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| 鹏华新能源分级B(150280) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1954896 | ||||||||
| 基金代码 | 150280 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清 算报告 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 公告日期：2020 年 7 月 16 日 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 2 页 共 13 页 一、重要提示 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金(以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 768 号文准予注册，于 2015 年 5 月 29 日成 立并正式运作。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，本基金托管人为招商银行股 份有限公司。 根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华中证新能源指数分级证券 投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)，提议终止《基金合同》。本基金 基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议已于 2020 年 7 月 6 日表决通过了《关于终止鹏 华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同相关事项的议案》，自该日起本次基金份额持有 人大会决议生效。 本基金从 2020 年 7 月 8 日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限公司、基 金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通 力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 1、基金基本情况 基金名称 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 基金简称 鹏华新能源分级 场内简称 新能源 基金主代码 160640 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 5 日 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 3 页 共 13 页 最后运作日（2020 年 7 月 7 日）基金份额总额 28,894,143.52 份 最后运作日（2020 年 7 月 7 日）基金份额净值 1.519 元 下属分级基金的基金简称 鹏华新能源分级 鹏华新能源分级 A 鹏华新能源分级 B 下属分级基金的场内简称 新能源 新能 A 新能 B 下属分级基金的交易代码 160640 150279 150280 最后运作日（2020 年 7 月 7 日）下属分级基金的份额总额 26,814,753.52 份 1,039,695.00 份 1,039,695.00 份 2、基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份 股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效 果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流 动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误 差。本基金力争鹏华新能源份额净值增长率与 同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不 超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 业绩比较基准 中证新能源指数收益率×95％＋商业银行活 期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收 益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪 标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数 所代表的公司相似的风险收益特征。 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 4 页 共 13 页 新能源 新能 A 新能 B 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于股票型 基金，其预期的风险 与收益高于混合型 基金、债券型基金与 货币市场基金，为证 券投资基金中较高 风险、较高预期收益 的品种。同时本基金 为指数基金，通过跟 踪标的指数表现，具 有与标的指数以及 标的指数所代表的 公司相似的风险收 益特征。 鹏华新能 源 A份额 为稳健收 益 类 份 额，具有 低风险且 预期收益 相对较低 的特征。 鹏华新能 源 B 份额 为积极收 益类份额， 具有高风 险且预期 收益相对 较高的特 征。 三、基金运作情况 1、基金基本情况 本基金经中国证监会证监许可[2015]第 768 号《关于准予鹏华中证新能源指数分级证券 投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 211,446,100.80 元，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 565 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《基金合同》于 2015 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 211,461,467.83 份基金份额，其中认购资金利息折合 15,367.03 份基金份额。本基金的基金 管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括鹏华中证新能源指数分 级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华新能源份额”)、鹏华中证新能源指数分级证券投资 基金之 A 份额(以下简称“鹏华新能源 A 份额”)、鹏华中证新能源指数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“鹏华新能源 B 份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金 份额具有不同的风险收益特征。鹏华新能源份额为可以申购、赎回的基金份额，具有与标的 指数相似的风险收益特征。鹏华新能源 A份额与鹏华新能源 B 份额为可以上市交易但不能申 购、赎回的基金份额，其中鹏华新能源 A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相 对较低的风险收益特征，鹏华新能源 B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 5 页 共 13 页 较高的风险收益特征。鹏华新能源 A份额与鹏华新能源 B 份额的配比始终保持 1：1 的比率 不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为鹏华新能源份 额；场内认购的份额将按照 1：1 的比例确认为鹏华新能源 A份额与鹏华新能源 B 份额。