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| 上银可转债精选债券A(008897) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1939269 | ||||||||
| 基金代码 | 008897 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司上银可转债精选债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 上银基金管理有限公司 上银可转债精选债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2020年第2号） 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 【重要提示】 上银可转债精选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年8 月5日经中国证监会证监许可[2019]1456号文准予注册募集。本基金的基金合同 于2020年5月8日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并 对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金 管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动 性风险、信用风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是债券型证券投 资基金，属于具有中低预期风险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与 预期收益高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。基金净值会因 为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写，并经中国证监 会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2020年5月15日，有关财务数据和净值 表现截止日为2020年3月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：上银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 法定代表人：汪明 成立时间：2013年8月30日 注册资本：3亿元人民币 电话：021-60232799 联系人：王蕾 股权结构：本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准，上海银行 股份有限公司持有90%股权；中国机械工业集团有限公司持有10%股权 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员： 汪明先生，董事长，复旦大学经济学学士。历任上海银行公司金融部副总 经理兼重点客户部总经理，北京分行党委委员、纪委书记、副行长，同业金融 部副总经理，公司业务部副总经理，公司业务部总经理，市中管理总部党委书 记、总经理，浦西分行党委书记、行长等职务。现任上海银行副行长兼上海银 行浦西分行党委书记，上银基金管理有限公司董事长。 武俊先生，董事，上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资 金营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市 场部副总经理兼同业部总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自 贸试验区分行党委委员、副行长、金融市场部副总经理（主持工作）兼同业部 总经理、金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市 场部总经理兼资产管理部总经理，上银基金管理有限公司董事。 刘小鹏先生，董事、总经理，复旦大学金融学硕士研究生、中欧国际工商 学院高级工商管理硕士。历任华一银行企业融资部经理、工会主席，上海银行 浦东分行行长助理、上海银行总行授信审批中心副总经理、上海银行总行风险 管理部授信审批部总经理、上海银行总行营业部副总经理（总经理级）、上海银 行市南分行副行长（总经理级）、党委委员及工会主席等职务。现任上银基金管 理有限公司董事、总经理。 徐筱凤女士，独立董事，复旦大学经济学硕士研究生，副教授，硕士生导 师。历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任 复旦大学经济学院副教授，复旦大学经济学院院长助理，上银基金管理有限公 司独立董事。 晏小江先生，独立董事，上海理工大学系统工程硕士。历任建行上海分行 部门副总经理，建新银行（香港）执行董事、副行长，建行南非分行行长，建 行香港分行行长，建银国际（香港）行政总裁，香港大新银行执行董事，大新 银行（中国）行长，复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有 限公司独立董事。 李德峰先生，独立董事，中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东 省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书 记兼副院长、金融学院副书记，中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、 培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经 大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任，上银基金管理有限公司独立 董事。 2、监事 董建红女士，监事，西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一 拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长，一拖股份公司财务部部 长、总会计师，中国一拖集团财务部部长、财务总监，兼任中国一拖集团财务 有限责任公司董事长，洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投 资事业部总监，国机财务有限责任公司监事会主席，上银基金管理有限公司监 事。 俞蓓蓓女士，职工监事，本科。曾长期于上海妇女用品商店总经理办公室、 人力资源部任职。现任上银基金管理有限公司职工监事、人事专员。拥有多年 的人事、行政管理相关工作经验。 3、总经理及其他高级管理人员 刘小鹏先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王玲女士，督察长，中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳 证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。 唐云先生，副总经理，上海财经大学经济学硕士研究生。历任申银万国证 券股份有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行总经理、保荐代 表人，中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人，上 银基金管理有限公司副总经理，上银瑞金资本管理有限公司总经理等职务。 汪天光先生，副总经理，中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府 接待办公室副主任科员，中国银监会主任科员、副处长、处长，浦银金融租赁 股份有限公司副总裁，横琴华通金融租赁有限公司总经理，上银基金管理有限 公司督察长。 衣宏伟女士，副总经理，华东师范大学经济学硕士。历任上海银行股份有 限公司总行计划财务部统计部高级经理、信息中心副总经理，总行计划财务部 总经理助理兼信息中心副总经理等职务。 史振生先生，首席信息官，兼任上海上康银创投资管理有限公司董事，财 政部财政科学研究所会计学博士研究生。历任河北经贸大学会计学院会计电算 化教研室主任（副教授）、河北华伟电脑通用软件有限公司执行董事、总经理， 中国银行总行计划财务部财务经理，北京中讯四方科技董事，上银基金副总经 理、督察长等职务。 4、本基金基金经理： 赵治烨先生，北京大学微电子学士。历任中国银河证券北京中关村大街营 业部理财分析师。现任上银基金投资副总监、上银新兴价值成长混合型证券投 资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银未来 生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银鑫卓混合型证券投资基金基 金经理、上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员： 唐云先生（投资决策委员会主席、副总经理）； 尉迟平女士（总经理助理兼固定收益部总监、固收投资总监兼研究总监）； 卢扬先生（权益投研部总监、投资总监兼研究总监）； 赵治烨先生（投资副总监、基金经理）； 陈旭先生（量化投资部副总监兼量化投资总监）； 高永先生（固收投资副总监、基金经理）； 胡友群女士（固收研究副总监）。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩 股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票 代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成 功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2020年3月31日，本 集团总资产77,661.14亿元人民币，高级法下资本充足率15.52%，权重法下资本 充足率13.05%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团 队，现有员工83人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证 券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年4月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、 合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企 业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承 诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保 护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出 “网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布 私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数 据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信 托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到 账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专 户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向 全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行 家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管 理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中 国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金 融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中 国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司 “2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管 理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团 工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中 国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、 “20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳 养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东 方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济 师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商 局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司 董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招 商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月 至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12 月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长， 佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼 公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总 经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 （三）基金托管业务经营情况 截至2020年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管586只证券投资 基金。 （四）托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持 守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督 机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建 立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度， 确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进 和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防 和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责 部门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循 内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评 价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制 执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注 的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控 制能够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到 风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一 系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份， 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总 经理室成员审批，并做好调用登记。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保 护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系 统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有 效的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范 围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检 查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知 基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托 管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：上银基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：敖玲 网址：www.boscam.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的销售机构销 售本基金，并在基金管理人网站公示。 2、代销机构 （1）上海银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 电话：（021）68475888 传真：（021）68476111 联系人：胡佳 客服电话：95594 公司网址：www.bankofshanghai.com （2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招银大厦8层 法定代表人：李建红 客服电话：95555 传真：0755-83195049 网址：www.cmbchina.com （3）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号14楼 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 电话：021-61101796 传真：021-50583633 客服电话：4008210203 （4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场 法定代表人：陈柏青 办公电话：0571-26888888 传真：0571-22905999 客服电话： 4000766123 网址：www.fund123.cn （5）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 电话：95021 传真：64385308 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （6）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 联系人：冯鹏鹏 电话：025-66996699 传真：025-66996699 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （7）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （8）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33635338 传真：021-33635338-201 客服电话：021-33635338 网址：www.zhongzhengfund.com （9）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人： 吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话： 400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：上银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：刘漠 网址：www.boscam.com.cn （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市恒业律师事务所 办公地址：上海市乌鲁木齐北路505号上海宾馆2层 负责人：张慧卿 电话：021-62487001 传真：021-62487601 联系人：施扬 经办律师：施扬、归逸扬 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京东长安街1号东方广场东二座8楼 办公地址：北京东长安街1号东方广场东二座8楼 执行事务合伙人：邹俊 电话：（010）85085000 联系人：汪霞 经办注册会计师：黄小熠、汪霞 四、基金的名称 本基金名称：上银可转债精选债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金主要通过精选可转债进行积极投资，在控制风险的前提下，力争为 投资人获取稳健回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业 板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 公开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债的 纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、 国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%， 其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于非现 金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的 综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，确定在不同时期基金在 各类资产的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收 益。 