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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19583 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 融通通利系列证券投资基金2006年年度报告摘要 一、重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2007年3月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金基本情况 基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金 交易代码：融通债券基金交易代码161603；融通深证100指数基金交易代码161604；融通蓝筹成长基金交易代码161605 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年9月30日 期末基金份额总额： 融通债券基金 214,732,687.42份 融通深证100指数基金 533,327,971.02份 融通蓝筹成长基金 282,241,429.58份 基金合同存续期： 不定期 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 1、融通债券基金 投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。 2、融通深证100指数基金 投资目标: 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略: 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 本基金于2005年8月22日调整资产配置比例，2005年8月21日之前（含此日）为"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起采用新的业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 3、融通蓝筹成长基金 投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 （三）基金管理人概况 名称： 融通基金管理有限公司 信息披露负责人：吴冶平 电话：（0755）26948666 传真：（0755）26935005 电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"） 信息披露负责人：蒋松云 电话：（010）66106912 传真：（010）66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （单位：人民币元） 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 融通债券基金 项目 2006年度 2005年度 2004年度 基金本期净收益 40,491,510.68 12,110,157.58 34,408,341.13 加权平均基金份额本期净收益 0.1546 0.0404 0.0657 期末可供分配基金份额收益 0.0651 0.0342 -0.0142 期末基金资产净值 228,706,097.48 310,474,035.03 373,258,871.21 期末基金份额净值 1.065 1.034 0.986 本期基金份额净值增长率 13.75% 7.93% 0.17% 融通深证100指数基金 项目 2006年度 2005年度 2004年度 基金本期净收益 283,029,865.61 -84,686,594.90 39,808,236.22 加权平均基金份额本期净收益 0.5031 -0.0864 0.0513 期末可供分配基金份额收益 0.1602 -0.1981 -0.1859 期末基金资产净值 713,466,684.50 674,227,284.72 859,247,739.55 期末基金份额净值 1.338 0.802 0.814 本期基金份额净值增长率 117.23% -1.47% -9.56% 融通蓝筹成长基金 项目 2006年度 2005年度 2004年度 基金本期净收益 296,599,884.68 -23,262,107.99 51,217,251.47 加权平均基金份额本期净收益 0.6784 -0.0375 0.0591 期末可供分配基金份额收益 0.4850 -0.0583 -0.0550 期末基金资产净值 473,852,597.39 728,969,096.48 687,295,605.65 期末基金份额净值 1.679 1.031 0.945 本期基金份额净值增长率 83.08% 9.10% -0.46% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 融通债券基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 2.70% 0.13% 0.74% 0.03% 1.96% 0.10% 过去6个月 3.50% 0.10% 1.30% 0.06% 2.20% 0.04% 过去1年 13.75% 0.23% 3.07% 0.06% 10.68% 0.17% 过去3年 22.98% 0.23% 10.08% 0.10% 12.90% 0.13% 自基金合同生效起至今 25.93% 0.23% 10.96% 0.10% 14.97% 0.13% 融通深证100指数基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 37.46% 1.49% 38.95% 1.47% -1.49% 0.02% 过去6个月 36.90% 1.43% 39.30% 1.44% -2.40% -0.01% 过去1年 117.23% 1.48% 120.93% 1.43% -3.70% 0.05% 过去3年 93.57% 1.27% 98.40% 1.22% -4.83% 0.05% 自基金合同生效起至今 101.70% 1.23% 109.06% 20.47% -7.36% -19.24% 融通蓝筹成长基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 29.35% 1.19% 19.83% 1.01% 9.52% 0.18% 过去6个月 26.72% 1.07% 18.87% 1.03% 7.85% 0.04% 过去1年 83.08% 0.99% 59.33% 1.10% 23.75% -0.11% 过去3年 98.83% 0.97% 24.95% 1.07% 73.88% -0.10% 自基金合同生效起至今 107.98% 0.93% 51.93% 1.27% 56.05% -0.34% 2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3、累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起使用新基准即"深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%"。 （三）收益分配情况（最近三年） 1、融通债券基金 每10份基金份额分红数 收益分配总金额 2006年度 1.040 29,928,674.43 2005年度 0.300 8,837,348.25 2004年度 0.410 27,378,651.43 合计 1.750 66,144,674.11 2、融通深证100指数基金 每10份基金份额分红数 收益分配总金额 2006年度 3.000 137,815,546.52 2005年度 -- -- 2004年度 1.500 56,776,894.47 合计 4.500 194,592,440.99 3、融通蓝筹成长基金 每10份基金份额分红数 收益分配总金额 2006年度 1.500 68,386,283.55 2005年度 -- -- 2004年度 1.020 81,994,082.00 合计 2.520 150,380,365.55 四、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到报告披露日，公司管理的基金共有八只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，六只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金、融通易支付货币市场基金和融通动力先锋基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、本系列基金基金经理 陶武彬先生，融通债券基金基金经理，1971年出生，硕士学位，9年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。现同时担任融通易支付货币市场基金基金经理。 张野先生，融通深证100指数基金基金经理，1962年出生，工商管理硕士，12年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100指数基金基金经理。 易万军先生，融通蓝筹成长基金基金经理，1971年出生，中国科学技术大学少年班经济管理专业本科毕业，14年证券从业经验。历任中国科技国际信托投资公司武汉代表处股票自营负责人，鹏华基金管理公司基金交易员，上海华源集团恒盛投资管理公司投资总监，融通基金管理有限公司基金交易部总监。 期后事项说明：本基金管理人于2007年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上发布《融通基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，决定聘用陈晓生先生、严菲女士担任融通蓝筹成长基金的基金经理职务，免去易万军先生的基金经理职务。 陈晓生先生，1972 年生，经济学硕士，12年证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监，现任机构理财部总监同时兼任日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。 