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| 长城中证500指数增强A(006048) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1948997 | ||||||||
| 基金代码 | 006048 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城中证500指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要（2020年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 长城中证500指数增强型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （2020年第1号） 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇二〇年七月 长城中证500指数增强型证券投资基金由长城久兆中小板300指数分级证券投资基金经 中国证监会2018年5月15日证监许可[2018]820号文准予变更注册而来。长城久兆中小板300 指数分级证券投资基金经2011年9月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1474号 文核准募集。基金合同于2012年1月30日生效。 重 要 提 示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示 其未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2020年6月30日，有关财务数据和净值表现截止日 为2020年3月31日（财务数据未经审计）。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有 限公司复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人情况 1、名称：长城基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 3、办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 4、法定代表人：王军 5、组织形式：有限责任公司 6、设立日期：2001年12月27日 7、电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 8、联系人：袁柳生 9、管理基金情况：目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城 品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证 券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证 券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长 城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工 资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证 券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型 证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证 券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、 长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久 鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投 资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券 投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合 型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长 城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证 券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券 投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证 券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长 城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中 基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金。 10、客户服务电话：400-8868-666 11、注册资本：壹亿伍仟万元 12、股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 47.059% 东方证券股份有限公司 17.647% 中原信托有限公司 17.647% 北方国际信托股份有限公司 17.647% 合计 100% （二）基金管理人主要人员情况 1.董事、监事及高管人员介绍 （1）董事 王军先生，董事长，学士。现任长城基金管理有限公司董事长。1999年7月进入中国 华能集团工作，曾任中国华能集团有限公司财务部副主任。2018年11月出任长城基金管 理有限公司董事长。 韩飞先生，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证 券有限责任公司，历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理（主持工作）、营销管理总 部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司（筹）负责人等职务；2015年3月至 2018年12月，任长城证券广东分公司总经理；2018年12月至2019年8月，任长城证券 经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理；2019年8月至今，任长城证券副总裁。 许明波先生，董事，博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作 部（党委办公室）主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券有限责任 公司，历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园 路证券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展（香 港）办公室总经理。 姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老 干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省 分行信贷一处副处长。 朱静女士，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融 控股（香港）有限公司总经理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集团有限公司 董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安 矿山机械厂职员，1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理 部经理、副总经理，1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部 职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部总经理助理、副总经理， 董事会办公室副主任。 张文栋先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳 新产业投资股份有限公司，2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部 总经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。 万建华先生，独立董事，博士研究生，高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会 会长，通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处 处长；招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联首任董事 长、总裁；上海国际集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。 唐纹女士，独立董事，学士，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国 国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书 记。 徐英女士，独立董事，学士，现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南 汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、 党委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份 有限公司副董事长。 （2）监事 吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份有 限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所 审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算 部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3 月，历任长城证券财务部总经理、财务负责人；2015年3月至2019年4月，任长城证券 董事会秘书兼财务负责人；2019年4月至今，任长城证券董事会秘书。 曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职 于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北 方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、 风险控制部总经理。 杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法 务管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事， 上海东方证券资产管理有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人 民银行上海分行非银行金融机构管理处，自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查 处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员，自2004年3月至2015年5月先后于上海 证监局稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职，历任主任科员、 副处长、处长。 黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进 入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务 中心工作。 赵永强先生，监事，学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务会计；2008年4月加入中国平安保险（集团）股份 有限公司，任职于资金部、财务部；2010年4月加入长城基金管理有限公司，任职于运行 保障部。 袁柳生先生，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6 月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部，2014年3月至2018年4月任 长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监；2018年4月任长城基金管理有限公司综合管 理部总经理。 