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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19582 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2005年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 融通新蓝筹证券投资基金2005年年度报告摘要 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金基本情况 基金简称：融通新蓝筹基金 交易代码： 161601 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：492,678,634.86份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。 （三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－26948666 传真：0755－26935005 电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行） 信息披露负责人：尹东 电话：010-67595104 传真：010-66275865 电子信箱：yindong@ccb.cn （五）信息披露 信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 金额单位：人民币元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 基金本期净收益 659,161,202.66 -79,701,849.20 120,835,728.49 加权平均基金份额本期净收益 0.8371 -0.0729 0.0893 期末可供分配基金份额收益 0.6220 -0.0741 -0.0450 期末基金资产净值 901,747,055.93 1,083,915,930.79 1,185,022,114.17 期末基金份额净值 1.8303 1.0190 0.9550 本期基金份额净值增长率 114.00% 6.70% -2.37% （二）基金净值表现 提示：由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，本基金在以下图表中以"国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%"作为基金业绩比较基准。 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 36.60% 1.37% 19.83% 1.01% 16.77% 0.36% 过去6个月 43.28% 1.24% 18.87% 1.07% 24.41% 0.17% 过去1年 114.00% 1.26% 59.26% 1.09% 54.74% 0.17% 过去3年 122.94% 1.09% 24.95% 1.07% 97.99% 0.02% 自合同生效日起至今 159.06% 0.96% 6.77% 1.01% 152.29% -0.05% 2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （三） 收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元） 2006年度 2.300 174,742,998.75 2005年度 -- -- 2004年度 1.100 159,043,599.76 合计 3.400 333,786,598.51 四、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到报告披露日，公司管理的基金共有八只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，六只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金、融通易支付货币市场基金和融通动力先锋基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士， 13年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现同时担任公司副总经理、通宝证券投资基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 1、2006年证券市场及运作回顾 2006年A股市场走出繁荣的单边牛市，上证指数年涨幅达到130.43%，沪深300 指数上涨121.02%。四个因素成为推动市场牛市的主要力量：(1)股权分置改革中对价带来的收益；(2)上市公司盈利同比增长从二季度开始不断超越预期；(3)人民币升值、外贸高顺差和低利率环境使流动性更加充裕，推动估值水平上升；(4)06年初市场处于非常有吸引力的估值水平。 A股市场在2006年二季度重新启动了融资功能，实现了从封闭系统到开放系统的转变；年内大盘股中行、工行等平稳登陆，A股市值超过八万亿。市场表现方面，上半年有色金属、消费和商业、装备制造，下半年金融、地产等资产先后获得突出表现。 《国家中长期科学技术发展纲要》发布，建立创新型国家发展战略确立，振兴装备制造、发展现代服务业等相关政策出台，给A股市场带来了重大而深远的影响。 2、基金操作回顾 报告期新蓝筹基金净值增长率114%，期间实现分红0.23元/份。贯彻精选"新蓝筹"公司的思路，围绕自主创新、现代服务等领域，在金融、地产、先进制造（新材料、军工、机械）等资产的布局成为大部分时间的主线，一批重点持有的优质成长股如烟台万华、招商银行、振华港机等带来了良好的贡献；四季度显著增持了商业、消费品以及农业龙头资产，年末组合重心配置在先进制造、现代服务、内需消费三个领域。 3、2007年投资展望 我们认为2007年A股市场将呈现振荡牛市格局，理性预期回报：牛市的基础包括上市公司盈利快速增长，人民币升值、贸易顺差和低利率环境导致流动性充裕的状况仍将持续，而全流通格局下股东利益趋同带来的积极效应将不断释放；当然由于估值水平相对2006年大幅提升，来自估值水平抬高的空间很难重复，市场波动显著加大。 重视企业的市值和产业价值、公司治理。由于法人大股东成为股票市场最重要的参与方，其对股票市值的关注程度有根本的转变，重视其资本战略和对公众股东的诚信度、以实业眼光和国际视野研判企业价值日益重要。