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| 华泰保兴安悦债券A(007540) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1924451 | ||||||||
| 基金代码 | 007540 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金定期更新招募说明书摘要（2020年） | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 定期更新招募说明书摘要 （2020年） 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 基金合同生效日期：二零一九年七月十一日 重要提示 本基金经2019年3月29日中国证监会证监许可【2019】539号文准予注册并 募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值、 市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益，也 不保证投资本基金不会遭受任何损失。 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 本基金可投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特 性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益， 但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经 济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风 险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资人 连续大量赎回基金产生的流动性风险；因投资的债券发行主体信用状况恶化或 交易对手违约产生的信用风险；投资本基金特有的其他风险等等。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基 金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表 现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基 金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金单一投资者持有的基金份额数量不得达到或者超过本基金基金份额 总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。 本次更新的招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止 日为2020年04月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年12月31 日，财务数据未经审计。 目 录 重要提示........................................................................................................................................... 2 一、基金管理人 ............................................................................................................................... 5 二、基金托管人 ............................................................................................................................. 14 三、相关服务机构 ......................................................................................................................... 18 四、基金的名称 ............................................................................................................................. 22 五、基金的类型 ............................................................................................................................. 23 六、基金的投资目标 ..................................................................................................................... 24 七、基金的投资方向 ..................................................................................................................... 25 八、基金的投资策略 ..................................................................................................................... 26 九、基金的业绩比较基准 ............................................................................................................. 29 十、基金的风险收益特征 ............................................................................................................. 30 十一、基金的投资组合报告 ......................................................................................................... 31 十二、基金的业绩 ......................................................................................................................... 35 十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 37 十四、对招募说明书更新部分的说明 ......................................................................................... 