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| 平安合颖定开债(005897) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1957682 | ||||||||
| 基金代码 | 005897 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至06月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 平安合颖定开债 场内简称 基金主代码 005897 基金运作方式 契约型,定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日（含）至3个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，每个开放期最长不超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2018-09-19 报告期末基金份额总额 3,447,327,441.84 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020-04-01 至 2020-06-30） 本期已实现收益 14,331,872.33 本期利润 -13,313,532.06 加权平均基金份额本期利润 -0.0045 期末基金资产净值 3,468,909,087.07 期末基金份额净值 1.0063 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ? 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.07 % 0.13 % -0.22 % 0.12 % 0.15 % 0.01 % 过去六个月 2.56 % 0.11 % 2.35 % 0.12 % 0.21 % -0.01 % 过去一年 4.95 % 0.08 % 5.13 % 0.09 % -0.18 % -0.01 % 自基金合同生效起至今 8.91 % 0.07 % 10.16 % 0.07 % -1.25 % 0.00 % 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2018年09月19日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2020-04-01至2020-06-30） 其他指标 报告期（2020-06-30） 注：本基金本报告期内无其他指标。 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩克 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理 2020-03-09 - 9年 韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安元丰中短债债券型证券投资基金、平安惠智纯债债券型证券投资基金、平安添裕债券型证券投资基金基金经理。 张文平 固定收益投资中心投资执行总经理，平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理 2018-10-17 - 9年 张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安交易型货币市场基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度国内经济整体处于新冠疫情爆发后的恢复期，得益于对新冠疫情的有效控制，经济在疫情后获得了较大幅度的恢复，并在5月以后逐步得到体现；另外一边，海外疫情蔓延则不断超出预期，在货币政策对冲方面，美联储提供了大量流动性，使得整体海外风险偏好在二季度得到明显修复。国内货币政策方面，4月初在疫情影响尚不明朗以及海外风险仍未释放的情况下，央行以一个超常规的货币政策操作应对，在4月初宣布定向降准以及下调超额存款准备金利率；在5月份经济风险下降后，货币政策则回归了常态。二季度的债券市场走势跟货币政策操作紧密相关，4月份在超常规货币政策下，债券市场收益率大幅下行，债券资产表现亮眼；而进入5月份，货币政策调整也带来了债券市场收益率的快速上行，直至二季度末。整体来看二季度债券收益率大幅波动，债券类资产表现较差，短久期债券收益率波动明显大于长久期债券。本基金在二季度债券投资中，维持相对中性的债券仓位，跟随货币政策以及市场的变化适度调整了仓位配比，并保持组合足够的流动性以应对负债端的变化。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0063元；本报告期基金份额净值增长率为-0.07%，业绩比较基准收益率为-0.22%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,352,340,736.71 89.07 其中：债券 3,252,492,100.00 86.42 资产支持证券 99,848,636.71 2.65 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 303,131,254.70 8.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,660,892.51 0.12 7 其他资产 103,639,848.48 2.75 8 合计 3,763,772,732.40 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注： 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 原材料 - - 周期性消费品 - - 非周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 - - 工业 - - 地产业 - - 信息科技 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 260,188,000.00 7.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,952,732,100.00 85.12 其中：政策性金融债 547,374,100.00 15.78 4 企业债券 39,572,000.00 1.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,252,492,100.00 93.76 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1828016 18民生银行01 2,800,000 285,740,000.00 8.24 2 190011 19附息国债11 2,000,000 202,000,000.00 5.82 3 2028011 20农业银行小微债01 2,000,000 195,160,000.00 5.63 4 1928005 19浦发银行小微债01 1,900,000 192,793,000.00 5.56 5 1828004 18招商银行01 1,800,000 183,942,000.00 5.30 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 139100 18侨鑫A 1,000,000 99,848,636.71 2.88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末无权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 北京银保监局于2019年12月14日做出京银保监罚决字〔2019〕56号处罚决定，由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：1.民生银行总行同业票据业务管理失控（该违规事实下具体违法行为已由属地监管部门处罚。）2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位4.民生银行总行未有效管理承兑业务5.民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务6.民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷款7.民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务8.民生银行杭州分行为票据中介办理票据贴现业务9.民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务10.民生银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实11.民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实12.民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实，根据相关规定对公司罚款700万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国人民银行于2020年2月10日做出银罚字〔2020〕1号处罚决定，由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）： 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，根据相关规定对公司罚款2360万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于2020年3月9日做出银保监罚决字〔2020〕3号处罚决定，由于中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”）：一、违反审慎经营规则（一）可回溯制度执行不到位；（二）可回溯基础管理不到位；（三）部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司（四）质检不合格业务占比较高。二、虚假代理业务：即代理人保寿险涉及可回溯的保险业务时，未通过农业银行系统录制可回溯视频。根据相关规定对公司进行罚款。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于2020年4月22日做出银保监罚决字〔2020〕12号处罚决定，由于中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款230万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于2020年4月22日做出银保监罚决字〔2020〕11号处罚决定，由于中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（二）国别风险管理不满足监管要求；（三）信贷资金被挪用作保证金；（四）未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。根据相关规定对公司罚款200万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于2019年6月24日做出银保监罚决字〔2019〕7号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。根据相关规定对公司罚款130万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 2019年7月2日招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易。经公司自查，为交易员操作失误所致。2019年7月8日，全国银行间同业拆借中心根据相关规定对公司进行通报批评，并依据《银行间本币市场交易员管理办法（试行）》暂停公司相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 北京银保监局于2019年10月8日做出京银保监罚决字〔2019〕41号处罚决定，由于兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“公司”）：违规向房地产开发企业提供融资,违规通过同业投资规避监管指标,违规修改理财协议文本,违规向企业权益性投资提供融资,违规向普通客户销售投向非上市公司股权的理财产品,根据相关规定对公司罚款600万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 40,854,920.00 3 应收股利 - 4 应收利息 62,784,928.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 8 其他 - 9 合计 103,639,848.48 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 2,465,569,218.54 报告期期间基金总申购份额 981,758,223.30 减：报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 3,447,327,441.84 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 基金份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,513,681.71 报告期期间买入/申购总份额 308,620.79 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,822,302.50 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.31 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2020-04-30 308,620.79 315,410.45 合计 308,620.79 315,410.45 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,822,302.50 0.31 % 10,000,000.00 0.29 % 3年 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 10,822,302.50 0.31 % 10,000,000.00 0.29 % 3年 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020/04/01--2020/06/30 1,961,813,946.62 1,961,813,946.62 56.91 % 2 2020/04/01--2020/06/30 493,241,590.21 981,449,602.51 1,474,691,192.72 42.78 % 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金设立的文件 （2）平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 （3）平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告原文 存放地点 基金管理人的办公地址 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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