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| 信诚年年有余定期开放债券A(000360) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1922612 | ||||||||
| 基金代码 | 000360 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年5月） | ||||||||
| 信息全文 | 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书 （2020年5月） 重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因 业务发展需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变 更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政 管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不 影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中 信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等， 以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原 法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金经2013年7月5日中国证监会 证监许可【2013】874号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是 替代储蓄的等效理财方式。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型， 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的预期风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的预期风险也越大。本基金为 债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应仔细阅读本招募说明书， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎 决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、 管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律 文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当通过 本基金管理人或销售机构购买本基金，各销售机构的具体名单见基金份额发售公 告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信息披露办法》实施之日 起一年后开始执行。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业 绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2020年4月25日，有关财 务数据和净值表现截止日为2020年3月31日（未经审计）。 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 目 录 一、绪言------------------------------------------------------------ 2 二、释义------------------------------------------------------------ 2 三、基金管理人------------------------------------------------------ 7 四、基金托管人----------------------------------------------------- 15 五、相关服务机构--------------------------------------------------- 17 六、基金的募集----------------------------------------------------- 18 七、基金合同的生效------------------------------------------------- 19 八、基金份额的申购、赎回------------------------------------------- 19 九、基金的投资----------------------------------------------------- 29 十、基金的业绩----------------------------------------------------- 38 十一、基金的财产--------------------------------------------------- 41 十二、基金资产估值------------------------------------------------- 41 十三、基金的收益与分配--------------------------------------------- 46 十四、基金费用与税收----------------------------------------------- 47 十五、基金的会计与审计--------------------------------------------- 49 十六、基金的信息披露----------------------------------------------- 50 十七、风险揭示----------------------------------------------------- 56 十八、基金合同的终止与清算----------------------------------------- 59 十九、基金合同的内容摘要------------------------------------------- 61 二十、托管协议的内容摘要------------------------------------------- 61 二十一、对基金份额持有人的服务------------------------------------- 61 二十二、其他应披露事项--------------------------------------------- 62 二十三、招募说明书的存放及查阅方式--------------------------------- 65 二十四、备查文件--------------------------------------------------- 65 附件一：基金合同的内容摘要----------------------------------------- 67 附件二：托管协议的内容摘要----------------------------------------- 83 一、绪言 《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”） 及其他有关法律法规与《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2、基金管理人：指中信保诚基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚年年有余 定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《信诚年年有余定期开放债券型证券投 资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基 金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日发布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关 对其不时做出的修订 14、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指年满18周岁，依据有关法律法规规定可投资于证券投 资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指中信保诚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管 理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金份额变动及结余情况 的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 32、开放期：本基金自封闭期结束之后第1个工作日起进入开放期，每个开 放期不少于5个工作日且不超过15个工作日。投资人办理基金份额的申购和赎 回等业务的开放日为本基金开放期的每个工作日。基金管理人有权决定开放期相 关安排并在开放期前公告。基金管理人可根据市场情况调整开放期相关安排并在 调整前公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申 购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之 日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求 33、封闭期：本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合 同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基 金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起（包括该日）一年的期间。第二个封 闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，以此类推。在不 违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调 整，并提前公告 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的20% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 56、基金产品资料概要：指《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 法定代表人：张翔燕 设立日期：2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】 142号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监 会许可的其他业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营） 电话：（021）6864 9788 联系人：唐世春 股权结构： 股东 出资额（万元人民币） 出资比例(%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 1、董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理， 中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公 司副总经济师，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同 部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事 长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部 总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信 托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货 币经纪有限责任公司董事长。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新 加坡星展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易 所执行副总裁兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚 投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上 海)有限公司董事。