40 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号4306室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室 邮政编码：200120 法定代表人：杨平 成立时间：2016年7月26日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监许可[2016]1309号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币壹亿捌仟万元整 存续期限：持续经营 联系人：王珊珊 电话：（021）80299000 传真：（021）60963566 股东名称及其出资比例如下： 股东名称 股权比例 华泰保险集团股份有限公司 80% 上海飞恒资产管理中心（有限合伙） 4.4% 上海旷正资产管理中心（有限合伙） 4.4% 上海泰颐资产管理中心（有限合伙） 4.4% 上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 4.4% 上海志庄资产管理中心（有限合伙） 2.4% （二）主要成员情况 1、董事会成员 杨平先生，董事长，硕士。历任北京国际信托投资公司国际金融部项目经 理、外汇交易部部门经理兼首席交易员，蒙特利尔银行北京分行资金部和市场 部高级经理，中国人民保险公司投资管理部投资总监，中国人民保险（香港） 有限公司投资部总经理，长城证券有限责任公司副总裁（任职期间曾兼任景顺 长城基金管理公司董事）；2013年起任华泰保险集团股份有限公司副总经理， 2015年起，任华泰资产管理有限公司董事、总经理兼CEO。2016年7月起任华泰 保兴基金管理有限公司董事长、法定代表人。2017年4月起任华泰宝利投资管理 有限公司董事长。 赵明浩先生，董事，硕士。历任哈尔滨市经委办公室副主任、哈尔滨国际 经济开发集团公司总经济师、哈尔滨经济技术开发区工业发展股份有限公司副 总经理，香港新世纪国际投资有限公司董事、副总经理。1996年参与筹建华泰 财产保险股份有限公司，并先后担任公司副总经理、常务副总经理、总经理兼 首席执行官。现任华泰保险集团股份有限公司副董事长兼总经理、首席运营 官，华泰资产管理有限公司董事长、中国保险行业协会副会长。 王冠龙先生，董事，硕士。历任黑龙江省经济信息中心经济信息处分析 员、哈尔滨市经济技术开发区工业发展股份有限公司职员；1996年7月起，历任 华泰财产保险股份有限公司投资部业务经理、副总经理、投资管理中心副总经 理；2005年1月起，历任华泰资产管理有限公司副总经理、常务副总经理兼首席 运营官（任职期间曾兼任公司董事会秘书、华泰资产管理（香港）有限公司董 事）。2016年7月起任华泰保兴基金管理有限公司总经理。 陆建忠先生，独立董事，学士，中国注册会计师，中国九三学社社员。历 任上海市日用五金工业公司财务科科员，上海海事大学会计学教师、副教授， 安达信会计师事务所合伙人、普华永道中天会计师事务所合伙人，上海德安会 计师事务所市场拓展总监，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所注册 会计师，2014年8月至2016年9月任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人；2016年10月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。 欧阳军先生，独立董事，硕士。历任湖北省国际信托投资公司职员、交通 银行总行职员、中国证券登记结算有限公司上海分公司职员、德恒证券有限责 任公司法律事务主任、国浩律师集团（上海）事务所律师，2006年1月至今任上 海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。 夏立军先生，独立董事，博士，教授。2006年7月至2011年3月，历任上海 财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师；2011年3月至今任上 海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。 2、监事 施宏女士，股东监事，硕士。历任北京钢铁设计研究总院财务处会计，华 泰财产保险股份有限公司计划财务部会计处经理、资金处经理、深圳分公司财 务部经理、PA事业部综合部经理；华泰人寿保险股份有限公司计划部、计划财 务部助理总监、总监；华泰财产保险股份有限公司计划财务部总经理、公司财 务负责人、财务总监，华泰保险集团战略规划与财务管理部总经理、集团财务 负责人、财务总监。2014年起任华泰保险集团股份有限公司总经理助理兼首席 财务官、财务负责人。2014年至2015年曾兼任华泰人寿保险股份有限公司财务 负责人、首席财务官。现任华泰保险集团股份有限公司副总经理兼首席财务 官、财务负责人，中国保险行业协会财务会计专委会副主任委员。 戚烈旭先生，职工监事，硕士。历任东北财经大学职员，华泰资产管理有 限公司信用评级分析师、风险合规部总经理助理、风险合规部副总经理（主持 工作），证券投资中心风险管理部负责人，2016年8月起加入华泰保兴基金管理 有限公司，现任风险管理部总经理。 3、高级管理人员 杨平先生，董事长。简历同上。 王冠龙先生，总经理。简历同上。 章劲先生，副总经理，学士。历任上海银行人力资源部科员、资金营运中 心交易员、经理，华夏基金管理有限公司基金经理、华泰资产管理有限公司投 资管理部副总经理、投资管理部总经理、固定收益投资部总经理、证券投资副 总监、证券投资总监。2016年8月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首 席投资官。 寻卫国先生，副总经理，博士。历任中国工商银行资产托管部托管业务运 作中心副主任科员、主任科员、副处长，中国工商银行资产托管部交易监督处 副处长（主持工作）、处长，广发银行股份有限公司托管部副总经理、总经理。 2016年8月至2019年4月任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席运营官， 2019年4月起任华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼渠道总监。 王现成先生，副总经理，硕士。历任中国建设银行股份有限公司总行行长 办公室主任科员、资金部本币交易室主任科员、资金部上海交易中心主任科 员、金融市场部副处长、处长，平安信托有限责任公司固定收益部董事总经 理。2016年11月起加入华泰保兴基金管理有限公司，现任公司副总经理。 尤小刚先生，督察长，硕士。历任中国南车集团戚墅堰机车车辆厂职员， 江苏南通开发区管委会招商局干部，中国证监会稽查总队副调研员。2015年9月 加入华泰保险集团股份有限公司参与筹备基金管理公司，2016年7月起任华泰保 兴基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固 定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间， 曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公 司，历任专户投资一部投资经理。 5、基金投资决策委员会成员 主任：章劲（公司副总经理兼首席投资官、基金经理） 委员：王冠龙（总经理） 尤小刚（督察长） 赵健（研究部总经理、基金经理） 尚烁徽（基金投资部总经理、基金经理） 张挺（基金投资部联席总经理、基金经理） 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》 行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； 4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人风险控制体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、法律风险、合规 风险、操作风险及道德风险等。其中，投资风险主要包括市场风险、信用风 险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险控 制体系。 