严菲女士，1978年生，经济学硕士，4年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 1、融通债券基金经理报告 流动性过剩是影响2006年中国资本市场尤其是债券市场的主基调，市场参与者和货币管理当局的共同关注焦点就是贸易顺差不断扩大带来的货币增速过快。虽然人民币有一定程度的升值，但仍未能阻止热钱流入的步伐，外汇占款不断增加。从资金面上看，2006年资金状况整体较为宽裕，下半年比上半年略有收紧。上半年银行间7天期回购利率基本在1.5~2.0%区间内波动，而下半年受宏观调控政策和新股发行等因素影响，利率波动区间上升至2.0~3.0%。本基金全年取得了13.75%的收益，现金分红为10.4%，远远超越了本基金的比较基准银行间债券指数。 回顾全年的投资过程，第一阶段是本基金在2006年年初，依托我们在05年下半年坚定买入的招商银行转债、万科转债等优质品种，取得了良好的投资收益。由于股改因素可转债存量急速萎缩，我们的投资重心转向低风险的短期融资券和短期国债品种。2006年下半年以来，新的可转债发行，新的品种-可分离交易可转债推出，都为本基金提供了新的投资机会。我们继续在招商地产转债和分离的企业债上取得了良好的收益。 展望2007年，本基金以本金安全前提下提高收益率为宗旨，继续为持有人提供低风险的绝对收益。最后衷心感谢持有人对我们工作的支持和鼓励。 2、融通深证100指数基金经理报告 2006年的A股市场走势牛气冲天，融通深证100指数基金的净值收益率为117.23%，同期深证100指数基金基准的涨幅为120.89%。2006年深证100基金分红5次,每份分红0.3元。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对比较基准的跟踪误差。年内平均日跟踪误差为0.24%,控制在基金合同要求的0.5%以内。 深证100指数基金的日常管理主要是努力减少持续大规模申购所带来的跟踪误差。在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。根据深证100指数成份股的资产特征，房地产行业、黑色金属行业与消费类资产的权重较大，受到宏观调控有关政策的影响，几类大的资产的波动性较大，基于我们对宏观经济与政策、行业景气及成份股基本面的分析与研究判断，为了有效减少申购赎回对基金规模较为剧烈的影响和多次分红导致的跟踪误差偏离，对机械制造行业、金融行业和大权重个股进行了基金合同允许范围内的适当增强。 展望2007年，我国宏观经济增速有所放缓，但仍将保持高增长、低波动的的发展态势。中国证券行业作为中国金融行业的一个子行业，仍然正处于行业成长期的初期。上市公司的治理结构更趋完善，上市公司的盈利能力还将进一步的释放，资本市场的定价权正在本土化。顺应国家政策的思路,我们认为自主创新,人民币升值和金融创新等符合未来经济发展规律和方向的热点仍然是我们的投资主线。尤其是以成长性为主题的装备制造业、生物制药与基因工程、新材料以及金融行业还将在2007年受到投资者的青睐。我们对2007年的资本市场依然保持乐观的预期！希望投资于巨潮100基金的持有人通过理性的投资来充分分享中国经济的持续、稳定、高速增长的成果。 3、融通蓝筹成长基金经理报告 2006年证券市场回顾及基金操作回顾 2006年是中国股票市场有史以来最为辉煌的一年，我们经历了有股票市场以来从未有过的"只涨不跌"的牛市行情。至12月29日，上证指数年涨幅达到130.43%，沪深300 指数上涨121.02%。06年上半年有色金属、食品饮料和装备制造业表现优异，下半年银行、地产以及钢铁等行业涨幅居前，大牛市应该具有的宽度和深度在2006年得到很好的体现，市场热点呈现百花齐放的局面，而且板块轮动的特征较为明显。 2006年蓝筹成长基金年度净值增长83.08%。本基金坚持重点持有精选个股的投资策略，在市场呈现"百花齐放"的局面中，尽管部分优秀品种如安徽合力、振华港机等带来了不错的收益，但年初较为保守的运作思路，一定程度上影响了本基金全年的业绩表现。基于对行业复苏的判断，本基金第三季度开始较大力度布局钢铁股，四季度开始取得较好的收益。我们将认真总结经验教训，争取在新的一年为持有人创造较好的回报。 2007年市场展望及投资思路 股价向下调整的力量有两个，一是估值的压力，二是获利回吐的压力。从静态估值的角度看，06年底的A股已经不便宜了，但仍然在合理的范围。而且现在的上市公司还有很好的成长性，即便当前的估值不再提高的话，基于2007年上市公司业绩仍然存在20-30%的增长水平的预期，我们认为中国股票市场2007年仍然存在20%-30%的上涨空间。鉴于我国七年期国债利率仅为3点多的水平，我们认为当前中国股票市场平均市盈率处于25-35倍之间是可以接受的水平。因此，立足1年期的战略布局市场依然存在很大的投资机会，但所选品种的成长性是非常关键的因素；也就是说，目前估值下2007年的市场机会更可能体现为结构性的机会，成长的机会。 我们预期，2007年牛市仍将继续，但市场将从特殊年份过渡为正常年份，与06年相比，市场存在两大特点：市场振荡将加剧、结构分化更加严重。一方面，市场的调整压力将逐步从获利回吐压力向部分资产估值阶段性过高过渡。另一方面，"小非"特别是"大非"在2007年下半年的陆续上市给市场带来压力，同时也带来新的结构分化的机会。此外，中国股票市场在市场化程度大幅提高后资源向优势企业集中，领先企业将进一步获得估值溢价。 2007年蓝筹成长基金将更加重视资产配置，在战略配置的基础上精选个股。我们将加强对于不同资产可投资性的审视和评判，通过精选优质资产中具有特质的领先型蓝筹企业和成长企业以获得组合的长期增值。 从行业和板块方面，以金融为代表的现代服务业、内需消费行业和装备制造业这三大板块是我们长期看好的战略性资产；在周期性行业中，2007年我们将重点关注钢铁行业和汽车行业的投资机会；在主题投资方面，我们关注3G及奥运主题带来的投资机会。 尊敬的持有人，诚挚感谢您一直以来给予蓝筹成长基金管理人的信任和支持！新的一年，基金管理人将努力汲取经验教训，不断提升专业水准，信守承诺、执著进取、勤勉工作，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，为持有人奉献良好的投资回报。 五、托管人报告 2006年度，本托管人在对融通通利系列证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年度，融通通利系列证券投资基金的管理人-融通基金管理有限公司在融通通利系列证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。 2006年度，融通通利系列证券投资基金因证券市场波动或基金规模变动发生过不符合《证券投资基金运作管理办法》或基金合同中所规定的投资比例限制的情况，融通基金管理公司经本托管人以函件形式提示后，及时对融通通利系列证券投资基金的投资组合进行了调整。 本托管人依法对融通基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的融通通利系列证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 六、审计报告 本系列基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字并出具了标准无保留意见的审计报告。 七、财务会计报告 （一）融通债券基金财务会计报告 1、会计报表 融通债券证券投资基金 资产负债表 二〇〇六年十二月三十一日 单位：人民币元 2006年12月31日 2005年12月31日 资产： 银行存款 6,411,003.51 32,550,339.46 清算备付金 270,960.19 12,340.80 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 -- -- 应收股利 -- -- 应收利息 3,279,117.85 2,078,502.82 应收申购款 1,473,841.27 104,840.41 其他应收款 -- -- 债券投资市值 265,201,208.93 329,254,606.65 其中：债券投资成本 264,537,220.46 324,281,992.56 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 276,886,131.75 364,250,630.14 负债： 应付证券清算款 1,437,967.98 23,835,378.28 应付赎回款 1,853,674.44 1,129,262.94 应付赎回费 2,110.11 1,326.51 应付管理人报酬 118,594.51 135,680.16 应付托管费 39,531.50 45,226.73 应付佣金 82,974.15 54,565.61 应付利息 6,568.57 6,640.44 应付收益 -- -- 其他应付款 999,279.69 918,514.44 卖出回购证券款 43,500,000.00 27,600,000.00 预提费用 139,333.32 50,000.00 负债合计 48,180,034.27 53,776,595.11 持有人权益： 实收基金 214,732,687.42 300,202,915.94 未实现利得 -5,167,662.83 -1,329,240.52 未分配收益 19,141,072.89 11,600,359.61 持有人权益合计 228,706,097.48 310,474,035.03 负债及持有人权益总计 276,886,131.75 364,250,630.14 基金份额净值 1.065 1.034 融通债券证券投资基金 经营业绩表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、收入 43,254,696.23 14,985,649.38 债券差价收入 36,429,121.76 9,459,430.74 债券利息收入 6,465,442.33 5,339,527.69 存款利息收入 168,848.12 133,063.05 买入返售证券收入 72,720.00 8,776.00 其他收入 118,564.02 44,851.90 二、费用 2,763,185.55 2,875,491.80 基金管理人报酬 1,639,399.40 1,849,486.12 基金托管费 546,466.51 616,495.38 卖出回购证券支出 180,046.13 6,640.44 其他费用 397,273.51 402,869.86 其中：信息披露费 94,333.32 113,333.33 审计费用 45,000.00 