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申万菱信收益宝货币B(310339)  基金公开信息
流水号 194448
基金代码 310339
公告日期 2006-10-25
编号 1
标题 申万巴黎收益宝货币市场基金2006年第三季度季度报告
信息全文 申万巴黎收益宝货币市场基金2006年第三季度季度报告
一、 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人-中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2006年7月7日起，至2006年9月30日止，报告中所载财务数据未经审计。
二、 基金产品概况
基金简称： 收益宝
基金运作方式： 契约型、开放式
基金合同生效日： 2006年7月7日
交易代码： 310338
深交所行情代码： 163104
期末基金份额总额：518,006,117.84份
基金投资目标： 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。
基金投资策略： 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准： 同期银行半年期定期存款利率（税后）。
风险收益特征： 低风险、高流动性和持续稳定收益。
基金管理人： 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
三、 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
2006年7月7日至2006年9月30日
基金本期净收益 2,854,177.86
基金份额本期净收益 0.0040
期末基金资产净值 518,006,117.84
（二） 基金净值表现
1. 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
2006年7月7日至2006年9月30日
基金净值收益率① 0.4182%
基金净值收益率标准差② 0.0008%
业绩比较基准收益率③ 0.4071%
业绩比较基准收益率标准差④ 0.0002%
①-③ 0.0111%
②-④ 0.0006%
注：本基金收益分配方式是"按日分配收益，按月结转份额"。
2. 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准的变动比较。
申万巴黎收益宝货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势

四、 管理人报告
（一）基金经理简要介绍
李源海先生，自1999年起从事金融工作，在中国银行深圳市分行从事外汇业务、并任产品开发小组组长、分行风险管理委员会秘书；2001年4月起从事证券行业，历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002年4月起担任万家（原天同）基金管理有限公司研究发展部高级经理、基金管理部基金经理；2005年9月加盟本公司，2006年2月起担任盛利强化配置基金的基金经理。拥有6年以上金融从业经验，4年以上证券投资管理经验和3年以上基金从业经历。
（二）基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套的有关法规规定,严格遵守基金合同规定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金份额持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金份额持有人的合法权益。
（三）投资报告与业绩表现
三季度，央行继续执行偏紧的货币政策，继7月5日上调存款准备金率0.5%后，央行于7月21日宣布在8月15日起进一步上调存款准备金率0.5%；央行在8月18日宣布从8月19日起对存贷款进行加息。央行这次加息与往次不同之处在于期限越长的品种加息的幅度越大。在公开市场上，央行发行的票据基本对冲了到期的央行票据。
三季度，中央加强了宏观调控措施的贯彻和落实，在强有力的行政手段的宏观调控措施下，三季度的固定资产投资同比增速连续下降，贷款的增长速度也明显下降。同时，CPI在年内有望保持在较低的水平。加息刺激了银行存款的增加，但是对于贷款规模的控制限制了银行的资金投向，银行将新增的资金更多的投放在债券市场上。
受上述两个方面的影响，市场对于未来的宏观调控进一步加强的预期减弱，同时银行间的流动性非常充裕。货币市场上，在7月份受央行紧缩货币政策影响，短期品种的收益率一度冲高。进入8月份后，宏观经济数据显示我国的宏观调控措施逐渐显效。在充裕的资金推动下，货币市场的收益率呈现逐渐下降的趋势。
收益宝货币基金较好地把握了这轮行情的变化，及时地进行了仓位调整。在规模基本稳定后，收益宝适当地拉长了组合的剩余期限。收益宝的7日年化收益率从先前的1.75%左右上升到1.95%。在三季度，收益宝在整个货币市场基金中万分收益十分稳定，7日年化收益率排名也相对靠前。在为持有人提供了良好流动性的同时，也为持有人提供了良好的收益。
展望四季度，由于银行体系的资金非常充裕，我国国际收支顺差数额较大，同时目前的金融数据也超过了央行年初制定的指标，我们认为，央行在四季度将会继续采取紧缩的货币政策，上调存款准备金率的可能性较大。但是，由于银行体系的流动性充裕且其流动性管理的能力有了明显的提高，以及市场对于后市的信心，我们认为市场对于央行紧缩性货币政策的反应有限，基本类似于三季度的情况。
四季度,市场也存在着工行等大盘股上市和存款准备金率调整给市场带来的流动性风险，同时三季度出现的个别短期融资券的风险确实值得货币市场基金关注。本基金将会严密关注市场，规避流动性风险和信用风险，尽自己最大的努力为客户提供良好的流动性和收益。
五、 投资组合报告
（一）期末基金资产组合
序号 资产组合 金 额（元） 占总资产比例
1 债券投资 519,740,810.48 97.26%
2 买入返售证券其中：买断式回购的买入返售证券 5,000,000.00 0.94%
0.00 0.00%
3 银行存款和清算备付金合计 2,578,342.17 0.48%
4 其他资产 7,077,004.60 1.32%
合 计 534,396,157.25 100.00%
（二）本期债券回购融资情况
序号 项 目 金 额（元） 占净值比例
1 本期债券回购融资余额 772,400,000.00 1.53%