1、风险控制的原则 （1）全面性原则 公司的风险控制覆盖公司所有部门和岗位，涵盖所有风险类型，并贯穿于 所有业务流程和业务环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的风险管理部，风险管理部保持高度独立性和权威性，负责 对各部门风险控制工作进行评估、监控、检查和报告，并具有相对独立的汇报 路线。 （3）权责匹配原则 在公司的风险控制体系中，公司董事会、管理层和各个部门应当具有明确 风险控制职责，做到权责分明，权责对等。 （4）一致性原则 公司建立的全面风险控制体系，并确保风险控制目标与战略发展目标的一 致性。 （5）适时有效原则。 公司根据经营战略方针等内部环境和国家法律法规、市场环境等外部环境 的变化，及时对各项风险进行评估，并对其管理政策和措施进行相应的调整。 2、风险控制组织结构 公司建立了分工明确、相互制约的风险控制组织结构。其中，董事会对公 司的风险控制承担最终责任；董事会下设风险控制委员会，负责对公司经营管 理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监 督； 公司经理层应当根据董事会批准的风险控制制度和战略具体组织和实施公 司风险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任。总经理负 责公司全面的风险控制工作，副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作。 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理部负责监察公司的 风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险控制政策，对风险控制负完全的和最终的责任。 （2）监事 公司监事对股东会负责，负责对公司财务、公司董事、高级管理人员或基 金经理执行公司职责是否违反法律法规进行监督，并在上述人员从事损害公司 或股东利益的行为时，要求其予以纠正。 （3）风险控制委员会 作为董事会下的专业委员会之一，根据董事会的风险管理战略，制定与公 司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险控制制度，并确保风险控制制度 得以全面、有效执行；在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评 估意见和重大风险的解决方案，并按章程或董事会相关规定履行报告程序；根 据公司风险管理战略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险解决方 案。 （4）合规和风险管理委员会 公司总经理下设合规和风险管理委员会，作为协助管理层进行风险管理的 咨询和议事机构。合规和风险管理委员会负责制订相关风险控制政策，审批风 险管理重要流程和风险敞口管理体系，识别公司各项业务所涉及的各类重大风 险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的 解决方案，确保公司风险控制符合标准，就潜在风险与相关部门协调，审阅公 司审计报告及监察情况。 （5）督察长 督察长按中国证监会有关监管规定独立开展风险控制与风险管理工作，领 导并支持监察稽核部、风险管理部独立履行风险管理和监控职责，直接对董事 会负责；就风险控制制度及其执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职 能；定期和不定期地向董事会报告公司风险控制执行情况。 （6）风险管理部 风险管理部负责对公司的风险控制承担评估分析、评价与支持职责，并为 每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，汇总公司业务所有的风险信息， 独立识别、评估各类风险，提出风险控制建议，使公司在一种风险管理和控制 的环境中实现业务目标。 （7）监察稽核部 监察稽核部负责对公司的风险控制承担独立评估、监控、检查和报告职 责，检查公司各项业务的合规情况及监督公司内部规章制度的执行情况，定期 向监管机构及公司管理层进行汇报。 监察稽核部同时负责公司的法律事务及协调实施信息披露事务，依法维护 公司合法权益，评判并处理公司运营中发生的法律及信息披露相关问题，及时 向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。 （8）各业务部门 公司各业务部门应当坚决执行公司的风险控制政策及决策，定期对本部门 的风险进行全面评估，并对本部门风险控制的有效性负责。 3、风险控制措施 公司通过风险识别、风险评估、风险应对、风险控制、风险报告监控等五 个主要环节对风险进行控制。各环节之间应当相互关联，相互影响，循环互 动，随内部环境、市场环境、法规环境等内外部因素的变化不断更新完善。 （1）风险识别与评估 公司对所有业务环节进行风险识别和风险评估，全面识别和评估公司业务 或职能领域中存在的风险并定期检查，针对业务环境变化及时识别和了解新的 风险。 （2）风险应对与控制 公司在风险识别和评估的基础上，根据法律法规和公司制度的规定，综合 考虑公司经营目标和内外部环境，制定风险应对方案，并采取适当有效的措施 开展控制活动，化解目前的风险，并降低公司未来风险发生的可能性。 （3）风险报告 公司建立清晰的风险报告监控体系，明确风险报告路径、形式和频率，对 关键风险指标应当进行系统有效的监控，确保经理层和董事会能及时全面了解 公司所面临各类风险。 （4）考核及责任追究 公司将风险控制的有效性纳入各部门和所有员工年度绩效考核范围。公司 建立清晰的风险事件登记制度和风险应对考评管理制度，明确风险事件的等 级、责任追究机制和跟踪整改要求。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”） 住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人：吴学民 成立时间：1997年4月4日 批准设立文号：银复[1997]70号 基金托管业务批准文号：证监许可[2014]63号 组织形式：股份有限公司 注册资本：1,215,480.1211万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内、外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行业拆借；从事银行卡业务；买卖、代 理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保 管箱服务；办理委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业 务。经中国人民银行批准，经营结汇、售汇业务。 客服电话：40088-96588 （二）基金托管部门及主要人员情况 徽商银行自2014 年初取得基金托管资格。基金托管部下设市场营销团队、 托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队。通过部门单设、团队分工、岗 位职责体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，确保基金托管业务运营的 完整与独立。 徽商银行基金托管部拥有一支高素质人才队伍，具有5年以上金融从业经历 的人员占100%以上。人员100%具有本科及以上学历，其中硕士占80%以上。人员 知识构成中，涉及证券、基金、银行、会计、计算机、法律、国际金融等专 业，能够为托管业务提供全方位的知识支持，从事清算、核算、投资监督、信 息披露等核心业务人员均拥有证券投资基金从业资格。通过系统的业务培训和 从业道德操守教育，徽商银行资产托管业务人员能够适应银行理财资产以及其 他各类证券化资金托管业务发展和市场的需要。 （三）证券投资基金托管情况 截至2019年12月31日，徽商银行已托管25只证券投资基金，其中境内基金 25只，目前托管运作中共23只,公募基金托管余额270亿元。 （四）托管业务的内部控制制度 （一）内部控制组织结构 徽商银行为确保所托管资产安全，切实履行托管人职责，有效防范和化解 托管业务风险，在充分考虑内外部环境的基础上，通过制定和实施一系列制 度、程序和办法，对托管业务风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正 的动态过程和机制。徽商银行资产托管业务建立三级内部控制体系，包括： 1、总行基金托管部各业务处理团队以及各业务经营单位； 2、总行基金托管部履行稽核监察职责团队； 3、总行合规部、风险管理部以及审计部。 总行基金托管部设置负责稽核监察工作的二级团队在部门负责人直接领导 下，独立于部门内其他业务团队，是托管业务第二级内部控制，负责对第一级 内部控制的内控建设和执行情况实施监督。总行合规部、风险管理部以及审计 部组成托管业务第三级内部控制，结合全行内部控制情况，对托管业务内部控 制的有效性进行监督检查。 （二）内部控制制度及措施 徽商银行基金托管部具备系统、完善的制度控制体系。建立了管理制度、 控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进 行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权 工作实行集中控制，业务印章按管理制度保管、存放、使用，账户资料严格保 管，制约机制严格有效；业务操作区独立设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）建立证券投资基金托管风险准备金制度 为弥补操作错误或因技术故障等原因给基金财产或基金份额持有人造成的 损失，徽商银行将根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办 法》，建立证券投资基金托管风险准备金制度，是对风险发生后的一种补救措 施，切实减少当事人损失。 （四）异常情况下的应急处理预案 针对托管业务可能遇到的由于系统、故障及各类突发事件导致的危机，徽 商银行制定了完善的突发事件应急处理制度，明确突发事件处理的组织和职责 及危机处理程序，并制定了应对各类突发事件的应急处理预案和措施，切实做 好事前风险的评估和防控。 首先，为有效处理突发事件，防止损失扩大，及时解决问题，徽商银行根 据突发事件的性质、类别和等级，成立相应级别、相应构成和相应成员的托管 业务应急处置领导小组和工作小组。其中，突发事件处理领导小组负责决定应 急处置重大事项。包括负责突发事件处置应急指挥和组织协调；决定突发事件 通报、对外报告和公告；批准启动应急预案；督导应急处置实施等。工作小组 负责开展突发事件对业务影响评估，并将评估结果及行动建议报告领导小组以 及具体负责应急方案的实施工作并跟踪处置动态。 其次，对于结算业务过程中的异常情况，制定了托管业务运营危机处理操 作细则，包括清算业务系统危机处理、人民币资金结算过程危机的处理以及资 金清算业务骤增的应急处理等。其中，清算业务系统危机处理是针对中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司 PROP 平台和深圳分公司 IST 平台系统危机 情况的处理和“资金清算系统” 危机情况的处理。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关证券法律法规的规定，对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的 计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申 购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行 监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关证券法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基 金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在 限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报 告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人，具体包括基金管理人直销柜台、网上直销 平台、微信交易平台。 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号4306室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室 邮政编码：200120 法定代表人：杨平 成立时间：2016年7月26日 联系人：王珊珊 电话：（021）80299058 传真：（021）60963577 客户服务电话：400-632-9090（免长途话费），（021）80210198 网上直销平台（网址）：www.ehuataifund.com 微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99 2、其他销售机构 （1）名称：中信证券股份有限公司 住所；广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 网址：www.citics.com 客服热线：95548 （2）名称：中信期货有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座12层 1301-1305、14层 法定代表人：张皓 官网：www.citicsf.com/e-futures 客服电话：400-990-8826 （3）名称：中信证券（山东）有限公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号4号楼2001 法定代表人：姜晓林 客服热线：95548 网址：www.citics.com （4）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 网址：http://www.5ifund.com （5）名称：上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （6）名称：上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 网址：fund.eastmoney.com （7）名称：上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 官方网站：www.erichfund.com （8）名称：东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳语新区国际总部城10栋楼 法定代表人：徐伟琴 网址：www.xzsec.com 客服电话：95357 （9）名称：中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95396 网站：http://wwwb.gzs.com.cn （10）名称：上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 联系方式：021-20665952 联系人：王之光 网站：www.lufunds.com （11）名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （二）登记机构 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号4306室 邮政编码：200120 法定代表人：杨平 联系人：陈集杰 电话：（021）80299000 传真：（021）60963542 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市浩天信和律师事务所 住所：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心12层 