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| 华宝香港精选混合(005883) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1924198 | ||||||||
| 基金代码 | 005883 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2020年定期更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 2020年定期更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据2018年4月10日中国证券监督管理委员会《关于准予华宝港股通香港 精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】649号文）进行募集。 基金管理人保证《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值 及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金 前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险，由于投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险，本基金特定风险等。本基金投资内地与香港股票市 场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称 “港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价 波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不 能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体请见本招募说明书“风险揭示”部 分。 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票 型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基 金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书所载内容截止日为2020年4月30日，有关财务数据和净值表现截止 日为2020年3月31日，数据未经审计。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年 9月1日起执行。 目录 一、绪言 ........................................................................................................................................... 1 二、释义 ........................................................................................................................................... 2 三、基金管理人 ............................................................................................................................... 6 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 13 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 15 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 32 七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 33 八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 34 九、基金的投资 ............................................................................................................................. 43 十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 52 十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 53 十二、基金资产估值 ..................................................................................................................... 54 十三、基金收益与分配 ................................................................................................................. 58 十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 59 十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 61 十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 62 十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 68 十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................................... 75 十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 77 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 91 二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 99 二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 101 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 103 二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 104 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)、《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关规定及《华宝港股通 香港精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝港股通香港精选混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费 率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华宝港股通香港精选混合型证券投资基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任 何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝港股通香港精选混合型证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明 书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》 及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年 9月1日起执行） 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 14、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有 条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 16、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额 持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。具体处理原则与操作 规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国银行保险监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户 的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管 基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华 宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 31、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服务公 司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 39、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日，本基金的开放日为 港股通交易日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所 管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同及招募说明书规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申 请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额 的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作 47、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购申请的一种投资方式 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 开放日基金总份额的10% 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包 括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有49%的股份。 （二） 基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝 钢集团财务有限公司总经理，华宝投资有限公司副总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业金融 党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、中国太平洋保 险（集团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分 析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运 总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。根据华宝基金管理有限公司 《关于公司督察长变更公告》，自2019年10月25日起由其代为履行督察长职务。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港 人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中 通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有 限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国 集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务 副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷 旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主席、执 行委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华 平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织 部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率 总监、领导力发展总监，中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党 工委副书记、纪工委书记。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理，华宝基金管理有限 公司北京分公司总经理兼综合管理部总经理，现任华宝基金管理有限公司营运副总监。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼 互金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总 经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所 长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 周欣，北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士，曾在德意志银行亚洲证券、法 国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝基金 管理有限公司，曾任海外投资管理部总经理。2009年12月起任华宝海外中国成长混合型证券投 资基金基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理， 2018年6月起任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。 俞翼之，硕士。曾在上海上元投资管理有限公司、永丰金证券（上海代表处）、凯基证券 （上海代表处）从事证券研究工作。2011年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任海外投 资管理部高级分析师、基金经理助理等职务。2017年4月起任华宝港股通恒生中国（香港上 市）25指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券 投资基金（LOF)基金经理，2019年8月起任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经 理。 5、投资决策委员会成员 蔡目荣先生，投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经 理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、 华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 光磊先生，投资副总监、国内投资部副总经理、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金 经理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、华宝大健康混合型证券投资基金基金经理、华宝消费升级混合型证券投资 基金基金经理、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝成长策略混合型证券 投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利 益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建 立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险 归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定 性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别 进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准 范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严 重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以 外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必 要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理 人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护 内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分 离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准 程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此 基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位 