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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19586 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 融通行业景气证券投资基金2006年年度报告摘要 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金基本情况 基金简称：融通行业景气基金 交易代码：161606 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年4月29日 期末基金份额总额：325,627,138.17份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 投资目标：通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准：70%×上证综合指数+ 30%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 （三）基金管理人概况 名称： 融通基金管理有限公司 信息披露负责人： 吴冶平 电话：（0755）26948666 传真：（0755）26935005 电子邮箱： wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称： 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"） 信息披露负责人： 张咏东 电话：（021）68888917 传真：（021）58408836 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com （五）信息披露 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金管理人互联网网址： http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 上海市银城中路188号15楼交通银行股份有限公司资产托管部 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（金额单位：人民币元） 财务指标 2006年度 2005年度 2004年4月29日（基金合同生效日）至2004年12月31日 基金本期净收益 439,903,567.12 -167,019,438.56 -54,766,368.71 加权平均基金份额本期净收益 0.8052 -0.1062 -0.0239 期末可供分配基金份额收益 0.6688 -0.1247 -0.0421 期末基金资产净值 585,418,782.61 1,164,247,377.76 1,800,585,249.67 期末基金份额净值 1.798 0.936 0.958 本期基金份额净值增长率 101.34% -2.30% -4.20% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 31.63% 1.30% 40.59% 1.10% -8.96% 0.20% 过去6个月 33.98% 1.34% 45.66% 1.00% -11.68% 0.34% 过去1年 101.34% 1.31% 89.46% 0.99% 11.88% 0.32% 自基金合同生效日至今 88.45% 1.06% 57.11% 0.98% 31.34% 0.08% 2、基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比图[2004年度数据统计期间：2004年4月29日（基金合同生效日）至2006年12月31日] 3、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2004年4月29日（基金合同生效日）至2006年12月31日) （三）基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元） 2006年度 0.600 29,274,211.61 2005年度 -- -- 2004年度 -- -- 合计 0.600 29,274,211.61 四、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到报告披露日，公司管理的基金共有八只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，六只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金、融通易支付货币市场基金和融通动力先锋基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 冯宇辉先生，1969年出生，硕士学历。曾任洛阳耐火材料厂科研所助理工程师；中华财务会计咨询公司评估师；君安证券有限公司投资银行部助理业务董事、资产管理部基金经理；华安证券有限公司资产管理部副经理、经理；华富基金管理有限公司副总经理；现同时担任融通基金管理有限公司首席分析师。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 1、2006年市场回顾 2006年A股市场在盈利增长与流动性推动下走出牛市行情，沪深300指数全年上涨121%，在全球资本市场中名列前茅。从年初开始，全球资金对中国资产的追逐不断推高香港H股，其估值水平持续提升，从而改变A股估值重心，形成推动A股市场上行的主要依据；在赚钱效应的作用下，高速增长的货币供应量表征的充裕的潜在资金供给大量转化为现实的资金供给，从而形成赚钱--资金涌入--再赚钱的良性循环；在稳定健康的宏观经济支持下，在产业结构升级的作用下，上市公司盈利水平在1季度见底之后，中期和3季度盈利水平持续提高，极大地改善了市场对上市公司盈利增长的预期，为牛市的形成奠定了坚实的基础。与此同时，股权分置改革不但消除了系统性高估，而且大大提高了股票估值标准与企业盈利的相关性，2006年成为A股市场估值体系重构的起点。海外市场主要是H股市场在流动性和估值方面开始对A股市场产生了重大影响，在中国经济日益融入世界经济体系的过程中，中国资本市场的国际化有了突破性的进展。 2、基金操作总结 本基金全年表现比较平稳。从具体运作来看，在部分周期性行业上获得较好收益，但是对于具有持续成长性的战略性资产如金融地产等坚持程度不够，在获得较高阶段性收益的同时，未能充分分享这些资产全年的收益。我们将在今后的投资过程中吸取教训，争取为投资者带来更好的回报。 3、2007年投资策略 如果说2006年上市公司盈利增长和海外市场的估值输入是启动市场的主因，那么主导2007年A股市场的将是流动性，而盈利增长将更多地起到支持作用。这会导致市场在上涨过程中出现较大幅度的波动，2006年持续单边上涨状况将难以重复。我们坚定看好2007年A股市场，认为A股市场将处于理性繁荣的状态，在市场整体有一定涨幅的情况下，依据盈利增长的持续性出现鲜明的结构性上涨行情。 