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| 安信恒利增强债券C(005272) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1956848 | ||||||||
| 基金代码 | 005272 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信恒利增强债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 17日 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信恒利增强债券 基金主代码 005271 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 26日 报告期末基金份额总额 3,103,860.63份 投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资 策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 债券投资方面，本基金通过分析判断宏观经济运行趋势 及其引致的财政货币政策变化，对未来市场利率趋势及 市场信用环境变化作出预测，在确保资产收益安全性和 稳定性的基础上，构造债券组合。股票投资方面，本基 金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，精 选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资 标的，采用量化模型构建本组合的现货组合。资产支持 证券投资方面，本基金将持续研究和密切跟踪国内资产 支持证券品种的发展，制定周密的投资策略。此外，本 基金将在严格控制风险的前提下，投资国债期货、权证 等衍生金融工具，以及资产支持证券。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中债总指数（全价）收益率 ×80% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风 险/收益的产品。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 2页 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信恒利增强债券 A 安信恒利增强债券 C 下属分级基金的交易代码 005271 005272 报告期末下属分级基金的份额总额 2,634,883.46份 468,977.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 安信恒利增强债券 A 安信恒利增强债券 C 1.本期已实现收益 7,691.80 725.20 2.本期利润 -24,732.60 -4,397.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0073 -0.0087 4.期末基金资产净值 2,800,905.79 495,428.09 5.期末基金份额净值 1.0630 1.0564 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信恒利增强债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.77% 0.09% 1.11% 0.23% -1.88% -0.14% 过去六个月 -0.05% 0.10% 1.24% 0.29% -1.39% -0.19% 过去一年 2.99% 0.09% 3.93% 0.23% -0.94% -0.14% 自基金合同 生效起至今 6.30% 0.10% 9.40% 0.26% -3.10% -0.16% 安信恒利增强债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 3页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -0.84% 0.09% 1.11% 0.23% -1.95% -0.14% 过去六个月 -0.19% 0.10% 1.24% 0.29% -1.43% -0.19% 过去一年 2.66% 0.09% 3.93% 0.23% -1.27% -0.14% 自基金合同 生效起至今 5.64% 0.10% 9.40% 0.26% -3.76% -0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 4页 注：1、本基金合同生效日为 2018年 9月 26日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 任凭 本基金的 基金经理 2020年 4月 3 日 - 13年 任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金 管理有限公司，2011年加入安信基金管 理有限责任公司，历任运营部交易员、固 定收益部投研助理，现任固定收益部基金 经理。曾任安信保证金交易型货币市场基 金、安信活期宝货币市场基金、安信现金 增利货币市场基金、安信新视野灵活配置 混合型证券投资基金、安信现金管理货币 市场基金、安信恒利增强债券型证券投资 基金的基金经理助理；现任安信新目标灵 活配置混合型证券投资基金、安信优享纯 债债券型证券投资基金的基金经理助理， 安信活期宝货币市场基金、安信现金增利 货币市场基金、安信聚利增强债券型证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、 安信恒利增强债券型证券投资基金、安信 鑫日享中短债债券型证券投资基金的基 金经理。 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 5页 杨凯玮 本基金的 基金经理 2018年 9月 26 日 2020年4月 3日 14年 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹 交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人 寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人 寿保险股份有限公司投资组合高级专员， 台湾中华开发工业银行股份有限公司自 营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股 份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险 股份有限公司科长，华润元大基金管理有 限公司固定收益部总经理，安信基金管理 有限责任公司固定收益部基金经理、固定 收益部总经理。曾任安信永丰定期开放债 券型证券投资基金、安信新视野灵活配置 混合型证券投资基金、安信安盈保本混合 型证券投资基金、安信保证金交易型货币 市场基金、安信新目标灵活配置混合型证 券投资基金、安信现金增利货币市场基 金、安信现金管理货币市场基金、安信活 期宝货币市场基金、安信恒利增强债券型 证券投资基金、安信优享纯债债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 3、本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 6页 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，国内经济增长从新冠疫情带来的断崖式下跌中缓慢恢复，欧美国家经历了从 疫情发酵到逐渐好转。全球央行祭出宽松政策以适应疫情期间的经济稳定需求，中国央行则在二 季度保持了相对的定力。4月初，央行将超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，这一操作使 得银行间隔夜利率下限被打开。由于内外需均非常脆弱，4月资金供给非常充裕，隔夜加权平均 值为 1%，最低接近 0.6%。隔夜利率的持续低位带动了收益率曲线的下行，短端下行超过长端，曲 线呈现陡峭化的状态。5月，1万亿专项债市场化发行，货币市场利率逐渐上行，隔夜加权平均值 上升到 1.3%，收益率曲线基本回到 4月初水平。6月，央行着力打击套利行为，隔夜加权平均利 率进一步上行到 1.7%，债券市场出现快速调整，各期限收益率均回到疫情前水平。 权益市场方面，A股市场一季度经历了内外两次冲击，二季度综合指数小幅震荡向上，但创 业板指数创出了新高。其中高端消费及创业板等科技类行业相关公司在期间曾经持续走强。 债券投资方面，本基金持仓以利率债和中高等级债券为主，同时适度参与可转债交易。权益 投资方面，本基金的权益仓位始终较低，以周期类品种为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0630 元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.77%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0564元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.84%，同期业绩比较基准收益率为 1.