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| 浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1934489 | ||||||||
| 基金代码 | 009181 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要) | ||||||||
| 信息全文 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型 证券投资基金 更新招募说明书 (摘要) 本基金的募集申请经中国证监会证监许可【2020】334号文核准。本基金的 基金合同于2020年6月4日正式生效。 重要提示 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基 金，但低于股票型基金。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》和《基金合同》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产 品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。根据自身的 投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受 能力相适应。 投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可 能包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券/期货市场价格产生影响的 市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券/期货市场价格和收益率变动的利 率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用 风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续 大量赎回基金份额或交易市场流动性不足产生的流动性风险，因本基金投资的证 券/期货交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的 风险等。此外，本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波 动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基 金的投资范围包括股指期货、国债期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、 资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外的市场风险、信用风险、流动性风 险、操作风险和法律风险等。具体风险请参见本招募说明书的“风险揭示”章节。 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的锁 定持有期，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日 起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能 赎回基金份额的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和 赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。 本次更新招募说明书对基金经理相关信息进行了更新，基金经理相关信息及 管理人信息更新截止日为2020年6月15日除非另有说明，本招募说明书摘要其 他所载内容截止日为 2020年5月12日。 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 浙商基金管理有限公司 住所： 浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 法定代表人：肖风 成立时间：2010年10月21日 注册资本：3亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：021-60350819 传真：021-60350919 联系人：郭梦珺 股权结构：民生人寿保险股份有限公司出资比例50%，浙商证券股份有限公 司出资比例25%，养生堂有限公司出资比例25%。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 肖风先生，董事长，1961年生，中共党员，博士生学历。历任深圳证券管 理办公室副处长、处长、证券办副主任；博时基金管理有限公司总裁。现任中国 万向控股有限公司副董事长兼执行董事、民生人寿保险股份有限公司副董事长、 万向信托股份公司董事长、民生通惠资产管理有限公司董事长、通联数据股份公 司董事长、浙江股权交易中心独立董事、上海万向区块链股份公司董事长兼总经 理、众安金融服务有限公司非执行董事、众安银行有限公司非执行董事和云锋金 融集团有限公司非执行董事。 耿小平先生，董事，1948年生，华东政法学院法律专业毕业，中欧国际工 商管理学院EMBA，高级经济师。历任浙江省人民检察院副检察长；浙江省高速 公路指挥部副指挥；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理；浙江省 交通投资集团有限公司总经理；浙商证券股份有限公司党委书记；浙商证券股份 有限公司顾问；华北高速公路股份有限公司独立董事。 李志惠先生，董事，1967年生，经济学博士。历任深圳市住宅局房改处主 任科员、助理调研员，深圳市委政策研究室城市处助理调研员、综合处副处长， 博时基金管理有限公司行政及人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼董事会 秘书、公司副总裁，浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理、上海聚 潮资产管理有限公司执行董事。 钟睒睒先生，董事，1954年生，大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总 经理、董事、董事长；农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限公 司董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长。 聂挺进先生，董事，1979年生，南开大学世界经济系硕士，历任博时基金 管理有限公司基金经理、投资总监；浙商基金管理有限公司总经理助理、副总经 理。现任浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理、上海聚潮资产管理 有限公司执行董事。 章晓洪先生，独立董事，1973年生，西南政法大学法学硕士、博士。历任 浙江天健会计师事务所注册会计师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、 浙江财经大学中国金融研究院院长及教授、中国民事诉讼法学研究会常务理事、 中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员，浙江省人大常委会法制工作委员 会特聘专家、复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座教 授。 刘纪鹏先生，独立董事，1956年生，中国社会科学院研究生院工业经济系 硕士，高级研究员，高级经济师，注册会计师。历任中国社会科学院工业经济研 究所助理研究员、学术秘书；中信国际研究所经济研究室主任、副研究员；首都 经济贸易大学教授、公司研究中心主任、中国政法大学法与经济研究中心主任、 教授、博导。现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长、二级教授、 博士生导师；中国上市公司协会独立董事委员会副主任、中国企业改革与发展研 究会副会长；国务院国有资产监督管理委员会法律顾问。 金雪军先生，独立董事，1958年生，南开大学经济学硕士。历任浙江大学 经济学院副院长等，享受国务院政府特殊津贴，及浙江东方集团股份有限公司独 立董事；哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博 士生导师；浙江大学公共政策研究院执行院长，浙江省国际金融学会会长、大地 期货有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司监事长。 肖幼航女士，独立董事，1963年生，上海财经大学硕士，高级会计师，注 册会计师。历任杭州市审计局副主任科员；浙江天健会计师事务所五部副经理、 综合部经理；浙江南都电源动力股份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有 限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。 2、基金管理人监事会成员 王平玉先生，监事，1951年生，大专，经济师。