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东 南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总 监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投 资基金管理(上海)有限公司监事。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国 泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助 理兼董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼 首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总 监，香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南 华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保 诚基金管理有限公司独立董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、 中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会 计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所 副研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正 式更名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国 保诚集团成员。 2、监事 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部 主管、通用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金 管理有限公司首席人力资源官。 3、经营管理层人员情况 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理， 中信银行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公 司副总经济师，中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同 部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事 长。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国 泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助 理兼董事会秘书，中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼 首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级 审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务 经理，中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席 运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官， 中信信诚资产管理有限公司董事。 潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人， 中信集团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中 信保诚基金管理有限公司副总经理。 陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司 软件事业部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理 有限公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运 营官。现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官、首席运营官。 4、督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副 调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督 察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5、基金经理 吴胤希先生，理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员； 于Excel Markets担任外汇交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债 券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基 金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信 诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 王国强先生，2013年11月27日至2019年11月25日担任此基金的基金经 理。 6、投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监； 韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理； 范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监； 殷孝东先生，投行部董事总经理、基金经理； 提云涛先生，量化投资总监、基金经理； 王睿先生，权益投资部副总监、基金经理； 吴昊先生，研究部副总监、基金经理； 董越先生，交易总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采 取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制 制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行 其他股票交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。上述禁止行为是基于合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管 部门取消上述限制，则本基金投资不再受相关限制；管理人应提前三个交易日公 告，此调整无需召开基金份额持有人大会。 （五）基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、 防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本 制度的总称。内部控制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展 的机制，使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控 制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务 流程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规 和规章，不得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、 相互制约，作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部 门、岗位的设置分离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和 控制人员的分离等），形成权责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互 制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境的变化而不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进 行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性， 尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关 部门，应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知 悉内幕信息的人员，应制定严格的审批程序和监管措施。 2、风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、 严密有效的多级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全 面和重点的分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理 工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并 定期或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和 风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全 面的研究、分析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及 时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略， 对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产 的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支 机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和 控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流 程及风险控制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资 金、电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、 单岗处理的业务，强化后续的监督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别 声明以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、准确，并承诺根据市场的变 化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2020年3月31日，中国银行已托管780只证券投资基金，其中境内基 金735只，QDII基金45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模 位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：蒋焱 电话：021-68649788 网址：www. citicprufunds.com.cn 2、销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银 行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：金芬泉 电话：021-68649788 网址：http://www.citicprufunds.com.cn/ （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：吕红、孙睿 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：赵钰 经办注册会计师：陈熹、赵钰 六、基金的募集 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监 会证监许可【2013】874号文批准，于2013年10月21日起通过各销售机构向 社会公开募集，截至2013年11月22日，基金募集工作已顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所公司验资，本次募集的净认购金额为 260,480,588.31元人民币，其中A类（基金代码：000360）149,020,482.31元， B类（基金代码：000361）111,460,106.00元；认购款项在基金验资确认日之前 产生的银行利息共计72,816.93人民币，其中A类39,194.49元，B类33,622.44 元。