本 基金基金合同生效后，场内鹏华新能源份额与鹏华新能源 A份额、鹏华新能源 B 份额之间可 以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份 额的分拆，指基金份额持有人将其持有的场内鹏华新能源份额按照 2 份场内鹏华新能源份额 对应 1 份鹏华新能源 A份额与 1 份鹏华新能源 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的合 并，指基金份额持有人将其持有的鹏华新能源 A份额与鹏华新能源 B 份额按照 1 份鹏华新能 源 A份额与 1 份鹏华新能源 B 份额对应 2 份场内鹏华新能源份额的比例进行转换的行为。 基金份额的净值按如下原则计算：鹏华新能源份额的基金份额净值为净值计算日的基金 资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华新能源份额、鹏华新能源 A份额、鹏 华新能源 B 份额的份额数之和。鹏华新能源 A份额的基金份额净值为鹏华新能源 A份额的本 金及约定应得收益之和。每 2 份鹏华新能源份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华新能源 A 份额与 1 份鹏华新能源 B 份额所对应的基金资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。在鹏华新能源 A份额、鹏华新能源份额存续期内的每个会计 年度 9 月第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后， 鹏华新能源 A份额与鹏华新能源 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。对于鹏华新能源 A份 额的约定应得收益，即鹏华新能源 A份额每个会计年度 8 月最后一个自然日基金份额参考净 值超出 1.000 元部分，将折算为场内鹏华新能源份额分配给鹏华新能源 A份额持有人。鹏华 新能源份额持有人持有的每 2份鹏华新能源份额将按 1份鹏华新能源 A份额获得新增鹏华新 能源份额的分配。持有场外鹏华新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场 外鹏华新能源份额的分配；持有场内鹏华新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获 得新增场内鹏华新能源份额的分配。经过上述份额折算，鹏华新能源 A份额的基金份额参考 净值调整为 1.000 元，鹏华新能源份额的基金份额净值将相应调整。 除定期份额折算外，本基金还将在鹏华新能源份额的基金份额净值达到 1.500 元时或鹏 华新能源 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时进行不定期份额折算。当达到不定期折 算条件时，本基金将分别对鹏华新能源份额、鹏华新能源 A份额、鹏华新能源 B 份额进行份 额折算，份额折算后本基金将确保鹏华新能源 A份额与鹏华新能源 B 份额的比例为 1：1，份 额折算后鹏华新能源份额的基金份额净值、鹏华新能源 A份额与鹏华新能源 B 份额的基金份 额参考净值均调整为 1.000 元。 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 6 页 共 13 页 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第 244 号文审核同意，本基金鹏华 新能源 A份额 63,569,903.00 份基金份额和鹏华新能源 B 份额 63,569,903.00 份基金份额于 2015 年 6 月 5 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华新能源份额，基金份额持有人在 符合相关办理条件的前提下，将其分拆为鹏华新能源 A份额和鹏华新能源 B 份额即可上市流 通；对于托管在场外的鹏华新能源份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将 其跨系统转托管至深交所场内后分拆为鹏华新能源 A份额和鹏华新能源 B份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定，本基金的投资范 围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股 票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于 股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例 不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证新能源指数收益 率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。 自 2015 年 5 月 29 日至 2020 年 7 月 7 日期间，本基金按基金合同约定正常运作。 2、清算原因 基金合同“第二十五部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、基金合同 的终止事由”约定：“有下列情形之一的，基金合同应当终止：1、基金份额持有人大会决定 终止的；2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的；3、本基金被其他基金吸收合并；4、基金合同约定的其他情形；5、相关法律法规 和中国证监会规定的其他情况。”。 根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》，提议终止《基金合 同》。本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议已于 2020 年 7 月 6 日表决通过了《关 于终止鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同相关事项的议案》，自该日起本次基金 份额持有人大会决议生效。 3、清算起始日 本基金从 2020 年 7 月 8 日起进入清算期，清算期间为 2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 10 日。 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 7 页 共 13 页 4、清算报表编制基础 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会 计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价， 由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。 