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| 嘉合磐泰短债A(007014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1957555 | ||||||||
| 基金代码 | 007014 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2020年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2020年第1号） 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二○二〇年七月 【重要提示】 一、嘉合磐泰短债债券型证券投资基金（“本基金”）经2019年1月15日中 国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合磐泰短债债券型证券投资基金注册 的批复》（证监许可[2019] 80号）注册，进行募集。本基金的基金合同于2019 年7月24日正式生效。 二、嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”） 保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益或市场 前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、 及其他风险等。 四、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混 合型基金、股票型基金。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或存款类金融机构。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决 策，并自行承担投资风险。 五、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、 基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 六、本基金本次更新招募说明书是对信息披露相关内容进行更新。 七、基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年9月1日起执行。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：嘉合基金管理有限公司 住所：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 邮政编码：200082 法定代表人：郝艳芬 成立日期：2014年7月30日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可[2014]621号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币30,000万元 存续期间：永久存续 联系人：商林华 电话：021-60168300 股权结构：中航信托股份有限公司占27.27%、上海慧弘实业集团有限公司占 27.27%、福建圣农控股集团有限公司占18.18%、广东万和集团有限公司占17.83%、 山东通汇资本投资集团有限公司占4.90%、北京智勇仁信投资咨询有限公司占 4.55%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 郝艳芬女士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于中 国农业银行青岛分行、上海慧弘实业集团有限公司等单位，现任嘉合基金管理有限 公司董事长。 刘燕女士，江西省教育学院学士。曾就职于中国农业银行、江南证券有限责任 公司、江西江南信托投资股份有限公司等单位，现任中航信托股份有限公司计划财 务部总经理兼工会副主席，兼任嘉合基金管理有限公司董事。 朱秋燕女士，江西财经大学硕士。曾担任中航信托股份有限公司投资管理部投 资经理助理、投资经理，现任中航信托股份有限公司投资管理部高级投资经理，兼 任嘉合基金管理有限公司董事。 卢础其先生，现任广东万和集团有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有 限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件 有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事及广东万和新电气股份有限公司董 事长，兼任嘉合基金管理有限公司董事。 陈剑华先生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于福 建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单 位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。现任福 建圣农发展股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任嘉合基金管理有限公司董事。 蔡奕先生，厦门大学法学博士。曾在深圳证券交易所博士后工作站工作，先后 任深圳证券交易所综合研究所副所长、深圳证券交易所市场监察部副总监，现任嘉 合基金管理有限公司总经理、董事。 曹凤岐先生，北京大学经济学院毕业。现为北京大学光华管理学院荣休教授、 博士生导师，北京大学金融与证券研究中心主任，并任教育部社会科学委员会委员， 中国金融学会常务理事，中国投资学会常务理事，北京市金融学会副会长等职，兼 任嘉合基金管理有限公司独立董事。 姚长辉先生，北京大学金融学博士。现为北京大学光华管理学院教授、博士生 导师，北京大学金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任， 北京大学保险与社会保障研究生中心副主任，中国金融学会理事，北京市金融学会 理事，北京市投资学会理事，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。 刘振亚先生，中国人民大学经济学博士。曾担任国际货币基金总部华盛顿亚洲 局经济学家、中国人民大学金融与证券研究所所长助理兼研究总部主任、中国人民 大学世界经济研究所所长等职务，现为中国人民大学财政金融学院教授、博士生导 师，英国伯明翰大学国际金融与跨国银行项目教授，兼任嘉合基金管理有限公司独 立董事。 2、监事会成员 单兵先生，监事会主席，上海财经大学硕士，上海交通大学学士。曾就职于南 通机床股份有限公司、国信证券有限责任公司、兴安证券有限责任公司、上海源吉 投资有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、 上海贝元投资管理有限公司等单位，现任嘉合基金管理有限公司监事会主席。 卢宇凡先生，监事，英国伯恩茅斯大学硕士。曾就职于格兰仕集团、佛山市宏 图中宝电缆有限公司等单位，现任广东万和新电气股份有限公司副总裁、董事会秘 书。 廖俊杰先生，监事，同济大学硕士。现任福建圣农控股集团有限公司副总经理、 董事会秘书。 付祥先生，职工监事，南京大学硕士、学士，曾就职于华泰证券股份有限公司， 现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部副总监。 刘歆茹女士，职工监事，武汉大学硕士、学士。现任嘉合基金管理有限公司风 控合规高级专员。 王奕人先生，职工监事，美国德雷塞尔大学硕士，山东大学学士。现任嘉合基金管 理有限公司研究部研究员。 3、高级管理人员 郝艳芬女士，简历同上，现任嘉合基金管理有限公司董事长。 蔡奕先生，简历同上，现任嘉合基金管理有限公司总经理、董事。 崔为中先生，武汉大学法学院硕士。曾任中创投资公司海南代表处系统管理员 资金主管，中诚信证券评估公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任，长城证券 公司信息技术部总助，英大证券公司IT技术总监，嘉合基金管理有限公司副总经 理，现任嘉合基金管理有限公司督察长。 高明先生，英国诺丁汉大学商学院硕士。曾任中国石化集团市场开发部经理、 财务部经理，加拿大贝祥投资集团高级投资经理，中非发展基金有限公司投资二部 总经理助理，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。 张文炜先生，武汉大学金融学硕士。曾在马应龙药业集团股份有限公司、广东 盈峰创业投资管理有限公司等单位任职。曾任嘉合基金管理有限公司董事会秘书、 总经理助理，现任嘉合基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 沈珂先生，南京大学信息学学士。曾任交银施罗德基金管理有限公司信息技术 部高级工程师，国联安基金管理有限公司信息技术部总监助理，嘉合基金管理有限 公司信息技术部总监、总经理助理等职务，现任嘉合基金管理有限公司副总经理、 首席信息官。 