崔金宝先生，监事，学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年 8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013年9月至2019年10月任职 于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司，任综合管理 部副总经理。 张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年7 月至2007年5月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月进 入长城基金管理有限公司。 （3）高级管理人员 王军先生，董事长，简历同上。 王军先生，代行总经理，简历同上。 杨建华先生，副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金 经理，硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长 城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作，曾任公司总经理助 理、研究部总经理。 沈阳女士，副总经理兼机构理财部总经理，硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、 中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。 2019年1月加入长城基金管理有限公司。 赵建兴先生，副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理，硕士。曾就职于天津通信 广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金 管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司，历任总经理助理、信息技术部和 电子商务部总经理。 车君女士，督察长兼监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限 公司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查 一处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调 研员等职务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。 2、本基金基金经理简历 雷俊先生，北京大学理学学士、工学硕士。曾就职于南方基金管理有限公司，2017 年11月进入长城基金管理有限公司，现任量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2018 年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深300指数证券 投资基金”基金经理，自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基 金”基金经理，自2019年5月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基 金经理，自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理，自2020 年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”基金经理，自2020年1月至今任“长 城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。 本基金历任基金经理如下：杨建华先生自2018年8月至2018年11月担任基金经理。 3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 熊科金先生，投资决策委员会主任。 杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基 金经理。 张勇先生，投资决策委员会委员，公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。 何以广先生，投资决策委员会委员，公司研究部总经理、基金经理。 马强先生，投资决策委员会委员，公司多元资产投资部总经理、基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于 2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净 利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。 2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、 “2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、 《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融 服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行 第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管 理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥 设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规 化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营 部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职 务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末， 中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、 4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项， 并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲 银行家》“最佳托管系统实施奖”。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 （1）长城基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层 法定代表人：王军 电话：0755-23982244 传真：0755-23982259 联系人：黄念英 客户服务电话：400-8868-666 网址：www.ccfund.com.cn （2）长城基金管理有限公司网上直销系统 网上直销系统包括基金管理人网上交易平台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基金管家（手机APP）和基金管理人 指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手 机APP）和基金管理人指定的电子交易平台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接 受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后，通过基金管理人网上直销系 统办理开户、申购、赎回等业务。 2、代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并 及时在网站上公示。 本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。 (二)基金注册登记机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：王军 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：阳雄 客户服务电话：400-8868-666 (三)律师事务所与经办律师 律师事务所名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真： 021-31358600 联系人：陈颖华 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁 电话：0755-25028023 传真：0755-25026023 联系人：昌华 四、基金的名称 本基金名称：长城中证500指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 六、基金的投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标 指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他 经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为： 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投 资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例合计不低于基金资产净值的 5%， 本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以中证500指数作为目标指数。除非因为分红或 基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比例，通过运用深入的 基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指 数的收益。 2、股票投资策略 本基金股票投资主要通过量化模型，选取预期相对基准收益较好的股票构建投资组合， 在控制组合跟踪误差的基础上，力争获取超越基准的业绩回报。 本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子股票模型进行 投资。多因子模型基于A股上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收 益有预测性的指标作为因子，通过回测研究各个因子的历史表现，寻找收益稳定、互补性 强的因子对股票进行综合评分，根据评分结果精选各个行业的优质股票构成组合。 多因子模型的因子来源主要包括基本面因子、市场交易型因子、预期性因子等。财务 因子是考察根据上市公司的财务数据和市值等基本信息，包括但不限于市盈率、市净率、 市销率、净利润复合增长率、营业收入复合增长率、净资产收益率、杠杆率等；市场交易 型因子主要是分析二级市场行情交易中的数据，包括但不局限于换手率、波动率、贝塔、 流动性指标等；预期型因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建，是 反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见。 多因子模型在组合层面上，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并 在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时 获取超额收益。 3、债券投资策略 本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供 求等因素的分析，重点参考基金的流动性管理需要，选取流动性较好的债券进行配置。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池 结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择 风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 分散投资，以降低流动性风险。 