历任建设银行杭州分行科 长、支行行长、党组副书记、副行长，养生堂有限公司总经济师。现任养生堂有 限公司顾问。 赵琦女士，监事，1971年生，大学本科，注册会计师。历任通联资本管理 有限公司副总裁、通联资本管理有限公司执行董事。现任中国万向控股有限公司 财务管理部执行总经理。 王峥先生，职工监事，1983年生，历任华宝兴业基金管理公司海外投资部 投资助理，交易部交易员、高级交易员、交易主管，上海国富投资管理有限公司 交易主管。现任浙商基金管理有限公司中央交易室总经理。 高远女士，职工监事，1986年生，复旦大学经济学系学士、上海交通大学 工商管理硕士。曾任安永华明会计师事务所审计员，2009年加入浙商基金管理 有限公司，现任综合管理部总经理。 3、基金管理人高级管理人员 聂挺进先生，总经理，简历同上。 王瑞华女士，副总经理，1976年生，南开大学高级管理人员工商管理硕士。 曾任上海凯石财富基金销售有限公司总经理、日发资产管理（上海）有限公司总 经理、长盛基金管理有限公司华东区域总经理。 唐生林先生，副总经理，1980年生，北京邮电大学计算机科学与技术学士。 曾任深圳市脉山龙信息技术有限公司集成部系统工程师、博时基金管理有限公司 信息技术部系统运维主管、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术部总监。 郭乐琦女士，督察长，1980年生，南开大学法学硕士。曾任北京中伦律师 事务所上海分所律师、平安信托投资有限责任公司中台风控、北京市柳沈律师事 务所律师、上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、平安集团投资管理委员会投 资管理中心、CIO办公室PE投资管理经理。 4、本基金基金经理 查晓磊先生，1982年生，香港中文大学金融学博士。历任博时基金管理有 限公司策略分析师兼投资经理助理。2015年4月加入浙商基金管理有限公司， 目前任智能权益投资部总经理，担任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投 资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金、浙商聚 潮新思维混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 周锦程先生，1983 年生，复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有 限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理。2016 年 11 月加入浙商基金 管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券 投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基 金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证 券投资基金基金经理、浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理、浙商智多兴 稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 聂挺进先生，投资决策委员会主席，简历同上。 查晓磊先生，投资决策委员会委员，1982年生，2015年4月加入浙商基金 管理有限公司，目前任智能权益投资部总经理，担任浙商大数据智选消费灵活配 置混合型证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投 资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式 证券投资基金的基金经理。 王峥先生，投资决策委员会委员，1983年生，简历同上。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回和注销价格 的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时； （4）建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。通过 完善的公司治理结构和风险控制流程，保护基金持有人利益不受侵犯。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务 环节，并普遍适用于公司每位员工； （2）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； （3）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （4）有效性原则：用科学合理的内控程序和方法，建立合理的内控程序， 保证内控制度的有效执行； （5）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司的经营战略、 经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时 进行相应的修改和完善； （7）防火墙原则：公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部 门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知 悉内部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施； （8）成本效益原则：公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本，提 高经营效益，通过控制成本实现最佳经济效益，从而达到最佳内控效果。 3、内部控制的组织机构 公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统， 均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道，并建立完善的报告与反馈机制。 （1）监督系统 公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督机 构，构成相互独立的监督系统。 监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行 为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金 资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行 使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、 各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任，根据董事 会的授权对公司的经营活动进行监督。 （2）决策和执行系统 股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。 股东会是公司的最高权力机构，依照法律和公司章程行使职权。股东会选举 董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发 表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理，由总经理负 责公司的日常经营管理。 公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则，设立满足公司经 营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上，明确各岗位相应 的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范 的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序，使各项工作规范化、程序化、 标准化。 4、内部控制的制度体系 公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层 面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程，是公司 经营管理遵循的最高文件；第二个层面是公司内部控制大纲，是公司制定各项基 本管理制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度，公司日常运作的有 针对性并较为具体的行为要求与规范；第四个层面是公司各部门根据业务的需要 制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、 废止应该遵循相应的程序，较高层面的制度与较低层面的制度有机联系，前者的 内容指导和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。 公司章程的修改须经股东会审议通过，监管部门核准后生效。公司内部控制 大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案，经董事会审议通 过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提 出议案，经公司总经理办公会议审议通过后实施。 