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| 财通资管睿智6个月定期开放债券(005731) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1947346 | ||||||||
| 基金代码 | 005731 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 | ||||||||
| 信息全文 | 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式 证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2020年第1号 【本基金不向个人投资者销售】 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 二〇二〇年七月 招募说明书（摘要） 【重要提示】 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基 金”）经2018年1月18日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可【2018】153号文准予募集注册。本基金的基金合同于2018年3月15日 正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格 可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 在本基金的封闭期，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。本基金投 资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基 金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投 资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度 等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金、基金管理人运用流动性管理工具 产生的流动性风险；交易对手违约风险；投资国债期货的特定风险；投资本基金特 有的其他风险等等。本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过基金份额总数的50%，本基金不向个人投资者销售。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合 同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基 招募说明书（摘要） 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书所载内容截止至2019年9月30日，基金投资组合报告截止至2019 年9月30日（财务数据未经审计）。 本次招募说明书仅对“第三部分基金管理人-（二）主要人员情况”、“第五部 分相关服务机构-（一）基金份额销售机构-1、直销机构”、“第二十一部分对基金 份额持有人的服务”、“第二十二部分其他应披露事项”的信息进行了更新，其余 内容暂未更新。 招募说明书（摘要） 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢 邮政编码：310002 法定代表人：马晓立 成立时间：2014年12月15日 注册资本：人民币贰亿元整 存续期间：持续经营 联系人：张良荣 电话：（021）20568362 股东情况：财通证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部，经中国证监会《关于核准财通 证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177号）批准， 由财通证券股份有限公司出资2亿元，在原财通证券股份有限公司资产管理部的基 础上正式成立。 （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 马晓立先生，董事长，1973年10月出生，中共党员，经济学硕士。历任联合 证券研究所行业部经理，中信证券研究所总监、执行总经理，中信证券交易与衍生 产品部执行总经理，财通证券股份有限公司资产管理部总经理。现任财通证券资产 管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。 沈立强先生，董事，1956年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。 从事金融工作40余年，曾任中国工商银行浙江省分行副行长、党委委员，浙江省分 行营业部总经理、党委书记，浙江省分行党委副书记，河北省分行行长、党委书记， 招募说明书（摘要） 上海市分行行长、党委书记，工银瑞信基金管理有限公司董事长。现任财通证券资 产管理有限公司董事，兼任上海市银行博物馆馆长。 胡琦女士，董事，1967年7月出生，中共党员，大学学历，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任浙江财政证券仓基证券营业部副经理(主持工作)、湖墅营业部总 经理，财通证券经纪有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部总经理、合规部经理、 杭州莫干山路营业部总经理，财通证券有限责任公司杭州莫干山路营业部总经理、 财通证券股份有限公司机构运营部副总经理、清算存管中心总经理。现任财通证券 资产管理有限公司董事，兼任财通证券股份有限公司合规部总经理、中国证券业协 会托管委员会委员。 李红芸女士，董事，1971年8月出生，中共党员，经济学学士，会计师。历任 财通证券有限责任公司会计核算部负责人，财通证券有限责任公司计划财务部总经 理助理、副总经理，财通证券股份有限公司资产管理部副总经理，财通证券资产管 理有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。现任财通证券资产管理有限公司董 事，兼任财通证券股份有限公司金融产品部副总经理。 钱慧女士，董事，1978年1月出生，中共党员，上海财经大学经济学硕士，国 际注册内部审计师/会计师。曾任东方证券股份有限公司稽核总部、合规与风险管理 部高级主管；东方证券资产管理有限公司督察长兼合规与风险管理部总监。现任财 通证券资产管理有限公司董事，常务副总经理。 2、基金管理人监事 言彤先生，监事，1969年2月出生，无党派人士，大学学历，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任财通证券股份有限公司风险管理部内部审计部副经理、内部审 计部经理、风险管理部副总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事，兼任财通 证券股份有限公司稽核审计部副总经理、浙江省内部审计协会第五届理事会理事、 浙江省内部审计协会金融分会第二届理事会常务理事、浙江省内部审计协会上市公 司分会理事。 3、经营管理层人员 马晓立先生，总经理（简历请参见上述关于董事长的介绍）。 钱慧女士，常务副总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 招募说明书（摘要） 周志远先生，副总经理，1983年9月出生，中国民主建国会党员，硕士研究生。 历任天安保险股份有限公司资产管理部金融工程兼债券交易，中欧基金管理有限公 司高级债券交易员，国联安基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经 理，财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公 司副总经理。 刘泉先生，合规负责人兼首席风险官，1979年6月出生，中共党员，研究生学 历，金融学硕士。2005年7月参加工作，历任中国平安保险集团公司集团稽核部内 控稽核、上海证监局稽查一处二处副主任科员、上海证监局机构监管一处主任科员、 柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司合规负责人兼董事会秘书、长江证券(上海)资产管 理有限公司副总经理兼合规总监兼董事会秘书。现任财通证券资产管理有限公司合 规负责人、首席风险官兼董事会秘书。 孔朱亮先生，首席信息官，1977年7月出生，中共党员，本科学历。2000年7 月参加工作，历任恒生电子股份有限公司技术支持部经理、方正证券股份有限公司 信息技术中心负责人，2016年4至今在财通证券资产管理有限公司担任信息技术部 A角行政负责人，负责公司信息系统相关工作。现任财通证券资产管理有限公司首 席信息官。 胡珍珍女士，财务负责人，1975年1月出生，中共党员，研究生学历。2000 年7月参加工作，历任中国建设银行杭州钱江支行副科长（主持工作）、科长、综 合管理部经理，财通证券有限责任公司信用交易部总经理助理、融资融券部授信管 理部经理，财通证券股份有限公司计划财务部副总经理。现任财通证券资产管理有 限公司财务负责人。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 李杰先生，基金经理，武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1 月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012 年4月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安丰利债券型证券投资基金、 金元顺安保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、金元 顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质精选 招募说明书（摘要） 灵活配置型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；固定收 益与量化部执行总监；2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。2018年9月4 日起担任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日起 担任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月21日至2020 年2月25日担任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月 27日起担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 2019年10月15日起担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2019 年12月4日起担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 夏金涛先生，基金经理，上海交通大学应用统计硕士。