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| 国寿安保创精选88ETF(159804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1925958 | ||||||||
| 基金代码 | 159804 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金（以下简 称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 19 日证监许可【2019】 2907 号文注册募集。本基金的基金合同于 2020 年 3 月 4 日生效。本基金为契约 型开放式基金。 重要提示 国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招 募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管 理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的基金合同于2020年3月4日生效。本摘要根据基金合同和基金招募说 明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的 法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型， 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。 一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金属于股票型 基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动。国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 2 页 共 18 页 本基金为被动式投资的指数型基金，主要采用组合复制策略及适当的替代性策略， 紧密跟踪国证创业板中盘精选 88 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市 场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品 特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风险包括： 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场 交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、退市风 险、投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构 服务的风险的风险等等。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的基金招募说明 书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自 身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不 构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行负责。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，本次更新招募说明 书更新了基金管理人、基金的募集、基金合同的生效、相关服务机构、基金的费 用、其他应披露事项等章节，所载内容截止日为2020年4月30日。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年9月1日起执行。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号 办公地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11、12 层 法定代表人：王军辉 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 3 页 共 18 页 设立日期：2013 年 10 月 29 日 注册资本：12.88 亿元人民币 存续期间：持续经营 客户服务电话：4009-258-258 联系人：耿馨雅 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准设 立。基金管理人股东为中国人寿资产管理有限公司，持有股份 85.03%；AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（安保资本投资有限公司），持有股份 14.97%。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王军辉先生，董事长，博士。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理 助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员，中国人寿资产管理有限公司总裁 助理、副总裁、党委委员，国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人 寿保险（集团）公司首席投资官，中国人寿资产管理有限公司总裁、党委书记， 国寿安保基金管理有限公司董事长，中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长。 刘凡先生，硕士研究生，现任中国人寿资产管理有限公司总裁助理。曾任中 国人寿资产管理有限公司投资总监、SMD，中信证券股份有限公司投资银行委 员会委员、董事总经理、债务资本市场部行政负责人等。 左季庆先生，董事，硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助 理，中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理，中国人寿资产 管理有限公司固定收益部总经理，并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任 委员；现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长。 叶蕾女士，董事，硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长；现 任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董事、 国寿财富管理有限公司董事。 罗琦先生，独立董事，博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师，华中科 技大学管理学院讲师、博士后，武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武 汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，《经济评论》副主编，教育部 新世纪优秀人才支持计划入选者，南昌农商银行独立董事，深圳财富趋势科技股 份有限公司独立董事。 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 4 页 共 18 页 杨金观先生，独立董事，硕士。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党 总支书记兼副院长；现任中央财经大学会计学院教授。 周黎安先生，独立董事，博士。曾任北京大学光华管理学院副教授；现任北 京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。 2、基金管理人监事会成员 杨建海先生，监事长。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长，中国人 寿保险（集团）公司办公室总务处处长，中国人寿资产管理有限公司办公室副主 任、监审部副总经理（主持工作），中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股 东代表监事、监审部总经理、办公室主任、风险管理及合规部总经理。 张彬女士，监事，硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、 经理、高级经理及部门负责人；现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经 理。 马胜强先生，监事，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、 业务主办；现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部人力资源二级部副总监。 3、基金管理人高级管理人员 王军辉先生，董事长，博士。简历同上。 左季庆先生，总经理，硕士。简历同上。 申梦玉先生，督察长，硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资 部副总监，中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理，中国人寿资产管理 有限公司风险管理及合规部副总经理（主持工作）；现任国寿安保基金管理有限 公司督察长，国寿财富管理有限公司董事。 石伟先生，资产配置总监，学士。曾任兴全基金公司固定收益首席投资官兼 固收总监、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理（主持工作）；现任 国寿安保基金管理有限公司资产配置总监及投资管理二部总经理。 张琦先生，股票投资总监，硕士。曾任中银基金管理有限公司基金经理、基 金经理助理；现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及 基金经理。 董瑞倩女士，固定收益投资总监，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专 户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经 理；现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理及基国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 5 页 共 18 页 金经理。 王文英女士，总经理助理，硕士。曾任中国人寿保险股份有限公司财务主管， 中国人寿资产管理有限公司财务会计经理，国寿安保基金管理有限公司综合管理 部副总经理、总经理；现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、首席信息官、 综合管理部总经理。 王福新先生，总经理助理，博士后。曾任中国海洋大学教师、大公国际资信 评估有限公司金融机构部副总经理、中国人民财产保险股份有限公司博士后工作 站研究员，中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管、投资管理部评估分 析处经理、人民币投资管理处高级经理、委托投资管理一处资深经理；现任国寿 安保基金管理有限公司总经理助理。 王大朋先生，总经理助理，硕士 MBA。曾任华安基金管理有限公司零售业 务总部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚 EVERFRESH 公司总经理、巨田证券有 限公司客户部职员。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。 