我们认为，"中国故事"将成为中国A股市场今后3-5年的基本主题，这是这一轮牛市行情最具号召力的口号，是足以媲美"新经济"的具有持续性的投资主题，同样具有"改变人类生活方式"的效果，同样处于有利的宏观经济和流动性环境之中，同样具有历史范例，同样存在新旧对比和成长性溢价。国际资金对新兴市场的投资将沿着"BRIC"到"Chindia"，再到"中国故事"的路径发展。2007年将是中国故事在A股市场充分展示的一年，中国宏观经济整体比较平稳，周期性波动较小，更加能够凸显"中国故事"所指引的结构性增长。在"中国故事"的指引下，受益于中国经济结构性趋势的公司将获得具有持续性的盈利增长，可以被赋予更高的溢价，从而成为市场的主流，将一再带动市场实现估值突破，推动市场持续上涨。 根据"中国故事"的指引，银行、证券、地产、食品饮料、机械、零售、旅游酒店等相关行业的龙头企业具备战略性的投资机会；3G、奥运等一系列重大事件将带来主题性的投资机会；在经济短周期的景气复苏中受益的钢铁、汽车、航空等周期性行业存在盈利大幅改善的空间，产生阶段性的投资机会。同时，关注新材料、生物制药等先进制造业和农林牧渔行业中的个股投资机会。在相关行业中，要注意证券市场转为开放，与实体经济的互动性增强后，龙头企业获得加速发展带来的投资机会。 五、托管人报告 2006年，交通银行在 融通行业景气证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、基金托管协议，依法安全保管了基金的全部资产，勤勉尽责地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2006年，按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、基金托管协议，本托管人对基金管理人-- 融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、基金份额净值和费用计算上进行了认真复核，未发现基金管理人有损害基金持有人的利益行为。托管人根据证监会的有关规定，对基金存在持有个别股票市值占基金资产净值超过10%的情况，对基金管理人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。 2006年，由融通行业景气证券投资 基金管理人-- 融通 基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资基金 基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、（如有收益分配）财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 六、审计报告 本基金2006年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2007)第20179号标准无保留意见的审计报告。 七、财务会计报告 （一）基金会计报表 融通行业景气证券投资基金 资产负债表 二〇〇六年十二月三十一日 单位：人民币元 2006年12月31日 2005年12月31日 资产： 银行存款 55,917,554.87 31,212,777.70 清算备付金 26,769,439.29 69,050,843.64 交易保证金 1,109,609.61 1,381,465.52 应收证券清算款 -- 19,061,176.17 应收股利 -- -- 应收利息 26,158.76 38,762.39 应收申购款 -- 49,952.00 其他应收款 -- -- 股票投资市值 508,052,226.21 1,063,389,976.92 其中：股票投资成本 398,576,777.95 985,232,955.09 债券投资市值 -- -- 其中：债券投资成本 -- -- 权证投资 -- -- 其中：权证投资成本 -- -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 591,874,988.74 1,184,184,954.34 负债： 应付证券清算款 -- 10,451,542.61 应付赎回款 2,897,108.46 5,778,524.78 应付赎回费 3,527.43 6,520.32 应付管理人报酬 694,288.95 1,455,282.55 应付托管费 115,714.82 242,547.10 应付佣金 1,355,098.48 596,765.62 应付利息 -- -- 应付收益 -- -- 其他应付款 1,052,467.99 1,306,393.60 卖出回购证券款 -- -- 预提费用 338,000.00 100,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 6,456,206.13 19,937,576.58 持有人权益： -- -- 实收基金 325,627,138.17 1,244,282,558.07 未实现利得 41,996,812.09 75,084,907.28 未分配收益 217,794,832.35 -155,120,087.59 持有人权益合计 585,418,782.61 1,164,247,377.76 负债及持有人权益总计591,874,988.74 1,184,184,954.34 基金份额净值 1.798 0.936 融通行业景气证券投资基金 经营业绩表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、收入 451,921,637.25 -141,390,802.85 1、股票差价收入 441,493,436.89 -187,663,492.40 2、债券差价收入 -775,270.09 17,530,453.16 3、权证差价收入 2,172,291.54 1,566,235.24 4、债券利息收入 1,041,964.65 10,612,562.72 4、存款利息收入 815,876.82 1,959,842.22 5、股利收入 6,620,357.84 14,299,729.44 6、买入返售证券收入 -- -- 7、其他收入 552,979.60 303,866.77 二、费用： 12,018,070.13 25,628,635.71 1、基金管理人报酬 9,992,076.55 21,640,478.67 2、基金托管费 1,665,346.08 3,606,746.46 3、卖出回购证券支出 -- 37,795.00 4、利息支出 -- -- 5、其他费用 360,647.50 343,615.58 其中：信息披露费 266,000.00 220,000.00 审计费用 72,000.00 100,000.00 其他 22,647.50 19,337.58 三、基金净收益 439,903,567.12 -167,019,438.56 加：未实现利得 31,318,426.43 108,654,486.72 四、基金经营业绩 471,221,993.55 -58,364,951.84 融通行业景气证券投资基金 收益分配表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 本期基金净收益 439,903,567.12 -167,019,438.56 加：期初基金净收益 -155,120,087.59 -43,839,384.10 加：本期损益平准金 -37,714,435.57 55,738,735.07 可供分配基金净收益 247,069,043.96 -155,120,087.59 减:本期已分配基金净收益 29,274,211.61 -- 期末基金净收益 217,794,832.35 -155,120,087.59 融通行业景气证券投资基金 净值变动表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 1,164,247,377.76 1,800,585,249.67 二、本期经营活动： -- -- 基金净收益 439,903,567.12 -167,019,438.56 未实现利得 31,318,426.43 108,654,486.72 经营活动产生的基金净值变动数 471,221,993.55 -58,364,951.84 三、本期基金份额交易： 基金申购款 251,236,972.99 11,849,118.04 基金赎回款 -1,272,013,350.08 -589,822,038.11 基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,020,776,377.09 -577,972,920.07 四、本期向持有人分配收益： -- -- 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -29,274,211.61 -- 五、期末基金净值 585,418,782.61 1,164,247,377.76 （二）会计报表附注 (除特别标明外，金额单位为人民币元) 附注1. 本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计均与上年度报告相一致。 附注2. 本报告期无重大会计差错的内容与更正金额。 附注3. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（交通银行） 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司（河北证券） 基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司（陕国投） 基金管理人股东 联合证券有限责任公司（联合证券） 基金管理人股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司（华林证券） 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 A、股票买卖 关联方名称 2006年度 2005年度 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 联合证券 768,492,000.19 12.15% 743,860,250.28 12.53% 华林证券 292,923,489.16 4.63% 352,431,639.11 5.93% 合计 1,061,415,489.35 16.78% 1,096,291,889.39 18.46% B、债券买卖 关联方名称 2006年度 2005年度 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 联合证券 191,985,735.00 20.85% 362,961,041.70 32.30% 华林证券 -- -- -- -- 合计 191,985,735.00 20.85% 362,961,041.70 32.30% C、债券回购 关联方名称 2006年度 2005年度 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 联合证券 -- -- 140,000,000.00 68.86% 华林证券 -- -- -- -- 合计 -- -- 140,000,000.00 68.86% D、权证交易 关联方名称 2006年度 2005年度 金额 占本期佣金总金额比例 金额 占本期佣金总金额比例 联合证券 -- -- -- -- 华林证券 -- -- -- -- 合计 -- -- -- -- E、佣金 关联方名称 2006年度 2005年度 金额 占本期佣金总金额比例 金额 占本期佣金总金额比例 联合证券 628,213.18 12.35% 604,888.15 12.67% 华林证券 229,216.21 4.50% 275,784.26 5.78% 合计 857,429.39 16.85% 880,672.41 18.45% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）关联方报酬 A、 基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬9,992,076.55元（2005年度:21,640,478.67元）。 B、 基金托管人报酬 支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费1,665,346.08元(2005年度：3,606,746.46元)。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为55,917,554.87元(2005年12月31日：31,212,777.70元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为359,976.96元(2005年度：1,256,552.30元)。 （5）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本会计期间与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2006年度 `2005年度 买入债券(央行票据)结算金额 -- -- （6）基金各关联方投资本基金的情况 A、基金管理人期末持有本基金的情况 2005年度及2006年度本基金管理人未持有本基金份额。 B、基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金的情况 2005年度及2006年度本基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 附注4. 流通转让受到限制的基金资产 1.本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票 代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额 600258 S首旅 06/12/21 19.34 07/01/18 18.80 232,684 3,585,656.70 4,500,108.56 合 计 3,585,656.70 4,500,108.56 2.