上述资金已于2013年11月26日全额划入本基金在基金托管人中国银行股 份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为1,296户。按照每份基金份额面值1.00元人民 币计算，募集发售期募集的有效份额为260,480,588.31份基金份额，其中A类 149,020,482.31份，B类111,460,106.00份。利息结转的基金份额为72,816.93 份基金份额，其中A类39,194.49份，B类33,622.44份。两项合计共 260,553,405.24份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。 七、基金合同的生效 本基金的基金合同已于2013年11月27日正式生效。 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决。 八、基金份额的申购、赎回 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为本基金开放期的每个 工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易 时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金以定期开放方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运 作。 本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭 期为自基金合同生效之日起（包括该日）一年的期间。第二个封闭期为自首个开 放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，以此类推。 本基金自封闭期结束之后第1个工作日起进入开放期，每个开放期不少于5 个工作日且不超过15个工作日。投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开 放日为本基金开放期的每个工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使 本基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其 他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时 间要求。 在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置规则 进行调整，并提前公告。 基金管理人有权决定开放期相关安排并在开放期前公告。基金管理人可根据 市场情况调整开放期相关安排并在调整前公告。基金管理人可设置或不设置开放 期申购规模上限。具体控制措施详见开放期相关安排的公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放 日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束 之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 本基金首个开放期时间为2014年11月27日起（含该日）至2014年12月5 日（含该日）期间的工作日。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申 请即为有效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申 购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、 赎回申请的确认情况，投资者应及时查询。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资者通过销售机构申购本基金，单个账户单笔首次最低申购金额调整 为10元人民币（含申购费），追加申购的最低金额调整为10元人民币（含申购 费）。投资人通过本公司直销中心首次申购最低金额为10万元人民币（含申购 费），追加申购每笔最低金额10元人民币（含申购费）。各销售机构可根据各自 的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述首次和追加申购最低金额和赎回 及持有最低份额限制。投资者办理相关业务时，应遵循销售机构的具体业务规定。 2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设 上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50% （在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每笔赎回申请的最低份额调 整为10份；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的 基金份额余额不足10份的，需一并全部赎回。基金份额持有人每个交易账户的 最低份额余额为10份。基金份额持有人因赎回等原因导致其基金账户内剩余的 基金份额低于10份时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 （六）申购费用与赎回费用 1、投资者可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额收取申购费，本基金B类基金份额不收取申购费。 投资者的申购费用如下： 金额（M） A类基金份额申购费率 B类基金份额申购费率 M＜50万 0.60% 0 50万≤M＜200万 0.40% 200万≤M＜500万 0.20% M≥500万 1000元/笔 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用，不列入基金财产。 2、本基金赎回费用如下： 持有时间（Y） A类基金份额赎回费率 B类基金份额赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回的份额且Y小于7天 1.5% 1.5% 在同一开放期内申购后又赎回的份额且Y大于等于7天 0.5% 0.5% 认购或在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额 0 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并 将上述赎回费全额计入基金资产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回 费将其不低于赎回费总额的25%计入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按照法律法规和基金合同的规定，经与基金托管人协商一致并向监管部门 履行必要的手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （七）申购份额与赎回支付金额的计算方式 1、申购份额的计算公式 （1）适用比例费率时，本基金申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额—净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （2）适用固定费用时，本基金申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额—固定费用 申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的 损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：假定某投资人投资10,000元申购本基金，申购日的基金份额净值为 1.200元。则该笔申购的申购费用及获得的申购份额计算如下： 净申购金额＝10,000/（1＋0.60%）＝9,940.36元 申购费用＝10,000－9,940.35＝59.64元 申购份额＝9,940.36/1.200＝8,283.63份 即投资人投资10,000元申购本基金，申购日的基金份额净值为1.200元， 则投资人获得的申购份额为8,283.63份。 2、赎回金额的计算公式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除 相应的赎回费用，赎回金额单位为元，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×赎回日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用 上述各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的 损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：假定某投资人在同一开放期内申购后又赎回的份额10,000份，赎回日 的基金份额净值为1.200元，赎回费率为1.5%，则投资人获得的赎回金额计算 如下： 赎回总金额＝10,000×1.200＝12,000.00元 赎回费用＝12,000×1.5%＝180.00元 净赎回金额＝12,000-180.00＝11,820.00元 即投资人在同一开放期内申购后又赎回的份额10,000份，赎回日的基金份 额净值为1.200元，则投资人获得的赎回金额为11,820.00元。 例：假定某投资人在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额10,000份， 赎回日的基金份额净值为1.200元，赎回费率为0，则投资人获得的赎回金额计 算如下： 赎回金额＝10,000×1.200＝12,000.00元 即投资人在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额10,000份，赎回日 的基金份额净值为1.200元，则投资人获得的赎回金额为12,000.00元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当 延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金份额的申购申请已达到或超过基金管理人设置的开放期申购规模上 限。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放 期间按暂停申购的期间相应延长。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人 应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告，且开放期间按暂停赎回的期间相应延长。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或采取相应措施。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）延缓支付赎回款项：本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以办理和 确认。但对于已接受的赎回申请，如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项 有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波 动的，基金管理人在当日按比例办理的赎回份额不低于基金总份额20%的前提下 可对其余赎回申请延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。延缓支付的赎 回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请：对于该基金 份额持有人当日超过上一开放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请，基金管 理人可以进行延期办理；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管 理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的约定方式与其他 基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申 请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传 真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有 关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定媒 介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可根据实际情况在暂停公告中明确重新 开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 3、以上关于暂停及恢复基金申购与赎回的公告的规定，不适用于基金合同 约定的封闭期与开放期转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、基金的投资 （一）投资目标 在严格控制风险的基础上，通过主动管理，力争实现基金资产长期增值并为 投资人实现稳定的定期回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市 场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、 短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、回购、银行定 期存款、中期票据等固定收益证券。