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现了连续 20个工作日基金份额持有人数不满 200人的情形，时间范围 为 2020年 05月 29日至 2020年 06月 30日。 本报告期内，本基金出现了连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日。 自 2019年 7月 11日至本报告期末，本基金出现了连续 60个工作日基金资产净值低于五千万 元的情形，本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监督管 理委员会。 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 7页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 78,006.50 2.27 其中：股票 78,006.50 2.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,774,478.50 80.88 其中：债券 2,774,478.50 80.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 394,309.44 11.50 8 其他资产 183,440.28 5.35 9 合计 3,430,234.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,324.00 0.22 C 制造业 47,355.50 1.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 11,448.00 0.35 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 11,879.00 0.36 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 8页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 78,006.50 2.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601668 中国建筑 2,400 11,448.00 0.35 2 600276 恒瑞医药 120 11,076.00 0.34 3 600309 万华化学 200 9,998.00 0.30 4 600547 山东黄金 200 7,324.00 0.22 5 600196 复星医药 200 6,770.00 0.21 6 600048 保利地产 450 6,651.00 0.20 7 300527 中船应急 600 5,442.00 0.17 8 601138 工业富联 350 5,302.50 0.16 9 000002 万 科Ａ 200 5,228.00 0.16 10 000789 万年青 300 3,861.00 0.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 359,135.00 10.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,213,740.50 67.16 其中：政策性金融债 2,213,740.50 67.16 4 企业债券 201,603.00 6.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,774,478.50 84.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 018006 国开 1702 14,600 1,497,668.00 45.43 2 018007 国开 1801 7,150 716,072.50 21.72 3 010107 21国债⑺ 3,500 359,135.00 10.89 4 136253 16中油 03 2,010 201,603.00 6.12 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 9页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形 势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货 的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保 证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除中国建筑（股票代码：601668.SH）、16中油 03（证券代 码：136253.SH）、保利地产（股票代码：600048.SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案 调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019-2020 年，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被深圳市住房和建设局【深建罚 〔2019〕280 号】、国家税务总局北京市海淀区税务局【京海一税简罚〔2019〕6025922号】处以 罚款，被国家税务总局大连市中山区税务局、成都市住建局、济宁市住建局通报批评并责令改正； 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 10页 因违反交通法规被江西省交通建设工程质量监督管理局罚款五万元【赣交质安监罚〔2019〕5号】。 2019 年 9 月 24 日，中国石油天然气股份有限公司因未依法履行职责被广州市生态环境局罚 款 8万元【穗番环罚(2019)67号】。 2019年 12月 24日，中国石油天然气股份有限公司因未依法履行职责被德惠市环保局罚款 54 万元【德环责改字【2019】0013号】。 2019 年 8 月 26 日，保利发展控股集团股份有限公司因违反税收管理被国家税务总局广州市 税务局第三税务分局罚款 2000元【穗税三分局 罚 (2019)150035 号】。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,439.65 2 应收证券清算款 136,846.16 3 应收股利 - 4 应收利息 44,154.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 183,440.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信恒利增强债券 A 安信恒利增强债券 C 报告期期初基金份额总额 3,951,585.43 522,133.14 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 11页 报告期期间基金总申购份额 98,446.40 51,724.23 减:报告期期间基金总赎回份额 1,415,148.37 104,880.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,634,883.46 468,977.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 1 20200401-20200630 997,300.66 - - 997,300.66 32.13 2 20200429-20200630 796,256.41 - - 796,256.41 25.65 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 安信恒利增强债券 2020年第 2季度报告 第 12页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信恒利增强债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信恒利增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信恒利增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信恒利增强债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2020年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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