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| 国联安商品ETF(510170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1923324 | ||||||||
| 基金代码 | 510170 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2010年10月12日证监许可[2010]1394号 文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的 价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额净值及交易价格 可升可跌，基金份额持有人赎回或卖出基金份额时，所得或会高于或低于其原 本投资。 投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基 金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来 表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年4月25日，同时根据《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行 更新，有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经审 计)。 一、基金合同生效日期：2010年11月26日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国联安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 法定代表人：于业明 成立日期：2003年4月3日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话：021-38992888 传真：021-50151880 联系人：黄娜娜 股权结构： 股东名称 持股比例 太平洋资产管理有限责任公司 51% 德国安联集团 49% （二）主要人员情况 1、董事会成员 于业明先生，董事长，经济学博士，高级会计师。历任宝钢集团财务有限 责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任 公司总经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长， 华宝投资有限公司总经理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保险 （集团）股份有限公司董事，太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书 记，太保产险董事，太保寿险董事，太平洋资产管理有限责任公司总经理等 职。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国联安基金管理有 限公司董事长。 Jiachen Fu（付佳晨）女士，副董事长，德国洪堡大学工商管理学士。历 任美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员、戴姆勒东北亚投资有限公司 金融及监控部成员、忠利保险公司内部顾问、安联全球车险驻中国业务发展主 管兼创始人、安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理公司管理董事 兼中国业务发展总监、国联安基金管理有限公司副董事长。 杨一君先生，董事，工商管理硕士。历任美国通用再保险金融产品公司副 总裁助理、中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心副总经 理，太平洋资产管理有限责任公司运营总监、风险管理部总经理、合规审计部 总经理、总经理助理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司副总经理、财务 负责人、董事会秘书。 Anna Sophie Herken女士，董事，剑桥大学工商管理硕士、美利坚大学法 学硕士。历任世界银行监察组顾问、柏林上诉法院书记员、柏林联邦经济技术 部政务主任、世界银行监察组助理执行秘书长、欧洲复兴开发银行秘书长办公 室首席顾问、柏林赫尔梯行政学院董事总经理、德国哈索·普拉特纳资本有限 公司首席财务官、首席运营官及授权代表等职。现任安联资产管理有限公司业 务部门主管。 陈有安先生，独立董事，工学博士。2016年4月退休前，历任国家开发银行 华东地区信贷局副局长，国开行兰州分行行长、党委书记，甘肃省省长助理、 党组成员，甘肃省省长助理兼贸易经济合作厅厅长、党组书记，甘肃省商务厅 厅长、党组书记，甘肃省农村信用社联合社理事长、党委书记，中央汇金投资 公司副总经理，中国银河金融控股公司董事长、党委书记，中国银河证券董事 长、党委书记等职。 岳志明先生，独立董事，美国哥伦比亚大学工商管理硕士。历任野村证券 国际金融部中国部负责人，野村国际（香港）中国投行部总经理、野村中国区 首席执行官，美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人等职。现任正大光明 集团有限公司首席投资官。 胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)工 商管理硕士（MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理 公司Standish Mellon量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global公司创始 人之一兼基金经理、梅隆资产管理中国区负责人、纽银梅隆西部基金管理有限 公司首席执行官（总经理）等职。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业 （有限合伙）总经理。 2、监事会成员 段黎明先生，监事会主席，会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子 商务有限公司财务分析主管、中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划部 项目负责人、平安集团财务上海分部预算管理室主任、财务管理室主任，平安 资产管理有限责任公司财务部负责人、首席财务官等职。现任太平洋资产管理 有限责任公司财务部总经理。 Uwe Michel先生，监事，法律硕士。历任慕尼黑Allianz SE亚洲业务部主 管、主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全国主 管、德国慕尼黑Group OPEX安联集团内部顾问主管等职。现任慕尼黑Allianz SE业务部H5投资与亚洲主管。 刘涓女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司运营部 副总监。 朱敏菲女士，职工监事，大学本科，现任国联安基金管理有限公司人力综 合部资深行政经理。 3、高级管理人员 于业明先生，董事长，经济学博士，高级会计师。历任宝钢集团财务有限 责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任 公司总经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长， 华宝投资有限公司总经理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保险 （集团）股份有限公司董事，太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书 记，太保产险董事，太保寿险董事，太平洋资产管理有限责任公司总经理等 职。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国联安基金管理有 限公司董事长。 魏东先生，代理总经理、常务副总经理，首席投资官，经济学硕士。曾任 职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金管理 有限公司交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝 兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监、国内投资部总经 理、国联安基金管理有限公司基金经理、总经理助理、投资总监等职。现任国 联安基金管理有限公司代理总经理、常务副总经理并兼任国联安德盛精选混合 型证券投资基金、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 李柯女士，副总经理，首席运营官、财务总监、首席信息官，经济学学 士。