负责人：刘鸿 电话：（010）65028888 传真：（010）65028866 联系人：唐琨 经办律师：唐琨、李万辉 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：潘晓怡 经办注册会计师：张勇、潘晓怡 四、基金的名称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续 增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的债券（包括国债、地方政府债、商业银行金融债、央行票据）、债券回购、银 行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于企业债、公司债、中期票据、短 期融资券、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%； 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资 产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势和债券供求关系的分析和判 断，灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策 略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，动态调整组 合久期和债券结构，精选个券，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 1、资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲 线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，确定不 同种类债券之间的配置比例，整体组合的久期范围。 同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情 况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的 个券组合，以期增强基金资产的获利能力。 2、债券投资策略 （1）类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产 的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未 来的宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量和流动性情况 等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不同债券 品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上，本基金将市场细分为交易所国债、银行间国债、 银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、利率走势和流动性特 点，在目标久期管理的基础上，运用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合 类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 （2）组合久期配置策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状 况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而 主动调整所持有的债券资产组合的久期值，达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期 值，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市 场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险带来的 资本损失，获得较高的再投资收益。 （3）息差策略 本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠 杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品 种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 （4）收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线，通过预期收益率曲线形态变化来调整投资 组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯 形策略等，以从收益率曲线的形变中获利。一般而言，当预期收益率曲线变陡 时，本基金将采用集中策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；在 预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。 （5）个券选择策略 在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市 场收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种， 构建具体的个券组合。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关 注两个市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机 会。 3、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，基金保留的现金或者到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途 包括：支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易 费用等行为。为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸 管理手段。具体采用手段包括： （1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留 的预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降 低现金的持有比例； （2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金 权益化的方式降低现金拖累的影响。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债总指数（全价）收益率 中国债券总指数（全价）是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12 月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管 理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波 动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好 的依据。由于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，且本基金不投资 于公司债、中期票据、短期融资券等品种，也不投资于可转换债券、可交换债 券，因此“中债总指数（全价）收益率”是适合衡量本基金投资业绩的比较基 准。