员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范 和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督 察长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见 和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要 求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）合规审计及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程 序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价 公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的 缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理 离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证 券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学 位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金 （一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理 计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品 丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户 提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2020年3月31日，中国银行已托管780只证券投资基金，其中境内基金735只，QDII 基金45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足 了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中 国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作 贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措 施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先 后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无 保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的 内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的 安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规 定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基 金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规 定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 五、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 联系人：章希 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎 回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址： www.fsfund.com。 2、其他销售机构 （1）中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮编：100140 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95588；010-66106114 公司网址：www.icbc.com.cn （2）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 邮编：100818 法定代表人：刘连舸 联系电话：95566 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （3）中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮编：100033 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com （4）交通银行股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 邮编：200120 法定代表人：任德奇 联系人：王菁 传真：（021）58408483 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （5）招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮编：518040 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （6）中国民生银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼 邮编：100031 法定代表人：洪崎 联系人：王志刚 传真：010-57092611 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （7）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 邮编：300012 法定代表人：李伏安 联系人：王星 客户服务电话：95541 公司网址：www.cbhb.com.cn （8）平安银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 邮编：518001 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com （9）深圳前海微众银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人：顾敏 客户服务电话：400-999-8800 公司网址：www.webank.com （10）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 客户服务电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn （11）北京汇成基金销售有限公司 联系电话：400-619-9059 （12）北京百度百盈基金销售有限公司 联系电话：95055 （13）上海万得基金销售有限公司 联系电话：400-821-0203 （14）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 邮编：518026 法定代表人：王连志 联系人：刘志斌 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （15）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧） 法定代表人：王春峰 联系人：王星 联系电话：400-651-5988 传真：022-28451958 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn （16）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 邮编：518034 法定代表人：丁益 联系人：梁浩 联系电话：95514；400-6666-888 客户服务电话：95514；400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （17）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 邮编：430015 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 公司网址：www.95579.com （18）大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12 法定代表人：董祥 联系人：薛津 传真：0351-7219891 客户服务电话：4007121212 公司网址：www.dtsbc.com.cn （19）上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层 联系人：裘爱萍 联系电话：021-20219966 客户服务电话：021-20219931 公司网址： https://8.gw.com.cn/ （20）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系电话：15910450297 传真：010-61840699 客户服务电话：4000618518 公司网址：https://danjuanapp.com/ （21）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F 邮编：518000 法定代表人：刘学民 联系电话：95358 传真：0755-25838701 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （22）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 邮编：130118 法定代表人：李福春 联系电话：400-600-0686 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （23）东方证券股份有限公司 办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层 邮编：200010 法定代表人：潘鑫军 联系电话：95503 传真：021-63326729 客户服务电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn （24）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 联系电话：95531 传真：021-50498825 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （25）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 邮编：215021 法定代表人：范力 联系人：陆晓 传真：0512-62938527 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （26）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：周健男 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （27）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （28）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层 邮编：100007 联系人：司琪 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （29）国金证券股份有限公司 办公地址：成都市东城根上街95号 邮编：610015 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （30）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：朱雅崴 联系电话：400-888-6628 传真：021-38670666 客户服务电话：95521 公司网址：www.gtja.com （31）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：李颖 联系电话：95536 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （32）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 联系电话：400-700-9665 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （33）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 联系电话：400-920-0022 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com （34）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 邮编：830002 法定代表人：李琦 联系人：陈飙 传真：0991-2301927 客户服务电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （35）华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 邮编：230081 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 传真：0551-65161672 客户服务电话：95318 公司网址：www.hazq.com （36）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 邮编：200120 法定代表人：刘加海 联系人：刘闻川 联系电话：400-820-9898 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （37）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路288号 邮编：210019 法定代表人：周易 联系人：胡子豪 联系电话：95597 传真：021-83387254 客户服务电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （38）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （39）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 客户服务电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （40）开源证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 客户服务电话：95325 公司网址：www.kysec.cn （41）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 客户服务电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （42）上海陆金所资产管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （43）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 客户服务电话：4000-776-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ （44）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼 联系电话：400-820-0025 客户服务电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （45）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 联系人：王超 联系电话：95511-8 传真：0755-82435367 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （46）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 传真：021-53686100，021-53686200 客户服务电话：021-962518 公司网址：www.962518.com （47）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼 邮编：200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 联系电话：95523 传真：021-33388224 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （48）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （49）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 联系电话：400-1818-188 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （50）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：张丽琼 联系电话：4008-773-772 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （51）上海挖财金融信息服务有限公司 客户服务电话：021-50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （52）上海万得投资顾问有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 客户服务电话：400-821-0203 （53）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 邮编：400023 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 联系电话：400-809-6096 传真：023-63786212 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （54）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （55）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 传真：010-63081344 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （56）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （57）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （58）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （59）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 邮编：100033 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：95551 传真：010-83574807 客户服务电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （60）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 邮编：518033 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 传真：0755-82943227 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （61）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建 传真：010-65058065 客户服务电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com （62）中经北证（北京）资产管理有限公司 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 联系电话：400-600-0030 客户服务电话：400-600-0030 公司网址：www.bzfunds.com （63）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：朱琴 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （64）中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：高涛 联系人：胡芷境 联系电话：95532 传真：0755-82026539 客户服务电话：95532或400-600-8008 公司网址：www.china-invs.cn （65）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 联系电话：400-888-8108 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （66）中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （67）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 邮编：100026 法定代表人：张佑君 联系电话：400-889-5548 传真：010-60833739 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （68）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 邮编：266000 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：www.zxwt.com.cn （69）中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 邮编：200120 法定代表人：宁敏 联系人：初晓 联系电话：400-620-8888 传真：021-50372474 客户服务电话：4006208888 公司网址：www.bocichina.com （70）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 客户服务电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在 基金管理人网站公示。 (二) 登记机构 名称：华宝基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 电话：021－38505888 传真：021－38505777 联系人：章希 (三) 出具法律意见书的律师事务所 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：(86 21) 3135 8666 传真: （86 21) 3135 8600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 (四) 审计基金财产的会计师事务所 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 法定代表人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人： 徐艳 经办注册会计师： 徐艳、印艳萍 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监许可【2018】649号核准，由基金管理人依照《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从2018年5月16日起， 至 2018年6月13日止，共募集444,279,721.58份基金份额，有效认购户数为6498户。 七、基金合同的生效 本基金基金合同于2018年6月20日生效。基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告 中予以披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》第十九部分的 约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“五、相关服 务机构”部分相关内容或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为港股通交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股 通交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2018年7月23日起开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公 平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申 请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；登记机 构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效 申请，投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。 （五）申购与赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过 直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔1元人 民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受 直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额 及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人 可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 除招募说明书第八部分“拒绝或暂停申购的情形”另有约定外，投资者可多次申购，对单个 投资者累计持有份额不设上限限制。 2、申请赎回基金的份额 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小 数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基 金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限 制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、 单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购费与赎回费 1、申购费 本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔 申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下： 申购金额 申购费率 500万（含）以上 每笔1000元 大于等于200万，小于500万 0.5% 大于等于100万，小于200万 1.0% 100万以下 1.5% 申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各 项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下： 持有基金份额期限 赎回费率(%) 小于7日 1.50% 大于等于7日，小于30日 0.75% 大于等于30日，小于1年 0.50% 大于等于1年，小于2年 0.25% 大于等于2年 0 注：此处一年按365日计算 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于 收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额 的75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费， 基金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产。对持续持有期长于6个月的投资者，应当将不 低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 注：此处1个月按30日计算 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金 促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购份额的计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产 生的收益或损失由基金资产承担。 例：假定T日基金份额净值为1.0860元，某投资者当日投资10万元申购本基金，对应的本 次前端申购费率为1.5%，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100000/（1+1.5%）＝98,522.17元 申购费用=100000-98,522.17＝1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0860＝90,720.23份 即：投资者投资10万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.0860元，可得到 90,720.23份基金份额。 2、赎回金额的计算方式 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为三个月，对应的赎回费率为0.50%， 假设赎回当日基金份额净值是1.1500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.1500=11,500.00 元 赎回费用=11,500×0.50%=57.5元 赎回金额=11,500-57.5=11,442.50元 即：投资者赎回本基金1万份基金份额，持有期限为三个月，假设赎回当日基金份额净值是 1.1500元，则其可得到的赎回金额为11,442.50元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特 殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）申购与赎回的登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之 前可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登记手 续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的登 记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始 实施前3个工作日在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申 请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金 申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产 生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基 金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、港股通交易额度不足。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达 到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔 申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者 的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申 购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申 请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理 人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资者的赎回 申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如 暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未 支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的 基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序 执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎 回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 发生上述延期办理的，若存在单个赎回申请人当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份 额20%（“大额赎回申请人”）的情形，基金管理人优先确认其他赎回申请人（“普通赎回申请 人”）的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按 单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请 全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申 请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回 申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工 作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的 其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊 登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公 告。 2、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应至迟于重新开放日依法公 告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相 关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认 可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管 理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规 则办理基金份额转让业务。