四、财务会计报告 资产负债表 会计主体：鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 报告截止日： 2020 年 7 月 7 日 单位：人民币元 资 产 最后运作日 2020 年 7月 7 日 资 产： 银行存款 2,874,530.26 结算备付金 103,404.93 存出保证金 9,454.05 交易性金融资产 39,776,159.07 其中：股票投资 39,776,159.07 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 4,549.21 应收股利 - 应收申购款 2,973,260.48 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 45,741,358.00 负债和所有者权益 最后运作日 2020 年 7月 7 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 8 页 共 13 页 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 1,633,534.56 应付管理人报酬 7,424.63 应付托管费 1,633.42 应付销售服务费 - 应付交易费用 35,310.61 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 184,892.50 负债合计 1,862,795.72 所有者权益： - 实收基金 71,419,231.69 未分配利润 -27,540,669.41 所有者权益合计 43,878,562.28 负债和所有者权益总计 45,741,358.00 五、清算情况 在清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算 原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 1、清算费用 按照《基金合同》第二十五部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算 费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财 产清算小组优先从基金财产中支付。 2、资产处置情况 （1） 备付金、保证金、应收款和其他资产处置情况 序 号 项目 运作终止日账面 价值 清算金额 清算期期末账面 价值 1 结算备付金 103,404.93 - 103,404.93 2 存出保证金 9,454.05 - 9,454.05 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 9 页 共 13 页 3 应收证券清算款 - - - 4 应收利息（注） 4,549.21 - 5,416.28 5 应收股利 - - - 6 应收申购款 2,973,260.48 2,973,260.48 - 7 递延所得税资产 - - - 8 其他资产 - - - 注：应收利息不含应收债券利息、应收资产证券化利息和应收买入返售金融资产利息。 （2） 金融资产处置情况 序 号 项目 运 作 终止 日账 面价值（注 1） 运作终止日数 量（股/份/张） 清 算 期 内 最 后 处 置 日 清算金额 清 算 期 期 末 账 面 价 值（注 2） 清算期 期末数 量（股 / 份/张） 1 股 票 投资 39,776,159.07 2,864,255.00 2020 年 7 月 8 日 39,846,247.14 - - 2 基 金 投资 - - - - - - 3 债 券 投资 - - - - - - 4 资 产 支 持 证 券 投资 - - - - - - 5 贵 金 属 投 资 - - - - - - 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 10 页 共 13 页 6 衍 生 金 融 资产 - - - - - - 7 买 入 返 售 金 融 资产 - - - - - - 注 1：债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融资产运作终止日公允价值包含相应的应 收利息。 注 2：债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融清算期期末公允价值包含相应的应收利 息。 3、负债清偿情况 序号 项目 运作终止日金额 清算期变动金额(账面价 值减少以“-”填列) 清算期期末金额 1 短期借款 - - - 2 交 易 性金 融负 债 - - - 3 衍生金融负债 - - - 4 卖 出 回购 金融 资产款 - - - 5 应 付 证券 清算 款 - - - 6 应付赎回款 1,633,534.56 -1,633,534.56 - 7 应 付 管理 人报 酬 7,424.63 - 7,424.63 8 应付托管费 1,633.42 - 1,633.42 9 应 付 销售 服务 费 - - - 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 11 页 共 13 页 10 应付交易费用 35,310.61 -452.61 34,858.00 11 应交税费 - - - 12 应付利息 - - - 13 应付利润 - - - 14 递 延 所得 税负 债 - - - 15 其他负债 184,892.50 -39,744.00 145,148.50 4、清算期的清算损益情况 项目 2020 年 7 月 8 日 至 2020 年 7 月 10 日 一、收入 117,606.32 1.利息收入 867.07 其中：存款利息收入 867.07 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”号填列） 8,637,579.82 其中：股票投资收益 8,646,611.35 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 -9,031.53 3.公允价值变动损益（损失以"-"填列） -8,533,095.09 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - 5.其他收入（损失以"-"填列） 12,254.52 二、费用 78,286.19 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 12 页 共 13 页 1.管理人报酬 - 2.托管费 - 3.销售服务费 - 4.交易费用 78,286.19 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 - 三、 利润总额（亏损总额以"-"号填列） 39,320.13 减：所得税费用 - 四、 净利润总额（净亏损以"-"号填列） 39,320.13 5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2020年7月7日基金净资产 43,878,562.28 加：清算期间净收益 39,320.13 加：应付利润结转实收基金金额 - 减：净赎回金额（含费用） 6,868,771.39 二、2020年7月10日基金净资产 37,049,111.02 根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部 剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算鹏华新能源份 额、鹏华新能源 A份额、鹏华新能源 B 份额各自的应计分配比例，并据此向鹏华新能源份额、 鹏华新能源 A份额、鹏华新能源 B 份额各自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行 分配。 清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归份额持有人所有。于 清算划款日的应收利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付，基金管理人垫付资金到账日 起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书 后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告 第 13 页 共 13 页 六、备查文件目录 1、备查文件目录 （1）鹏华中证新能源指数分级证券投资基金资产负债表及审计报告； （2）《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金清算报告》的法律意见。 2、存放地点 基金管理人的办公场所。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金财产清算小组 2020 年 7 月 16 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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