4、本基金基金经理 李康先生，基金经理，博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研 究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015 年 3 月起任国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015 年 5 月起任国寿安 保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证 500交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理，2018 年 1 月起任国寿安保沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，2018 年 1 月起任国寿安保中证养老产业指 数增强型证券投资基金基金经理。2020 年 3 月起担任国寿安保国证创业板中盘 精选 88 交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 张琦先生：国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监。 董瑞倩女士：国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总 经理。 段辰菊女士：国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。 黄力先生：国寿安保基金管理有限公司基金经理。 桑迎先生：国寿安保基金管理有限公司基金经理。 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 6 页 共 18 页 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中信证券股份有限公司（简称：“中信证券”） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 成立日期：1995 年 10 月 25 日 基金托管业务批准文号：《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托 管资格的批复》（证监许可[2014]1044 号） 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：1,211,690.84 万人民币 存续期间：持续经营 联系人：吴俊文 联系电话：010-60838888 中信证券股份有限公司成立于 1995 年 10 月 25 日，前身是中信证券有限责 任公司。中信证券于 2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，并于 2011 年 10 月 6 日在香港联交所上市交易。截至 2018 年末，中信证券总资产为人民 币 6531 亿元，净资产 1568 亿元。第一大股东为中国中信有限公司（持股比例 为 16.5%）。 目前，中信证券拥有主要全资子公司 4 家，分别为中信证券（山东）有限责 任公司、中信证券国际有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司； 拥有主要控股子公司 2 家，即中信期货有限公司、华夏基金管理有限公司。根据 中国证监会核发的经营业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、 河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融 资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股 票期权做市。 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 7 页 共 18 页 此外，中信证券还具有以下业务资格： 1、经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、合格境内 机构投资者从事境外证券投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利 率互换、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、约定购回式证券交易 资格、股票收益互换业务试点资格、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货 交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、 证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格、国债期货做市业务资 格。 2、交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、质押 式回购业务、港股通业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、 股票期权自营业务、上证 50ETF 期权合约品种主做市商、上海证券交易所上市 基金主做市商。 3、中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、中小企业私募债券承销业 务、柜台交易业务、股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、场外期权、互联网 证券业务。 4、中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员、短期融资券 承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。 5、其它：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外 汇经营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产 管理业务）、企业年金基金管理机构资格、政策性银行承销团成员资格、全国社 保基金转持股份管理资格、全国社保基金境内投资管理人资格、受托管理保险资 金资格、全国基本养老保险基金证券投资管理业务资格、转融通业务试点资格、 保险兼业代理业务资格、新三板做市商、军工涉密业务咨询服务资格。 （二）主要人员情况 2014 年中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设 产品管理、估值核算、托管结算、监督稽核、同业服务、渠道服务、代理清算、 营销管理、跨境运营、募集监督、运营规划支持、客户服务、风险管理、基金评 价、客户方案、综合等业务组。部门员工均具备证券投资基金从业资格，并具有 多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备 2 年相关业务经验。截至 2019 年 6 月 30 日，部门员工共计 110 人，平均具备 3 年以上托管业务相关从业经验。 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 8 页 共 18 页 吴俊文女士，中信证券托管部行政负责人；西安电子科技大学计算机及应用 学学士，2000 年 7 月至 2014 年 7 月，担任中信证券清算部执行总经理，主要 负责经纪业务、资产管理业务以及自营投资业务的业务运营管理工作，2014 年 7 月起任中信证券托管部行政负责人。 （三）基金托管业务经营情况 中信证券于 2014 年 10 月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。 中信证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗 旨，严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，切实履 行资产托管人职责，为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、申购、赎回代办证券公司 （1）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期北座） 法定代表人：王东明 联系人：杜杰 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （2）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼 3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人：施华 联系人： 胡创 电话：010-59355997 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 9 页 共 18 页 传真：010-57398130 客服电话：95571 公司网站：www.foundersc.com （3）安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人:王连志 联系人:彭洁联 电话: 0755-82558305 传真: 0755-82558355 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn/ （4）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人：杨宝林 联系人：孙秋月 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.citicssd.com （5）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：张佑君 联系人：陈海静 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-888-8108 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 10 页 共 18 页 网址：www.csc108.com （6）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人： 梁微 电话：020-88836999 传真：020-88836984 客服电话：95396 公司网站：www.gzs.com.cn/ （7）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 电话：0471-4972675 传真：无 客户服务电话：400-196-6188 网址：www.cnht.com.cn/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金管理人网站公示。 2、二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位营业部均可参与基金二级市场交易。