上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉合锦鹏添利混合A(008905)  基金公开信息
流水号 1957718
基金代码 008905
公告日期 2020-07-17
编号 1
标题 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)
信息全文
嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
(2020年第1号)
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二○二〇年七月
【重要提示】
一、嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2019年
12月19日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2019]2902号文注册。本基金的基金合同于2020年4月29日正式生效。
二、嘉合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)
保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
三、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中可能
出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风
险及其他风险等。
四、本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高
于债券型基金及货币市场基金。投资人在投资本基金之前,应全面认识本基金的
风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨
慎做出投资决策,并自行承担投资风险。
五、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及
基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构
成对本基金业绩表现的保证。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除
外。
七、本招募说明书所载内容截止日为2020年6月22日。本招募说明书已经
基金托管人复核。
八、本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:嘉合基金管理有限公司
住所:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
邮政编码:200082
法定代表人:郝艳芬
成立日期:2014年7月30日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可[2014]621号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币30,000万元
存续期间:永久存续
联系人:商林华
电话:021-60168300
股权结构:中航信托股份有限公司占27.27%、上海慧弘实业集团有限公司占
27.27%、福建圣农控股集团有限公司占18.18%、广东万和集团有限公司占17.83%、
山东通汇资本投资集团有限公司占4.90%、北京智勇仁信投资咨询有限公司占
4.55%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
郝艳芬女士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于中
国农业银行青岛分行、上海慧弘实业集团有限公司等单位,现任嘉合基金管理有限
公司董事长。
刘燕女士,江西省教育学院学士。曾就职于中国农业银行、江南证券有限责任
公司、江西江南信托投资股份有限公司等单位,现任中航信托股份有限公司计划财
务部总经理兼工会副主席,兼任嘉合基金管理有限公司董事。
朱秋燕女士,江西财经大学硕士。曾担任中航信托股份有限公司投资管理部投
资经理助理、投资经理,现任中航信托股份有限公司投资管理部高级投资经理,兼
任嘉合基金管理有限公司董事。
卢础其先生,现任广东万和集团有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有
限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件
有限公司监事、万和国际(香港)有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董
事长,兼任嘉合基金管理有限公司董事。
陈剑华先生,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于福
建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单
位,负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。现任福
建圣农发展股份有限公司副总经理、董事会秘书,兼任嘉合基金管理有限公司董事。
蔡奕先生,厦门大学法学博士。曾在深圳证券交易所博士后工作站工作,先后
任深圳证券交易所综合研究所副所长、深圳证券交易所市场监察部副总监,现任嘉
合基金管理有限公司总经理、董事。
曹凤岐先生,北京大学经济学院毕业。现为北京大学光华管理学院荣休教授、
博士生导师,北京大学金融与证券研究中心主任,并任教育部社会科学委员会委员,
中国金融学会常务理事,中国投资学会常务理事,北京市金融学会副会长等职,兼
任嘉合基金管理有限公司独立董事。
姚长辉先生,北京大学金融学博士。现为北京大学光华管理学院教授、博士生
导师,北京大学金融与证券研究中心副主任,北京大学创业投资研究中心副主任,
北京大学保险与社会保障研究生中心副主任,中国金融学会理事,北京市金融学会
理事,北京市投资学会理事,兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。
刘振亚先生,中国人民大学经济学博士。曾担任国际货币基金总部华盛顿亚洲
局经济学家、中国人民大学金融与证券研究所所长助理兼研究总部主任、中国人民
大学世界经济研究所所长等职务,现为中国人民大学财政金融学院教授、博士生导
师,英国伯明翰大学国际金融与跨国银行项目教授,兼任嘉合基金管理有限公司独
立董事。
2、监事会成员
单兵先生,监事会主席,上海财经大学硕士,上海交通大学学士。曾就职于南
通机床股份有限公司、国信证券有限责任公司、兴安证券有限责任公司、上海源吉
投资有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、
上海贝元投资管理有限公司等单位,现任嘉合基金管理有限公司监事会主席。
卢宇凡先生,监事,英国伯恩茅斯大学硕士。曾就职于格兰仕集团、佛山市宏
图中宝电缆有限公司等单位,现任广东万和新电气股份有限公司副总裁、董事会秘
书。
廖俊杰先生,监事,同济大学硕士。现任福建圣农控股集团有限公司副总经理、
董事会秘书。
付祥先生,职工监事,南京大学硕士、学士,曾就职于华泰证券股份有限公司,
现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部副总监。
刘歆茹女士,职工监事,武汉大学硕士、学士。现任嘉合基金管理有限公司风
控合规高级专员。
王奕人先生,职工监事,美国德雷塞尔大学硕士,山东大学学士。现任嘉合基金管
理有限公司研究部研究员。
3、高级管理人员
郝艳芬女士,简历同上,现任嘉合基金管理有限公司董事长。
蔡奕先生,简历同上,现任嘉合基金管理有限公司总经理、董事。
崔为中先生,武汉大学法学院硕士。曾任中创投资公司海南代表处系统管理员
资金主管,中诚信证券评估公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任,长城证券
公司信息技术部总助,英大证券公司IT技术总监,嘉合基金管理有限公司副总经
理,现任嘉合基金管理有限公司督察长。
高明先生,英国诺丁汉大学商学院硕士。曾任中国石化集团市场开发部经理、
财务部经理,加拿大贝祥投资集团高级投资经理,中非发展基金有限公司投资二部
总经理助理,现任嘉合基金管理有限公司副总经理。
张文炜先生,武汉大学金融学硕士。曾在马应龙药业集团股份有限公司、广东
盈峰创业投资管理有限公司等单位任职。曾任嘉合基金管理有限公司董事会秘书、
总经理助理,现任嘉合基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。
沈珂先生,南京大学信息学学士。曾任交银施罗德基金管理有限公司信息技术
部高级工程师,国联安基金管理有限公司信息技术部总监助理,嘉合基金管理有限
公司信息技术部总监、总经理助理等职务,现任嘉合基金管理有限公司副总经理、
首席信息官。
4、本基金基金经理
于启明先生,上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士,曾任宝盈货币
市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015
年6月加入嘉合基金管理有限公司。于启明先生于2012年7月6日至2015年6
月13日期间任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理,2014年5月21日至2015
年6月13日期间任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月29
日至今任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年
11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年3月13
日至今任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2019年7月24日至今任嘉合
磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理,2019年11月15日至今任嘉合磐昇纯债
债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证
券投资基金的基金经理。
季慧娟女士,上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,曾任华宝信托
有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理
有限公司债券交易员。2014 年 12 月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8
日至今任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1
月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2018
年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月