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易 过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的 主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额 持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机 构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组 织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申 请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十六）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按 照规定的标准收取转托管费。 （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者 在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相 关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十八）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括香港证券市场公开上市的港股通标的 股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经 中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于境内市场股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于港股通标的股票资产的比例为基金资产的60%-95%，且不低于非现金基金资产 的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的5%。 本基金通过港股通投资香港证券市场公开上市的港股通标的股票，未来如果港股通业务规则 发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应 调整。 （三）投资策略 1、资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、政策形势、证券 市场走势以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，从而决定资产 配置比例。 2、股票投资策略 本基金将依靠定量与定性相结合的方法，自下而上地精选个股。 定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康，成长性好，估值合理的股 票。具体分析的指标为： 1）成长指标：预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等； 2）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等； 3）价值指标：PE、PB、PEG、PS等。 定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，深入分析企业的基本面和长期 发展前景，及短期重大影响事件，精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票： 1) 公司的商业模式比较独特，难于被竞争对手复制； 2) 公司产品或服务的用户粘性高，用户不易被竞争对手抢夺； 3) 公司管理层的战略思考和执行能力突出，能够在不确定的竞争环境中不断做出正确的战 略方向选择； 4) 公司治理结构健全、信息披露透明，与投资者沟通坦诚、顺畅。 3、债券及货币市场工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券和货币市场工具，投资的目的是 保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采 用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变动走势，并利用 债券定价技术，进行个券选择。 4、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上 涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究 的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债 券，获取稳健的投资回报。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综 合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规 和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行 投资，以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指 数，实现投资目标。 7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规 定及本基金的投资目标，在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披 露方式等。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于港股通标的股票的比例为基金资产的60%-95%，且不低于非现金基金资 产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （8）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基 金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规 定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （13）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的10%； （14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的10%； （15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以 全部卖出； （16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （17）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权 证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的20%； （18）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）项、第（9）项、第（10）项、第（15）项外，因证券/期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易 的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托 管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限 制。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 恒生综合指数收益率×80%＋人民币银行活期存款利率（税后）×20%。 恒生综合指数，由恒生指数服务有限公司编制的加权平均股价指数，具有广泛的市场代表性 和市场影响力，适合作为本基金的业绩基准。 如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者 证券市场中有其他代表性更强或更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以 依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备 案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （七）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额 持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当 利益。 (八)基金的投资组合报告 本基金投资组合报告所载数据截至 2020年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 33,368,416.29 80.94 其中：股票 33,368,416.29 80.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,908,164.98 16.76 - - - 8 其他资产 949,283.65 2.30 9 合计 41,225,864.92 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末未持有境内股票投资。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例(%) 基础材料 2,648,514.78 6.73 消费者非必需品 2,793,244.86 7.09 消费者常用品 2,977,634.09 7.56 能源 2,034,608.89 5.17 金融 4,152,817.66 10.55 医疗保健 1,240,535.06 3.15 工业 3,149,962.48 8.00 信息技术 1,665,940.07 4.23 电信服务 3,963,507.25 10.06 公用事业 3,716,666.63 9.44 房地产 5,024,984.52 12.76 合计 33,368,416.29 84.74 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 02688 新奥能源 54,200 3,716,666.63 9.44 2 00288 万洲国际 449,500 2,977,634.09 7.56 3 01138 中远海能 534,000 2,034,608.89 5.17 4 00152 深圳国际 146,000 1,894,282.84 4.81 5 00700 腾讯控股 5,300 1,841,160.32 4.68 6 00688 中国海外发展 72,000 1,582,162.92 4.02 7 03323 中国建材 196,000 1,516,851.64 3.85 8 02328 中国财险 208,000 1,425,372.00 3.62 9 01918 融创中国 41,000 1,344,875.03 3.42 10 02669 中海物业 185,000 1,233,951.85 3.13 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 （2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 11、 投资组合报告附注 （1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案 调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 84,144.88 2 应收证券清算款 695,542.85 3 应收股利 - 4 应收利息 2,212.88 5 应收申购款 167,383.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - 8 其他 - 9 合计 949,283.65 （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 十、基金的业绩 基金业绩截止日为2020年3月31日。基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未 经审计。本基金净值增长率与同期比较基准收益率比较： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018/06/20-2018/12/31 -3.39% 0.28% -7.41% 1.08% 4.02% -0.80% 2019/01/01-2019/12/31 14.14% 0.91% 10.89% 0.77% 3.25% 0.14% 2020/01/01-2020/03/31 -9.96% 2.28% -10.46% 1.79% 0.50% 0.49% 2018/06/20-2020/03/31 -0.71% 1.08% -8.07% 1.06% 7.36% 0.02% 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及 其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机 构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责 任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》 的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产 生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十二、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露 基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产及负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；有充足证据表明估值日或最近交易日 的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值； （2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的债券（基金合同另有规定的除外），选取第三方 估值机构提供的相应品种当日的价格数据估值； （3）交易所挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估 值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券 等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等，以第三方估值机构提供的价格数据 估值。 4、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融 期货交易所结算细则》为准。 5、估值计算中涉及港币、美元对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币、美元的中间价。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、当开放式基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定 估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法 规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商 解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的 基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基 础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以 公布。 （四）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时 性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资 者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误 遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责 任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及 时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更 正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估 值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应 当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已 得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值 错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任 方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他 当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金 额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人 已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值 错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行 更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证 监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基 金净值按约定予以公布。 （八）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易场所、登记结算公司等机构发送的数据错误等 原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现 该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理 人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十三、基金收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余 额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低 数。 (三) 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 (四) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配 时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五) 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个 工作日。 (六) 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利 小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现 金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券/期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对 一致后，由基金托管人自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时 联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对 一致后，由基金托管人自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时 联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照 有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确 认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业资格的会计 师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所 需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性规 定》、《基金合同》及其他有关规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额 持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监 会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得 性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监 会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒 介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人 应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人 大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文 件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等 内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金 管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要 信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个 工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产 品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人 不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明 书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托 管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的 当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公 告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指 定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指 定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价 格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或 者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指 定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经 过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在 指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登 载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度 报告。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报 刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下 列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托 管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人 专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易 事项，但中国证监会另有规定的除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （22）本基金采用摆动定价机制进行估值； （23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份 额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 10、投资香港联合交易所上市的港股通标的股票相关公告 本基金应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露 港股通标的股票的投资情况。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 11、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清 算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在 指定报刊上。 12、中国证监会规定的其他信息。 本基金投资股指期货，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定 期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政 策和投资目标等。 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证 券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理 人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例 和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负 责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式 准则等法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理 人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说 明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金 管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基 金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真 实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介 披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内 容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制 作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用 信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主 提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露 如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置 备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 （八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 十七、风险揭示 （一）投资于本基金的风险 1、 市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金 收益水平变化，产生风险，主要包括： 政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变 化，导致市场价格波动而产生风险。 经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债 的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利 率变化的影响。 2、 流动性风险 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“基金份 额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或 应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短 期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并 评估是否与本基金的流动性风险匹配。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括香港证券市场公开上市的港股通 标的股票、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。标的资产大部分为标准化金融工具，一般情况下具有较好的流动性。同时，本 基金严格控制开放期内投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的 投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经验和市场情况动态调整基金中高流动性 资产的比例并通过组合管理、分散投资对各类标的资产进行合理配置，以防范流动性风险。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中 管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认 是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资 产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实 保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组 合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持 有人在单个开放日申请赎回基金份额超过前一工作日基金总份额20%的，基金管理人按照保护其 他赎回申请人利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对 普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总 量的比例确认。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管 理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理 巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动 定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将 依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序 并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资人有以下潜在影 响：投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能 与其提交赎回申请时的基金份额净值不同；投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下 有所延迟；对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费；投资人没有可供参考的 基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项等。 3、本基金的特有风险 （1）本基金为混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或管 理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例 偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定的主观性，将 在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险。 （2）投资港股通股票存在的风险 1）港股通制度限制带来的风险 ①港股通可投资标的范围调整带来的风险 现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范围限 制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入；本基金 可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的，而错失投资机会的风 险。 ②港股通交易日设定的风险 根据现行的港股通规则，只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股 通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易 但港股通不能如常进行交易），而导致港股不能及时卖出，带来一定的流动性风险，以及基金所 持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进 而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 ③港股通下对公司行为的处理规则带来的风险 根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等 情形或者异常情况，所取得的港股通标的股票以外的香港联合交易所上市证券，只能通过港股通 卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票 的认购权利在香港联合交易所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权 益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券，可以享有相关权益， 但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。 （如果未来港股通相关业务规则发生变化，以新的业务规则为准） 2）汇率风险 本基金以人民币募集和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人民币的 汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇 率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 3）境外市场的风险 基金将通过港股通投资于香港证券市场，可能会受到香港市场宏观经济运行情况、货币政 策、财政政策、产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因 素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。 ①香港市场风险 与内地 A 股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格的 影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资时受到全球 宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。