A股市场已经迎来真正意义上的股票市场，小非上市、双向扩容将加大股票基于基本面的分化，境内外金融市场联系更加紧密。优势企业借助资本市场实现产业整合、整体上市和优质资产进入资本市场的步伐加快，内生增长、外延扩张、金融创新都将带来投资机会。 我们看好受益于经济增长方式转变和升值的现代服务、自主创新的先进制造、受益于内需增长的消费品，挖掘分享其中优质成长股、推动产业进步的公司，包括金融地产、商业、农业、食品、信息、新材料、装备机械、生物医药等领域；关注整体上市、金融创新带来的投资机会。我们认为，具备领先成长能力的"新蓝筹"公司将带来良好的回报机会，以合适的价格投资于这些公司可以简明有效地分享A股的牛市。 2007年的市场充满机会也伴随诱惑与陷阱，基金运作面临新的挑战，本基金将贯彻精选"新蓝筹"股票的策略，注重依靠持股时间价值分享经营成果，为持有人实现良好的持续回报。 五、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》和《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》，托管融通新蓝筹证券投资基金（以下简称融通新蓝筹基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在融通新蓝筹基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在融通新蓝筹基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由融通新蓝筹基金管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 六、审计报告 本基金2006年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明(2007)审字第60468686_H03号标准无保留意见的审计报告。 七、财务会计报告 （一）会计报表 融通新蓝筹证券投资基金 资产负债表 二○○六年十二月三十一日 单位：人民币元 2006-12-31 2005-12-31 资产 ： 银行存款 173,810,180.62 85,894,565.32 清算备付金 4,421,867.73 1,152,810.39 交易保证金 631,309.96 140,741.00 应收证券清算款 48,672,403.76 -- 应收股利 -- -- 应收利息 1,858,933.14 4,244,967.31 应收申购款 267,960.95 100,030,997.50 其他应收款 -- -- 股票投资市值 623,346,250.92 685,010,429.42 其中：股票投资成本 432,518,880.25 599,154,554.50 债券投资市值 222,243,643.93 274,444,989.70 其中：债券投资成本 215,075,391.81 268,828,710.00 权证投资 12,701,888.50 -- 其中：权证投资成本 11,670,978.15 -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 1,087,954,439.51 1,150,919,500.64 负债： 应付证券清算款 9,962,873.16 18,842,437.05 应付赎回款 2,130,540.94 2,046,402.44 应付赎回费 6,433.55 6,179.96 应付管理人报酬 1,220,094.10 1,139,760.14 应付托管费 203,349.00 189,960.07 应付佣金 1,676,583.90 430,024.27 应付利息 92,137.13 15,241.58 应付收益 -- -- 其他应付款 532,371.80 33,564.34 卖出回购证券款 170,000,000.00 44,200,000.00 预提费用 383,000.00 100,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 186,207,383.58 67,003,569.85 持有人权益： 实收基金 492,678,634.86 1,063,691,250.84 未实现利得 102,609,188.15 99,053,862.62 未分配收益 306,459,232.92 -78,829,182.67 持有人权益合计 901,747,055.93 1,083,915,930.79 负债及持有人权益总计1,087,954,439.51 1,150,919,500.64 基金份额净值 1.8303 1.0190 融通新蓝筹证券投资基金 经营业绩表 二○○六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、收入 ` 678,668,522.97 -60,982,886.17 1、股票差价收入 606,858,162.77 -78,704,856.33 2、债券差价收入 366,530.19 -3,726,528.62 3、权证差价收入 53,341,646.72 1,261,512.38 4、债券利息收入 6,167,976.74 6,272,506.24 5、存款利息收入 989,017.37 879,379.39 6、股利收入 8,448,300.11 12,206,497.70 7、买入返售证券收入 -- -- 8、其他收入 2,496,889.07 828,603.07 二、费用 19,507,320.31 18,718,963.03 1、基金管理人报酬 15,384,661.28 15,447,586.33 2、基金托管费 2,564,110.23 2,574,597.79 3、卖出回购证券支出 1,137,819.55 356,978.58 4、利息支出 -- -- 5、其他费用 420,729.25 339,800.33 其中:上市年费 -- -- 信息披露费 283,000.00 210,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 三、基金净收益 659,161,202.66 -79,701,849.20 加：未实现利得 107,554,378.52 138,413,960.55 四、基金经营业绩 766,715,581.18 58,712,111.35 融通新蓝筹证券投资基金 收益分配表 二○○六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 