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| 东吴安享量化混合A(580007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 194844 | ||||||||
| 基金代码 | 580007 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴新创业股票型证券投资基金2012年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴新创业股票 基金主代码 580007 交易代码 580007 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月29日 报告期末基金份额总额 127,583,083.71份 投资目标 本基金为股票型基金，主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票，追求超越市场的收益。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用"自上而下"资产配置和"自下而上" 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型，精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。 业绩比较基准 （中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年10月1日 － 2012年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -16,501,479.66 2.本期利润 -5,971,006.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0330 4.期末基金资产净值 109,660,532.94 5.期末基金份额净值 0.860 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.04% 1.04% 2.91% 1.03% -5.95% 0.01% 注：本基金业绩比较基准=（中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、业绩比较基准=（中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周 健 本基金基金经理 2012年10月27日 - 5.5年 硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，现担任东吴中证新兴指数基金基金经理、东吴新创业股票基金基金经理。 王少成 本基金的基金经理 2010年9月14日 2012年10月27日 9年 硕士，复旦大学毕业。曾任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金管理有限公司研究员、研究总监助理等职；2009年6月加入东吴基金管理有限公司，曾担任公司投资管理部副总经理、东吴双动力股票基金基金经理、东吴新创业股票基金基金经理、东吴中证新兴指数基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度A股市场表现以12月4日为分水岭，先抑后扬。"十八大"召开之前，政治和经济上的不确定与悲观预期是股市的主导情绪，对制度变革、去杠杆和去产能等长期因素的忧虑被赋予了过高的权重，而短周期转暖的经济数据则被置若罔闻。 12月初，投资者的情绪因新一届党中央领导人的系列言行而扭转，风险偏好明显增强，加之股市供求关系改善持续的时间也超出预期，于是估值修复在银行和券商等行业上迅猛展开，同时早周期复苏和新型城镇化也成为市场演绎的两个逻辑主线，地产、汽车、家电和建筑建材等行业表现突出。权重板块的企稳飙升和对创业板解禁的担忧，使股市的大小市值风格在第四季度出现明显分化，上证50上涨15.16%，中证100上涨12.55%，沪深300上涨10.02%，而创业板指数仅上涨3.51%，中证500上涨2.38%，中小板指数甚至下跌0.66%。 作为以中小市值股票为主要投资对象的产品，本基金在第四季度一直保持了相对中性的股票仓位，这在一定程度上使本基金在12月初之前规避了中小市值股票大幅下跌的风险，但在随后开始的市场快速上涨中又显得进攻性不足。在行业配置方面，本基金也进行了适度均衡化的操作，减持了前期大幅超配的食品饮料等消费成长性行业，增配了银行、券商、家电、房地产及交运设备等行业，但力度和节奏仍过于保守。报告期内，本基金部分重仓股也遭受了白酒塑化剂事件的冲击和业绩不达预期导致的所谓"戴维斯双杀"。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.860元，累计净值0.920元；本报告期份额净值增长率-3.04%，同期业绩比较基准收益率为2.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望明年一季度，本基金认为自今年9月份开始的经济短周期弱复苏在大概率上仍将延续，通胀水平有望保持在相对低位，资金面也将出现季节性的宽松。但本基金同时也倾向于认为，相关周期性行业12月份的大幅上涨已在较大程度上反映了前述种种正面因素，一季度若再有明显超额收益则有赖于能够确认经济复苏强度或货币政策超预期，届时煤炭和有色也将有较好交易性机会，目前对此还无法做出相对明确的判断。 从股市的驱动力来看，估值修复可能切换为业绩验证，业绩能被证明或不被证伪才具有安全保障。为此，本基金将在核心配置业绩增长确定性强且估值合理的股票的基础上，努力把握部分周期性行业的交易性机会以及和"新四化"相关的主题性投资机会，同时也将持续关注IPO重启、短周期复苏结束、房价大幅反弹以及影子银行监管加强等可能带来的下行风险，出口和消费两个需求方面的不确定性也需要跟踪。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,338,612.71 73.56 其中：股票 81,338,612.71 73.56 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 21,993,909.57 19.89 6 其他资产 7,243,908.66 6.55 7 合计 110,576,430.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,136,000.00 1.95 B 采掘业 5,404,080.00 4.93 C 制造业 54,673,509.55 49.86 C0 食品、饮料 8,115,000.00 7.40 C1 纺织、服装、皮毛 191,511.00 0.17 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,659,519.20 18.84 C5 电子 - - C6 金属、非金属 3,745,000.00 3.42 C7 机械、设备、仪表 6,996,290.00 6.38 C8 医药、生物制品 14,966,189.35 13.65 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 8,853,950.00 8.07 F 交通运输、仓储业 676,000.00 0.62 G 信息技术业 4,580,073.16 4.18 H 批发和零售贸易 1,198,000.00 1.09 I 金融、保险业 3,250,000.00 2.96 J 房地产业 567,000.00 0.52 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 81,338,612.71 74.17 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002140 东华科技 400,000 8,792,000.00 8.02 2 600143 金发科技 1,203,280 6,485,679.20 5.91 3 600486 扬农化工 320,000 6,387,200.00 5.82 4 002004 华邦制药 300,000 4,818,000.00 4.39 5 300054 鼎龙股份 169,050 4,530,540.00 4.13 6 002570 贝因美 200,000 4,416,000.00 4.03 7 600111 包钢稀土 100,000 3,745,000.00 3.42 8 600559 老白干酒 100,000 3,699,000.00 3.37 9 002603 以岭药业 149,905 3,488,289.35 3.18 10 600588 用友软件 299,906 2,957,073.16 2.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,000,000.00 2 应收证券清算款 6,230,203.08 3 应收股利 - 4 应收利息 6,005.37 5 应收申购款 7,700.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,243,908.66 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 186,687,463.62 本报告期基金总申购份额 2,707,968.60 减:本报告期基金总赎回份额 61,812,348.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 127,583,083.71 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新创业股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴新创业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴新创业股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴新创业股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2013年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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