因网下申购未流通新股而流通受限的股票 股票代码 股票名称 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 估值方法 成功申购日 上市流通日 601628 中国人寿 55,125 1,040,760.00 1,040,760.00 按成本估值 2006-12-28 自2007-1-9起三个月 601988 中国银行 165,049 508,350.92 896,216.07 按市价估值 2006-06-06 2007-01-05 合计 1,549,110.92 1,936,976.07 八、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 82,686,994.16 13.97% 股票投资市值 508,052,226.21 85.84% 债券投资市值 -- -- 权证投资市值 -- -- 其他资产 1,135,768.37 0.19% 资产合计 591,874,988.74 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 26,563,000.00 4.54% C 制造业 160,766,686.21 27.46% C0 食品、饮料 52,628,100.00 8.99% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,269,000.00 1.24% C5 电子 48,239,571.96 8.24% C6 金属、非金属 10,888,644.36 1.86% C7 机械、设备、仪表 38,105,879.89 6.51% C8 医药、生物制品 3,635,490.00 0.62% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 27,494,807.25 4.70% E 建筑业 4,022,529.00 0.69% F 交通运输、仓储业 50,146,643.36 8.57% G 信息技术业 36,251,422.70 6.19% H 批发和零售贸易 25,358,814.90 4.33% I 金融、保险业 105,537,687.81 18.03% J 房地产业 45,010,916.25 7.69% K 社会服务业 22,012,108.56 3.76% L 传播与文化产业 4,887,610.17 0.83% M 综合类 -- -- 合计 508,052,226.21 86.78% （三）本报告期末前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例% 1 600030 中信证券 1,080,000 29,570,400.00 5.05% 2 600519 贵州茅台 270,000 23,714,100.00 4.05% 3 601398 工商银行 3,000,000 18,600,000.00 3.18% 4 002045 广州国光 1,201,377 16,579,002.60 2.83% 5 600036 招商银行 1,000,000 16,360,000.00 2.79% 6 000063 中兴通讯 399,042 15,602,542.20 2.67% 7 601111 中国国航 3,000,000 15,450,000.00 2.64% 8 000568 泸州老窖 600,000 15,204,000.00 2.60% 9 000002 万 科Ａ 979,830 15,128,575.20 2.58% 10 600900 长江电力 1,500,000 14,655,000.00 2.50% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例 1 600900 长江电力 101,546,538.75 8.72% 2 600050 中国联通 94,702,602.18 8.13% 3 600036 招商银行 72,116,934.77 6.19% 4 000002 万 科Ａ 71,093,425.91 6.11% 5 600009 上海机场 68,659,171.74 5.90% 6 000063 中兴通讯 65,306,184.77 5.61% 7 000001 S深发展A 62,805,226.56 5.39% 8 600030 中信证券 52,679,937.72 4.52% 9 600029 S南航 45,973,620.02 3.95% 10 600019 宝钢股份 44,656,770.38 3.84% 11 600016 民生银行 42,182,978.62 3.62% 12 601988 中国银行 39,297,069.42 3.38% 13 600519 贵州茅台 38,286,848.59 3.29% 14 601398 工商银行 37,080,022.20 3.18% 15 000039 中集集团 36,956,588.70 3.17% 16 600026 中海发展 36,541,872.22 3.14% 17 600104 上海汽车 36,391,061.03 3.13% 18 000625 长安汽车 36,292,923.44 3.12% 19 601111 中国国航 33,492,713.05 2.88% 20 000402 金 融 街 33,389,223.19 2.87% 21 000562 宏源证券 30,479,190.24 2.62% 22 600028 中国石化 30,332,099.18 2.61% 23 000550 江铃汽车 28,497,751.62 2.45% 24 600584 长电科技 28,280,843.33 2.43% 25 000651 格力电器 26,557,638.90 2.28% 26 000858 五 粮 液 26,488,161.90 2.28% 27 600015 华夏银行 25,804,632.96 2.22% 28 600330 天通股份 25,587,491.69 2.20% 29 000973 佛塑股份 25,456,949.61 2.19% 30 000024 招商地产 25,256,008.51 2.17% 31 600269 赣粤高速 24,936,401.67 2.14% 32 600183 生益科技 24,435,081.32 2.10% 33 600469 风神股份 24,422,260.93 2.10% 34 600642 申能股份 24,218,998.23 2.08% 35 600011 华能国际 24,069,722.77 2.07% 36 000069 华侨城Ａ 23,873,526.49 2.05% 37 600309 烟台万华 23,551,132.02 2.02% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累积卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 000927 一汽夏利 161,230,192.30 13.85% 2 000786 北新建材 125,364,613.81 10.77% 3 000100 TCL 集团 115,341,563.31 9.91% 4 000401 冀东水泥 114,369,422.99 9.82% 5 600050 中国联通 91,182,153.56 7.83% 6 000063 中兴通讯 91,178,753.59 7.83% 7 600900 长江电力 89,841,740.63 