本期基金净收益 659,161,202.66 -79,701,849.20 加：期初基金净收益 -78,829,182.67 -7,252,844.52 加：本期损益平准金 -99,129,788.32 8,125,511.05 可供分配基金净收益 481,202,231.67 -78,829,182.67 减：本期已分配基金净收益 174,742,998.75 -- 期末基金净收益 306,459,232.92 -78,829,182.67 融通新蓝筹证券投资基金 净值变动表 二○○六年度 单位：人民币元 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 1,083,915,930.79 1,185,022,114.17 二、本期经营活动： 基金净收益 659,161,202.66 -79,701,849.20 未实现利得 107,554,378.52 138,413,960.55 经营活动产生的基金净值变动数 766,715,581.18 58,712,111.35 三、本期基金份额交易： 基金申购款 471,972,784.49 239,036,013.38 基金赎回款 -1,246,114,241.78 -398,854,308.11 基金份额交易产生的基金净值变动数 -774,141,457.29 -159,818,294.73 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的净值变动数-174,742,998.75 -- 五、期末基金净值 901,747,055.93 1,083,915,930.79 （二）会计报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 附注1. 本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计均与上年度报告相一致。 附注2. 本报告期无重大会计差错内容和更正金额。 附注3. 关联方关系及交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司("河北证券") 基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东 联合证券有限责任公司（"联合证券"） 基金管理人股东、代销机构 华林证券有限责任公司 基金管理人股东 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2006年度 2005年度 (a)股票买卖 股票买卖年度成交金额 占全年该类交易金额比例 股票买卖年度成交金额 占全年该类交易金额比例 河北证券 39,717,044.03 0.69% 33,954,478.45 1.31% 联合证券 1,048,479,370.18 18.12% 577,655,937.79 22.31% (b)债券买卖 债券买卖年度成交金额 占全年该类交易金额比例 债券买卖年度成交金额 占全年该类交易金额比例 河北证券 -- -- -- -- 联合证券 10,260,000.00 3.08% 22,527,534.80 4.86% (c)回购买卖 回购买卖年度成交金额 占全年该类交易金额比例 回购买卖年度成交金额 占全年该类交易金额比例 河北证券 -- -- -- -- 联合证券 30,000,000.00 2.17% -- -- (d)佣金 支付的佣金 占全年佣金比例 支付的佣金 占全年佣金比例 河北证券 32,567.63 0.70% 27,842.54 1.33% 联合证券 822,692.84 17.66% 456,231.17 21.84% 本基金2006年度及2005年度无通过关联方席位进行权证买卖交易。 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）关联方报酬 A． 基金管理人报酬 (a) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (b) 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币15,384,661.28元，其中已支付基金管理人人民币14,164,567.18元，尚余人民币1,220,094.10元未支付。（2005年度共提取管理费人民币15,447,586.33元。） B． 基金托管人报酬 (a) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (b) 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币2,564,110.23元，其中已支付基金托管人人民币2,360,761.23元，尚余人民币203,349.00元未支付。（2005年度共提取托管费人民币2,574,597.79元。） （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 2006-12-31 2005-12-31 银行存款余额 173,810,180.62 85,894,565.32 2006年度 2005年度 银行存款产生的利息收入 942,298.60 855,507.86 （5）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金于2006年度及2005年度未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （6）基金各关联方投资本基金的情况 A． 基金管理公司期末持有本基金份额的情况 本基金管理人于2006年度及2005年度未持有本基金份额。 B． 基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 本基金管理人的主要股东及其控制的机构于2006年度及2005年度未持有本基金份额。 附注4. 报告期末流通转让受到限制的基金资产 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 投资成本 年末估值总额 600290 华仪电器 （S苏福马） 12/15/06 15.47 02/01/07 22.01 329,960 5,154,436.31 5,104,481.20 合计 329,960 5,154,436.31 5,104,481.20 （1）本基金截至2006年12月31日止因股权分置改革而暂时停牌的股票和债券如下： 以上流通转让受到限制的股票年末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。 （2）因网下申购未流通新股而流通受限的股票 股票代码 股票名称 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 估值方法 受限期限 601628 中国人寿 132,300 2,497,824.00 2,497,824.00 按成本估值 2007-04-09 601988 中国银行 424,413 1,307,192.04 2,304,562.59 按市价估值 2007-01-05 合计 556,713 3,805,016.04 4,802,386.59 （3）本基金运用证券交易所上市的债券进行债券回购交易。于2006年12月31日，涉及该等回购的标准券金额为人民币170,000,000.00元，其相关的债券部分在约定的回购到期日前暂时无法流通。 回购交易金额 受限期限 ` 回购交易日 回购到期日 70,000,000.00 2006-12-26 2007-1-4 100,000,000.00 2006-12-27 2007-1-4 八、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 173,810,180.62 15.98% 清算备付金 4,421,867.73 0.41% 股票投资市值 623,346,250.92 57.30% 债券投资市值 222,243,643.93 20.43% 权证投资市值 12,701,888.50 1.17% 其他资产 51,430,607.81 4.73% 资产合计 1,087,954,439.51 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 27,441,513.68 3.04% B 采掘业 -- -- C 制造业 160,259,205.45 17.77% C0 食品、饮料 78,972,997.45 8.76% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,460,000.00 5.37% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 -- -- C7 机械、设备、仪表 17,996,481.20 2.00% C8 医药、生物制品 14,829,726.80 1.64% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 -- -- G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 78,652,700.00 8.72% I 金融、保险业 201,672,675.51 22.36% J 房地产业 70,315,841.46 7.80% K 社会服务业 42,039,100.00 4.66% L 传播与文化产业 42,965,214.82 4.76% M 综合类 -- -- 合计 623,346,250.92 69.13% （三）本报告期末前十名股票投资明细 1 600030 中信证券 2,499,644 68,440,252.72 7.59% 2 600036 招商银行 3,300,000 53,988,000.00 5.99% 3 600309 烟台万华 2,000,000 48,460,000.00 5.37% 4 600037 歌华有线 1,728,287 42,965,214.82 4.76% 5 000069 华侨城Ａ 1,910,000 42,039,100.00 4.66% 6 600016 民生银行 3,300,000 33,660,000.00 3.73% 7 600739 辽宁成大 1,700,000 30,311,000.00 3.36% 8 002024 苏宁电器 660,000 29,964,000.00 3.32% 9 600519 贵州茅台 340,000 29,862,200.00 3.31% 10 000402 金 融 街 1,700,000 28,645,000.00 3.18% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 130,885,245.20 12.08% 2 600036 招商银行 124,707,594.30 11.51% 3 600016 民生银行 105,073,386.50 9.69% 4 600030 中信证券 93,788,689.91 8.65% 5 600320 振华港机 91,283,568.06 8.42% 6 600037 歌华有线 84,758,266.48 7.82% 7 000768 西飞国际 84,480,524.99 7.79% 8 000069 华侨城Ａ 67,215,108.46 6.20% 9 601398 工商银行 59,506,582.52 5.49% 10 600887 伊利股份 52,886,810.20 4.88% 11 000970 中科三环 52,881,776.78 4.88% 12 000001 S深发展A 51,294,090.99 4.73% 13 000410 沈阳机床 51,112,774.51 4.72% 14 600000 浦发银行 49,452,487.50 4.56% 15 600900 长江电力 48,697,387.51 4.49% 16 600519 贵州茅台 48,442,484.41 4.47% 17 000063 中兴通讯 47,828,801.74 4.41% 18 600415 小商品城 46,130,920.67 4.26% 19 000039 中集集团 45,994,382.94 4.24% 20 002024 苏宁电器 45,769,837.73 4.22% 21 600309 烟台万华 44,090,260.51 4.07% 22 000623 吉林敖东 40,164,998.74 3.71% 23 600406 国电南瑞 38,992,506.98 3.60% 24 600739 辽宁成大 38,896,619.15 3.59% 25 000866 扬子石化 38,630,188.45 3.56% 26 000061 农 产 品 32,952,770.02 3.04% 27 000002 万 科Ａ 30,880,644.71 2.85% 28 000858 五 粮 液 30,241,821.25 2.79% 29 000402 金 融 街 29,272,845.90 2.70% 30 600029 