4、本基金基金经理 于启明先生，上海财经大学经济学硕士，厦门大学经济学学士，曾任宝盈货币 市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015 年 6 月加入嘉合基金管理有限公司。于启明先生于2012年7月6日至2015年6 月13日期间任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理，2014年5月21日至2015 年6月13日期间任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月29 日至今任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理，2018年 11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2019年3月13 日至今任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理，2019年7月24日至今任嘉合 磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理, 2019年11月15日至今任嘉合磐昇纯债 债券型证券投资基金的基金经理，2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证 券投资基金的基金经理。 汪静以女士，山东大学经济学、法学双学士，曾任职于长城证券有限责任公司 固定收益部，融通基金管理有限公司交易部。2015年加入嘉合基金管理有限公司。 汪静以女士于2019 年 6 月 11 日至今任嘉合货币市场基金和嘉合磐通债券型证 券投资基金的基金经理，2019 年 7 月 25 日至今任嘉合磐泰短债债券型证券投资 基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 蔡奕先生，现任嘉合基金管理有限公司总经理职务。 姚文辉先生，现任嘉合基金管理有限公司固定收益部总监职务。 于启明先生，现任嘉合基金管理有限公司固定收益部副总监职务。 付祥先生，现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部副总监职务。 骆海涛先生，现任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监职务。 李国林先生，现任嘉合基金管理有限公司权益投资部副总监职务。 王玉英女士，现任嘉合基金管理有限公司研究部副总监职务。 朱萍女士，现任嘉合基金管理有限公司中央交易室副总监职务。 梁凯先生，现任嘉合基金管理有限公司基金配置管理部FOF基金经理职务。 张卫宇女士，现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部投资经理职务。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：任德奇 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元人民币 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发 钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性 的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所 挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银行家》 杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，连续五年跻身 全球银行20强；根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交 通银行营业收入位列第150位，较上年提升18位。 截至2020年3月31日，交通银行资产总额为人民币104，543.83亿元。2020 年1-3月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币214.51亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多 年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程 师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能 优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资 产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事，代为履行行长职责，2018年 8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董 事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长； 2016年12月至 2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼 任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银 行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长， 2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总 经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至 2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中 国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华 大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年 8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、 处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计 算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至2020年3月31日，交通银行共托管证券投资基金452只。此外，交通银 行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理 财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、 企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管 理，托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评 估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基 金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监 管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内 部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、 反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交 通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分 账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设 置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除 内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模 式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之 有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效 执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环 节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的 内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管 业务指引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管 理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托 管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业 务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管 业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行 资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以 完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业 区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实 现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进 行国际标准的内部控制评审。