2016年3月起加入财通 证券资产管理有限公司，历任固定收益部产品经理助理、固收公募投资部基金经理 助理。2020年7月1日起担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金 基金经理。2020年7月1日起担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。2020年7月1日起担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 陈希希女士，2018年3月15日至2019年9月12日担任财通资管睿智6个月 定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 5、固收公募业务投资决策委员会成员 委员：马晓立（总经理） 李杰（固收公募投资部总监） 宫志芳（固收公募投资部基金经理） 6、权益公募业务投资决策委员会成员 委员：姜永明（总经理助理兼权益投资总监） 于洋（权益公募投资部基金经理） 邵沙锞（权益研究部研究员） 7、上述人员之间无近亲属关系。 招募说明书（摘要） 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 法定代表人：沈仁康 联系人：朱陈拓 电话：0571-88261373 传真：0571-88268688 成立时间：1993年04月16日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币18,718,696,778元 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91 号 基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托 管资格的批复》；证监许可【2013】1519号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售 汇业务。 2、主要人员情况 沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾 任浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长；浙江省丽水市副市 长，期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记，并同时担任浙江省丽水市委常委； 招募说明书（摘要） 浙江省丽水市委副书记，期间兼任市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市 长、市长。 徐仁艳先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、 注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会 计处副处长，中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长，中国人民银行 杭州中心支行党委委员、副行长，浙商银行股份有限公司党委委员、副行长，期间 兼任浙江浙银金融租赁股份有限公司董事、董事长。 （二）发展概况及财务状况 浙商银行是中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之一，总行设在浙 江省杭州市，是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行，2004年8月18 日正式开业，2016年3月30日在香港联交所上市（股份代号：2016）。截至2019 年6月30日，本银行在全国17个省(直辖市)和香港特别行政区设立了250家营业 分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。2017 年4月21日，首家控股子公司－浙银租赁正式开业。2018年4月10日，香港分行 正式开业，国际化战略布局进一步提速。 开业以来，浙商银行立足浙江，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、 成长迅速、风控完善的优质商业银行。截至2019年6月30日，浙商银行总资产 17372.69亿元，客户存款余额10499.45亿元，客户贷款及垫款总额9327.02亿元， 较上年末分别增长5.50%、7.71%、7.80%；不良贷款率1.37%，资产质量保持同业 领先水平。在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2018年全球银行1000强(Top1000 WorldBanks2018)”榜单上，按一级资本位列第111位，较上年上升20位；按总资 产位列第100位，较上年上升9位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高 等级AAA主体信用评级。 2019年上半年，本集团紧紧围绕“两最”总目标，转变发展方式、调整优化结 构、强化客户基础、防范化解风险、提升经营绩效。2019年上半年，本集团实现归 属于本行股东的净利润75.28亿元，同比增长16.07%，年化平均总资产收益率0.91%， 年化平均权益回报率16.03%。营业收入225.74亿元，同比增长21.39%，其中：利 息净收入159.51亿元，同比增长37.10%；非利息净收入66.23亿元，同比下降4.87%。 招募说明书（摘要） 营业费用60.64亿元，同比增长8.84%，成本收入比25.80%。计提信用减值损失77.65 亿元，同比增长52.90%。所得税费用11.20亿元，同比下降22.03%。 （三）托管业务部的部门设置及员工情况 浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理 中心、营销中心、运营中心、监督中心，保证了托管业务前、中、后台的完整与独 立。截至2019年6月30日,资产托管部从业人员共38名。 浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以及 内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度，包 括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内 控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等 制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托管业务 的政策风险、操作风险和经营风险。 （四）、证券投资基金托管业务经营情况 中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管 业务，批准文号：证监许可[2013]1519号。 截至2019年6月30日，浙商银行托管证券投资基金73只，规模合计1499.94 亿元，且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构： 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 杭州办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢 上海办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28楼 法定代表人：马晓立 招募说明书（摘要） 成立时间：2014年12月15日 杭州直销柜台联系人：何倩男、朱智亮 电话：（0571）89720021 传真：（0571）85104360 上海直销柜台联系人：朱智亮、沈舒婷 电话：（021）20568211、（021）20568225 传真：（021）68753502 客户服务电话：95336 网址：www.ctzg.com 个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台办理开户、本基 金的认购、申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金。 （二）登记机构 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢 法定代表人：马晓立 电话：（0571）89720155 联系人：刘博 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 招募说明书（摘要） 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：叶尔甸 经办注册会计师：薛竞、叶尔甸 四、基金的名称 财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存 款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交 招募说明书（摘要） 易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%， 但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、 开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放 期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期，本基金不受前述5%的限制， 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交 易保证金一倍的现金。 八、基金的投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类 资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争 在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主 体的基础上，对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进 行评估，并结合波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投 资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、债券投资策略 （1）普通债券投资策略 1）久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确 定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 2）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形态特 征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，在长期、 中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 招募说明书（摘要） 3）市场比较：不同债券子市场的运行规律不同，本基金在充分研究不同债券 子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合（包括跨市场套利操作）， 以提高投资收益。 