13日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月29日至今
任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
蔡奕先生,现任嘉合基金管理有限公司总经理职务。
姚文辉先生,现任嘉合基金管理有限公司固定收益部总监职务。
于启明先生,现任嘉合基金管理有限公司固定收益部副总监职务。
付祥先生,现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部副总监职务。
骆海涛先生,现任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监职务。
李国林先生,现任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监职务。
王玉英女士,现任嘉合基金管理有限公司研究部副总监职务。
朱萍女士,现任嘉合基金管理有限公司中央交易室副总监职务。
梁凯先生,现任嘉合基金管理有限公司基金配置管理部FOF基金经理职务。
张卫宇女士,现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部投资经理职务。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(以下或简称“中国农业银行”)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年
1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、
负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最
多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有
商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每
年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的
大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳
健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造
“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的
金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优
质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计
报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认
证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控
制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提
升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银
行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012
年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续
荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予
的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老
金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基
金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”
称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银
行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、
客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销
部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,
服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上
金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2020年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共523只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业
务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按
规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门
设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业
务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规
定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的
投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他
行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处
理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方
式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉合基金管理有限公司直销中心
名称:嘉合基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
法定代表人:郝艳芬
电话:021-60168270
传真:021-65015087
联系人:商林华
客户服务电话:400-060-3299
网址:www.haoamc.com
(2)嘉合基金管理有限公司网上交易平台
网址:https:// trade.haoamc.com/etrading/
(3)嘉合基金管理有限公司微信交易平台
微信公众号:嘉合基金
2、其他销售机构
基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构销售本基金。其他销
售机构情况详见基金管理人网站发布的相关信息。
(二)登记机构
名称:嘉合基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
法定代表人:郝艳芬
电话:021-60168300
传真:021-65015080
联系人:蔡文婷
网址:www.haoamc.com
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:陆奇
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场二期25楼
住所:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
合伙人:邹俊
电话:021-22123075
传真:021- 62881889
联系人:张楠
经办注册会计师:张楠、欧梦溦
四、基金的名称
嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金
六、基金的运作方式
契约型开放式基金
七、基金的投资目标
在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增
值。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市
场工具、资产支持证券、银行存款及现金、国债期货、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为
0%-40%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于同业存单的比例不
超过基金资产的20%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更
的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
九、基金的投资策略
1、资产配置优化策略
本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,
以及估值水平、盈利预期、流动性等市场指标,通过全面评估上述各种关键指标的
变动趋势,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进
行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上
的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金
融工具的投资比例。
2、债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风
险变化等因素进行综合分析,调整和构建固定收益证券投资组合,力求获得稳健的
投资收益。
(1)利率预期策略
通过全面研究国内外经济形势、经济增长、物价、就业以及国际收支等主要经
济变量,分析宏观经济,预测货币政策、财政政策等宏观经济政策取向,结合金融
市场资金供求状况变化趋势及结构,进一步预测金融市场利率水平变动趋势,以及
金融市场收益率曲线变化趋势。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,及时调
整组合的目标久期。
(2)信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析信用债等发行人所处行业发展前景、业务发
展状况、市场竞争地位、财务状况、债务水平和管理水平等因素,评价债券发行人
的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用风险级别,确定相关信
用债的信用风险利差。并进一步根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用
利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差
可能下降的信用债进行投资。
(3)可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换
期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重