历任中国建设银行上海分行国际业务部业务经理、上海联合财务有限公司 资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安 基金管理有限公司财务总监、总经理助理等职。现任国联安基金管理有限公司 副总经理。 蔡蓓蕾女士，副总经理，首席市场官，经济学博士。历任富国基金管理有 限公司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理、交银施罗德基金管理有限公 司产品总监、泰康资产管理公司公募事业部市场业务负责人等职。现任国联安 基金管理有限公司副总经理。 李华先生，督察长，经济学硕士。历任北京大学经济管理系讲师、广东省 南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经 理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事 长、天一证券有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核 部总监及监事、新疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金 管理有限公司督察长。 4、基金经理 黄欣先生，硕士研究生。2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任 产品开发部经理助理、总经理特别助理、债券投资助理、基金经理助理。现任 量化投资部总监助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资 基金的基金经理，2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券 投资基金的基金经理，2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型 开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2013年6月至2017年3月兼任国 联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理，2016年8月起兼任国联安 中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF） 的基金经理，2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理，2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产 品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年11月起 兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年12月起 兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由 公司总经理、主管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、 研究部负责人及高级基金经理组成。投资决策委员会成员为： 权益投资决策委员会成员为： 魏东（代理总经理、常务副总经理）权益投委会主席 邹新进（权益投资部总经理） 杨子江（研究部副总经理） 刘斌（权益投资部副总监、基金经理） 潘明（权益投资部副总监、基金经理） 固定收益投资决策委员会成员为： 魏东（代理总经理、常务副总经理）固收投委会主席 欧阳健（固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理） 万莉（现金管理部总经理、基金经理） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：010-66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰 富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券 投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。 在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供 个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2020年3月31日，中国银行已托管780只证券投资基金，其中境内基金 735只，QDII基金45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原 则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评 估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全 员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国 银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安 全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基 金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管 理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 四、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称：“一级交易商”） （1）名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 电话：021-38676666 联系人：钟伟镇 客服电话：95521，400-888-8666 网址：www.gtja.com （2）名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 电话：0755-82960167 联系人：黄婵君 客服电话：95565，400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （3）名称：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 联系人：辛国政 客服电话：95551，400-8888-888 网址：www.chinastock.com.cn （4）名称：国信证券股份有限公司 住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 电话：0755-82133066 联系人：李颖 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （5）名称：广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人：孙树明 电话：0755-82558305 联系人：黄岚 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn （6）名称：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 联系人：乔琳雪 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （7）名称：新时代证券股份有限公司 住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 电话：010-83561146 联系人：田芳芳 客服电话：95399 网址：www.xsdzq.cn （8）名称：华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （9）名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人：王连志 电话：0755-82558038 联系人：郑向溢 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （10）名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李楠 客服电话：95553 网址：www.htsec.com.cn （11）名称：山西证券股份有限公司 住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29层 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686602 联系人：孟婉娉 客服电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn （12）名称：中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：0531-68889157 