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基 金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益 分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通 知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银 行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的 违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中 国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 （四）其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规 行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉合基金管理有限公司直销中心 名称：嘉合基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人：郝艳芬 电话：021-60168270 传真：021-65015087 联系人：商林华 客户服务电话：400-060-3299 网址：www.haoamc.com （2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台 网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/ （3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台 微信公众号：嘉合基金 2、其他销售机构 基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构销售本基金。其他销 售机构情况详见基金管理人网站发布的相关信息。 （二）登记机构 名称：嘉合基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人：郝艳芬 电话：021-60168300 传真：021-65015080 联系人：蔡文婷 网址：www.haoamc.com （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场二期25楼 住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 合伙人：邹俊 电话：021-22123075 传真：021- 62881889 联系人：张楠 经办注册会计师：张楠、欧梦溦 四、基金的名称 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的运作方式 契约型开放式基金 七、基金的投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础 上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府支持 机构债券、政府支持债券、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、 公司债（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可 转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交 易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；持有现金或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券，是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产，包括国 债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含 证券公司短期公司债券）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次 级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资 比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 九、基金的投资策略 本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风 险变化等因素进行综合分析，调整和构建固定收益证券投资组合，力求获得稳健的 投资收益。 1、利率预期策略 通过全面研究国内外经济形势、经济增长、物价、就业以及国际收支等主要经 济变量，分析宏观经济，预测货币政策、财政政策等宏观经济政策取向，结合金融 市场资金供求状况变化趋势及结构，进一步预测金融市场利率水平变动趋势，以及 金融市场收益率曲线变化趋势。 （1）久期策略 根据市场利率变化趋势的预期，动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时， 适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当 降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交 易量的变化来分析市场期限的投资偏好，结合利率走势判断选择合适的久期品种进 行投资。 本基金主要投资剩余期限不超过397天(含)的债券资产，包括国债、政府支持 机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短 期公司债券）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分 离交易可转债的纯债部分等金融工具。在目标久期的执行过程中，将特别注意对信 用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之 内。 （2）收益率曲线策略 在确定投资组合久期的基础上，本基金根据市场利率变化周期以及不同期限券 种供求状况的分析，预测未来收益率曲线形状的变动趋势及变动幅度。针对收益率 曲线形态特征确定合理的组合期限结构，采用包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略 等进行动态调整，建立最优的债券投资组合。 （3）骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债 券（即收益率水平相对较高的债券），随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会 缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑来获得 资本利得。 2、资产支持证券的投资策略 本基金将针对资产支持证券的资产特征，对资产池结构和质量跟踪观察，分析 资产支持证券的发行条款，预估资产违约风险和提前偿付比率对资产支持证券未来 现金流的影响。利用合理的收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。 