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在开放期前60个工作日 内、开放期和开放期后60个工作日内，不受上述投资组合比例限制。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买 入股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的 比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在 封闭期内，本基金不受前述限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本 基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为 主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑 宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置 调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、固定收益类资产的投资策略 （1）类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用 风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋 势，制定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收 益。 （2）普通债券投资策略 对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提 下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值 配置、杠杆策略等策略进行主动投资。 1）目标久期控制 本基金将根据开放期可赎回份额的规模和宏观经济因素（包含消费物价指 数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等）与不同种类债券收益率之 间的数量关系，确定债券组合的久期。 2）期限结构配置 本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预 测收益率曲线形状的可能变化；在上述基础上，本基金将运用子弹型、哑铃型或 梯形等配置方法，从而确定短、中、长期债券的配置比例。 3）信用利差策略 本基金将通过严格的内部投资风险管理体系，对关注的信用债进行独立的内 部评级，并持续动态跟踪调整，以此作为品种选择的基本依据。 本基金将首先根据债券发行人的长期信用评级、对外担保情况、可能面临巨 大损失的诉讼、过往融资记录等进行初步的风险排查，并以此计算债券的可能违 约率。符合要求的信用债，本基金将采用不同评级序列，对长期和短期债券的信 用评级进行初步评估。在初步评级的基础上，进一步将根据行业特征、竞争优势、 管理水平、财务质量、抗风险能力等因素对债券的信用评级进行重新调整，并以 此作为评级的结果。对于列入考查范围的信用债，本基金将持续动态跟踪，根据 债券发行人自身情况的变化，动态调整信用评级。信用利差策略的核心是各项债 券信用评级差异能获得充分的利差补偿。本基金将对债券组合总体信用评级水平 予以控制，严格控制低评级债券的配置比例；在券种选择上遵循“个券分散、行 业分散”的原则。 信用债券的收益率主要由基准收益率与反映信用债券信用水平的信用利差 组成。基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济 环境与市场供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先，对于宏观经 济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好，资金充裕，市场整体信用利差将 可能收窄；当宏观经济恶化时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差 将可能扩大。其次，对于市场供给，本基金将从市场容量、信用债结构及流动性 等几方面进行分析。 而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券 信用评级体系，对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状 况等进行综合评估，确定发行人的信用风险及债券的信用级别。 4）流动性管理策略 本基金对流动性进行积极管理以应对开放期可能的净赎回。在预期份额持有 人净赎回比例较高时，本基金将采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日 进行均衡等量配置，以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、 前一个月日均成交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄 别个券的流动性。 5）相对价值配置 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比 较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。 6）杠杆策略 本基金投资于固定收益类资产可采用杠杆策略。本基金将在控制杠杆风险的 前提下，适当时机使用资金杆杠以博取利差收益，以增强组合收益。 （3）资产支持证券的投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构 成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价 模型跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以 获得稳定收益。 3、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要 以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提 下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或 风险对冲比例，谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍 生工具的总风险暴露。 4、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在开放期前60个工 作日内、开放期和开放期后60个工作日内，不受上述投资组合比例限制。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买 入股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的 比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 （2）在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 在封闭期内，本基金不受前述限制； （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （15）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （17）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（12）、（15）、（16）项以外，因证券市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调 整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人 利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 相关限制。上述禁止行为是基于合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管 部门取消上述限制，则本基金投资不再受相关限制；管理人应提前三个交易日公 告，此调整无需召开基金份额持有人大会。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利 率（税后）+2%。其中，一年期定期存款基准利率随中国人民银行公布利率的调 整而调整。 本基金力争为投资人实现稳定的定期回报，选择一年期定期存款基准利率 （税后）+2%作为本基金的业绩比较基准，能比较贴切地体现和衡量本基金的投 资目标以及投资业绩。 如果中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者法律法规发生变化， 或者今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准或更加适用于本基金的业绩 比较基准时，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的 变更需经基金管理人和基金托管人协商一致而无需基金份额持有人大会审议，并 在报中国证监会备案后在更新的招募说明书中列示。 （六）风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预 期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 （七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、有利于基金财产的安全与增值； 2、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 （八）基金的融资、融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融 通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不 改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券 业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。 届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、 费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相 关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会。 （九）基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2020年4月21 日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截至2020年3月31日。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,374,970.88 85.74 其中：债券 10,374,970.88 85.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,400,000.00 11.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 146,124.40 1.21 8 其他资产 178,938.52 1.48 9 合计 12,100,033.80 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,336,780.00 89.95 其中：政策性金融债 10,336,780.00 89.95 4 企业债券 38,190.88 0.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,374,970.88 90.28 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 200401 20农发01 50,000 5,021,000.00 43.69 2 018006 国开1702 20,000 2,069,600.00 18.01 3 108604 国开1805 17,000 1,735,530.00 15.10 4 018007 国开1801 15,000 1,510,650.00 13.15 5 112294 15海伟02 728 38,190.88 0.33 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 1.