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农银策略价值混合(660004)  基金公开信息
流水号 195830
基金代码 660004
公告日期 2013-01-21
编号 1
标题 农银汇理策略价值股票型证券投资基金2012年第4季度报告
信息全文 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2013年1月21日
§1 重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银策略价值股票
交易代码 660004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年9 月29 日
报告期末基金份额总额 1,245,553,675.68 份
投资目标 精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资策略，力争实现基金资产的理性增值。
投资策略 通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值，利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300 指数＋25％×中信标普全债指数。
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2012 年10 月1 日－2012 年12 月31 日）
1.本期已实现收益 -26,809,301.35
2.本期利润 69,292,760.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0550
4.期末基金资产净值 1,293,832,009.03
5.期末基金份额净值 1.0388

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较农银汇理策略价值股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年9月29日至2012年12月31日）

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.73% 1.17% 7.80% 0.96% -2.07% 0.21%


注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80％，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年9月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
程涛 本基金基 2010 年4 月 - 9 金融学硕士，具有基

金经理、公司投资部总经理 15 日 金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司投资部总经理、基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析4季度A股市场先抑后扬，前半季度，特别是两会前后市场出现了较大幅度的调整并且创出年内新低，对市场人气有较大杀伤。市场对未来经济的悲观情绪及对未来政策的不确定性是市场
下跌的主要原因，这一阶段与经济基本面相关度较高的指标权重类调整较多。 然而与此同时，从全球范围来看，美国经济的复苏及量化宽松成为全球经济复苏的领头羊。亚太股市3季度开始纷纷上涨，中国经济先行指标企稳后不断反弹，种种利多因素被市场悲观情绪所笼罩，使得A股大幅落后于全球主要股市。
　　不破不立，市场最终在本年度的最后一个月发力开始追赶亚太主要股指，在新的党中央的一系列有力举措下重拾信心，成交不断放大，机会频出。回顾4季度的A股市场，市场情绪的变化是市场波动的主因，在基本面逐步走稳的前提下，从悲观到乐观，从下跌到上涨，市场变化节奏较快。
　　本基金针对4季度的全球宏观形势的变化及A股投资者情绪波动，果断调整结构，参与了周期品的反弹，减少了部分高估值品种的配置，对各个板块实行均衡配置，优选个股的策略，取得了一定成效。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期本基金份额净值增长5.73％，同期业绩比较基准收益率为7.80％。
§5 投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,084,714,917.01 82.98
其中：股票 1,084,714,917.01 82.98
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 220,227,509.79 16.85
6 其他资产 2,248,732.31 0.17
7 合计 1,307,191,159.11 100.00

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,419,665.92 0.96
B 采掘业 20,223,402.68 1.56
C 制造业 565,681,482.74 43.72

C0 食品、饮料 36,691,704.41 2.84
C1 纺织、服装、皮毛 12,761,993.75 0.99
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,111,554.41 3.72
C5 电子 77,428,575.38 5.98
C6 金属、非金属 82,177,056.36 6.35
C7 机械、设备、仪表 229,570,668.35 17.74
C8 医药、生物制品 78,939,930.08 6.10
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 93,723,458.33 7.24
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 74,211,321.28 5.74
H 批发和零售贸易 40,241,913.90 3.11
I 金融、保险业 106,657,615.42 8.24
J 房地产业 78,557,326.10 6.07
K 社会服务业 86,183,508.64 6.66
L 传播与文化产业 6,815,222.00 0.53
M 综合类 - -
合计 1,084,714,917.01 83.84

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002690 美亚光电 3,769,916 91,797,454.60 7.10
2 601117 中国化学 6,149,525 50,672,086.00 3.92
3 002482 广田股份 1,760,527 36,354,882.55 2.81
4 601888 中国国旅 1,295,092 35,511,422.64 2.74
5 600585 海螺水泥 1,730,912 31,935,326.40 2.47
6 002656 卡奴迪路 652,089 29,278,796.10 2.26
7 601628 中国人寿 1,287,106 27,544,068.40 2.13
8 600104 上汽集团 1,527,881 26,951,820.84 2.08
9 002146 荣盛发展 1,877,694 26,268,939.06 2.03
10 600048 保利地产 1,922,948 26,152,092.80 2.02

本基金本报告期末未持有债券。 第 7 页共9 页
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
投资组合报告附注

5.8.1
　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,209,119.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 37,903.36
5 应收申购款 1,709.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,248,732.31

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,226,553,871.68
本报告期基金总申购份额 62,546,250.75
减:本报告期基金总赎回份额 43,546,446.75
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,245,553,675.68

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
7.2 存放地点
　　备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。
7.3 查阅方式
　　投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司 2013年1月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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