4）相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券 品种进行投资。 5）信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信 用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。 （2）债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合 风险管理结果，积极参与债券回购交易，放大债券资产投资比例，追求债券资产的 超额收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管 理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等， 采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率 较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合 回报率。 4、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交 易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作，获取超额收益。 5、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因 此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求， 并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 九、基金的业绩比较基准 招募说明书（摘要） 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截止至2019年9月30日。本报告财务资料未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,107,300,000.00 98.49 其中：债券 2,107,300,000.00 98.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,077,533.60 0.05 招募说明书（摘要） 8 其他各项资产 31,234,665.68 1.46 9 合计 2,139,612,199.28 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期内股票投资组合的重大变动 （1）累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 （2）累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 （3）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。 5、期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 20,252,000.00 1.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,087,048,000.00 114.01 其中：政策性金融债 1,801,643,000.00 98.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 招募说明书（摘要） 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,107,300,000.00 115.12 6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 180212 18国开12 3,500,000 354,690,000.00 19.38 2 190203 19国开03 2,700,000 269,001,000.00 14.70 3 180211 18国开11 2,400,000 243,648,000.00 13.31 4 170209 17国开09 1,800,000 182,214,000.00 9.95 5 190202 19国开02 1,800,000 180,036,000.00 9.84 7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 招募说明书（摘要） 本基金本报告期末未持有贵金属。 9、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 12、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在 本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处 罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。 （3）期末其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,770.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,229,895.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,234,665.68 招募说明书（摘要） （4）期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未进行股票投资。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2019年9月30日，所载财务数据未经审计。 1、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2018.3.15-2018.12.31 4.33% 0.04% 4.05% 0.07% 0.28% -0.03% 2019.1.1-2019.9.30 2.76% 0.06% 0.69% 0.05% 2.07% 0.01% 最近三个月 1.01% 0.04% 0.46% 0.04% 0.55% 0.00% 自基金合同 7.21% 0.05% 4.77% 0.06% 2.44% -0.01% 招募说明书（摘要） 生效起至今（2019.9.30） 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：自基金合同生效至报告期末，财通资管睿智6个月定期开放债券基金份额净值 增长率为7.21%，同期业绩比较基准收益率为4.77%。 招募说明书（摘要） 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金的开户费用、账户维护费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月 前五个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后从基金 财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 （2）基金托管人的托管费 招募说明书（摘要） 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月 前五个工作日向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后内从基金 财产中一次性支取。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。 （3）上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基 金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计 招募说明书（摘要） 划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金 类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户适用下表特定申购费率，其 他投资人申购本基金的适用下表一般申购费率： 申购金额（M） 一般申购费率 特定申购费率 M 0.80% 0.32% 100万元≤M 0.40% 0.16% M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 本基金赎回费率具体如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y 1.5% 7日≤Y 0.10% Y≥30日 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取，赎回费用全额归入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费 招募说明书（摘要） 率、赎回费率。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资产生的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴 义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内 容如下： 1、“三、基金管理人”部分对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新； 2、“五、相关服务机构”部分对直销机构内容进行了更新； 3、完善“二十一、对基金份额持有人的服务”部分内容的表述； 4、“二十二、其它应披露事项”部分更新了本次招募说明书更新期间，涉及本 基金的相关信息披露。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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