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| 上银政策性金融债券A(007492) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1939261 | ||||||||
| 基金代码 | 007492 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司上银政策性金融债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 上银基金管理有限公司 上银政策性金融债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2020年第1号） 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 【重要提示】 上银政策性金融债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年4 月2日经中国证监会证监许可﹝2019﹞581号文准予注册募集。本基金的基金合 同于2019年12月19日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并 对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金 管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动 性风险、信用风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是债券型证券投 资基金，属于具有较低预期风险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与 预期收益高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。基金净值会因 为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写，并经中国证监 会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2020年5月15日，有关财务数据和净值 表现截止日为2020年3月31日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：上银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 法定代表人：汪明 成立时间：2013年8月30日 注册资本：3亿元人民币 电话：021-60232799 联系人：王蕾 股权结构：本公司是经中国证监会证监许可﹝2013﹞1114号文批准，上海 银行股份有限公司持有90%股权；中国机械工业集团有限公司持有10%股权 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员： 汪明先生，董事长，复旦大学经济学学士。历任上海银行公司金融部副总 经理兼重点客户部总经理，北京分行党委委员、纪委书记、副行长，同业金融 部副总经理，公司业务部副总经理，公司业务部总经理，市中管理总部党委书 记、总经理，浦西分行党委书记、行长等职务。现任上海银行副行长兼上海银 行浦西分行党委书记，上银基金管理有限公司董事长。 武俊先生，董事，上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资 金营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市 场部副总经理兼同业部总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自 贸试验区分行党委委员、副行长、金融市场部副总经理（主持工作）兼同业部 总经理、金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市 场部总经理兼资产管理部总经理，上银基金管理有限公司董事。 刘小鹏先生，董事、总经理，复旦大学金融学硕士研究生、中欧国际工商 学院高级工商管理硕士。历任华一银行企业融资部经理、工会主席，上海银行 浦东分行行长助理、上海银行总行授信审批中心副总经理、上海银行总行风险 管理部授信审批部总经理、上海银行总行营业部副总经理（总经理级）、上海银 行市南分行副行长（总经理级）、党委委员及工会主席等职务。现任上银基金管 理有限公司董事、总经理。 徐筱凤女士，独立董事，复旦大学经济学硕士研究生，副教授，硕士生导 师。历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任 复旦大学经济学院副教授，复旦大学经济学院院长助理，上银基金管理有限公 司独立董事。 晏小江先生，独立董事，上海理工大学系统工程硕士。历任建行上海分行 部门副总经理，建新银行（香港）执行董事、副行长，建行南非分行行长，建 行香港分行行长，建银国际（香港）行政总裁，香港大新银行执行董事，大新 银行（中国）行长，复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有 限公司独立董事。 李德峰先生，独立董事，中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东 省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书 记兼副院长、金融学院副书记，中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、 培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经 大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任，上银基金管理有限公司独立 董事。 2、监事 董建红女士，监事，西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一 拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长，一拖股份公司财务部部 长、总会计师，中国一拖集团财务部部长、财务总监，兼任中国一拖集团财务 有限责任公司董事长，洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投 资事业部总监，国机财务有限责任公司监事会主席，上银基金管理有限公司监 事。 俞蓓蓓女士，职工监事，本科。曾长期于上海妇女用品商店总经理办公室、 人力资源部任职。现任上银基金管理有限公司职工监事、人事专员。拥有多年 的人事、行政管理相关工作经验。 3、总经理及其他高级管理人员 刘小鹏先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王玲女士，督察长，中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳 证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。 唐云先生，副总经理，上海财经大学经济学硕士研究生。历任申银万国证 券股份有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行总经理、保荐代 表人，中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人，上 银基金管理有限公司副总经理，上银瑞金资本管理有限公司总经理等职务。 汪天光先生，副总经理，中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府 接待办公室副主任科员，中国银监会主任科员、副处长、处长，浦银金融租赁 股份有限公司副总裁，横琴华通金融租赁有限公司总经理，上银基金管理有限 公司督察长。 衣宏伟女士，副总经理，华东师范大学经济学硕士。历任上海银行股份有 限公司总行计划财务部统计部高级经理、信息中心副总经理，总行计划财务部 总经理助理兼信息中心副总经理等职务。 史振生先生，首席信息官，兼任上海上康银创投资管理有限公司董事，财 政部财政科学研究所会计学博士研究生。历任河北经贸大学会计学院会计电算 化教研室主任（副教授）、河北华伟电脑通用软件有限公司执行董事、总经理， 中国银行总行计划财务部财务经理，北京中讯四方科技董事，上银基金副总经 理、督察长等职务。 4、本基金基金经理： 高永先生，硕士研究生。历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货 币经纪人员，深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员，平安银行金融市场 部理财债券资产投资经理，平安银行资产管理事业部资深投资经理。现任上银 基金管理有限公司固收投资副总监，上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银 聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债 券指数证券投资基金基金经理、上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经 理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员： 唐云先生（投资决策委员会主席、副总经理）； 尉迟平女士（总经理助理兼固定收益部总监、固收投资总监兼研究总监）； 卢扬先生（权益投研部总监、投资总监兼研究总监）； 赵治烨先生（投资副总监、基金经理）； 陈旭先生（量化投资部副总监兼量化投资总监）； 高永先生（固收投资副总监、基金经理）； 胡友群女士（固收研究副总监）。