S南航 27,678,945.55 2.55% 31 600276 恒瑞医药 27,592,631.38 2.55% 32 600050 中国联通 25,665,720.28 2.37% 33 600688 S上石化 25,299,458.63 2.33% 34 600316 洪都航空 24,716,142.92 2.28% 35 000651 格力电器 23,974,563.98 2.21% 36 000972 新 中 基 23,700,511.64 2.19% 37 001696 宗申动力 22,730,796.19 2.10% 38 600195 中牧股份 21,796,127.61 2.01% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 244,537,983.27 22.56% 2 600320 振华港机 218,944,746.95 20.20% 3 600036 招商银行 213,207,697.72 19.67% 4 000069 华侨城Ａ 150,904,873.19 13.92% 5 600309 烟台万华 133,492,433.97 12.32% 6 600037 歌华有线 119,298,356.70 11.01% 7 600016 民生银行 99,652,448.89 9.19% 8 000063 中兴通讯 99,597,550.96 9.19% 9 600030 中信证券 79,496,641.83 7.33% 10 000768 西飞国际 79,190,143.00 7.31% 11 000970 中科三环 78,212,676.16 7.22% 12 600271 航天信息 78,051,129.55 7.20% 13 601398 工商银行 63,582,998.38 5.87% 14 000410 沈阳机床 62,576,626.70 5.77% 15 600415 小商品城 58,584,261.29 5.40% 16 600887 伊利股份 56,640,775.38 5.23% 17 600348 国阳新能 53,995,327.25 4.98% 18 600879 火箭股份 53,537,645.63 4.94% 19 600406 国电南瑞 50,510,485.42 4.66% 20 600900 长江电力 49,303,493.12 4.55% 21 000866 扬子退市 44,803,603.27 4.13% 22 000039 中集集团 42,715,426.28 3.94% 23 600050 中国联通 41,315,526.53 3.81% 24 600739 辽宁成大 36,439,494.05 3.36% 25 000951 中国重汽 34,787,362.13 3.21% 26 000001 S深发展A 34,776,857.19 3.21% 27 002024 苏宁电器 33,964,605.38 3.13% 28 000024 招商地产 33,725,349.09 3.11% 29 000623 吉林敖东 32,700,475.23 3.02% 30 000858 五 粮 液 31,704,524.87 2.92% 31 600276 恒瑞医药 31,108,753.44 2.87% 32 600029 S南航 30,224,579.27 2.79% 33 600000 浦发银行 29,958,364.64 2.76% 34 600519 贵州茅台 29,586,338.65 2.73% 35 000061 农 产 品 27,895,544.08 2.57% 36 000002 万 科Ａ 27,542,166.22 2.54% 37 600085 同仁堂 26,891,366.69 2.48% 38 600688 S上石化 26,152,173.38 2.41% 39 600048 保利地产 25,863,283.91 2.39% 40 001696 宗申动力 24,528,903.07 2.26% 41 000792 盐湖钾肥 24,399,446.14 2.25% 42 600316 洪都航空 23,269,354.04 2.15% 43 000400 许继电气 21,851,751.16 2.02% 44 600428 中远航运 21,814,430.79 2.01% 45 600361 华联综超 21,682,639.41 2.00% 2、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额（元） 买入股票的成本总额 2,547,943,889.03 卖出股票的收入总额 3,321,364,734.31 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 185,840,831.00 20.61% 可转债 36,402,812.93 4.04% 合计 222,243,643.93 24.65% （六）本报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债（14） 136,680,000.00 15.16% 21国债（3） 49,160,831.00 5.45% 招商转债 36,402,812.93 4.04% 合计 222,243,643.93 24.65% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产 项目 金 额（元） 交易保证金 631,309.96 应收证券清算款 48,672,403.76 应收利息 1,858,933.14 应收申购款 267,960.95 合计 51,430,607.81 4、本报告期内无处于转股期的可转换债券。 5、权证投资情况 A．主动投资部分 权证代码 权证名称 期间买入数量（份） 成本总额（元） 期间卖出数量（份） 期末结存数量(份) 卖出差价收入（元） 580005 万华HXB1 1,363,000 16,789,101.69 1,363,000 -- 8,292,734.60 030002 五粮YGC1 294,613 4,385,660.86 -- 294,613 -- 031001 侨城HQC1 800,000 9,713,756.39 200,000 600,000 281,802.31 合计 2,457,613 30,888,518.94 1,563,000 894,613 8,574,536.91 B．