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 11 页 共 18 页 联系人：廖文琳 电话：0755-21899329 传真：0755-21899334 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021 - 23238888 传真：021 - 23238800 联系人：周祎 经办注册会计师：薛竞、周祎、蔡晓慧 四、基金的名称 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 12 页 共 18 页 股票型 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 七、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好的实现投资目标， 本基金还可投资于其他股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行 的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券 公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值 的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍 的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风 险的前提下，参与转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的标的指数 国证创业板中盘精选 88 指数 国证创业板中盘精选 88 指数由深圳证券信息有限公司编制并发布，反映创 业板市场财务较为稳健的中盘成长股的运行表现。 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 13 页 共 18 页 九、基金的投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数， 实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟 踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进 一步扩大。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况， 导致本基金无法获得足够数量的股票时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧 密地跟踪标的指数。 3、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、国债期货和其他经 中国证监会允许的衍生品。 （1）股指期货投资策略 本基金股指期货投资，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高 投资效率，从而更好地实现投资目标。 （2）国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考 虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适 度参与国债期货投资。 本基金可投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如其他与标的指数或 标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具等。 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 14 页 共 18 页 4、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类 属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低 估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 5、可转换债券投资策略 本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）等含权债券品种，该类债 券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类 含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用 资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券 所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结 合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券 价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。 6、证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求，本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用 风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配 的前提下，选择风险与收益匹配的品种优化配置。 7、资产支持证券投资策略 本基金在参与资产支持证券投资时，将深入分析包括市场利率、发行条款、 支持资产的构成及质量、提前偿还率等基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等 数量化定价模型，评估其内在价值，同时严格控制信用风险暴露程度，通过信用 研究和流动性管理，以期获得长期稳定收益。 8、转融通证券出借业务 本基金基于策略性投资的需要，将依据谨慎原则参与转融通证券出借业务， 提高基金资产投资收益。本基金作为被动投资的指数型基金，坚持以降低跟踪误 差为首要投资目标，在此基础上通过转融通证券出借业务，力争取得稳定的增强 收益。基金管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响， 合理控制出借证券在基金资产中的占比、证券出借平均剩余期限，并及时优化证 券出借方案。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关 投资策略，并在招募说明书更新中公告。 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 15 页 共 18 页 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为国证创业板中盘精选 88 指数。 如果指数编制单位变更或停止国证创业板中盘精选 88 指数的编制、发布或 授权，或国证创业板中盘精选 88 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的 重大变更等事项导致本基金管理人认为国证创业板中盘精选 88 指数不宜继续作 为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金 管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后 变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数、业绩比较 基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管 人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩比较基准、标的指数 涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较 基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案并及时公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十二、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 16 页 共 18 页 （3）基金的指数许可使用费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券、期货交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）基金上市费及年费； （10）基金的开户费用、账户维护费用； （11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺 延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 17 页 共 18 页 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （3）基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。本基金的标的指数许可使 用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。标的指数许可使用费的计算 方法如下： H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费； E=前一日的基金资产净值 当本基金的季度日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，许可使用基点 费的收取下限为每季度人民币 3.5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天 数按比例计算。当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元 时，无许可使用费的下限。其中： 季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存 续天数 标的指数许可使用费每日计算，按季支付。 如果指数许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发 生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将 在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，此项调整无需召开基 金份额持有人大会审议。 上述“1、基金费用的种类中第（4）－（11）项费用”，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 （二）与基金销售有关的费用 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标 准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 第 18 页 共 18 页 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2020 年 2 月 13 日刊登的本基金原招募说明书（《国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金 实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下： 1、在“第三部分、基金管理人”中，对基金管理人的主要人员情况进行了 更新； 2、在“第五部分、相关服务机构”中，对基金的申购、赎回代办证券公司情 况进行了更新； 3、在“第六部分、基金的募集”中，对基金的募集情况进行了更新； 4、在“第七部分、基金合同的生效”中，对基金合同的生效情况进行了更新； 5、在“第十五部分、基金费用与税收”中，对基金合同生效后的指数许可使 用费收取下限情况进行了更新； 6、补充了“第二十三部分、其它应披露的事项”，披露了报告期内我公司在 指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。 国寿安保基金管理有限公司 2020 年 6 月 3 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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