监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日 常性的检查和评价，并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出 改进意见由相关部门负责落实，并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查评估。 各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查，并负 责落实相关事项。 5、内部控制的层次体系 公司内部控制的层次体系共分四层：建立一线岗位的第一道监控防线，属于 单人、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立相关部门、相关岗位 之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线，建立业务文件在公司与托管银行 之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准，明确文字签字的授权；成立独立的 监察稽核部，对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部门 进行不定期突击检查，形成第三道防线；董事会合规与风险控制委员会和公司风 险控制委员会形成公司的第四道防线。 6、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于 内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部 控制制度。 二、 基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：上海市银城路167号 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 成立时间：1988年8月22日 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 托管部门联系人：吴玉婷 电话：021-52629999 传真：021-62159217 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证 券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念， 致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日，兴 业银行资产总额达6.71万亿元，实现营业收入1582.87亿元，全年实现归属于母 公司股东的净利润606.20亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000 强”排名，兴业银行按一级资本排名第28位，按总资产排名第30位，跻身全球 银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最新榜单，兴业银行以426.216 亿美元总营收排名第230位。同时，过去一年在国内外权威机构组织的各项评比 中，先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊敬企业” 等多项殊荣。 （二）托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托 资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室， 共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 （三）基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2019年6月30日，兴业银行已托管 开放式基金267只，托管基金财产规模10468.1亿元。 （四）基金托管人的内部风险控制制度说明 兴业银行高度重视资产托管业务中的风险管理和内部控制。根据法律法规、 监管机构各项内部控制指引的规定，以及兴业银行各项制度的规定，兴业银行资 产托管部在总行风险管理部、审计部、法律与合规部等相关管理部门的指导、监 督下，坚持贯彻内控优先的要求，遵循完整性、独立性、有效性、审慎性、责任 追究五项原则，在内部控制环境、风险识别和评估、内部控制活动、信息交流与 反馈、监督评价与纠正等方面不断强化内部控制措施，健全内部控制机制，将风 险控制的理念、制度、措施贯穿于资产托管业务的全过程。资产托管业务在依法、 合规、安全、稳健的基础上快速发展，基本建立了架构清晰、控制有效的内部控 制机制，内部控制的要求在各重要环节均得到有效执行。 同时，为了保证业务的健康发展，兴业银行构建了由总行审计部、总行风险 管理部、总行法律与合规部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处 室共同组成的，深入各业务环节的稽核监察体系。总行审计部、总行风险管理部、 总行法律与合规部对托管业务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独 立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体 的风险控制措施。 2009年起，兴业银行聘请安永会计师事务所开展了资产托管业务SAS70 （Statement on Auditing Standards No.70，美国会计师协会制定的针对金融服务机 构向客户提供服务的内部控制、安全保障、稽核监督措施的国际审计标准）评审， 计划每两年进行一次SAS国际认证，对资产托管业务的内控状况进行了评估和 审计，外部审计师在SAS70控制及有效性测试独立审计报告中发表了控制描述 表达适当，控制目标可以实现的基本结论。这标志着兴业银行资产托管业务内部 控制的水平达到了行业前列的水平。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的 投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的 到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 三、 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 浙商基金管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室 法定代表人：肖风 1、直销机构 （1）浙商基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 电话：021-60350857 传真：021-60350836 联系人：郭梦珺 （2）浙商基金管理有限公司网上直销 网址：http://www.zsfund.com 客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000 2、其他销售机构 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况 增减、变更基金销售机构，并在管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：浙商基金管理有限公司 住所：杭州市下城区环城北路208号1801室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼 法定代表人：肖风 联系电话：021-60350830 传真：021-60350836 联系人：高日 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室 负责人：廖海 电话： （021）51150298 传真： （021）51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、张雯倩 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼 办公地址：上海市南京西路1266号恒隆广场2号楼25楼 法定代表人：邹俊 电话：021-22122888 传真：021-62881889 联系人：王国蓓 经办注册会计师：王国蓓、叶凯韵 四、 基金的名称 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金 五、 基金的类型 契约型开放式 对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为 1 年。锁定持有 期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转 换转出业务。 六、 基金的投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健回报策略，在严格的 风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。 