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 1.11投资组合报告附注 1.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 1.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,402.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 177,535.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 178,938.52 1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2020年3月31 日。 （一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 信诚年年有余A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013年11月27日至2013年12月31日 0.10% 0.06% 0.48% 0.01% -0.38% 0.05% 2014年1月1日至2014年12月31日 16.58% 0.24% 4.97% 0.01% 11.61% 0.23% 2015年1月1日至2015年12月31日 6.60% 0.79% 4.11% 0.01% 2.49% 0.78% 2016年1月1日至2016年12月31日 0.74% 0.15% 3.51% 0.01% -2.77% 0.14% 2017年1月1日至2017年12月31日 1.33% 0.11% 3.50% 0.01% -2.17% 0.10% 2018年1月1日至2018年12月31日 3.16% 0.22% 3.50% 0.01% -0.34% 0.21% 2019年1月1日至2019年12月31日 4.25% 0.41% 3.50% 0.01% 0.75% 0.40% 2020年1月1日至2020年3月31日 1.79% 0.10% 0.87% 0.01% 0.92% 0.09% 2013年11月27日至2020年3月31日 39.03% 0.38% 24.45% 0.01% 14.58% 0.37% 信诚年年有余B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013年11月27日至2013年12月31日 0.00% 0.06% 0.48% 0.01% -0.48% 0.05% 2014年1月1日至2014年12月31日 16.20% 0.24% 4.97% 0.01% 11.23% 0.23% 2015年1月1日至2015年12月31日 6.11% 0.79% 4.11% 0.01% 2.00% 0.78% 2016年1月1日至2016年12月31日 0.35% 0.14% 3.51% 0.01% -3.16% 0.13% 2017年1月31日至2017年12月31日 0.90% 0.12% 3.50% 0.01% -2.60% 0.11% 2018年1月1日至2018年12月31日 2.86% 0.22% 3.50% 0.01% -0.64% 0.21% 2019年1月1日至2019年12月31日 3.82% 0.41% 3.50% 0.01% 0.32% 0.40% 2020年1月1日至2020年3月 1.76% 0.10% 0.87% 0.01% 0.89% 0.09% 31日 2013年11月27日至2020年3月31日 35.65% 0.38% 24.45% 0.01% 11.20% 0.37% （二） 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 信诚年年有余A 信诚年年有余B 注：本基金建仓期自2013年11月27日至2014年5月26日，建仓期结束时资 产配置比例符合本基金基金合同规定 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十二、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及 负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交 易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用 估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （四）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定 的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应 当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障 投资人的利益，决定延迟估值； 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停估值； 5法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由 基金管理人对基金净值予以公布。 （八）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第5项进行估值 时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误， 或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估 值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应 当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每份基 金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%，若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额、B类基金份 额选择不同的分红方式； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息 披露办法》的有关规定在2日内在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 十四、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、B类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3-5个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3-5个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、B类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的年销售服务费率为 0.4%。 在通常情况下，B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为B类基金份额前一日资产净值 B类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经 基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3-5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计 年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在2日内在指定媒介公告。 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规 定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金 产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3日前， 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、 基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登 载《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在本基金的封闭期，基金管理人应当至少每周在指定 网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过 指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年 度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险。中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控 制人变更； （8）基金募集期延长； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百 分之三十； （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金进入开放期及开放期相关安排； （18）本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项； （19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （20）本基金变更基金份额的类别设置； （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项 时； （22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准 或者备案，并予以公告。 10、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法律法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得 从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 十七、风险揭示 1、市场风险 本基金为债券型基金，其投资组合主要由固定收益类证券组成，波动率相比 权益类产品较小，并且和宏观经济的运行紧密相关，风险来源主要表现在以下几 个方面： （1）政策风险 因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发 生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。 （2）经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利 水平也可能呈周期性变化，基金投资于债券，收益水平也可能随之变化，从而产 生风险。 （3）利率风险 债券投资面临的最主要风险为利率风险，主要是由于债券的价格与利率的走 势呈反向变化。债券投资组合的久期越长，它所面临的利率风险将越大。 （4）信用风险 债券的发行主体可能由于自身财务状况的恶化而不能继续支付利息或者本 金，此时债券的持有人将面临信用风险。在我国，国债由国家财政的信用支持而 具备极低的信用风险；金融债的发行主体集中在商业银行、政策性银行和大型企 业集团的财务公司，它们都拥有稳健的运营能力和优质的资产状况，信用等级较 高；企业债券的信用等级参差不齐，也会由于发行公司的经营状况产生变化，由 于国内的独立信用评级机构功能还并不健全，需要持有人具有较强的分析和追踪 能力对它的信用风险严格监控。 （5）收益率曲线风险 收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标 并不能充分反映这一风险的存在。 （6）流动性风险及流动性风险管理工具 债券的流动性是指债券持有人可按自己的需要和市场的实际情况，转出债券 回收本息的灵活性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金如果在遇到 大额赎回，或者市场资金面的突然恶化会产生流动性风险。 a.基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回” 章节。 b.巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回。