点投资。
基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业
的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的
投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其
债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因
素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
3、股票投资策略
本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,
从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。定量方面综合考虑盈利能力、成长
性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、
年现金流/市值(cashflow-to-price)以及销售收入/ 市值(S/P)等价值指标,以及
净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。 定
性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流
动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估算违约率和提前偿付比率,并利用
收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支
持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的进行股指期货的投资。本基金投资于流动性好、交易
活跃的股指期货合约,通过对股票市场和股指期货市场短期和中长期趋势的研究,
结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。多头套期保值指当基金需要买入现货
时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指
期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现
货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货
全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资
组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。
6、国债期货投资策略
本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原则以套
期保值为目的参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债
券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体
系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性
等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产
的长期稳定增值。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
十、基金的投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为0-40%。
(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%。
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%。
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%。
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用级别评级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期。
(12)本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
(13)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
(14)本基金投资股指期货后,需遵守下列投资比例限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值
的10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约的价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%;
4)所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占
基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%。
(15)本基金投资国债期货后,需遵守下列投资比例限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值
的 15%;
2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
券总市值的 30%;
3)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
4)所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国
债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约
定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 30%。
(16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%。
(17)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资。
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致。
(20)法律法规、中国证监会规定和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,法律法规、中国证监会另
有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持
有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董
事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制的,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
十一、基金的业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
中证指数公司作为专业指数提供商提供的指数,其提供的中证系列指数体系具
有一定的优势和市场影响力。在中证系列指数中,沪深300指数的市场代表性比较
强,适合作为本基金股票投资的比较基准;而中证全债指数能够较好的反映债券市
场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。根据本基金的投资范围和比
例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果法律法规发生变化、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人与
基金托管人协商一致后,在按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并
及时公告。
十二、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券
型基金及货币市场基金。
十三、基金的费用和税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等费
用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的相关账户的开户及维护费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率
为0.40%。销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后,由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起
5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各销售
机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。
4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴
义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
等有关法规及《嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金基金合同》进行更新编写,更新
的内容主要包括以下几部分:
(一)“重要提示”部分,更新了基金合同的生效时间。本招募说明书所载内
容截止日为2020年6月22日。
(二)“第三部分 基金管理人”部分,根据实际情况进行了更新。
(三)“第四部分 基金托管人”部分,根据实际情况进行了更新。
(四)“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况进行了更新。删去“其
他销售机构”中的机构信息,更新为“基金管理人可以根据相关法律法规要求,选
择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示”的表述。
(五)“第六部分 基金的募集”部分,根据实际情况进行了更新。
(六)“第七部分 基金合同的生效”部分,更新了基金合同生效日期。
(七)“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了本基金开始办
理日常申购、赎回业务的日期。
(八)“第二十部分 对基金份额持有人的服务”部分,根据实际情况进行了更
新。
(九)新增“第二十一部分 其他应披露事项”部分,更新了本招募说明书更
新期间刊登的与本基金相关的公告。
嘉合基金管理有限公司
二〇二〇年七月
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