50,000.00 交易佣金 220,000.00 220,000.00 三、基金净收益 40,491,510.68 12,110,157.58 加：未实现利得 -4,308,625.62 12,010,810.35 四、基金经营业绩 36,182,885.06 24,120,967.93 融通债券证券投资基金 收益分配表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 本期基金净收益 40,491,510.68 12,110,157.58 加：期初基金净收益 11,600,359.61 11,023,164.35 加：本期损益平准金 -3,022,122.97 -2,695,614.07 可供分配基金净收益 49,069,747.32 20,437,707.86 减：本期已分配基金净收益 29,928,674.43 8,837,348.25 期末基金净收益 19,141,072.89 11,600,359.61 融通债券证券投资基金 净值变动表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 310,474,035.03 373,258,871.21 二、本期经营活动 基金净收益 40,491,510.68 12,110,157.58 未实现利得 -4,308,625.62 12,010,810.35 经营活动产生的基金 净值变动数 36,182,885.06 24,120,967.93 三、本期基金份额交易 基金申购款 185,360,491.39 64,549,003.46 基金赎回款 -273,382,639.57 -142,617,459.32 基金份额交易产生的 基金净值变动数 -88,022,148.18 -78,068,455.86 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 -29,928,674.43 -8,837,348.25 五、期末基金净值 228,706,097.48 310,474,035.03 2、会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1. 本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计除涉及资产支持证券的内容为新增项外，其余部分均与上年度报告相一致。 新增资产支持证券内容如下： （1）基金资产的估值原则 银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券和资产支持证券按成本估值。如有确凿证据表明银行间同业市场交易的债券及资产支持证券按上述办法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、成本价、流动性、收益率曲线等多种影响债券估值因素的基础上，根据具体情况与本基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （2）证券投资的成本计价方法 买入证券交易所交易的债券和资产支持证券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。基金取得资产支持证券支付的款项时，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，并将收到的本金部分冲减债券投资成本。 （3）收入的确认和计量 证券交易所交易的债券和资产支持证券的差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率、内含票面利率或资产支持证券的预计收益率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。 附注2. 本报告期无重大会计差错的内容及更正金额。 附注3. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东 联合证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2） 关联方报酬 A. 基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬1,639,399.40元(2005年度：1,849,486.12元)。 B. 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费546,466.51元(2005年度：616,495.38元)。 C. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为6,411,003.51元(2005年12月31日：32,550,339.46元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为156,341.15元(2005年度：129,936.40元)。 （3）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本年度及上年度本基金均无与关联方进行银行间债券交易 （4）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理人期末持有本基金的情况 截止2006年12月31日止，基金管理人未持有本基金份额。（2005年12月31日：同） B. 基金管理人的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金的情况 截止2006年12月31日止，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。（2005年12月31日：同） 附注4. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额43,500,000.00元(2005年：27,600,000.00元)，于2007年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购申报前指定用于回购质押的证券交易所交易债券，并提交转入质押库中。在回购期内提交的质押券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易金额。 （二）融通深证100指数基金财务会计报告 1、基金会计报表 融通深证100指数证券投资基金 资产负债表 二〇〇六年十二月三十一日 单位：人民币元 2006年12月31日 2005年12月31日 资产： 银行存款 14,079,572.87 1,937,458.64 清算备付金 1,484,566.70 239,415.97 交易保证金 1,250,000.00 1,500,000.00 应收证券清算款 940,440.21 2,171,988.45 应收股利 -- -- 应收利息 132,947.93 1,209,231.35 应收申购款 3,085,651.15 187,016.83 股票投资市值 682,882,281.26 641,853,093.04 其中：股票投资成本 520,675,521.57 677,835,767.61 债券投资市值 29,163,900.74 33,214,940.00 其中：债券投资成本 27,183,020.42 33,396,571.83 权证投资 1,413,611.35 -- 其中：权证投资成本 581,553.65 -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 734,432,972.21 682,313,144.28 负债： 应付证券清算款 -- -- 应付赎回款 10,815,372.86 5,668,170.55 应付赎回费 21,468.74 10,769.93 应付管理人报酬 643,021.56 582,245.58 应付托管费 128,604.32 116,449.14 应付佣金 933,887.20 134,723.24 应付利息 460.00 -- 应付收益 -- -- 其他应付款 1,275,139.69 1,523,501.12 卖出回购证券款 7,000,000.00 -- 预提费用 148,333.34 50,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 20,966,287.71 8,085,859.56 持有人权益： 实收基金 533,327,971.02 840,805,531.25 未实现利得 94,700,422.84 -79,708,775.40 未分配收益 85,438,290.64 -86,869,471.13 持有人权益合计 713,466,684.50 674,227,284.72 负债及持有人权益总计 734,432,972.21 682,313,144.28 基金份额净值 1.338 0.802 融通深证100指数证券投资基金 经营业绩表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、收入 290,287,879.62 -75,336,743.91 股票差价收入 263,911,407.82 -102,441,920.23 债券差价收入 -625,465.27 -72,341.06 权证差价收入 15,733,974.86 10,254,674.65 债券利息收入 662,974.56 3,501,126.69 存款利息收入 216,851.52 153,756.07 股利收入 9,606,567.90 12,948,554.84 买入返售证券收入 -- -- 其他收入 781,568.23 319,405.13 二、费用 7,258,014.01 9,349,850.99 基金管理人报酬 5,801,914.31 7,572,168.56 基金托管费 1,160,382.91 1,514,433.76 卖出回购证券支出 126,564.00 80,210.00 其他费用 169,152.79 183,038.67 其中：信息披露费94,333.32 113,333.34 审计费用 54,000.00 50,000.00 三、基金净收益 283,029,865.61 -84,686,594.90 加：未实现利得 201,184,004.11 80,371,623.51 四、基金经营业绩 484,213,869.72 -4,314,971.39 融通深证100指数证券投资基金 