获配权证部分 权证代码 权证名称 获配权证数量（份） 成本总额（元） 期间卖出数量（份） 期末结存数量（份） 卖出差价收入（元） 580005 万华HXB1 878,848 -- 878,848 -- 10,735,054.55 580993 万华HXP1 1,318,271 -- 1,318,271 -- 3,956,372.26 580997 招行CMP1 9,461,493 -- 9,461,493 -- 5,564,984.14 038008 钾肥JTP1 244,000 -- 244,000 -- 707,591.38 031001 侨城HQC1 2,046,341 -- 2,046,341 -- 23,803,107.48 合计 13,948,953 -- 13,948,953 -- 44,767,109.81 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 九、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 2006-12-31 基金份额持有人户数(户) 11,970 平均每户持有的基金份额(份) 41,159.45 机构投资者持有的基金份额(份) 289,636,179.34 机构投资者持有的基金份额占总份额比例(%) 58.79% 个人投资者持有的基金份额(份) 203,042,455.52 个人投资者持有的基金份额占总份额比例(%) 41.21% 十、开放式基金份额变动 项目 基金份额（份） 基金合同生效日基金份额 2,218,864,742.31 本期期初基金份额 1,063,691,250.84 本期总申购份额 369,594,568.15 本期总赎回份额 940,607,184.13 本期期末基金份额 492,678,634.86 十一、重大事项揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内基金管理人未发生重大人事变动 （三）基金托管人重大变动 1、2006年7月27日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案；2006年10月20日，中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006年7月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。 2、2006年12月28日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将"基金托管部"更名为"投资托管服务部"。 （四）在本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （五）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚 的情形。 （六）本报告期内基金的投资策略的变更。 根据证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》及基金合同的相关规定，本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，具体投资方案及相关事项请参阅2006年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （七）本基金2006年度实施收益分配情况。 公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸 2006-5-29 2006-5-26 0.800 中国证券报 上海证券报 证券时报 2006-8-7 2006-8-4 1.500 中国证券报 上海证券报 证券时报 （八）本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本报告年度支付的审计费为人民币100,000.00元，该事务所已连续提供了5年的审计服务。 （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：1）、资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；2）、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；3）、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；4）、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；5）、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；6）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：1）、券商服务评价。2）、拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3）、上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4）、签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券、联合证券、兴业证券、平安证券、东吴证券、世纪证券、中金公司、民生证券、国金证券、国泰君安，长江证券、中信建投、银河证券，其中长江证券、中信建投、银河证券为本年度新增交易席位。本年度本基金管理人终止租用联合证券的上海证券交易所专用席位。 截止2006年12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1、股票交易量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量(个) 股票成交金额（元） 占全年该类交易 总成交金额比例 席位佣金 金额(元) 占佣金 总额比例 河北证券 2 39,717,044.03 0.69% 32,567.63 0.70% 兴业证券 1 104,906,191.20 1.81% 86,022.81 1.85% 东吴证券 1 401,465,147.10 6.94% 327,969.89 7.04% 平安证券 2 378,969,596.29 6.55% 298,541.93 6.41% 联合证券 2 1,048,479,370.18 18.12% 822,692.84 17.66% 中金公司 1 374,863,413.22 6.48% 306,183.91 6.57% 世纪证券 1 -- -- -- -- 民生证券 1 