5、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高 风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人 信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债 券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面 信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能 力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用 历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④ 考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等； ⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值 的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。 多头套期保值策略 本基金为指数增强基金，当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出 部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指 数的价差，增强指数。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲 系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆 作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的 前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数由全部A股中剔除沪深300指 数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映 中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。 如果指数编制单位变更或停止中证500指数的编制、发布或授权，或中证500指数由 其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证500指数不宜继续作为标 的指数，或者今后法律法规发生变化，证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业 绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。 其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就 变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更 标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指 数更名等事项），则该等变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协 商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期 收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 十一、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月2日复 核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,787,470.79 89.62 其中：股票 43,787,470.79 89.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,479,773.60 3.03 其中：债券 1,479,773.60 3.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,075,627.37 6.30 8 其他资产 515,294.48 1.05 9 合计 48,858,166.24 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 827,954.08 1.71 C 制造业 23,133,818.91 47.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,162,309.29 2.40 E 建筑业 487,045.65 1.01 F 批发和零售业 611,100.00 1.26 G 交通运输、仓储和邮政业 1,452,580.00 3.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,095,019.52 4.32 J 金融业 2,458,267.20 5.07 K 房地产业 2,549,910.00 5.26 L 租赁和商务服务业 80,284.20 0.17 M 科学研究和技术服务业 194,945.00 0.40 N 水利、环境和公共设施管理业 510,508.00 1.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 290,466.00 0.60 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,076,086.00 2.22 S 综合 587,664.00 1.21 合计 37,517,957.85 77.42 2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 160,729.00 0.33 C 制造业 3,664,830.04 7.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 425,544.92 0.88 E 建筑业 433,334.00 0.89 F 批发和零售业 286,471.89 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 101,136.00 0.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 598,839.00 1.24 J 金融业 462.00 0.00 K 房地产业 144,547.00 0.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 183,383.12 0.38 N 水利、环境和公共设施管理业 199,780.97 0.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 70,455.00 0.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,269,512.94 12.94 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002414 高德红外 42,800 1,444,500.00 2.98 2 000988 华工科技 59,300 1,170,582.00 2.42 3 600466 蓝光发展 163,200 984,096.00 2.03 4 601975 招商南油 347,000 860,560.00 1.78 5 300026 红日药业 174,100 856,572.00 1.77 6 000400 许继电气 59,400 777,546.00 1.60 7 002250 联化科技 54,600 760,578.00 1.57 8 000027 深圳能源 139,700 751,586.00 1.55 9 002028 思源电气 40,424 728,036.24 1.50 10 600862 中航高科 59,000 711,540.00 1.47 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002557 洽洽食品 2,700 121,797.00 0.25 2 300497 富祥股份 4,400 119,152.00 0.25 3 002157 正邦科技 5,900 112,454.00 0.23 4 002697 红旗连锁 11,400 110,922.00 0.23 5 300661 圣邦股份 400 107,344.00 0.22 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,479,773.60 3.05 其中：政策性金融债 1,479,773.60 3.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,479,773.60 3.05 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开1704 14,780 1,479,773.60 3.05 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC2004 IC2004 2 1,987,760.00 -47,600.00 本基金在进行股指期货投资时,遵守法律法规的规定和基金合同的约定,符合既定的投资策略和投资目标。采用流动性好、交易活跃的期货合约，对现货资产进行部分对冲，以增厚整个组合的风险调整后的收益。基金管理人将充分考虑股指 期货的收益特征、流动性以及风险特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。 公允价值变动总额合计（元） -47,600.00 股指期货投资本期收益（元） -69,875.34 股指期货投资本期公允价值变动（元） -47,600.00 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货 的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。 本基金在进行股指期货投资时,遵守法律法规的规定和基金合同的约定,符合既定的投资 策略和投资目标。采用流动性好、交易活跃的期货合约，对现货资产进行部分对冲，以增厚 整个组合的风险调整后的收益。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不 参与国债期货交易。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到过公开谴责、处罚。 11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 255,456.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 55,590.71 5 应收申购款 204,247.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 515,294.48 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限的情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2020年3月31 日) A类份额 时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 基金合同生效至2018年12月31日 -20.47% 1.42% -16.31% 1.52% -4.16% -0.10% 2019年1月1日至2019年12月31日 35.60% 1.29% 25.09% 1.39% 10.51% -0.10% 2020年1月1日至2020年3月31日 -5.15% 2.08% -4.01% 2.15% -1.14% -0.07% 基金合同生效至2020年3月31日 2.29% 1.47% 0.49% 1.56% 1.80% -0.09% C类份额 时间段 净值增长率① 净值增长率标准差 业绩比较基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 率③ 准差④ 增设C类份额起始日至2019年12月31日 13.49% 1.09% 6.20% 1.13% 7.29% -0.04% 2020年1月1日至2020年3月31日 -5.23% 2.08% -4.01% 2.15% -1.22% -0.07% 基金合同生效至2020年3月31日 7.55% 1.42% 1.94% 1.46% 5.61% -0.04% 注：本基金自2019年5月9日起增设C类基金份额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 十三、基金费用概览 （一）与基金运作相关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费； (2)基金托管人的托管费； (3)C类基金份额的销售服务费； (4)《基金合同》生效后的指数许可使用费； (5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； (6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； (7)基金份额持有人大会费用； (8)基金的证券/期货交易费用； (9)基金的银行汇划费用； (10)基金相关账户的开户及维护费用； (11)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核 对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核 对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 (3) C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方 法如下： H=E×0.3%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核 对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 (4) 《基金合同》生效后的指数许可使用费 本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公 司支付指数许可使用费。