7.72% 8 600482 风帆股份 75,433,229.14 6.48% 9 600036 招商银行 68,916,509.77 5.92% 10 600685 广船国际 64,588,925.68 5.55% 11 600030 中信证券 63,827,567.96 5.48% 12 600028 中国石化 61,544,324.53 5.29% 13 000002 万 科Ａ 60,571,861.29 5.20% 14 600009 上海机场 58,091,285.66 4.99% 15 000550 江铃汽车 54,603,449.18 4.69% 16 600029 S南航 53,258,431.07 4.57% 17 000001 S深发展A 52,406,864.95 4.50% 18 600585 海螺水泥 48,352,244.47 4.15% 19 600019 宝钢股份 47,862,159.04 4.11% 20 000651 格力电器 46,964,113.65 4.03% 21 000562 宏源证券 44,273,777.65 3.80% 22 600150 沪东重机 39,709,703.80 3.41% 23 000625 长安汽车 39,066,886.10 3.36% 24 600026 中海发展 38,501,411.48 3.31% 25 601988 中国银行 38,094,767.36 3.27% 26 000039 中集集团 37,112,496.01 3.19% 27 600016 民生银行 34,258,009.80 2.94% 28 600104 上海汽车 34,065,760.47 2.93% 29 600236 桂冠电力 31,939,463.56 2.74% 30 600078 澄星股份 31,604,043.80 2.71% 31 000839 中信国安 30,299,477.85 2.60% 32 600519 贵州茅台 29,799,524.20 2.56% 33 600330 天通股份 29,079,120.16 2.50% 34 000402 金 融 街 28,688,830.98 2.46% 35 600472 包头铝业 27,947,918.47 2.40% 36 600269 赣粤高速 27,258,086.25 2.34% 37 601398 工商银行 26,609,594.83 2.29% 38 600015 华夏银行 26,485,743.60 2.27% 39 600183 生益科技 26,020,513.71 2.23% 40 000089 深圳机场 25,870,955.68 2.22% 41 000973 佛塑股份 25,519,135.22 2.19% 42 000725 京东方Ａ 25,478,850.55 2.19% 43 600011 华能国际 24,752,050.22 2.13% 44 600469 风神股份 23,711,205.53 2.04% 45 600642 申能股份 23,374,730.38 2.01% 46 600870 厦华电子 23,333,715.13 2.00% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 2,655,590,073.54 卖出股票的收入总额 3,676,103,547.48 （五） 本报告期末债券投资组合 无 （六）本报告期末前五名债券投资明细 无 （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产： 项目 金 额（元） 深圳交易保证金 1,000,000.00 上海权证保证金 54,054.05 深圳权证保证金 55,555.56 应收证券交易清算款 -- 应收利息 26,158.76 应收申购款 -- 合计 1,135,768.37 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5、报告期内本基金投资权证业务的情况 A.获配权证部分 权证 代码 权证名称 期间获配数量(份) 成本总额(元) 期间卖出数量(份) 卖出差价收入(元) 580997 招行CMP1 621,340.00 -- 621,340.00 362,834.45 580994 水原CTP1 150,000.00 -- 150,000.00 137,376.25 580990 茅台JCP1 311,482.00 -- 311,482.00 806,987.31 580007 长电CWB1 255,000.00 -- 255,000.00 865,093.53 本基金期末未持有获配权证。 B.主动投资部分 无 6、本报告期末本基金未投资资产支持证券。 九、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 2006年12月31日 持有人户数（户） 11970 平均每户持有基金份额（份） 41,159.45 机构投资者持有份额（份） 289,636,179.34 机构投资者占总份额比例 58.79% 个人投资者持有份额（份） 203,042,455.52 个人投资者占总份额比例 41.21% 十、开放式基金份额变动（单位：份） 基金合同生效日的基金份额总额 2,547,018,654.32 期初基金份额总额 1,244,282,558.07 加：本期基金总申购份额 208,422,158.12 减：本期基金总赎回份额 1,127,077,578.02 期末基金份额总额 325,627,138.17 十一、重大事件揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 （三）基金托管人重大人事变动 2006年1月25日，交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》。 （四）在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （五）本报告期内基金的投资策略的变更 根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》及基金合同的相关规定，本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，具体投资方案及相关事项请参阅2006年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （六）本基金在本报告期内收益分配情况如下。 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2006-5-31 2006-5-30 0.60元 中国证券报 上海证券报 证券时报 （七）本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为72,000.00元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 （八）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、基金专用席位的选择标准和程序 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、基金席位交易情况 基金在本报告期间选择的席位券商有中信建投、国泰君安、兴业证券、民生证券、大通证券、上海证券、联合证券、第一创业、东方证券、申银万国、汉唐证券、华泰证券、第一证券、华林证券、银河证券和中信万通，其中中信万通为本年度新增交易席位。