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| 安信量化优选股票C(006347) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1956860 | ||||||||
| 基金代码 | 006347 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信量化优选股票型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 17日 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信量化优选股票 基金主代码 006346 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 3日 报告期末基金份额总额 14,866,998.59份 投资目标 本基金以数量化分析为基础，在充分控制基金财产风险 和保证基金财产流动性的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 本基金使用量化模型构建股票组合，主要基于对股票市 场及上市公司相关数据的深度挖掘，在综合数据可获得 性、建模复杂程度的基础上，对数据进行个性化的分析 处理，形成了一套完善的选股体系，并据此构建股票组 合。资产配置方面，通过对宏观经济周期、宏观政策导 向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的 分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和 判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其 他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。债 券投资方面，采取稳健的投资管理方式，获得与风险相 匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的 系统性风险和保证基金资产的流动性。同时，本基金将 根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管 理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 此外，本基金还将采用国债期货投资策略、资产支持证 券投资策略、权证投资策略等，更好地实现本基金的投 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 2 页 资目标。 业绩比较基准 中证 500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率× 15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信量化优选股票 A 安信量化优选股票 C 下属分级基金的交易代码 006346 006347 报告期末下属分级基金的份额总额 11,974,457.07份 2,892,541.52份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 安信量化优选股票 A 安信量化优选股票 C 1.本期已实现收益 1,958,206.42 247,338.98 2.本期利润 3,604,432.20 472,279.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.3174 0.3361 4.期末基金资产净值 20,594,586.60 4,945,848.21 5.期末基金份额净值 1.7199 1.7099 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信量化优选股票 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 22.30% 0.96% 13.73% 0.96% 8.57% 0.00% 过去六个月 23.41% 1.56% 10.21% 1.51% 13.20% 0.05% 过去一年 37.68% 1.31% 16.74% 1.24% 20.94% 0.07% 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 3 页 自基金合同 生效起至今 71.99% 1.29% 20.87% 1.35% 51.12% -0.06% 安信量化优选股票 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 22.17% 0.96% 13.73% 0.96% 8.44% 0.00% 过去六个月 23.14% 1.56% 10.21% 1.51% 12.93% 0.05% 过去一年 37.11% 1.31% 16.74% 1.24% 20.37% 0.07% 自基金合同 生效起至今 70.99% 1.29% 20.87% 1.35% 50.12% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 4 页 注：1、本基金合同生效日为 2018年 9月 3日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 施荣盛 本基金的 基金经理 2020年 1月 13 日 - 7年 施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券 资产管理有限公司量化投资部研究员，安 信基金管理有限责任公司量化投资部研 究助理、基金经理助理、投资经理，现任 安信基金管理有限责任公司量化投资部 基金经理。曾任安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金的基金经理；现 任安信中证一带一路主题指数分级证券 投资基金、安信量化优选股票型发起式证 券投资基金、安信中证深圳科技创新主题 指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 3、本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 5 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金以数量化分析为基础，多维度选股，行业分散，覆盖 A股多板块优质股票。在充分控 制基金财产风险和保证基金财产流动性的前提下，力争实现基金财产的长期稳健增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.7199元，本报告期基金份额净值增长率为 22.30%； 截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.7099元，本报告期基金份额净值增长率为 22.17%； 同期业绩比较基准收益率为 13.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3年，故报告期不存在需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,888,032.45 87.56 其中：股票 22,888,032.45 87.56 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 6 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,958,255.66 11.32 8 其他资产 294,657.59 1.13 9 合计 26,140,945.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 448,500.00 1.76 C 制造业 13,359,934.54 52.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 892,262.00 3.49 E 建筑业 1,107,399.00 4.34 F 批发和零售业 1,583,985.00 6.20 G 交通运输、仓储和邮政业 910,062.00 3.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,862,201.91 7.29 J 金融业 450,333.00 1.76 K 房地产业 1,149,561.00 4.50 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 668,307.00 2.62 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 227,052.00 0.89 S 综合 228,435.00 0.89 合计 22,888,032.45 89.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 7 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603258 电魂网络 4,500 250,020.00 0.98 2 300563 神宇股份 7,600 248,748.00 0.97 3 600051 宁波联合 27,700 242,929.00 0.95 4 002214 大立科技 8,600 242,348.00 0.95 5 603058 永吉股份 25,400 239,776.00 0.94 6 002555 三七互娱 5,100 238,680.00 0.93 7 300387 富邦股份 28,500 238,260.00 0.93 8 300394 天孚通信 4,000 238,200.00 0.93 9 300758 七彩化学 14,520 238,128.00 0.93 10 300701 森霸传感 6,800 236,844.00 0.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 8 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除电魂网络（股票代码：603258.SH）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 12月 31日，杭州电魂网络科技股份有限公司因违规经营被杭州市公安局滨江区分局 长河派出所警告【杭滨公(长)行罚决字[2019]51724号】。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,129.91 2 应收证券清算款 270,089.90 3 应收股利 - 4 应收利息 345.63 5 应收申购款 9,092.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 294,657.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 9 页 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信量化优选股票 A 安信量化优选股票 C 报告期期初基金份额总额 10,491,826.20 1,335,257.09 报告期期间基金总申购份额 1,737,972.16 1,982,081.03 减:报告期期间基金总赎回份额 255,341.29 424,796.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,974,457.07 2,892,541.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 安信量化优选股票 A 安信量化优选股票 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 67.26 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 67.26 10,000,000.00 67.26 3年 基金管理人高 - - - - - 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 10 页 级管理人员 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 67.26 10,000,000.00 67.26 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20200401-20200630 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 67.26 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 安信量化优选股票 2020年第 2季度报告 第 11 页 1、中国证监会准予安信量化优选股票型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《安信量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2020年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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