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较 基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金 托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 合型基金、股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日，取自本基金2019年第4季度 报告。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 907,010,000.00 72.63 其中：债券 907,010,000.00 72.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 271,172,246.76 21.72 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 43,868,991.17 3.51 8 其他资产 26,697,368.21 2.14 9 合计 1,248,748,606.14 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本报告期末本基金未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,268,000.00 0.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 896,742,000.00 74.20 其中：政策性金融债 896,742,000.00 74.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 907,010,000.00 75.05 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180208 18国开08 1,500,000 152,700,000.00 12.63 2 091918001 19农发清发01 1,500,000 150,735,000.00 12.47 3 160206 16国开06 1,500,000 150,570,000.00 12.46 4 140203 14国开03 1,000,000 103,240,000.00 8.54 5 180203 18国开03 800,000 81,832,000.00 6.77 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 注：本报告期末本基金未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注：本报告期末本基金未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有国债期货。 10、投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的 说明 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基 金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,697,368.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,697,368.21 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金未持有股票。 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2019年7月11日（基金合同生效）至2019年12月31日 0.92% 0.02% 1.19% 0.08% -0.27% -0.06% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较（2019年7月11日至2019年12月31日） 满一年。按照本基金基金合同约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金尚处 于建仓期内。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费 等； 5、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和 公证费）； 6、基金的证券交易或结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗 力等，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日 期顺延。 上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 2、与基金销售有关的费用 （1）申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与 赎回”一章。 （2）赎回费 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与 赎回”一章。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券 投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2019年12月14日公布的 《华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，本招募说明书 所载内容截止日为2020年04月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年 12月31日，主要修改内容如下： 1、针对“重要提示”部分，更新了招募说明书所载内容截止日期以及有关 财务数据和净值表现截止日期。 2、针对“三、基金管理人”部分，更新了部分主要成员情况相关信息。 3、针对“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人情况和证券投资基金 托管情况。 4、针对“五、相关服务机构”部分，更新了其他销售机构相关信息。 5、针对“六、基金的募集”部分，更新了基金的募集相关信息。 6、针对“七、基金合同的生效”部分，更新了基金合同的生效相关信息。 7、针对“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了调整后的养老金客户 范围和养老金客户特定申购费率。 8、针对“九、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告相关信息。 9、针对“十、基金的业绩”部分，更新了基金的业绩相关信息。 10、针对“二十一、其他应披露事项”部分，更新了已经披露的与本基金 有关的公告相关信息。 11、根据2020年3月20日公布的《中国证券监督管理委员会关于修改部分证 券期货规章的决定》（证监会令第166号），针对“二、释义”、“八、基金份额 的申购与赎回”、“十二、基金收益与分配”、“十四、基金的会计与审 计”、“十五、基金的信息披露”、“十七、基金合同的变更、终止与基金财 产的清算”等部分，将“指定媒介/报刊/网站”调整为“规定媒介/报刊/网 站”，并将“具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所”调整为“符合 《证券法》规定的会计师事务所”。 上述内容仅为摘要，须与本基金《招募说明书》所载之详细资料一并阅 读。 华泰保兴基金管理有限公司 二〇二〇年五月三十日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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