收益分配表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 本期基金净收益 283,029,865.61 -84,686,594.90 加：期初基金净收益 -86,869,471.13 -15,198,260.78 加：本期损益平准金 27,093,442.68 13,015,384.55 可供分配基金净收益 223,253,837.16 -86,869,471.13 减：本期已分配基金净收益 137,815,546.52 -- 期末基金净收益 85,438,290.64 -86,869,471.13 融通深证100指数证券投资基金 净值变动表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 674,227,284.72 859,247,739.55 二、本期经营活动 基金净收益 283,029,865.61 -84,686,594.90 未实现利得 201,184,004.11 80,371,623.51 经营活动产生的基金 净值变动数 484,213,869.72 -4,314,971.39 三、本期基金份额交易 基金申购款 1,046,677,236.72 296,967,527.69 基金赎回款 -1,353,836,160.14 -477,673,011.13 基金份额交易产生的 基金净值变动数 -307,158,923.42 -180,705,483.44 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益 产生的净值变动数 -137,815,546.52 -- 五、期末基金净值 713,466,684.50 674,227,284.72 2、会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1. 本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计除涉及认购新发行的分离交易可转债及因此取得权证的内容为新增项外，其余部分均与上年度报告相一致。 新增内容如下： （1）基金资产的估值原则 C. 权证投资 从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 （2）证券投资的成本计价方法 B. 债券投资 认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注(C)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 C. 权证投资 因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 附注2. 本报告期无重大会计差错的内容与更正金额。 附注3. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东 联合证券有限责任公司（"联合证券"） 基金管理人股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2006年度 联合证券 买卖股票成交量 占全年该类交易成交量比例 买卖股票 829,170,236.70 829,170,236.70 28.60% 买卖权证 7,091,223.74 45.06% 交易佣金 占全年佣金总量比例 联合证券 648,831.83 28.65% 2005年度 联合证券 买卖股票成交量 占全年该类交易成交量比例 买卖股票 366,666,121.01 829,170,236.70 36.34% 买卖债券 341,320.50 0.10% 交易佣金 占全年佣金总量比例 联合证券 286,923.15 36.62% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬5,801,914.31元(2005年度：7,572,168.56元)。 （4）基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1,160,382.91元(2005年度：1,514,433.76元)。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为14,079,572.87元(2005年12月31日：1,937,458.64元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为197,059.15元(2005年度：141,919.87元)。 （6）与关联方进行的银行间同业市场债券交易 本基金在本年度与关联方未通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （7）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理人期末持有本基金的情况 截止2006年12月31日止，基金管理人未持有本基金份额。（2005年12月31日：同） B. 基金管理人的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金的情况 截止2006年12月31日止，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。（2005年12月31日：同） 附注4. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产 1、本基金截止2006年12月31日止持有以下因股权分置改革面暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协高程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票 代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 年末成本总额 年末估值总额 方案沟通协商阶段停牌： 000423 S阿胶 06/12/04 13.69 未知 未知 490,369 4,440,170.36 6,713,151.61 方案实施阶段停牌： 000895 S双汇 06/06/01 31.17 未知 未知 469,499 7,470,117.99 14,634,283.83 合计 11,910,288.35 21,347,435.44 2、流通受限制不能自由转让的债券 本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额7,000,000.00元(2005年：无)，于2007年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购申报前指定用于回购质押的证券交易所交易债券，并提交转入质押库中。在回购期内提交的质押券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易金额。 （三）融通蓝筹成长基金财务会计报告 1、基金会计报表 融通蓝筹成长证券投资基金 资产负债表 二〇〇六年十二月三十一日 单位：人民币元 2006年12月31日 2005年12月31日 资产: 银行存款 19,802,013.26 39,452,106.31 清算备付金 891,744.97 643,737.83 交易保证金 1,098,780.49 598,780.49 应收证券清算款 12,013,083.68 -- 应收股利 -- -- 应收利息 575,064.57 3,732,145.80 应收申购款 600,335.93 228,273,450.54 其他应收款 -- -- 股票投资市值 320,574,470.99 384,358,565.58 其中：股票投资成本 247,914,209.38 345,982,402.32 债券投资市值 118,439,789.52 152,742,724.80 其中：债券投资成本 117,969,689.18 152,844,412.30 权证投资 4,193,296.00 -- 其中：权证投资成本 1,725,104.00 -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 478,188,579.41 809,801,511.35 负债： 应付证券清算款 -- 21,476,983.30 应付赎回款 1,983,765.04 57,678,503.54 应付赎回费 3,189.59 65,214.77 应付管理人报酬 628,542.36 656,763.10 应付托管费 104,757.07 109,460.53 应付佣金 461,409.14 289,154.75 应付利息 -- -- 应付收益 -- -- 其他应付款 1,003,985.48 506,334.88 预提费用 150,333.34 50,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 4,335,982.02 80,832,414.87 持有人权益： 实收基金 282,241,429.58 707,196,458.84 未实现利得 54,711,493.55 63,026,661.75 未分配收益 136,899,674.26 -41,254,024.11 持有人权益合计 473,852,597.39 728,969,096.48 负债及持有人权益总计 478,188,579.41 809,801,511.35 基金份额净值 1.679 1.031 融通蓝筹成长证券投资基金 经营业绩表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、收入 306,414,034.52 -12,926,056.76 股票差价收入 284,825,058.02 -23,953,991.16 债券差价收入 -1,207,505.62 101,214.45 权证差价收入 11,128,596.86 -- 债券利息收入 4,793,600.93 5,207,706.94 存款利息收入 510,759.97 709,344.07 股利收入 5,955,288.24 4,864,651.98 买入返售证券收入 -- -- 其他收入 408,236.12 145,016.96 二、费用 9,814,149.84 10,336,051.23 基金管理人报酬 8,250,835.32 8,703,658.15 基金托管费 1,375,139.18 