收益 5,074,952.86 3,794,193.06 2.本期利润 20,406,600.20 14,951,911.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.4894 0.4685 4.期末基金资产净值 87,039,726.83 68,828,400.99 5.期末基金份额净值 2.0857 2.0147 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金 申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国投瑞银境煊混合 A： 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页，共 15页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－ ④ 过去三个 月 30.67% 1.35% 7.20% 0.54% 23.47% 0.81% 过去六个 月 30.25% 1.97% 1.66% 0.90% 28.59% 1.07% 过去一年 65.77% 1.62% 6.49% 0.72% 59.28% 0.90% 自基金合 同生效起 至今 93.50% 1.22% 6.62% 0.78% 86.88% 0.44% 2、国投瑞银境煊混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－ ④ 过去三个 月 30.48% 1.35% 7.20% 0.54% 23.28% 0.81% 过去六个 月 29.86% 1.97% 1.66% 0.90% 28.20% 1.07% 过去一年 63.98% 1.62% 6.49% 0.72% 57.49% 0.90% 自基金合 同生效起 至今 89.49% 1.22% 6.62% 0.78% 82.87% 0.44% 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益 率×40%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 11月 4日至 2020年 6月 30日) 1．国投瑞银境煊混合 A： 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页，共 15页 2．国投瑞银境煊混合 C： 注：1、本基金由国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金转型而来并于2017年11 月4日合同生效。 2、本基金建仓期为自基金转型日起的六个月，截至本报告期末建仓期结束，本 基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页，共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 叶青 本基 金基 金经 理 2018-12- 26 - 10 中国籍，硕士，具有基金从业 资格。2008年 7月至 2009年 8 月任德勤会计师事务所审 计，2009 年 8 至 2010 年 11 月任湘财证券研究所行业分 析师，2010 年 12 月至 2018 年 11 月任平安资产管理公司 研究员、投资经理。2018 年 11 月加入国投瑞银基金管理 有限公司基金投资部。现任国 投瑞银境煊灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含 义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、 审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告 期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本 报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页，共 15页 反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，境煊基金主要侧重以下几个板块的结构性机会进行布局：1、钢结构， 钢结构工厂化生产、绿色环保、人工成本相对传统混凝土结构更少，未来 5年在国内 的渗透率会逐步提升，我们布局了相关制造、EPC 总包公司；2、MLCC、物联网： 5G 智能化时代来临，手机、电动汽车、智能家居对相关基础元件的需求增长迅速， 疫情会延迟部分 5G需求，但基于人们追求美好愉快生活的原动力，我们认为相关消 费电子产品的需求增长是未来几年的确定趋势。3、进入合资体系的汽车零部件公司： 随着高端车的低价车型的出现，合资车厂迫切需要具备能力的国产供应商进入合作体 系，这些积累有一定技术规模壁垒的国内零部件公司或会获得阶段性成长的空间。4、 部分低估的国内消费品公司，国内消费品公司种类较多，我们会根据子行业的增长和 估值的匹配情况做配置。5、信息安全板块，此行业未来空间大、当下高景气且景气 度仍在提升、竞争格局稳定、政策友好（十三五、等保 2.0等驱动力受疫情影响较小）， 在 5年内都有保持高速增长的可能性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A级份额净值为 2.0857元，C级份额净值为 2.0147元， 本报告期 A级份额净值增长率 30.67%，C级份额净值增长率 30.48%，同期业绩比较 基准收益率为 7.20%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页，共 15页 号 (%) 1 权益投资 146,432,233.87 91.82 其中：股票 146,432,233.87 91.82 2 固定收益投资 4,456,675.00 2.79 其中：债券 4,456,675.00 2.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,050,279.37 2.54 7 其他各项资产 4,531,561.82 2.84 8 合计 159,470,750.06 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 107,003,710.56 68.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.01 E 建筑业 13,795,879.72 8.85 F 批发和零售业 1,115,774.60 0.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页，共 15页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,437,162.37 6.70 J 金融业 - - K 房地产业 6,087,192.70 3.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,551,071.60 1.64 N 水利、环境和公共设施管理业 5,428,676.00 3.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 146,432,233.87 93.95 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002541 鸿路钢构 521,942.00 15,261,584.08 9.79 2 002375 亚厦股份 999,976.00 10,219,754.72 6.56 3 002597 金禾实业 249,000.00 5,719,530.00 3.67 4 002402 和而泰 321,200.00 5,206,652.00 3.34 5 603228 景旺电子 147,949.00 5,206,325.31 3.34 6 300408 三环集团 148,100.00 4,102,370.00 2.63 7 000739 普洛药业 172,200.00 4,010,538.00 2.57 8 601138 工业富联 264,400.00 4,005,660.00 2.57 9 300078 思创医惠 271,500.00 3,673,395.00 2.36 10 600438 通威股份 211,300.00 3,672,394.00 2.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页，共 15页 3 金融债券 4,456,675.00 2.86 其中：政策性金融债 4,456,675.00 2.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,456,675.00 2.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 018007 国开 1801 44,500 4,456,675.00 2.86 注：本基金本报告期末仅持有以上持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页，共 15页 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和 杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和 杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，持有“国开 1801”市值 4,456,675 元，占基金资产 净值 2.86%，根据海南银保监局行政处罚信息公开表琼银保监罚决字〔2020〕1 号， 国家开发银行海南省分行因向“四证”不全的房地产项目发放贷款、未审核信贷资金是 否按约定用途使用、贷款五级分类不准确，被海南银保监局罚款 120万元。 基金管理人认为，该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理，该银行当前总 体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该银行经营活动未产生实质性影响，不改变 该银行基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的， 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 49,029.83 2 应收证券清算款 4,257,515.15 3 应收股利 - 4 应收利息 143,730.55 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页，共 15页 5 应收申购款 81,286.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,531,561.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银境煊混合A 国投瑞银境煊混合C 本报告期期初基金份额总额 41,602,974.27 26,282,275.16 报告期基金总申购份额 1,162,301.88 13,949,077.00 减：报告期基金总赎回份额 1,033,388.53 6,068,671.05 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 41,731,887.62 34,162,681.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页，共 15页 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20200401-2020063 0 23,926,75 0.53 0.00 0.00 23,926,750. 53 31.53 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，规定媒介公告 时间为 2020年 6月 6日。 2、报告期内基金管理人对公司住所变更进行公告，规定媒介公告时间为 2020年 6月 20日。 3、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员（首席国际业务官）任职进行 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15页，共 15页 公告，规定媒介公告时间为 2020年 6月 24日。 4、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员（首席运营官）任职进行公告， 规定媒介公告时间为 2020年 6月 24日。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于准予国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2015]2200号） 《关于国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函 [2015]2789号） 《国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金托管协议》 《国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告原文 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二〇年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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