同时，如本基金单个 基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上 的，基金管理人可以对其采取延期办理赎回申请的措施。详细规则可见《招募说 明书》的“八、基金份额的申购、赎回”中“（十）巨额赎回的情形及处理方式” 的内容。 c.实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基 金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进 行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不 限于：1）延期办理巨额赎回申请；2）暂停接受赎回申请；3）延缓支付赎回款 项；4）收取短期赎回费；5）暂停基金估值等；对于各类流动性风险管理工具的 使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监 测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类 流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响， 基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的 合法权益。 （7）再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利 率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性 并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 （8）波动性风险 波动性风险主要存在于可转债的投资中，具体表现为可转债的价格受到其相 对应股票价格波动的影响。 （9）购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀 因素而使其购买力下降。 2、管理风险 （1）管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收 益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属 配置不能达到预期收益目标等。 （2）新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展，各种国外的投资工具也将被逐步引入，这些新 的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时，也会产生一些新的风险，例 如利率期货带来的期货投资风险，期权产品带来的定价风险等。同时，基金管理 人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。 3、本基金特有的风险 本基金以定期开放方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运 作。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭 期为自基金合同生效之日起（包括该日）一年的期间。第二个封闭期为自首个开 放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，以此类推。在本基金的封闭期， 基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。 4、其他风险 （1）技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风 险。 （2）开放期大额申购/赎回风险 基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断变化，若是由于投资 人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金；或由于投资人 的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现 金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 （3）延期支付或暂停赎回风险 当基金出现巨额赎回，基金投资人在赎回基金时，可能会遇到赎回款项延期 支付等风险。 当发生因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项时，或发生基金合同规 定的暂停基金资产估值时，或证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人 无法计算当日基金资产净值时，或法律法规规定或中国证监会认定的其他情形时 基金投资人在赎回基金单位时，可能会遇到暂停赎回申请或部分赎回款项延期支 付等风险。 （4）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券 市场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响 基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 十八、基金合同的终止与清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或 出具无异议意见后方可执行，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同生效后，在每个开放期届满时，有下列情形之一的，基金管理 人与基金托管人协商一致后，有权终止基金合同，而无须召开基金份额持有人大 会： （1）基金份额持有人数量不满200人； （2）基金资产净值低于5000万元； （3）基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占 比例超过90%。 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十九、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要，请见附件一。 二十、托管协议的内容摘要 托管协议的内容摘要，请见附件二。 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据 基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内 容如下： （一）资料寄送 投资人更改个人信息资料，请利用以下方式进行修改：到原开立基金账户的 销售网点, 登录中信保诚网站进行或投资者本人致电客服中心。 （二）网上交易服务 投资人可通过中信保诚基金网站办理基金份额的赎回、撤单、修改分红方式 等业务。网上交易服务的基金开户、认购、申购、定投业务已于2019年6月24 日正式关闭，有关详情可参见本公司于2019年6月21日发布的相关公告。 （三）定期定额投资计划 本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务，即投资人可通过 固定的渠道，采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金 额限制，具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。 （四）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况 下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取 一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定 制定并公告。 （五）电话查询服务 中信保诚基金免长途费客服专线400-6660066，为客户提供安全高效的电话 自助语音或人工查询服务。 （六）在线服务 中信保诚基金网站（http://www.citicprufunds.com.cn）为基金投资人提 供网上查询、网上资讯、网上留言等服务。 （七）客户投诉和建议处理 投资人可以通过中信保诚基金提供的网上留言、呼叫中心人工座席、书信、 传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人 还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。 （八) 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方 式联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十二、其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上 公告。 自2019年5月28日以来，涉及本基金的相关公告如下： 1. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月28日基金资产净 值和基金份额净值公告，2019年07月01日 2. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净 值和基金份额净值公告，2019年07月01日 3. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2019年第2次更 新），2019年07月10日 4. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要（2019年第2 次更新），2019年07月10日 5. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2019年第二季度报告，2019年 07月19日 6. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加恒天明泽基金申购费率 优惠活动的公告，2019年07月29日 7. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告，2019年08 月26日 8. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要，2019 年08月26日 9. 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年第三季度报告提示性公告， 2019年10月24日 10. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2019年第三季度报告， 2019 年10月24日 11. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信建投基金申购费率 优惠活动的公告，2019年11月13日 12. 中信保诚基金管理有限公司基金经理变更公告，2019年11月22日 13. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 ，2019年11月 25日 14. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要，2019年 11月25日 15. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加喜鹊基金认购、申购费率 优惠活动的公告，2019年11月27日 16. 中信保诚基金管理有限公司基金经理变更公告，2019年11月27日 17. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书，2019年11月 27日 18. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要，2019年 11月27日 19. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告， 2019年12月31日 20. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年12月31日基金份额 净值和基金份额累计净值公告，2020年1月1日 21. 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年第四季度报告提示性公告， 2020年1月17日 22. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2019年第四季度报告，2020年 1月17日 23. 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下基金业务开放日及开放时间的提 示性公告，2020年1月30日 24. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公 告，2020年2月7日 25. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同，2020年2月7日 26. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金托管协议，2020年2月7日 27. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书，2020年2月7 日 28. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要，2020年2 月7日 29. 《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表， 2020年2月7日 30. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金第六个开放期内开放申购、赎回 及转换业务的公告，2020年2月13日 31. 中信保诚基金管理有限公司关于信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金开展基金申购费率优惠活动的公告，2020年3月4日 32. 中信保诚基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告， 2020年3月21日 33. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限 公司基金申购费率优惠活动的公告，2020年3月31日 34. 中信保诚基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料 以免影响日常交易的公告，2020年4月14日 35. 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年第一季度报告提示性公告， 2020年4月22日 36. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2020年第一季度报告，2020年 4月22日 37. 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年度报告提示性公告，2020 年4月25日 38. 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告，2020年4月 25日 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。投资人在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复印件。 二十四、备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资人在支付工本 费后，可在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同 正本为准。 （一）中国证监会核准信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金募集的文 件 （二）《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 中信保诚基金管理有限公司 2020年5月28日 附件一：基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集基金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）依据《基金合同》决定和调整开放期相关安排； （6）召集基金份额持有人大会； （7）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （8）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （9）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （10）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （11）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （12）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》，本基金合同另有约定的除外； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费，但法律法规 要求提高该等报酬标准或费率的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费 用； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整基金份额的类别设置或 本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 3、基金合同生效后，在每个开放期届满时，有下列情形之一的，基金管理 人与基金托管人协商一致后，有权终止基金合同，而无须召开基金份额持有人大 会： （1）基金份额持有人数量不满200人； （2）基金资产净值低于5000万元； （3）基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占 比例超过90%。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金 托管人自行召集； 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 10日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开； 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符； 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的2/3以上（含2/3）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理 人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起五日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，自2013年6月1日起，凡与该日起实施的《证券投资基金法》 或将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的，基金管理 人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人 大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或 出具无异议意见后方可执行，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同生效后，在每个开放期届满时，有下列情形之一的，基金管理 人与基金托管人协商一致后，有权终止基金合同，而无须召开基金份额持有人大 会： （1）基金份额持有人数量不满200人； （2）基金资产净值低于5000万元； （3）基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占 比例超过90%。 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会 提请仲裁，并按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由 败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 附件二：托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大 楼9层 法定代表人: 张翔燕 成立时间：2005年9月30日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字【2005】142号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监 会许可的其他业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营） 存续期间：持续经营 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人: 田国立 成立时间：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保 险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆 借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发 行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外 汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资 信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行 或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间：持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相 关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票 库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实 际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市 场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会相关规定。 2、对基金投融资比例进行监督； （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在开放期前60个工 作日内、开放期和开放期后60个工作日内，不受上述投资组合比例限制。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买 入股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的 比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 （2）在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 在封闭期内，本基金不受前述限制； （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％；本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管 理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券 回购到期后不展期； （15）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求与本基金合同 约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失； （17）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（12）、（15）、（16）项以外，因证券市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调 整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定执行。 3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理人和基金托管人应相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单； 4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交 易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手 组成。基金管理人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整， 并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易 对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是 否符合交易对手库进行监督； 5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行 评估，控制交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式， 在具体的交易中，应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引 起的损失，基金托管人不承担赔偿责任。 