加之香港市场结构性产品和衍生品 种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A 股更为剧烈的 股价波动。 ②香港交易市场制度或规则不同带来的风险 香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，在港股通机制下参与香港股票投资还将面临 包括但不限于如下特殊风险： a.港股市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时 对个股不设涨跌幅限制，因此每日涨跌幅空间相对较大，可能表现出比A股更为剧烈的股价波 动； b.香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港联合交易所将可能 停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易所证券交易服务 公司认定的交易异常情况时，内地证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港 股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 c.交收制度带来的基金流动性风险 由于香港市场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之后第 二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到人民币资金 账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能 及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能 及时调整基金资产组合中港股投资比例，造成比例超标的风险。 d.香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 香港联合交易所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停牌 措施。此外，不同于内地 A 股市场的停牌制度，香港联合交易所对停牌的具体时长并没有量化 规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与 A 股市场对存在退市可能的上市公司 根据其财务状况在证券简称前加入相应标记（例如，ST 及*ST 等标记）以警示投资者风险的做 法不同，在香港联合交易所市场没有风险警示板，香港联合交易所采用非量化的退市标准且在上 市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得香港联合交易所上市公司的退市情形较 A 股市 场相对复杂。 因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带来 损失的风险。 （3）股指期货等金融衍生品投资风险 投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于 衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的 风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 投资股指期货可能面临如下风险： 1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益 波动。 2）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股指期货合约与标 的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基 金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。 3）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作，平仓持 有的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时， 将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。 4）期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实 行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如 果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损 失。 5）到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交易所将按照 交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。 6）对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、 风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过 程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 7）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不 足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓 时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 8）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的 修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金资产必须承 担由此导致的损失。 （4）资产支持证券的风险 本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价 格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指受资产 支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数 量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债务人违约，或在 交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产 损失。 4、管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如 果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影 响基金的收益水平。 5、信用风险 信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般认 为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等 级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基 金资产。 6、操作或技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响 交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机 构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等。 7、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法律法规及基金 合同有关规定的风险。 8、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的 风险 本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为 主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业 协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品 按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范 围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各 有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风 险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。 9、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财 产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制 能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 （二）声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投 资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，但是，基金 并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或 本金安全。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效，自决议生效后两 日内在指定媒介公告，并在决议生效五日内报中国证监会备案。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接 的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)在不违反法律法规的前提下，具备下列情形之一的，基金托管人有权立即终止提供托管 服务、冻结涉恐资金、要求赔偿损失或采取其他反洗钱管控措施： 1、基金管理人被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在基金 托管人或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列； 2、基金管理人从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑； 3、基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，使基金托管人遭受 或可能遭受巨大声誉、财务等损失； 4、有合理理由怀疑基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，要求基金管理人 提供证明交易合法性、真实性等相关材料，基金管理人无合理理由拒绝配合； 5、基金管理人未建立合理有效的客户尽职调查等反洗钱内部控制机制，基金托管人评估认 为基金管理人在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管理方面风险等级过高。 （四）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事 证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意 见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 （五）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基 金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （六）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （七）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金 财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （八）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十九、基金合同的内容摘要 （一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金管理人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 1）依法募集资金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合 同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者 的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合 同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产 投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构； 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交 易过户等的业务规则； 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和 运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金 财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价 格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按 照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条 件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管 人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基 金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担 责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人 承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金 认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）承担尽职调查等反洗钱工作职责，包括但不限于建立合理有效的反洗钱控制措施，对其 自身客户开展反洗钱尽职调查等管控工作，确保所管理的资金来源合法，资金管理及投资使用不 涉及恐怖融资或其他违法犯罪活动，不涉及被联合国、美国、欧盟、英国、中国公安部等制裁规 则制裁的人员或行为等。基金管理人应建立健全客户尽职调查等反洗钱内部控制机制，与基金托 管人共享本业务项下客户尽职调查及其他相关情况； 28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法 律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取 必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证 券、期货交易资金清算； 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托 管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安 全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不 同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册 记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信 息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价 格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各 重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》 规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 12）建立并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管 理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理 机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而 免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因 违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自 依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书 面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决 权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲 裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金 份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中 国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： 1) 终止《基金合同》； 2) 更换基金管理人； 3) 更换基金托管人； 4) 转换基金运作方式； 5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 6) 变更基金类别； 7) 本基金与其他基金的合并； 8) 变更基金投资目标、范围或策略； 9) 变更基金份额持有人大会程序； 10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11) 单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管 理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大 会； 12) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事 项。 （2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 1) 法律法规要求增加的基金费用的收取； 2) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内并在对现有基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 3) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 4) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合 同》当事人权利义务关系发生重大变化； 5) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金 管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托 管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并 告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决 定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集 的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上 （含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的 基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容： 1) 会议召开的时间、地点和会议形式； 2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4) 授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点； 5) 会务常设联系人姓名及联系电话； 6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7) 召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄 交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票 进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点 对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督 的，不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机构允许的其他 方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金 托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持 有人大会议程： 1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭 证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2) 经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不 少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记 日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代 表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之 一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性 公告； 2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为 召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表 决效力； 3) 本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小 于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），若本人直接出具意见或授权他 人代表出具意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分 之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以 内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具意见或授权他人代表 出具意见； 4) 上述第3）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人，同 时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭 证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并与基金登记机构记录相符。 （3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用其他非现场方 式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会 和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者 采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 （4）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面 方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止 《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持 有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1) 现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出 席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的 代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系 方式等事项。 2) 通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有 效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明， 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会 议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权 的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基 金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基 金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表 决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。 重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计 票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 （若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票 过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和 表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表 决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公 告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生 效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡 是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与 基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持 有人大会审议。 （三）基金合同解除和终止的事由、程序 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事 项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效，自决议生效后 两日内在指定媒介公告，并在决议生效五日内报中国证监会备案。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接 的； （3）《基金合同》约定的其他情形； （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 在不违反法律法规的前提下，具备下列情形之一的，基金托管人有权立即终止提供托管服 务、冻结涉恐资金、要求赔偿损失或采取其他反洗钱管控措施： （1）基金管理人被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在基 金托管人或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列； （2）基金管理人从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑； （3）基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，使基金托管人遭 受或可能遭受巨大声誉、财务等损失； （4）有合理理由怀疑基金管理人涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，要求基金管理 人提供证明交易合法性、真实性等相关材料，基金管理人无合理理由拒绝配合； （5）基金管理人未建立合理有效的客户尽职调查等反洗钱内部控制机制，基金托管人评估 认为基金管理人在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管理方面风险等级过高。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3)对基金财产进行估值和变现； 4)制作清算报告； 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见 书； 6)将清算报告报中国证监会备案并公告； 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基 金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事 务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国 证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 （四）争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商 解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方 有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为 北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖并从其解释。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营 业场所查阅。 二十、基金托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人 1、基金管理人（或简称“管理人”） 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人: 孔祥清 成立时间：2003年3月7日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2003]19号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 2、基金托管人（或简称“托管人”） 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人: 刘连舸 成立时间：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行 金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服 务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款； 外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售 汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营 外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨 询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一 切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行 批准的其他业务。 存续期间：持续经营 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库等各投资品种 的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围 予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括香港证券市场公开上市的港股通标的 股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经 中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于境内市场股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 2、对基金投融资比例进行监督； 本基金投资于港股通标的股票资产的比例为基金资产的60%-95%，且不低于非现金基金资产 的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的5%。 本基金通过港股通投资香港证券市场公开上市的港股通标的股票，未来如果港股通业务规则 发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应 调整。 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于港股通标的股票的比例为基金资产的60%-95%，且不低于非现金基金资 产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （6）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及 处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通 股票的15%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规 定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以 全部卖出； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （13）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权 证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的20%； （14）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%； （15）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）项、第（7）项、第（11）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人 应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从 其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 3.基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基 金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基 金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 4.