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：杭州银行股份有限公司 住所：杭州市下城区庆春路46号 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：陈震山 成立时间：1996年9月25日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币51.3亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2014】337号 电话：0755-83885180 2、主要人员情况 杭州银行股份有限公司资产托管部有从业人员39名。其中设总经理1人， 负责全面组织和协调资产托管部的相关工作。设总经理助理1人，分管托管运 营和风险合规工作。资产托管部根据岗位职责分成3个团队：营销管理部、风 险合规团队和托管运营部。从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、 内部稽核监控业务的执业人员30人。 3、基金托管业务经营情况 杭州银行股份有限公司自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国 银行业监督管理委员会的核准，取得证券投资基金托管资格（证监许可[2014]337 号）。目前，杭州银行股份有限公司已全面开展了包括证券投资基金、基金公司 资管产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行理财产品、保险资管产品、 期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务。 截至2020年3月末，资产托管业务余额10946亿元，客户数量接近300家， 托管资产种类丰富，包括：证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理 计划、基金公司特定客户管理计划、商业银行理财资金、保险资管产品、股权 投资基金等。杭州银行股份有限公司已托管了易方达裕如混合基金、天弘弘运 宝货币A基金、天弘弘运宝货币B基金、博时裕利纯债基金、浙商惠丰债券型 基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等38只公募基金。目前正 在与多家基金管理公司洽谈公募基金托管合作。 （二）基金托管人的内部控制制度 杭州银行股份有限公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了从董事会、 经营层到操作层，覆盖信用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体 系，资产托管部也牢固树立风险意识，采取各种必要措施防范和化解风险。 1、建立科学、严格的岗位分离制度 明确划分各岗位职责，系统运维、估值核算、资金清算、投资监督和内部 稽核监控等重要岗位、人员严格分开，估值核算、资金清算、投资监督等能接 触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离。 2、建立健全授权管理体系 各岗位业务人员均在规定授权范围内行使相应职责，将授权管理贯穿于资 产托管业务的始终。 3、建立完备的备份机制 资产托管的业务数据及其他重要数据每日进行安全备份，定期将数据完整、 真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至 少20年。资产托管部关键岗位人员也采用双人备份制度。 4、 建立完备有效的应急措施 制定了《杭州银行证券投资基金托管业务应急处理管理办法》，并针对托管 业务备份、信息系统及资金清算等业务制定了专门的应急预案，对于各类突发 事件、紧急事件或故障，定期开展应急演练，检验应急预案的有效性和可靠性。 5、建立严格的保密机制 制定了《杭州银行证券投资基金托管保密管理办法》，资产托管部配备独立 的门禁系统，严格禁止无关人员进入资产托管部办公区域，能接触到基金交易 数据的岗位人员进行物理分离，并采用电话录音、监控录像、信息加密传递技 术等手段来实现风险控制。 6、建立有效的内部稽核制度 资产托管部设立稽核监控岗，直接对分管行领导负责，独立对各岗位、各 项业务实施全面的监督反馈，以确保资产托管各项业务合法合规、安全有效， 切实履行托管人职责。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产 估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的 事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以 书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书 面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理 人，并及时向中国证监会报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：上银基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：敖 玲 网址：www.boscam.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的销售机构销 售本基金，并在基金管理人网站公示。 2、代销机构 （1）上海利得基金销售有限公司 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 上海市浦东新区峨山路91弄61号14楼 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 电话：021-61101796 传真：021-50583633 客服电话：4008210203 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：上海市黄浦区龙华东路868号绿地海外滩办公A 法定代表人：吴言林 联系人：孙平 传真：025-56663409 客服电话： 025-66046166 网址：www.huilinbd.com （3）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 联系人：冯鹏鹏 电话：025-66996699 传真：025-66996699 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （4）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （5）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33635338 传真：021-33635338-201 客服电话：021-33635338 网址：www.zhongzhengfund.com （6）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：林志枫 电话：021-50206003 传真：021-50206001 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：上银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：刘漠 网址：www.boscam.com.cn （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市恒业律师事务所 办公地址：上海市乌鲁木齐北路505号上海宾馆2层 负责人：张慧卿 电话：021-62487001 传真：021-62487601 联系人：施扬 经办律师：施扬、张婧婷 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京东长安街1号东方广场东二座8楼 办公地址：北京东长安街1号东方广场东二座8楼 执行事务合伙人：邹俊 电话：（010）85085000 联系人：汪霞 经办注册会计师：黄小熠、汪霞 四、基金的名称 本基金名称：上银政策性金融债债券型证券投资基金 五、基金的名称 本基金类型：债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资人获 取稳健回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的债券（政策性金融债、国债）、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进 出口银行发行的金融债券。本基金不参与股票资产的投资，同时本基金不投资 于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种以及期货等衍生金融 工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相 关规定。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于政策性金融债（国 家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）的比例不 低于非现金基金资产的80%，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念， 采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运 行指标的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配 置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、 流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精 选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 1、资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的 综合分析，主动判断市场时机，着重分析进行积极的资产配置，确定在不同时 期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例，以最大限度地降低投资组合 的风险、提高投资组合的收益。 