联系人：王霖 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （13）名称：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 电话：021-22169089 联系人：李晓皙 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com （14）名称：信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 电话：010-83252185 联系人：付婷 客服电话：400-8008-899 网址：www.cindasc.com （15）名称：东海证券股份有限公司 住所：常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333910 联系人：王一彦 客服电话：95531 网址：www.longone.com.cn （16）名称：华福证券有限责任公司 住所：福州五四路新天地大厦7至10层 办公地址：福州五四路新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87383623 联系人：张腾 客服电话：400-8896-326 网址：www.gfhfzq.com.cn （17）名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 电话：0755-22626391 联系人：郑舒丽 客服电话：95511 网址：www.stock.pingan.com （18）名称：东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：吉林省长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （19）名称：长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 电话：027-65799999 联系人：李良 客服电话：95579 网址：www.95579.com （20）名称：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路18号 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人：蔡咏 联系电话：0551-2257034 联系人：李伟卫 客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn （21）名称：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：廖庆轩 电话：023-63786464 联系人：陈诚 客服电话：95355 网址：www.swsc.com.cn （22）名称：红塔证券股份有限公司 住所：云南昆明市北京路155号附1号 办公地址：云南昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11层 法定代表人：况雨林 电话：0871-63577946 联系人：高国泽 客服电话：400-871-8880 网址：www.hongtastock.com （23）名称：中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 法定代表人：姜晓林 电话：0532-85022026 联系人：孙秋月 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com （24）名称：银泰证券有限责任公司 住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 法定代表人：黄冰 电话：0755-83053731 联系人：刘翠玲 客服电话：400-8505-505 网址：www.ytzq.com （25）名称：中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7-8楼 法定代表人：黄扬录 电话：0755-82570586 联系人：罗艺琳 客服电话：95329 网址：www.zszq.com （26）名称：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 电话：021-33388254 联系人：陈飙 客服电话：95523，400-889-5523 网址：www.swhysc.com （27）名称：中航证券有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41 层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A 栋41层 法定代表人：王晓峰 电话：0791-86794744 联系人：胡晨 客服电话：95335 网址：www.scstock.com （28）名称：北京高华证券有限责任公司 住所：北京西城区金融大街7号北京英蓝国际中心18层 办公地址：北京西城区金融大街7号北京英蓝国际中心18层 法定代表人：章星 电话：010-66273000 联系人：王楠 客服电话：400-650-9369 网址：www.ghsl.cn （29）名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-85156398 联系人：许梦园 客服电话：400-8888-108，95587 网址：www.csc108.com （30）名称：东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号新源广场2号楼21-29楼 法定代表人：潘鑫军 电话：021-63325888-3108 联系人：吴宇 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理 销售本基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 电话：010-58598835 传真：010-58598907 联系人：任瑞新 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬，陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人：邹俊 联系人：张楠 电话：021-22123075 传真：021-62881889 经办注册会计师：张楠，钱茹雯 五、基金的名称 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 六、基金的类型 股票型证券投资基金 七、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，努力实现与标的 指数表现相一致的长期投资收益。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括上证大宗商品股票 指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、股指期货 以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机 构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。本基金投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股的资 产比例不低于基金资产净值的95%。 九、基金的投资策略 （一）基金的投资策略 1、股票投资策略 本基金股票投资采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况 下，本基金按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整，但在特殊情况下，本 基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包 括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重 不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理 人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于国债、央票、金融债等期限在 一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性和提高基金资产的 投资收益。 3、股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作 用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的 目的。