6、基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基 金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督； （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行复核。 （三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人 违反法律法规的规定及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在 限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 （四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规 定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证 监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法 规和其他有关规定，或者违反《基金合同》、本协议约定的，应当立即通知基金 管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 （五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限 于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督与核查 1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人 遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履 行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等账户、复核基金管理人计算的基 金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露 和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管 理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金 托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基 金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法 律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任 何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完 整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定 外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或基金管理人依据法律法规及基金合同、招募说明书决定 停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基 金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相 关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告 应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。 2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基 金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 （三）基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留 印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 （四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金托管人根据基金管理人的指令以本基金名义在基金托管人认可的存款 银行的指定营业网点开立存款账户，并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴 的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户 相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需 的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协助。 （五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交 易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务 的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵 守上述关于账户开设、使用的规定。 （六）债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以本基金 的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并 代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由 基金托管人负责向中国人民银行报备。 （七）基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负 责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 （八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正 本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同及 相关凭证由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 五、基金财产净值计算与复核 （一）基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以计算日该基金份额余额后的价值。 (二) 基金资产净值的复核 1、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露 的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个 开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金 托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结 果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基 金会计账目的核对同时进行。 2、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产 公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映 公允价值的价格估值。 3、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方 法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双 方应及时进行协商和纠正。 4、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位内发生差错时，视为 基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以 纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法 规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 5、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或 基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的 净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数 据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述 错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人 已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得 利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双 方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 6、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗 力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施 消除或减轻由此造成的影响。 7、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方 经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予 以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 （一）基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类： 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 3、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册； 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 （二）基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每 半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基 金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人 大会权益登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5 个工作日内向基金托管人提供。 （三）基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存 持有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持 有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 （二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争 议可通过友好协商解决。任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲 裁，并按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由 败诉方承担。 （三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规 定。 八、托管协议的修改与终止 （一）托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议， 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监 会核准或备案。 （二）托管协议的终止 发生以下情况，本托管协议应当终止： 1、《基金合同》终止； 2、本基金更换基金托管人； 3、本基金更换基金管理人； 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本 基金的财产进行清算。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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