2、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券久期策略。 （1）债券投资组合策略 本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析，从宏观经济和货币政策等 方面，判断未来的利率走势，从而确定债券资产的配置策略；同时，在日常的 操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常 管理。 （2）久期配置策略 本基金通过对宏观经济环境运行趋势、经济周期、政策导向和债券市场资 金供求状况等多方面因素进行综合分析，包括通过跟踪经济增长、固定资产投 资、居民收入、工业增加值、社会消费品零售总额等反映宏观经济运行态势的 重要指标判断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置，以此预测国家货 币政策、财政政策取向及当前利率在利率周期中所处位置。基于对宏观经济运 行状态以及利率变动趋势的判断，同时考量债券市场资金面供应状况、市场主 流预期等因素，预测债券收益率变化趋势，对未来市场利率走势进行判断，决 定投资组合的久期。 （3）久期调整策略 本基金密切跟踪影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素，研判利 率在长中短期内变动趋势，及国家可能采取的调控政策，并根据市场变化动态 积极调整债券组合的平均久期及期限分布，以有效提高投资组合的总投资收益。 当预期市场总体利率水平降低时，本基金将适度延长所持有的债券组合的久期 值，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市 场总体利率水平上升时，则适度缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险带 来的资本损失，获得较高的再投资收益。 3、动态收益增强策略 本基金将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益。 主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 （1）骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率 曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券期限剩余 期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下 滑，获得资本利得收益。 （2）息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金 成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地 实施息差策略，提高投资组合的收益水平。 4、相对价值投资策略 本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分 析等方法来评估个券的投资价值，重点关注一定利率区间范围内且符合设定久 期区间、具有较高评级及较好流动性的个券，或存在定价偏误、市场交易价格 被低估的优质个券。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还 将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 九、基金的业绩比较基准 中债金融债全价指数收益率×100%。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金以金融债券为主要投资对 象。中债金融债全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数是反 映政策性银行债价格整体走势的指数，是中债指数应用较广的指数之一，适合 作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基 金管理人经与基金托管人协商一致，在报中国证监会备案后，可以变更业绩比 较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险 与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年03月31日，报告期自2020年01月 01日起至2020年03月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,485,135,000.00 98.05 其中：债券 3,485,135,000.00 98.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,488,866.94 0.07 8 其他资产 66,765,233.90 1.88 9 合计 3,554,389,100.84 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,485,135,000.00 122.18 其中：政策性金融债 3,485,135,000.00 122.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,485,135,000.00 122.18 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190215 19国开15 20,400,000 2,106,912,000.00 73.86 2 091918001 19农发清发01 8,400,000 849,912,000.00 29.79 3 190407 19农发07 3,200,000 326,144,000.00 11.43 4 200201 20国开01 1,200,000 120,588,000.00 4.23 5 180412 18农发12 500,000 50,880,000.00 1.78 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11. 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。 11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 66,765,233.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 66,765,233.90 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年12月19日至2019年12月31日 0.06% 0.00% 0.46% 0.04% -0.40% -0.04% 2020年1月1日至2020年3月31日 2.37% 0.14% 1.82% 0.11% 0.55% 0.03% 自基金合同生效起至今（2019年12月19日至2020年3月31日） 2.43% 0.13% 2.29% 0.11% 0.14% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为中债金融债全价指数收益率×100%。 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2019年12月19日，建仓期为2019年12月19日至2020年6 月18日，截至本报告期末，本基金仍处于建仓期，且基金合同生效不满一年。 十三、基金的费用与税收 （一）、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等， 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等， 支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律 法规规定和基金合同约定调整基金相关费率。调整基金管理费率或基金托管费 率，须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信 息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 （五）、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、在“重要提示”部分，更新了相关信息。 2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。 3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。 4、在“五、相关服务机构”部分，更新了服务机构的相关信息。 5、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了相关信息。 6、在“九、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告。 7、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金的业绩表现数据。 8、在“二十、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了相关信息。 9、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了交易资料寄送服 务的相关信息。 10、在“二十二、其他披露事项”部分，更新了基金及基金管理人的相关 公告。 上银基金管理有限公司 2020年6月24日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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