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证，充 分了解股指期货及其他金融衍生品的特点和各种风险，以审慎的态度参与股指 期货及其他金融衍生品。 （二）投资决策流程 1、投资依据 有关法律、法规、基金合同等的相关规定。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委 员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关标的指数重 大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经 理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工 作。 3、投资程序 （1）数量策略部运用数量化模型以及各种风险监控指标，结合公司内外的 研究报告，进行指数跟踪、成份股公司行为等信息的搜集与分析、流动性分 析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依 据。 （2）投资决策委员会依据相关研究分析报告，定期召开或遇重大事项时召 开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行 基金投资管理的日常决策。 （3）基金经理根据标的指数，结合研究分析报告，原则上依据指数成份股 的权重构建资产组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理根据投资决 策委员会确定的投资组合调整方案采取适当的方法调整组合，以降低交易成 本、控制投资风险。 （4）交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品 种的交易。 （5）根据市场变化，定期和不定期评估基金投资绩效。风险管理部对基金 投资计划的执行进行日常监督和风险控制。 （6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环 境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。 （三）投资组合管理 1、投资组合的建立 本基金采用完全复制法确定目标组合，其投资于标的指数成份股、备选成 份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3 个月的时间内达到这一投资比例。 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓 策略和逐步买入。 （1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标 组合。 （2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性、公司行为等因素的分 析，确定合理的建仓策略，对因成份股停牌、流动性不足、法律法规限制等原 因导致无法获得足够数量的股票制定合理的替代策略。 （3）逐步买入：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金经理在规定 时间内按照确定的建仓策略逐步买入，完成投资组合构建。 2、日常投资组合管理 （1）引起跟踪误差的因素的跟踪与分析 ①标的指数编制方法：如遇标的指数编制方法发生变更，基金管理人评估 变更对指数成份股及权重产生的影响，为投资决策提供依据。 ②标的指数成份股票临时调整：本基金管理人将密切关注成份股的临时调 整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 ③成份股公司行为：跟踪标的指数成份股公司行为（如：股本变化、分 红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其它重大信息，分析这些信息对指 数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。 ④每日申购赎回情况：跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸 管理，分析其对组合的影响。 ⑤其他引起跟踪误差的因素 （2）投资组合的调整 通过对引起跟踪误差因素的跟踪与分析，制定合适的组合调整方案，并利 用自动化指数交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 （3）申购、赎回清单的制作与公布 以T-1日基金持有的证券及其比例为基础，根据上市公司公告，考虑T日 可能发生的上市公司变动情况，设计T日的申购赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 （1）每月 每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检 查组合中现金的比例，进行支付现金的准备；每月末，对投资组合的跟踪误差 进行归因分析，制定改进方案，经投资决策委员会审批后实施。 （2）每半年 根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决 策，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份 股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 4、投资绩效评估 （1）每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。 （2）每月末，数量策略部对本基金的运行情况进行量化评估。 （3）每月末，基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟 踪误差等情况，重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、 标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。 十、基金的业绩比较基准 1、本基金的标的指数为：上证大宗商品股票指数。 上证大宗商品股票指数以沪市能源、基础工业材料、农业等三大类别中规 模大、流动性好的50只股票为样本，以综合反映上海证券市场大宗商品相关行 业企业的整体情况以及投资者对大宗商品价格的预期，并可为投资大宗商品上 市公司股票提供业绩比较基准和分析工具。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的 指数由其他指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的 原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称 与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实 质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中 国证监会备案且在规定媒介上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性 影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人 大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并及时公 告。 2、本基金的业绩比较基准为：上证大宗商品股票指数。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、 混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。 十二、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日，本报告财务资料未经审计师 审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 93,193,553.77 98.51 其中：股票 93,193,553.77 98.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,406,179.58 1.49 8 其他各项资产 5,835.86 0.01 9 合计 94,605,569.21 100.00 注：1、上述权益投资股票项投资金额包含可退替代款估值增值。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,794,000.00 1.90 B 采矿业 44,297,584.86 46.97 C 制造业 42,809,334.49 45.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,557,284.19 2.71 合计 91,458,203.54 96.98 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 2.2积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,185,614.66 1.