基金托管人在上述第1、2、3款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定及本 协议的约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基 金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对 基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 5.基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、及本协议的规定，应当拒绝执行， 及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理 人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反本协议约定的，应当及 时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 6.基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答 复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中 国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法 规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核 查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账 户、期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据 基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理 由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合 同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后 应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （四）基金财产的保管 1.财产保管的原则 1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合 同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账 户。 4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 5）除根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管人 不得委托第三人托管基金财产。 2.合同生效前募集资金的验资和入账 1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金 份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具 有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参 加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。 2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行 账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3.基金的银行账户的开设和管理 1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人 保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、 收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 3)本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务 以外的活动。 4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4.基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金托 管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金 管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 5.基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1)基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 责任公司开设证券账户。 2)本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活 动。 3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，用于 办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结 算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4)在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关账户 的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规 定。 6.债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的 交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公 司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报 备。 7.基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金 托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8.与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭 证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提 交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应 保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同及有关凭证由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 （五）基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金 会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负 责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值， 并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以 双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账目的核对同时进行。 （六）基金份额持有人名册的登记与保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类： （1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册； （2）基金权益登记日的基金份额持有人名册； （3）基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册； （4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后5个 工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记 日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应 在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，基金 管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对 基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 （七）争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解 决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方 有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为 北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 （八）托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基 金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 2、托管协议的终止 发生以下情况，本托管协议应当终止： （1）《基金合同》终止； （2）本基金更换基金托管人； （3）本基金更换基金管理人； （4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人 的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下： （一）资料寄送 投资者更改个人信息资料，请及时到原开立基金账户的销售机构更改。 在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据投 资者的需要寄送以下资料： 1、认购确认书 在基金募集期间认购的，基金管理人将于基金合同生效后的3个工作日内向已经定制了电子 对账单服务的投资者提供电子版认购确认书。如基金份额持有人因特殊原因需要获取纸质认购确 认书，可拨打基金管理人客服电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费）、 021-38924558，按“0”转人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编 码、联系电话，客服人员核对信息无误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质认购确认书。 2、基金投资者对账单 基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持 有人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打我 公司客服电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费）、021-38924558，按 “0”转人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客 服人员核对信息无误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。 3、 其他相关的信息资料 基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。 （二）红利再投资 本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金，登记机构将其所 获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 （三）定期定额投资计划 本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务，即投资者可通过固定的渠道，采 用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时间和业务规 则将在本基金开放申购赎回后公告。 （四）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金 管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 （五）在线服务 基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资 讯服务。 （六）资讯服务 1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可 拨打基金管理人如下电话： 电话呼叫中心：4007005588，4008205050，021-38924558，该电话可转人工座席。 直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 传真：021－50499663、021-50988055 2、互联网站 网址：www.fsfund.com 电子信箱：fsf@fsfund.com （七）客户投诉和建议处理 投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金 管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对 该销售机构提供的服务进行投诉。 （八）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确保投 资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十二、其他应披露事项 本报告期内，本基金在指定媒体刊登的公告如下： 公告名称 公告日期 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-17 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2019-08-02 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2019-08-02 华宝基金管理有限公司关于华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2019-08-13 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增国盛证券为代销机构的公告 2019-08-29 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金2019年半年度报告（摘要） 2019-08-29 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-29 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2019-09-06 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金更换会计师事务所的公告 2019-11-21 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2019-12-24 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同的公告 2019-12-31 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金合同 2019-12-31 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2019-12-31 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金托管协议 2019-12-31 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） 2019-12-31 关于华宝基金管理有限公司旗下部分开放式基金2020年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-01-14 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-01-21 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增东方财富证券为代销机构的公告 2020-03-06 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 2020-03-30 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21 二十三、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众 查阅、复制。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十四、备查文件 以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 （一）中国证监会准予华宝港股通香港精选混合型证券投资基金注册的文件 （二）《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金合同》 （三）《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2020年5月30日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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