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| 建信双息红利债券A(530017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 195463 | ||||||||
| 基金代码 | 530017 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信双息红利债券型证券投资基金2012年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2013年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信双息红利债券 基金主代码 530017 交易代码 530017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月13日 报告期末基金份额总额 169,790,121.63份 投资目标 通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当进行股票投资，本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。 业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日) 1.本期已实现收益 2,775,336.46 2.本期利润 6,895,891.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0305 4.期末基金资产净值 178,799,922.73 5.期末基金份额净值 1.053 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.34% 0.24% 1.77% 0.13% 1.57% 0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信双息红利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年12月13日至2012年12月31日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钟敬棣 先生 投资管理部副总监，本基金基金经理 2011-12-13 - 7 CFA，硕士；加拿大籍华人。1995年7月毕业于南开大学金融系，获经济学学士学位，2004年5月毕业于加拿大大不列颠哥伦比亚大学，获共商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入本公司，2008年8月15日起任建信稳定增利债券基金基金经理；2009年6月2日至2011年5月11日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度宏观经济呈现需求回暖、生产恢复的局面，工业增加值回到10％以上，季度GDP增长有望实现小幅回升；具体来看，需求端的回暖主要体现在投资上，其中房地产投资不再构成拖累，开发商年底积极拿地带动短期投资增速反弹，同时基建投资继续发力，此二者抵消了制造业投资继续缓慢下滑带来的负面影响。此外，出口增速在波动中略呈好转，零售实际增速也有所提升；正是在需求回暖的驱动下，原材料端隐约出现小幅的补库存活动，生产活动也受此支撑得以修复，供需关系整体呈现改善。 物价方面，4季度CPI同比稳中略升，整体回升幅度略低于预期；具体来看，蔬菜价格是食品价格分类中最主要的波动因素，猪肉价格基本上延续温和上涨的势头；非食品价格方面，环比上涨压力整体较3季度有所减弱。此外，部分服务价格也出现季节回落。 四季度国债、金融债和高评级信用债收益率上扬，但低等级信用债收益率出现下降，市场风险偏好较高的趋势延续。转债大部分品种则出现明显上升。 本基金在四季度降低了杠杆比例，并适度减持了部分股票和转债，权益比例有所下降。信用债品种有所调整，总体比例略有下降。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率3.34%，波动率0.24%，业绩比较基准收益率1.77%，波动率0.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年一季度，经济仍有望延续企稳的势头，这主要是由于相较于去年同期，去库存行为所导致的负面影响将明显减少，生产备货端仍显现量价齐升的势头，意味着短期生产活动仍有望获得支撑；但仍需要警惕一些低于预期的可能，其一，出口短期仍有波折，此前秋交会的数据已有一丝警示，且近期先行指标新出口订单项也出现调整，其二，房地产投资可能难以延续去年底的明显反弹之势。通胀方面，一季度CPI同比预期将延续温和回升的态势， 但整体上看，通货膨胀压力应不大。 本基金未来一季度将维持较高的信用债比例，利率产品以适量配置为主。对转债和股票则谨慎操作，控制比例。股票选择未来将更侧重于在基本面研究基础上选取有潜力个股予以配置，同时警惕小盘股的风险。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,425,647.25 9.13 其中：股票 22,425,647.25 9.13 2 固定收益投资 204,772,848.10 83.39 其中：债券 204,772,848.10 83.39 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 5,504,866.91 2.24 6 其他各项资产 12,854,704.73 5.23 7 合计 245,558,066.99 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 17,843,187.25 9.98 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,714,619.50 2.08 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 8,654,900.00 4.84 C8 医药、生物制品 5,473,667.75 3.06 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 4,582,460.00 2.56 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 22,425,647.25 12.54 注：以上行业分类以2012年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002630 华西能源 530,000 8,654,900.00 4.84 2 300006 莱美药业 299,927 5,473,667.75 3.06 3 002643 烟台万润 169,850 3,714,619.50 2.08 4 601628 中国人寿 110,500 2,364,700.00 1.32 5 601398 工商银行 534,400 2,217,760.00 1.24 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 30,343,250.00 16.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 132,044,010.50 73.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 42,385,587.60 23.71 8 其他 - - 9 合计 204,772,848.10 114.53 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 112060 12金风01 223,180 22,648,306.40 12.67 2 1280089 12联泰债 200,000 20,908,000.00 11.69 3 019219 12国债19 200,000 20,018,000.00 11.20 4 122964 09龙湖债 181,240 18,830,836.00 10.53 5 110015 石化转债 165,000 16,980,150.00 9.50 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,272.24 2 应收证券清算款 8,756,082.00 3 应收股利 - 4 应收利息 3,983,844.94 5 应收申购款 103,505.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,854,704.73 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 16,980,150.00 9.50 2 113001 中行转债 6,744,500.00 3.77 3 113003 重工转债 6,346,800.00 3.55 4 110003 新钢转债 4,749,437.60 2.66 5 113002 工行转债 4,383,200.00 2.45 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300006 莱美药业 5,473,667.75 3.06 筹划重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 253,382,263.38 本报告期基金总申购份额 4,630,521.08 减：本报告期基金总赎回份额 88,222,662.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 169,790,121.63 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信双息红利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信双息红利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点： 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一三年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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