同时严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 十、基金的投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的债券投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的 比例不低于非现金资产的80%； （2）本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于主体信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用级别评级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%，在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期； （11）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； （14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述投资限制第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持 有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程 序后，本基金可不受上述规定的限制。 十一、基金的业绩比较基准 中证短债指数收益率 中证短债指数是中证指数有限公司编制的综合反映一年期以下债券及票据整 体价格变动趋势的指数，其样本包括一年期以下的国债、金融债、企业债、央行票 据和短期融资券。本基金为短债债券型证券投资基金，主要投资于剩余期限不超过 397天的债券资产，本基金选取中证短债指数收益率作为本基金的业绩比较基准， 能较好的反映本基金的投资目标。 如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以根据 本基金的投资范围和投资策略，在取得基金托管人同意并报中国证监会备案后调整 本基金的业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。 十二、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基 金、股票型基金。 十三、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于2020年7月7日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 211,727,000.00 99.36 其中：债券 211,727,000.00 99.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 290,978.32 0.14 8 其他资产 1,079,738.43 0.51 9 合计 213,097,716.75 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,093,000.00 5.67 其中：政策性金融债 10,093,000.00 5.67 4 企业债券 45,796,500.00 25.72 5 企业短期融资券 120,048,000.00 67.41 6 中期票据 35,789,500.00 20.10 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 211,727,000.00 118.89 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 2080007 20河钢债01 150,000 15,420,000.00 8.66 2 101800109 18津城建MTN004 150,000 15,400,500.00 8.65 3 068008 06华润债 150,000 15,220,500.00 8.55 4 152702 15汇金02 150,000 15,156,000.00 8.51 5 042000111 20电网CP002 150,000 15,028,500.00 8.44 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,479.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 888,663.01 5 应收申购款 189,595.51 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,079,738.43 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金业绩截止日为2020年3月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 1、嘉合磐泰短债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年7月24日至 2019年12月31日 1.30% 0.04% 1.36% 0.01% -0.06% 0.03% 2020年1月1日至 2020年3月31日 1.74% 0.04% 0.95% 0.02% 0.79% 0.02% 基金合同生效日至 2020年3月31日 3.06% 0.04% 2.32% 0.02% 0.74% 0.02% 2、嘉合磐泰短债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年7月24日至 2019年12月31日 1.20% 0.04% 1.36% 0.01% -0.16% 0.03% 2020年1月1日至 2020年3月31日 1.66% 0.04% 0.95% 0.02% 0.71% 0.02% 基金合同生效日至 2020年3月31日 2.88% 0.04% 2.32% 0.02% 0.56% 0.02% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于2019年7月24日生效。截至本报告期末，本基金基金合同 生效不满一年。 2、本基金合同于2019年7月24日生效，按照基金合同规定，本基金建仓期为基 金合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合 同约定。 注：1、本基金合同于2019年7月24日生效。截至本报告期末，本基金基金合同 生效不满一年。 2、本基金合同于2019年7月24日生效，按照基金合同规定，本基金建仓期为基 金合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合 同约定。 十五、基金的费用和税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为0.25%。销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关 协议规定支付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费 用。 4、上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴 义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规及《嘉合磐泰短债债券型证券投资基金基金合同》进行更新编写，更新 的内容主要包括以下几部分： （一）“重要提示”部分，更新了基金合同的生效时间。本招募说明书所载内 容截止日为2020年6月22日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年3 月31日。 （二）“第三部分 基金管理人”部分，根据实际情况进行了更新。 （三）“第四部分 基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。 （四）“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况进行了更新。删去“其 他销售机构”中的机构信息，更新为“基金管理人可以根据相关法律法规要求，选 择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示”的表述。 （五）“第六部分 基金的募集”部分，根据实际情况进行了更新。 （六）“第七部分 基金合同的生效”部分，更新了基金合同生效日期。 （七）“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了本基金开始办 理日常申购、赎回业务的日期。 （八）“第九部分 基金的投资”部分，新增了截至2020年3月31日的投资组 合报告信息，及基金托管人复核的日期。 （九）新增“第十部分 基金的业绩”部分，更新了本基金截至2020年3月 31日的业绩表现情况。 （十）“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分，根据实际情况进行了 更新。 （十一）新增“第二十二部分 其他应披露事项”部分，更新了本招募说明书 更新期间刊登的与本基金相关的公告。 嘉合基金管理有限公司 二〇二〇年七月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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