1,450,609.75 利息支出 -- -- 卖出回购证券支出 18,500.00 -- 其他费用 169,675.34 181,783.33 其中： 信息披露费 94,333.34 113,333.33 审计费用 56,000.00 50,000.00 回购交易费用 -- -- 三、基金净收益 296,599,884.68 -23,262,107.99 加：未实现利得 37,324,078.19 68,968,664.62 四、基金经营业绩 333,923,962.87 45,706,556.63 融通蓝筹成长证券投资基金 收益分配表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 本期基金净收益 296,599,884.68 -23,262,107.99 加：期初基金净收益 -41,254,024.11 -20,751,305.89 加：本期损益平准金 -50,059,902.76 2,759,389.77 可供分配基金净收益 205,285,957.81 -41,254,024.11 减：本期已分配基金净收益 68,386,283.55 -- 期末基金净收益 136,899,674.26 -41,254,024.11 融通蓝筹成长证券投资基金 净值变动表 二〇〇六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 728,969,096.48 687,295,605.65 二、本期经营活动： 基金净收益 296,599,884.68 -23,262,107.99 未实现利得 37,324,078.19 68,968,664.62 经营活动产生的基金 净值变动数 333,923,962.87 45,706,556.63 三、本期基金份额交易： 基金申购款 236,226,971.84 323,130,991.05 基金赎回款 -756,881,150.25 -327,164,056.85 基金份额交易产生的 基金净值变动数 -520,654,178.41 -4,033,065.80 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益 产生的净值变动数 -68,386,283.55 -- 五、期末基金净值 473,852,597.39 728,969,096.48 2、会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1. 本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计除涉及认购新发行的分离交易可转债及因此取得权证的内容为新增项外，其余部分均与上年度报告相一致。 新增内容如下： （1）基金资产的估值原则 C. 权证投资 从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 （2）证券投资的成本计价方法 B. 债券投资 认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注(C)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 C. 权证投资 因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 附注2. 本报告期无重大会计差错的内容与更正金额。 附注3. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东 联合证券有限责任公司（"联合证券"） 基金管理人股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司（"华林证券"） 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2006年度 买卖股票 成交量 占全年该类交易成交量比例 交易佣金 占全年佣金总量比例 联合证券 440,501,869.43 17.84% 344,695.42 17.37% 华林证券 49,767,633.77 2.02% 38,943.58 1.96% 2005年度 买卖股票 成交量 占全年该类交易成交量比例 交易佣金 占全年佣金总量比例 联合证券 126,643,783.78 7.47% 99,100.13 7.22% 华林证券 271,916,056.13 16.04% 212,776.69 15.50% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬8,250,835.32元(2005年度：8,703,658.15元)。 （4）基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1,375,139.18元(2005年度：1,450,609.75元)。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为19,802,013.26元(2005年12月31日：39,452,106.31元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为487,196.51元(2005年：699,582.09元)。 （6）与关联方进行的银行间同业市场债券交易 本基金在本年度与2005年度与基金托管人中国工商银行未通过银行间同业市场进行债券交易。 （7）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理人期末持有本基金的情况 截止2006年12月31日止，基金管理人未持有本基金份额。（2005年12月31日：同） B. 基金管理人的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金的情况 截止2006年12月31日止，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。（2005年12月31日：同） 附注4. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 股票 代码 股票名称 获配日期 流通日期 申购价格 年末估值单价 数量(股) 年末成本总额 年末估值总额 601628 中国人寿 06/12/28 07/01/09 18.88 18.88 5,000 94,400.00 94,400.00 601988 中国银行 06/06/28 07/01/05 3.08 5.43 471,570 1,452,435.60 2,560,625.10 合 计 1,546,835.60 2,655,025.10 八、投资组合报告 （一）融通债券基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 6,681,963.70 2.41% 债券投资市值 245,220,209.58 88.56% 资产支持证券市值 19,980,999.35 7.22% 其他资产 5,002,959.12 1.81% 资产合计 276,886,131.75 100.00% 2、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 46,316,971.50 20.25% 可转债 22,584,391.40 9.87% 企业债 176,318,846.68 77.09% 合计 245,220,209.58 107.22% 3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况 种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 资产支持证券 19,980,999.35 8.74% 4、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 06浙物产cp01 30,379,630.68 13.28% 06华西村CP01 29,195,755.89 12.77% 06鲁泰CP02 29,188,864.52 12.76% 02国债⒁ 26,552,100.00 11.61% 06中化债 20,238,839.60 8.85% 5、本报告期末基金投资资产支持证券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电03 19,980,999.35 8.74% 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 250,000.00 应收利息 3,279,117.85 应收申购款 1,473,841.27 合计 5,002,959.12 （3）处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 125959 首钢转债 12,779,158.50 5.59% 100726 华电转债 2,155,924.10 0.94% （4）报告期内本基金投资权证的情况 本基金为纯债券型基金。本报告期内，未发生权证投资业务。 （5）报告期内本基金资产支持证券投资情况 名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 期末市值（元） 占基金资产净值比例 澜电03 200,000 19,980,999.35 19,980,999.35 8.74% （二）融通深证100指数基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 15,564,139.57 2.12% 股票投资市值 682,882,281.26 92.98% 债券投资市值 29,163,900.74 3.97% 权证投资市值 1,413,611.35 0.19% 其他资产 5,409,039.29 0.74% 资产合计 734,432,972.21 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 552,776.51 0.08% B 采掘业 15,481,098.15 2.17% C 制造业 377,502,171.76 52.91% C0 食品、饮料 77,180,337.50 10.82% C1 纺织、服装、皮毛 7,489,358.36 1.05% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 3,898,989.68 0.55% C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,417,628.35 4.40% C5 电子 12,441,758.69 1.74% C6 金属、非金属 130,644,726.21 18.31% C7 机械、设备、仪表 79,645,579.25 11.16% C8 医药、生物制品 31,135,425.08 4.36% C99 其他制造业 3,648,368.64 0.51% D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,560,194.70 2.74% E 建筑业 4,348,302.75 0.61% F 交通运输、仓储业 23,681,279.75 3.32% G 信息技术业 41,781,641.24 5.86% H 批发和零售贸易 19,421,500.30 2.72% I 金融、保险业 39,320,262.03 5.51% J 房地产业 111,598,873.41 15.64% K 社会服务业 18,560,702.85 2.60% L 传播与文化产业 3,129,845.36 0.44% M 综合类 7,943,632.45 1.11% 合计 682,882,281.26 95.71% （2）积极投资部分 无 3、本报告期末前五名股票投资明细 （1） 指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 000002 万 科Ａ 4,260,349 65,779,788.56 9.22% 2 000858 五 粮 液 1,474,271 33,687,092.35 4.72% 3 000001 S深发展A 2,299,757 33,277,483.79 4.66% 4 000063 中兴通讯 576,126 22,526,526.60 3.16% 5 000402 金 融 街 1,231,951 20,758,374.35 2.91% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 （2） 积极投资部分 无 4、本报告期股票投资组合的重大变动 （1）本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000002 万 科Ａ 143,242,908.58 21.25% 2 000001 S深发展A 63,356,567.02 9.40% 3 000858 五 粮 液 45,999,281.54 6.82% 4 000960 锡业股份 43,545,144.83 6.46% 5 000568 泸州老窖 41,766,709.33 6.19% 6 000410 沈阳机床 40,985,594.88 6.08% 7 000061 农 产 品 38,001,608.78 5.64% 8 000709 唐钢股份 36,710,163.78 5.44% 9 002024 苏宁电器 36,556,322.75 5.42% 10 000088 盐 田 港 34,036,739.90 5.05% 11 000825 太钢不锈 33,047,859.97 4.90% 12 000063 中兴通讯 31,682,236.29 4.70% 13 000898 鞍钢股份 28,748,299.59 4.26% 14 000039 中集集团 28,378,421.73 4.21% 15 000024 招商地产 27,056,396.79 4.01% 16 000060 中金岭南 24,673,253.26 3.66% 17 000792 盐湖钾肥 22,968,282.58 3.41% 18 000623 吉林敖东 21,814,121.65 3.24% 19 000069 华侨城Ａ 20,890,847.77 3.10% 20 000031 中粮地产 19,535,993.59 2.90% 21 000402 金 融 街 16,304,353.94 2.42% 22 000983 西山煤电 15,104,966.85 2.24% 23 000538 云南白药 14,790,499.87 2.19% （2）本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000002 万 科Ａ 185,249,145.29 27.48% 2 000001 S深发展A 83,041,185.84 12.32% 3 000063 中兴通讯 63,547,209.01 9.43% 4 000410 沈阳机床 61,442,500.64 9.11% 5 000858 五 粮 液 57,390,693.26 8.51% 6 002024 苏宁电器 46,426,141.97 6.89% 7 000568 泸州老窖 43,930,383.10 6.52% 8 000709 唐钢股份 40,600,144.09 6.02% 9 000825 太钢不锈 40,308,765.02 5.98% 10 000088 盐 田 港 39,765,952.14 5.90% 11 000069 华侨城Ａ 38,327,557.67 5.68% 12 000898 鞍钢股份 35,797,618.17 5.31% 13 000960 锡业股份 34,527,624.26 5.12% 14 000061 农 产 品 33,699,963.44 5.00% 15 000039 中集集团 32,379,553.31 4.80% 16 000060 中金岭南 31,608,603.15 4.69% 17 000024 招商地产 30,904,213.50 4.58% 18 000792 盐湖钾肥 30,259,868.55 4.49% 19 000402 金 融 街 28,025,659.35 4.16% 20 000031 中粮地产 26,476,669.16 3.93% 21 000983 西山煤电 20,435,386.95 3.03% 22 000538 云南白药 20,287,184.13 3.01% 23 000623 吉林敖东 18,561,639.16 2.75% 24 000839 中信国安 17,732,349.34 2.63% 25 000629 新 钢 钒 16,881,659.29 2.50% 26 000027 深能源Ａ 16,249,121.31 2.41% 27 000866 扬子退市 16,190,088.45 2.40% 28 000503 海虹控股 15,643,312.69 2.32% 29 000930 丰原生化 14,392,728.09 2.13% 30 000527 美的电器 13,814,182.30 2.05% 31 000089 深圳机场 13,741,247.43 2.04% （3）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金 额（元） 买入股票的成本总额 1,241,223,802.14 卖出股票的收入总额 1,658,678,702.88 5、本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 23,115,000.00 3.24% 可转债 3,629,874.02 0.51% 企业债 2,419,026.72 0.34% 合计 29,163,900.74 4.09% 6、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 23,115,000.00 3.24% 招商转债 3,629,874.02 0.51% 钢钒债1 2,419,026.72 0.34% 7、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 1,250,000.00 应收证券清算款 940,440.21 应收利息 132,947.93 应收申购款 3,085,651.15 合计 5,409,039.29 （4）报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券； （5）报告期内本基金权证投资情况（年度） 权证名称 获配数量(份) 成本总额(元) 本期卖出数量(份) 卖出差价收入(元) 华菱JTP1 1,666,176 -- 1,666,176 2,619,226.12 五粮YGC1 676,070 -- 676,070.00 879,186.29 侨城HQC1 600,176 -- 600,176.00 7,090,514.68 钢钒GFC1 738,950 -- -- -- 五粮YGP1 710,741 -- 710,741.00 844,275.89 深能JTP1 1,026,450 -- 1,026,450.00 1,597,687.35 中集ZYP1 693,690 -- 693,690.00 1,803,426.91 钾肥JTP1 275,858 -- 275,858.00 899,657.62 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资均属股权分置改革中对价支付获配部分，属被动投资。 