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
2 期末债券回购融资余额 16,000,000.00 3.09%
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
期末投资组合平均剩余期限 127
本期投资组合平均剩余期限最高值 135
本期投资组合平均剩余期限最低值 1
本期投资组合平均剩余期限超过180天的情况： 本报告期内未发生。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天以内 18.44% 3.09%
2 30天（含）-60天 5.77% -
3 60天（含）-90天 27.56% -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19.87% -
4 90天（含）-180天 30.92% -
5 180天（含）-397天（含） 19.11% -
合 计 101.80% 3.09%
（四）期末债券投资组合：
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成 本（元） 占基金资产净值比例
1 国家债券 - -
2 金融债券 253,373,476.10 48.91%
其中：政策性金融债 150,453,113.68 29.04%
3 央行票据 187,304,159.38 36.16%
4 企业债券 79,063,175.00 15.26%
5 其他 - -
合 计 519,740,810.48 100.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 102,920,362.42 19.87%
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量（张） 成本（元） 占基金资产净值比例
自有投资 买断式回购
1 04国开21 1,300,000 - 130,534,474.88 25.20%
2 04建行03浮 1,000,000 - 102,920,362.42 19.87%
3 06央票47 880,000 - 87,960,233.80 16.98%
4 06联通CP04 300,000 - 30,056,406.14 5.80%
5 06央票63 300,000 - 29,887,846.05 5.77%
6 05央票117 300,000 - 29,876,571.30 5.77%
7 06央票14 300,000 - 29,639,238.23 5.72%
8 06长电CP02 300,000 - 28,980,781.53 5.59%
9 06联通CP03 200,000 - 20,025,987.33 3.87%
10 06农发02 200,000 - 19,918,638.80 3.85%
（五）投资组合报告附注
1. 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。
2.本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，该类债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况：
序号 发生日期 该类债券成本占净值比例 原因 调整
1 2006-9-6 20.16% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
2 2006-9-7 20.41% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
3 2006-9-8 20.41% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
4 2006-9-9 20.41% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
5 2006-9-10 20.41% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
3. 本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4. 其他资产的构成：
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,163,688.67
4 应收申购款 2,913,315.93
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合 计 7,077,004.60
六、 基金份额变动情况
2006年7月7日至2006年9月30日
合同生效日基金份额总额 1,259,604,476.00
本期基金总申购份额 319,463,432.19
本期基金总赎回份额 1,061,061,790.35
期末基金份额总额 518,006,117.84
七、 备查文件目录
1. 《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》；
2. 《申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书》；
3. 《申万巴黎收益宝货币市场基金托管协议》；
4. 《申万巴黎收益宝货币市场基金发售公告》
5. 申万巴黎收益宝货币市场基金在指定媒体上公告的其他各项公告。
上述备查文件中基金合同、招募说明书、托管协议和基金发售公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；其他各项公告放置于本基金管理人的住所。
本基金管理人住所地址为：中国上海淮海中路300号香港新世界大厦40层。
上述文件亦均可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swbnpp.com 。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零六年十月二十五日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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