503,656,520.05 8.70% 412,560.26 8.85% 国泰君安 1 968,530,040.00 16.74% 791,790.80 16.99% 国金证券 1 1,161,345,949.28 20.07% 948,595.72 20.36% 长江证券 1 84,076,406.83 1.45% 65,790.07 1.41% 中信建投 1 615,309,314.68 10.63% 481,485.13 10.33% 银河证券 1 104,603,287.23 1.81% 85,346.65 1.83% 合计 16 5,785,922,280.09 100% 4,659,547.64 100% 2、债券、债券回购及权证交易情况： 券商席位 债券买卖成交金额(元) 占全年该类交易总成交金额比例 债券回购成交金额(元) 占全年该类交易总成交金额比例 权证买卖成交金额(元) 占全年该类交易总成交金额比例 河北证券 -- -- -- -- -- -- 兴业证券 -- -- -- -- -- -- 东吴证券 63,062,109.30 18.90% 59,500,000.00 4.30% -- -- 平安证券 8,752,097.39 2.62% -- -- 5,609,349.56 5.42% 联合证券 10,260,000.00 3.08% 30,000,000.00 2.17% -- -- 中金公司 74,550,790.30 22.35% 50,000,000.00 3.61% 14,692,565.62 14.20% 世纪证券 -- -- -- -- -- -- 民生证券 12,200,209.30 3.66% 40,000,000.00 2.89% 13,579,879.44 13.13% 国泰君安 87,261,215.90 26.16% 287,000,000.00 20.73% 10,178,934.00 9.84% 国金证券 62,638,646.80 18.78% 838,000,000.00 60.53% 14,589,852.51 14.10% 长江证券 -- -- -- -- 4,811,097.64 4.65% 中信建投 12,212,966.60 3.66% -- -- 30,901,222.95 29.87% 银河证券 2,640,845.00 0.79% 80,000,000.00 5.78% 9,088,330.05 8.79% 合计 333,578,880.59 100% 1,384,500,000.00 100% 103,451,231.77 100% （十一）基金份额发售机构变更 1、2006年度本基金新增了如下代销机构：有没有减少的，记得曾对北京证券登过公告，与新蓝筹有无关系？没有就删掉"1、" 公告日期 新增代销机构 披露报纸 2006-2-13 国都证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-20 第一创业证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-20 东北证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-20 国盛证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-20 宏源证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-20 金元证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-7-27 信泰证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-10-23 恒泰证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-10-31 华龙证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-12-15 上海银行 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006-12-15 兴业证券股份有限公司 中国证券报、上海证券报、证券时报 （十二）期后事项说明：本基金管理人于2007年2月3日及2月5日发布《融通基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》，聘任刘模林先生为公司副总经理，免去刘小山先生的副总经理职务。 （十三）其他重大事项 1、从2006年5月22日起，本公司开通"银联通"开放式基金网上直销业务。具体内容请参阅2006年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。 2、2006年11月3日，我公司与中国建设银行合作开通了中国建行网上支付通道。具体内容请参阅2006 年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 3、2006年11月21日，本基金管理人决定开始对投资者开通融通新蓝筹证券投资基金的转换业务。该业务适用于本基金管理人目前管理的融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金和融通易支付货币市场证券投资基金。 十二、备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件； （二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》； （三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》； （四）《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》； （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》； （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （七）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 融通基金管理有限公司 2007年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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