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 （三）融通蓝筹成长基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 20,693,758.23 4.33% 股票投资市值 320,574,470.99 67.04% 债券投资市值 118,439,789.52 24.77% 权证投资市值 4,193,296.00 0.88% 其他资产 14,287,264.67 2.99% 资产合计 478,188,579.41 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 -- -- C 制造业 235,127,943.52 49.62% C0 食品、饮料 -- -- C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,423,278.72 3.68% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 200,495,324.80 42.31% C7 机械、设备、仪表 -- -- C8 医药、生物制品 17,209,340.00 3.63% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 -- -- G 信息技术业 9,737,685.49 2.06% H 批发和零售贸易 39,513,360.00 8.34% I 金融、保险业 30,580,077.50 6.45% J 房地产业 5,615,404.48 1.19% K 社会服务业 -- -- L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 320,574,470.99 67.65% 3、本报告期末股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 600022 济南钢铁 5,980,000 45,926,400.00 9.69% 2 000709 唐钢股份 8,047,808 45,067,724.80 9.51% 3 600019 宝钢股份 5,180,000 44,858,800.00 9.47% 4 000898 鞍钢股份 4,080,000 41,616,000.00 8.78% 5 600058 五矿发展 5,398,000 39,513,360.00 8.34% 6 000629 新 钢 钒 5,380,000 23,026,400.00 4.86% 7 600521 华海药业 1,271,000 17,209,340.00 3.63% 8 600030 中信证券 519,980 14,237,052.40 3.00% 9 002052 同洲电子 466,141 9,737,685.49 2.06% 10 000059 辽通化工 2,500,572 9,177,099.24 1.94% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 4、本报告期股票投资组合的重大变动 （1） 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600761 安徽合力 106,529,124.12 14.61% 2 600028 中国石化 95,456,766.55 13.09% 3 600019 宝钢股份 73,103,380.71 10.03% 4 600688 S上石化 60,593,022.33 8.31% 5 000709 唐钢股份 55,863,973.25 7.66% 6 600058 五矿发展 51,032,119.19 7.00% 7 000001 S深发展A 45,356,299.11 6.22% 8 000898 鞍钢股份 44,836,270.75 6.15% 9 600022 济南钢铁 36,088,861.97 4.95% 10 600739 辽宁成大 35,668,646.39 4.89% 11 000629 新 钢 钒 35,312,950.02 4.84% 12 600900 长江电力 31,793,269.29 4.36% 13 000088 盐 田 港 31,730,412.16 4.35% 14 600420 现代制药 30,356,139.64 4.16% 15 601988 中国银行 27,353,804.65 3.75% 16 000951 中国重汽 26,352,261.59 3.62% 17 600590 泰豪科技 22,773,935.99 3.12% 18 000063 中兴通讯 19,762,204.11 2.71% 19 600309 烟台万华 19,702,015.06 2.70% 20 600030 中信证券 17,776,281.75 2.44% 21 601006 大秦铁路 17,093,984.99 2.34% 22 000878 云南铜业 16,097,464.78 2.21% 23 000933 神火股份 15,619,299.04 2.14% （2） 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600761 安徽合力 179,443,655.94 24.62% 2 600028 中国石化 151,980,955.70 20.85% 3 000951 中国重汽 133,207,521.83 18.27% 4 600320 振华港机 99,643,045.59 13.67% 5 600309 烟台万华 98,666,321.79 13.54% 6 000063 中兴通讯 80,393,609.39 11.03% 7 600420 现代制药 78,978,820.48 10.83% 8 600900 长江电力 59,461,217.47 8.16% 9 000088 盐 田 港 59,357,996.68 8.14% 10 600688 S上石化 56,099,381.13 7.70% 11 600019 宝钢股份 53,131,108.81 7.29% 12 000001 S深发展A 46,395,246.69 6.36% 13 600739 辽宁成大 37,156,813.79 5.10% 14 000709 唐钢股份 32,070,525.09 4.40% 15 601988 中国银行 27,119,583.78 3.72% 16 000898 鞍钢股份 25,219,677.14 3.46% 17 600590 泰豪科技 24,283,151.72 3.33% 18 000629 新 钢 钒 19,173,802.96 2.63% 19 601006 大秦铁路 18,619,129.67 2.55% 20 000933 神火股份 18,483,056.61 2.54% 21 000825 太钢不锈 17,000,999.55 2.33% 22 000878 云南铜业 16,579,247.11 2.27% （3） 本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金 额（元） 买入股票的成本总额 1,045,515,899.21 卖出股票的收入总额 1,427,548,790.50 5、本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 111,454,500.00 23.52% 企业债 6,985,289.52 1.47% 合计 118,439,789.52 25.00% 6、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 111,454,500.00 23.52% 钢钒债1 6,985,289.52 1.47% 7、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 1,098,780.49 应收证券清算款 12,013,083.68 应收利息 575,064.57 应收申购款 600,335.93 合计 14,287,264.67 （4）本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券； （5）报告期内本基金投资权证业务情况 权证名称 获配数量(份) 成本总额(元) 本期卖出数量(份) 卖出差价收入(元) 万华HXB1 700,000 -- 700,000 8,343,564.11 万华HXP1 1,050,000 -- 1,050,000 2,785,032.75 钢钒GFC1 2,192,000 -- -- -- 合计 3,942,000 -- 1,750,000 11,128,596.86 注：以上权证投资均属股权分置改革中对价支付所获配部分，属被动投资。 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 九、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 持有人户数（户） 10,058 60,410 14,418 平均每户持有基金份额（份） 214,732,687.42 533,327,971.02 282,241,429.58 机构投资者持有份额（份） 21,349.44 8,828.47 19,575.63 占总份额比例（%） 54,311,714.75 45,234,674.86 176,688,972.78 个人投资者持有份额（份） 25.29% 8.48% 62.60% 占总份额比例（%） 60,420,972.67 488,093,296.16 105,552,456.80 十、开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 基金合同生效日基金份额 873,462,694.11 477,689,377.16 766,073,014.14 本期期初基金份额 300,202,915.94 840,805,531.25 707,196,458.84 本期总申购份额 177,814,163.52 991,010,519.03 189,770,520.45 其中：基金分红转 投资 21,687,289.21 72,975,462.19 13,912,996.69 本期总赎回份额 263,284,392.04 1,298,488,079.26 614,725,549.71 本期期末基金份额 214,732,687.42 533,327,971.02 282,241,429.58 十一、重大事项揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内基金管理人未发生重大人事变动 （三）本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 （五）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 （七）基金投资策略的改变 根据证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》及基金合同的相关规定，本系列基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，具体投资方案及相关事项请参阅2006年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （八）本系列基金本报告期内实施收益分配情况： 融通债券投资基金 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2006-1-9 2006-1-12 0.34元 中国证券报、证券时报 2006-6-20 2006-2-23 0.40元 上海证券报 2006-5-11 2006-5-24 0.30元 融通深证100指数基金 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2006-5-11 2006-5-22 0.20元 中国证券报、证券时报 上海证券报 2006-5-26 2006-6-1 1.20元 2006-6-28 2006-7-5 0.50元 2006-10-12 2006-10-19 0.60元 2006-11-20 2006-11-23 0.50元 融通蓝筹成长基金 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2006-4-10 2006-4-13 0.50元 中国证券报、证券时报 上海证券报 2006-5-11 2006-5-18 1.00元 （九）本系列基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为155000元正，该事务所已连续提供了4年的审计服务。 （十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、基金专用席位的选择标准和程序： 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券 交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：1）券商服务评价；2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、融通债券基金席位交易情况 本基金为纯债券型基金。本年度选择了上海证券和中信建投证券席位作为本基金的专用席位交易。其交易量及佣金情况如下： 券商名称 席位数量（个） 买卖债券成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 债券回购成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 交易佣金（元） 占全年佣金总量比例 上海证券 1 666,112,562.00 81.04% 746,500,000.00 100.00% 111,146.20 52.64% 中信建投 1 155,813,643.53 18.96% -- -- 100,000.00 47.36% 合 计 2 821,926,205.53 100.00% 746,500,000.00 100.00% 211,146.20 100.00% 3、融通深证100指数基金席位交易情况 基金在本年度选择了海通证券、中信万通证券、长城证券、联合证券和五矿证券的席位作为本基金专用交易席位，原租用金通证券席位于 2006年1月10日终止。 （1）股票、权证成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量（个） 买卖股票成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 买卖权证成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 交易佣金（元） 占全年佣金总量比例 海通证券 1 406,930,641.61 14.04% 1,723,634.58 10.95% 318,427.13 14.06% 中信万通 1 1,276,549.64 0.04% -- 0.00% -2,688.58 -0.12% 长城证券 1 822,689,910.35 28.38% 6,920,690.22 43.98% 643,762.55 28.42% 长江证券 1 767,601,228.56 26.48% -- 0.00% 600,655.59 26.52% 联合证券 1 829,170,236.70 28.60% 7,091,223.74 45.06% 648,831.83 28.65% 五矿证券 1 71,501,552.14 2.47% -- 0.00% 55,950.44 2.47% 合 计 6 2,899,170,119.00 100.00% 15,735,548.54 100.00% 2,264,938.96 100.00% （2）债券及债券回购成交情况： 券商名称 买卖债券成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 债券回购成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 海通证券 -- -- -- -- 中信万通 144,209,297.50 100.00% 247,500,000.00 100.00% 长城证券 -- -- -- -- 长江证券 -- -- -- -- 联合证券 -- -- -- -- 五矿证券 -- -- -- -- 合 计 144,209,297.50 100.00% 247,500,000.00 100.00% 4、融通蓝筹成长基金席位交易情况 基金在本年度选择了海通证券、中信万通、联合证券、平安证券、中信建投、华林证券、招商证券、齐鲁证券、金元证券和东方证券为融通蓝筹成长基金的专用交易席位。其中东方证券席位为本年度新增交易席位，中信万通席位于2006年10月23日终止、平安证券席位于2006年11月6日终止。 （1）股票、权证成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量（个） 买卖股票成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 买卖权证成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 交易佣金（元） 占全年佣金总量比例 海通证券 1 54,600,505.95 2.21% 1,927,651.00 17.32% 43,267.87 2.18% 中信万通 1 23,697,731.61 0.96% -- -- 18,628.12 0.94% 联合证券 1 440,501,869.43 17.84% -- -- 344,695.42 17.37% 中信建投 1 372,396,251.17 15.08% -- -- 304,161.09 15.33% 华林证券 1 49,767,633.77 2.02% -- -- 38,943.58 1.96% 招商证券 2 704,854,912.67 28.55% -- -- 575,060.47 28.98% 齐鲁证券 1 4,577,669.14 0.19% -- -- 3,753.71 0.19% 金元证券 1 458,844,941.22 18.58% 9,201,808.46 82.68% 374,047.07 18.85% 东方证券 1 359,890,244.47 14.58% -- -- 281,616.14 14.19% 平安证券 1 -- -- -- -- -- -- 合 计 11 2,469,131,759.43 100.00% 11,129,459.46 100.00% 1,984,173.47 100.00% （2）债券及债券回购成交情况： 券商名称 买卖债券成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 债券回购成交量（元） 占全年该类交易成交量比例 海通证券 100,065,910.90 12.52% 50,000,000.00 100.00% 中信万通 78,862,439.80 9.86% -- -- 联合证券 -- -- -- -- 中信建投 119,238,897.60 14.91% -- -- 华林证券 -- -- -- -- 招商证券 282,008,361.10 35.27% -- -- 齐鲁证券 -- -- -- -- 金元证券 219,189,022.80 27.41% -- -- 东方证券 189,659.95 0.02% -- -- 平安证券 -- -- -- -- 合 计 799,554,292.15 100.00% 50,000,000.00 100.00% （十一）本系列基金代销机构变更情况 2006年度本系列基金新增了如下代销机构： 公告日期 新增代销机构 信息披露报纸名称 2006-11-02 华龙证券 中国证券报、证券时报、上海证券报 2006-10-23 恒泰证券 中国证券报、证券时报、上海证券报 2006-7-27 信泰证券 中国证券报、证券时报、上海证券报 2006-7-20 第一创业证券、 东北证券、国盛证券、 宏源证券、金元证券 中国证券报、证券时报、上海证券报 2006-2-13 国都证券 中国证券报、证券时报、上海证券报 （十二）从2006年2月27日起，本系列基金开通与融通易支付货币市场证券投资基金之间的基金转换业务。 具体内容请参阅2006年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （十三）自2006年4月17日起，中国工商银行新增融通蓝筹成长证券投资基金定投业务。具体内容请参阅2006年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国工商银行关于增加基金定投业务基金产品的通告》。 （十四）从2006年5月22日起，本基金管理人开通"银联通"开放式基金网上直销业务。 具体内容请参阅2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （十五）从2006年11月21日起，本系列基金开通与融通新蓝筹基金之间的基金转换业务。 具体内容请参阅2006年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （十六）期后事项 本基金管理人于2007年2月3日及2月5日发布《融通基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》，聘任刘模林先生为公司副总经理，免去刘小山先生的副总经理职务。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本系列基金管理人融通基金管理有限公司 客服电话：（0755）26948088 公司网址：http://www.rtfund.com 融通基金管理有限公司 2007年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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