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 463,098.30 0.49 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 67,489.96 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,735,350.23 1.84 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600547 山东黄金 152,261 5,228,642.74 5.54 2 601899 紫金矿业 1,292,393 4,768,930.17 5.06 3 601088 中国神华 284,748 4,624,307.52 4.90 4 600028 中国石化 1,005,718 4,455,330.74 4.72 5 601225 陕西煤业 576,500 4,312,220.00 4.57 6 600309 万华化学 98,626 4,068,322.50 4.31 7 601857 中国石油 880,492 4,067,873.04 4.31 8 603993 洛阳钼业 1,034,712 3,590,450.64 3.81 9 600438 通威股份 285,300 3,312,333.00 3.51 10 600111 北方稀土 319,485 2,872,170.15 3.05 3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 688166 博瑞医药 8,041.00 320,996.72 0.34 2 688037 芯源微 3,028.00 317,122.44 0.34 3 688199 久日新材 4,494.00 242,945.64 0.26 4 688369 致远互联 2,821.00 162,828.12 0.17 5 688158 优刻得 3,450.00 157,527.00 0.17 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 11 投资组合报告附注 11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信 息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中，没有出现被监管部门立 案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,139.06 2 应收证券清算款 389.04 3 应收股利 - 4 应收利息 307.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,835.86 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 688166 博瑞医药 320,996.72 0.34 新股锁定 2 688037 芯源微 317,122.44 0.34 新股锁定 3 688199 久日新材 242,945.64 0.26 新股锁定 4 688369 致远互联 162,828.12 0.17 新股锁定 5 688158 优刻得 157,527.00 0.17 新股锁定 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来 表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书。 基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准差④ ②-④ 2010-11-26至2010-12-31 0.30% 1.95% -1.65% 0.80% 1.76% -0.96% 2011-01-01至2011-12-31 -34.68% -34.44% -0.24% 1.58% 1.60% -0.02% 2012-01-01至2012-12-31 4.97% 4.48% 0.49% 1.69% 1.70% -0.01% 2013-01-01至2013-12-31 -34.87% -35.43% 0.56% 1.46% 1.48% -0.02% 2014-01-01至2014-12-31 28.05% 27.44% 0.61% 1.30% 1.30% 0.00% 2015-01-01至2015-12-31 1.19% 0.85% 0.34% 2.95% 2.92% 0.03% 2016-01-01至2016-12-31 -7.70% -7.13% -0.57% 1.81% 1.81% 0.00% 2017-01-01至2017-12-31 19.34% 19.67% -0.33% 1.07% 1.08% -0.01% 2018-01-01至2018-12-31 -31.34% -31.50% 0.16% 1.41% 1.45% -0.04% 2019-01-01至2019-12-31 25.72% 19.43% 6.29% 1.30% 1.31% -0.01% 2020-01-01至2020-03-31 -12.70% -15.34% 2.64% 2.01% 2.02% -0.01% 2010-11-26至2020-03-31 -51.83% -55.39% 3.56% 1.70% 1.71% -0.01% 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数许可使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证 监会另有规定的除外）； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金上市费及年费； 7、基金收益分配中发生的费用； 8、基金份额持有人大会费用； 9、基金的证券交易费用； 10、基金的银行汇划费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支 付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （3）上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及 相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。标的指数使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合 同的约定从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理 费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率或基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审 议；调低基金管理费率或基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大 会。 基金管理人依照《信息披露办法》在规定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书对本基金管理人披露的2019年第2号招募说明书进行了更新， 主要更新的内容如下： 1、更新了“重要提示”部分的内容。 2、更新了“一、绪言”部分的内容。 3、更新了“二、释义”部分的内容。 4、更新了“三、基金管理人”部分的内容。 5、更新了“四、基金托管人”部分的内容。 6、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。 7、更新了“十、基金份额的申购与赎回”部分的内容。 8、更新了“十一、基金的投资”部分的内容。 9、更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。 10、更新了“十四、基金资产的估值”部分的内容。 11、更新了“十五、基金的收益分配”部分的内容。 12、更新了“十六、基金的费用与税收”部分的内容。 13、更新了“十七、基金的会计与审计”部分的内容。 14、更新了“十八、基金的信息披露”部分的内容。 15、更新了“二十、基金的终止与清算”部分的内容。 16、更新了“二十一、基金合同的内容摘要”部分的内容。 17、更新了“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分的内容。 18、更新了“二十四、其他应披露事项”部分的内容。 19、更新了“二十五、招募说明书的存放及查阅方式”部分的内容。 国联安基金管理有限公司 二〇二〇年五月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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