七、 基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板 及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公 司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期 货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会 的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投 资范围。 本基金投资于股票资产的比例为0%-40%，其中，投资于港股通标的股票的 比例不超过本基金股票资产的50%；同业存单投资比例为基金资产的0-20%；每 个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留 的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融 工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，本基金的投资比例会做相应调整。 八、 基金的投资策略 本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种稳健回报策略，力争实现基金 资产长期持续稳定的绝对回报。 （一）稳健回报策略 1、稳健回报的基本来源是风险管理，所有资产长期都有“稳健回报”，但都 有波动，而且高收益的资产往往波动更大。稳健回报本质上是提升夏普比，控制 好波动（最大回撤），以尽可能低的波动率获得收益，将收益更加均匀的分布上 在时间上。总体上，管理风险大致有两种思路：基于“能力”的策略，基于“机 制”的策略。 2、基于“能力”的策略1： 大类资产配置与灵活的战术资产配置。以资产的分散管理极端风险，以资产 的价值比较获取长期收益，以灵活的战术资产配置增强收益。 3、基于“能力”的策略2： 股票资产的选择。股票资产是提供收益的最主要的来源，选取具备长期配置 价值的低波动高质量股票作为候选股票池，以严格的价值基准进行交易。具体地， 股票投资策略是通过用不同层次的机器人（模型）共同实现既定的投资目标。根 据细分行业的学习模型驱动，决定各板块内行业资金仓位，同时分别优化其各个 子策略。将各个子策略的仓位权重与板块的资金权重，合成完整的策略。同时返 回结果信号，不断迭代，优化机器人的工作能力。 4、基于“机制”的策略1： 风险预算机制。按风险获得相应的预算，即使“亏光”，也在预算之内，不 影响大局。以最大回撤作为主要目标，构建类CPPI策略。 5、基于“机制”的策略2： 结合衍生品的多策略及对冲机制。股指期货对冲市场风险，量化对冲，结合 各类套利、低风险多策略。 （二）其他投资策略 1、股票投资策略 （1）本基金股票投资策略是通过用不同层次的机器人（模型）共同实现既 定的投资目标。 （2）通过资产配置模型确定股票、债券大类资产配置比例。在股票吸引力 较高的区域，增加股票的配置比例，反之，则增加债券的配置比率，通过控制策 略整体波动率，规避极端风险。 （3）根据细分行业的学习模型驱动，决定各板块内行业资金仓位，同时分 别优化其各个子策略。 （4）将各个子策略的仓位权重与板块的资金权重，合成完整的策略。同时 返回结果信号，不断迭代，优化机器人的工作能力。 （5）港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将遵循上述科技创新主题相关股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩 向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 2、风险管理策略： 本基金设置一系列风控控制机制进行风险管理。 ?夏普率的训练机制——风险在模型构建最开始就已经考虑 ?优胜劣汰机制——机器人动态调整，及时关掉不工作的机器人 ?风险预算机制——自上而下大类行业配置，细分子行业根据信心水平给予 风险预算 3、仓位策略 本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在历史数据中 的分位值排位，相应调整股票仓位，有效控制下行风险。其中，股票基准指数为 万得全A指数，估值水平主要使用股票基准指数的FED。如果由于申购赎回、 市场波动等原因致使股票类资产的投资比例连续5个工作日不符合目标配置要 求。 4、债券投资策略 在债券投资方面，本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构 变化等因素的分析，形成对未来利率走势的判断，并根据利率期限结构的变动进 行期限结构的调整。同时对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在 差异，债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置， 以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察，分析资产支持证 券底层资产信用状况变化，并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的 影响情况，评估其内在价值进行投资。 6、可转债投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债 券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的 分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权 价格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进 行筛选，确定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司 债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，并适当 控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动性。 8、股指期货、国债期货投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货。若本基金投资股指期货、国债期货，将 根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约 进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中 的冲击成本等。 9、参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。 九、 基金的业绩比较基准 沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益 率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后) ×10% 十、 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基 金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 十一、 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监 会另有规定的除外； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支 付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费 率为0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服 务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划付到登记机构，由登记机构分别 支付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可按照基金发展情 况，并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理 费用、基金托管费用或基金销售服务费用等相关费用。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十二、 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2020年5月12日披露 的《浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》进行了更 新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要更新的内容如下： 1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。 2、 根据最新资料，更新了“第三部分 基金管理人”部分。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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