1、非权益类证券投资策略 （1）可转债投资策略 本基金主要投资于可转债，可转债一方面具备债券的价格底线属性，能够 有限的降低其价格下行风险，其另一方面同时具备着伴随正股股价上涨而一并 上涨的超额收益属性，是具备“进可攻、退可守”特性的金融资产。本基金精 选可转债的具体投资策略包括： ① 个券类型配置策略： 本基金将首先对可转债对应的标的股票进行深入研究，通过定性分析（所 处行业趋势、公司行业地位、竞争优势、治理结构、成长性等）和定量分析（ROE 质量分析、经营活动现金流分析、估值与市场预期分析、企业特质分析等）相 结合的方式，选择基本面优质且估值合理的正股，将正股分为成长型、弹性型 以及稳健型三个类型，并结合市场状况确定重点关注并投资的可转债正股类型； 正股类型具体分类参考指标如下： a.成长型： 分析公司行业地位、竞争优势、经营活动现金流等微观因素的同时，结合 国内市场经济环境等宏观因素，预期公司在未来3至5年的时间内，净利润增 速会高于国内GDP的增速。这类公司归类为成长型； b.弹性型： 通过历史数据收集梳理，发现公司产品/服务的价格会呈现周期性的大幅度 波动。同时公司自身的营业收入及净利润增速与企业产品/服务价格呈相关性。 该类公司归类为弹性型； c.稳健型： 通过历史数据收集梳理，公司产品/服务的价格稳定，不呈现周期性的价格 变化。公司自身的营业收入及净利润保持稳定增速。这类公司归类为稳健型。 再根据可转债的相关估值指标（包括绝对价格、转股溢价率以及到期收益 率等指标），结合当前市场环境，精选优质可转债进行投资配置； ② 行业选择策略： 通过深入分析行业特性并结合宏观经济周期等指标，对行业的未来空间进 行预测。同时结合行业估值水平以及市场状况，优选行业相关可转债进行投资 配置； ③ 转股策略： 在转股期内，当本基金所持有的可转债转股溢价率为负时。本基金将实现 通过转股并卖出股票的操作来实现收益。当所持有的可转债正股价格上涨并满 足提前赎回触发条件时i，本基金将通过转股来锁定已有收益，并通过进一步分 析和预测正股未来走势来做出进一步的投资决策； ④ 套利策略： 因为可转债自身产品特性的原因，其与正股之间柯村仔套利空间，即当可 转债的转股溢价率为负时，买入可转债并卖出股票获得价差收益；反之，买入 股票的同时卖出可转债同样亦可获得反向套利价差。本基金将密切关注可转债 与正股之间的关系，把握套利机会，增强基金投资的组合收益； ⑤ 行权策略： 可转债具备按照约定的价格转换为标的股票的权利，本基金将综合分析正 股的基本面和估值水平、可转债的转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动 性、可转债转股对标的股票稀释和抛售压力等因素，确定是否行使将可转债转 换为标的股票的权利，以及转股的时机和转股后标的股票的持有时间。 （2）可分离交易可转债投资策略 可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在可分离交易可转债 在上市后分离为纯债部分和权证部分，并分别独自进行交易。对于可分离交易 可转债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。对于分离交易可转 债的债券部分将按照债券投资策略进行管理，权证部分将结合其价值判断卖出 或行使股票认购权。 （3）可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性 和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票 面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金 将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合 开展投资决策。 （4）普通债券投资策略 本基金普通债券投资策略主要采用自上而下进行分析，从宏观经济和货币 政策等方面，判断未来的利率走势；同时，在日常的操作中综合运用久期管理、 收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。 ① 久期管理 本基金通过宏观经济及政策形势分析，对未来利率走势进行判断，在充分 保证流动性的前提下，确定债券组合久期以及可以调整的范围。 ② 收益率曲线形变预测 收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将 根据宏观面、货币政策面等综合因素，对收益率曲线变化进行预测，在保证债 券流动性的前提下，适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 在个券选择上，本基金重点考虑个券的流动性，包括是否可以进行质押融 资回购等要素，还将根据对未来利率走势的判断，综合运用收益率曲线估值、 信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。 （5）资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款 资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在 于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体 政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价 值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分 散投资，以降低流动性风险。 2、股票投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通 过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股，评估并挖掘价格低估、质地优良、 未来成长性较好的上市公司。 3、金融衍生品投资策略 （1）国债期货投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为 目的，适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆 操作等特点，通过国债期货提高投资组合的运作效率。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金 还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益 率×20%+沪深300 指数收益率×10%。 中证可转换债券指数以在沪深证券交易所上市的可转换债券作为成分券， 可较好反映国内市场可转换债券的总体表现。中国债券综合指数是由中央国债 登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，是目前市场上专业、权威 和稳定地反映债券市场整体状况的债券指数。沪深300指数是由上海证券交易 所和深圳证券交易所授权，中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成 份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够较为直观的反映A 股整体市场走势。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经 与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准 并及时公告，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。 本基金是债券型证券投资基金，债券投资比例不低于基金资产的80%，本 基金对中证可转换债券指数、中债综合指数收益率和沪深300指数分别赋予 70%、20%和10%的权重符合本基金的投资特性。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险 与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投 资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 十一、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律 法规规定和基金合同约定调整基金相关费率。调整基金管理费率或基金托管费 率，须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信 息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十二、对招募说明书更新部分的说明 1、在“重要提示”部分，更新了相关信息。 2、在“一、绪言”部分，更新了相关信息。 3、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。 4、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。 5、在“五、相关服务机构”部分，更新了服务机构的相关信息。 6、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了相关信息。 7、在“十二、基金的收益与分配”部分，更新了相关信息。 8、在“十五、基金的信息披露”部分，更新了相关信息。 9、在“十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”部分，更新了相 关信息。 10、在“十八、基金合同的内容摘要”部分，更新了相关信息。 11、在“十九、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了相关信息。 12、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了相关信息。 13、在“二十一、其他披露事项”部分，更新了基金及基金管理人的相关 公告。 上银基金管理有限公司 2020年6月24日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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