如上述指数使用许可协议约定的指数许可使用费的费率、计算方 法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金 管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金 合同生效之日起从基金资产中计收。 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.0112%的年费率计提。指数许可使用费 每日计提，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H＝E×0.0112%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基 金合同生效日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度5万元。指 数许可使用费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付。若遇法定节假日、公休日， 支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，投资人申购本基金A类基金份额的申购 费率随申购金额的增加而递减；投资人在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费 率按单笔分别计算。本基金C类基金份额不收取申购费用。 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费 率。本基金A类基金份额申购费率如下表所示： （1）A类基金份额申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 50万元以下 1.2% 50万元（含）－200万元 0.8% 200万元（含）－500万元 0.4% 500万元以上（含） 每笔1000元 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 （2）A类基金份额特定申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 50万元以下 0.24% 50万元（含）－200万元 0.16% 200万元（含）－500万元 0.08% 500万元以上（含） 每笔1000元 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包 括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金 等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计 划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的 前提下可将其纳入养老金客户范围。 申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 本基金C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和 净申购金额。其中， 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） （注：对于500万元以上(含)的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额基金份额净值 对于C类基金份额的申购，申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净 值。 例：某投资者投资（非养老金客户）100,000元申购本基金A类基金份额，对应的申 购费率为1.2%，若申购当日本基金A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的基金份 额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋1.2%）＝98,814.23元 申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元 申购份额＝98,814.23/1.0500＝94,108.79份 即投资者缴纳申购款100,000元申购本基金A类基金份额，获得94,108.79份本基金 的A类基金份额。 2、赎回费用 本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减，本基金对A类基金份额和C类 基金份额分别采用不同的赎回费率结构，具体费率如下表所示： （1）A类基金份额赎回费率： 持续持有期（T） 赎回费率 T 1.5% 7 天≤T＜365天 0.5% 365 天≤T＜730天 0.25% T≥730天 0 （2）C类基金份额赎回费率： 持续持有期（T） 赎回费率 T＜7天 1.5% T≥7天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有 期长于30天(含)但少于92天的基金份额所收取的赎回费的75%计入基金财产，其余用于 支付登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于92天(含)但少于185天的基金份额所 收取的赎回费的50%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费；对持续持 有期长于185天(含)的份额所收取的赎回费的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和 其他必要的手续费。 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回手续费 例：某投资者赎回其持有的本基金A类基金份额50,000份，持有期为85天，对应的 赎回费率为0.5%，若赎回当日本基金A类基金份额净值为1.1500元，则其得到的赎回金 额计算如下： 赎回总金额＝50,000×1.1500＝57,500元 赎回手续费＝57,500×0.5%＝287.50元 净赎回金额＝57,500－287.50＝57,212.50元 即投资者赎回其持有的50,000份本基金A类基金份额，若赎回当日本基金A类基金 份额净值是1.1500 元，则其获得的赎回金额为57,212.50元。 3、转换费用 （1）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用 由基金份额持有人承担。 转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财 产所有。 i如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费用＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差 例：某基金份额持有人（非养老金客户）将持有的长城货币市场证券投资基金10万份 基金份额转换为本基金A类基金份额，假设转换当日转入基金（本基金A类基金份额）份 额净值是1.1500元，转出基金（长城货币市场证券投资基金）对应赎回费率为0，申购费 补差费率为1.2%，则可得到的转换份额及基金转换费计算如下： 转出金额＝100,000×1＝100,000 元 转出基金赎回费＝0 转入总金额＝100,000－0＝100,000元 转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.2%)＝1,185.77元 转入净金额＝100,000－1,185.77＝98,814.23元 转入份额＝98,814.23/1.1500＝85,925.41份 基金转换费＝0+1,185.77＝1,185.77元 即：该基金份额持有人完成本次转换后，可得到本基金份额85,925.41份。 ii如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 例：某投资者持有本基金10万份本基金A类基金份额，持有期为100天，决定转换为 长城货币市场证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金A类基金份额）份额净值是 1.1500元，转出基金对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额及基 金转换费为： 转出金额＝100,000×1.1500＝115,000元 转出基金赎回费＝115,000×0.5%＝575元 转入总金额＝115,000－575＝114,425元 转入基金申购费补差＝0 转入净金额＝114,425－0＝114,425元 转入份额＝114,425/1＝114,425份 基金转换费＝115,000×0.5%＝575元 （2）对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额 对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出 基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。 （3）转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参照相关基金基金合同、招募说明 书。 （4）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明 书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按 照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续 后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本次本基金招募说明书更新的主要内容如下： 1、依据中国证监会2019年7月26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》要求，同时根据本基金基金合同的相关规定，对本基金招募说明书的“重要提示”、“绪 言”、“释义”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益分配”、“基金的 费用与税收”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止与基金 财产的清算”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节进行了相应更 新。 2、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人管理基金情况和主要人员情况。 3、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人信息。 4、在第九部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了基金的转换的内容。 5、在第十部分“基金的投资”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2020年3月 31日的数据。 6、更新了第十一部分“基金的业绩”，披露了截至2020年3月31日本基金的业绩数 据。 7、在第二十三部分“其他应披露事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。 长城基金管理有限公司 2020年7月8日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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