本基金通过各机构的交易席位进行的交易量及佣金情况如下： （1）股票交易量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例 中信建投 1 1,498,671,852.69 23.69% 1,172,730.94 23.05% 申银万国 1 922,326,061.83 14.58% 754,987.78 14.84% 兴业证券 1 825,800,036.29 13.05% 675,228.39 13.27% 联合证券 1 768,492,000.19 12.15% 628,213.18 12.35% 华泰证券 1 603,718,270.95 9.54% 492,845.11 9.69% 东方证券 1 488,812,860.99 7.73% 400,656.85 7.87% 银河证券 1 386,555,062.99 6.11% 302,485.31 5.94% 华林证券 1 292,923,489.16 4.63% 229,216.21 4.50% 民生证券 1 220,422,960.41 3.48% 172,483.73 3.39% 第一创业 1 125,351,201.96 1.98% 102,565.22 2.02% 中信万通 1 106,602,831.83 1.68% 86,377.15 1.70% 上海证券 1 59,451,171.76 0.94% 48,243.41 0.95% 国泰君安 1 27,517,791.29 0.43% 22,564.23 0.44% 合计 13 6,326,645,592.34 100% 5,088,597.51 100.00% （2）债券、回购及权证交易量情况： 券商 名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 兴业证券 189,712,245.50 20.60% -- -- 362,862.56 16.70% 第一创业 21,844,909.30 2.37% -- -- -- -- 东方证券 16,475,383.50 1.79% -- -- -- -- 上海证券 50,334,959.20 5.47% -- -- -- -- 申银万国 130,489,579.30 14.17% -- -- 1,809,597.37 83.30% 联合证券 191,985,735.00 20.85% -- -- -- -- 华泰证券 218,397,535.90 23.72% -- -- -- -- 中信万通 101,573,474.90 11.03% -- -- -- -- 合 计 920,813,822.60 100% -- -- 2,172,459.93 100% （十）本基金代销机构变更情况 1.新增代销机构 公告日期 新增代销机构 披露报纸 2006-2-13 国都证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-20 第一创业证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-20 东北证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-20 国盛证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-20 宏源证券股份有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-20 金元证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-27 信泰证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-10-23 恒泰证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-10-31 华龙证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2.停止代销机构 公告日期 新增代销机构 披露报纸 2006-11-17 北京证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 （十一）其他重大事项 1、从2006 年2 月27 日起，本基金开通与融通易支付货币市场证券投资基金之间的基金转换业务。具体内容请参阅2006 年2 月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 2、从2006年5月22日起，本公司开通"银联通"开放式基金网上直销业务。具体内容请参阅2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。 3、2006年7月18日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由"上海市仙霞路18号"变更为"上海市浦东新区银城中路188号"。 4、2006年11月3日，我公司与中国建设银行合作开通了中国建行网上支付通道。具体内容请参阅2006 年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 5、2006年11月21日，本基金管理人决定开始对投资者开通融通新蓝筹证券投资基金的转换业务。该业务适用于本基金管理人目前管理的融通行业景气证券投资基金。具体内容请参阅2006 年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 (十二)期后事项 本基金管理人于2007年2月3日及2月5日发布《融通基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》，聘任刘模林先生为公司副总经理，免去刘小山先生的副总经理职务。 十二、备查文件目录 （一）中国证监会批准融通行业景气证券投资基金设立的文件； （二）《融通行业景气证券投资基金基金合同》； （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》； （四）《融通行业景气证券投资基金招募说明书》； （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》； （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程； （七）基金托管人交通银行股份有限公司业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 融通基金管理有限公司 2007年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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